Алгоритм безубыточной торговли

Валютный дилинг. Анализ и обсуждение текущей ситуации. Обмен секретами, торговыми системами и стратегиями работы.
Аватара
хочувсезнать
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 22:48

Алгоритм безубыточной торговли

Непрочитанное сообщение хочувсезнать » 12 фев 2009, 23:04

Речь пойдет об алгоритме безубыточной торговли. Алгоритм основан на усреднении и управлении капиталом. Усреднение будет применяться для сдвигания цены покупки на некоторое расстояние(в зависимости от параметров пары) до реальной цены. 1) Определяем максимальную амплитуду колебания без значительного отката. Целевое значение отката 200, а расстояние сдвига до реальной цены 100 пунктов. Для этого изучаем историю и видим, что для пары EUR/CHF величина безоткатного движения составляет ~1200 пунктов. Для пар USD/CHF USD/JPY EUR/USD амплитуда составит ~2000 пунктов.

2)http://www.fotodia.ru/photos/dsgfdasf/172390/

Величину депозита примем равной 10000. Это понадобится для работы 1/1000 депозита. Дальнейшие пояснения буду приводить без учета значений цены в приведенном примере. Значение точки открытия приму за 0. Открываем позицию 10$ в точке 0. Через 200 пунктов удваиваем позицию(20$). Цена открытия перемещается из точки 0 в точку 100. В точке 300 опять удваиваем позицию(40$) и цена смещается в точку 200. Далее действуем аналогичным образом. В точке 800 очередной раз удваиваем позицию(640$) и цена покупки перемещается в точку 700. Очевидно, что откат в 100 пунктов приведет к тому, что итоговой суммой серии сделок станет 0. Дальнейшее развитие отката переведет серию в прибыльную область.
Нужно отметить, что отрицательный результат в точке усреднения будет равен величине позиции после усреднения: 640 ставка -640 результат по серии сделок. В точке 800 имеется ставка 640 и -640 результата. При движении цены в направлении увеличения убытков, прочности депозита в 10000 достаточно для движения цены еще на 1500 пунктов. Итого: 800(рабочий диапазон)+1500(страховка)=2300 пунктов прочности. Далее еще будет идти речь о том, что нужно сделать для расширения диапазонов. Отмечу, что за все время существования пары EUR_CHF(10 лет) вся амплитуда колебания составила 2400 пунктов.

3)http://www.fotodia.ru/photos/dsgfdasf/172388/

Для более волатильной пары можно изменять параметры. Начиная с точки 600 усредняться не каждые 200 пунктов, а расширить параметр до 300, но тогда и цена придвинется не на 100 пунктов под реальную, а на 150. Целесообразно привязать последние усреднения(320$ и 640$) к линиям поддержки и сопротивления. Далее использовать депозит в качестве страховки.
Движения в 800 пунктов для пар(USD/CHF, USD/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP) будет являться трендом, измеряемым неделями. Кстати, тренды оцениваю не в пунктах, а по времени их существования. Если в течении 5-7 дней цена двигалась в каком-то направлении, то откат будет развиваться 1-3 дня.

4)
А) Для повышения эффективности алгоритма нужно открывать позиции в обе стороны. Цель – после некоторой точки разделить цену покупки + и – серий таким образом, чтобы между ценами покупок создать зазор в ~77 пунктов. Это нужно для того, чтобы в момент, когда +серия будет приносить 0+спред пунктов, минусовая давала +77 пунктов. Это предоставит возможность для маневра. То ли зафиксировать прибыль, то ли выставить ордер в безубыточной области и подождать развития событий. Такой зазор можно создать только за счет более медленного наращивания положительной серии. Первое усреднение +серии произвести в точке 300, тогда цена сместится в точку 150 и ставка увеличится до 20$. В этот момент –серия в точке 300 будет (40$, -40$ результата, цена открытия в точке 200). +серия будет(20$, +30$ результата, цена открытия в точке 150). Зазор 50 пунктов, но дальнейшее усреднение +серии приведет к сокращению разрыва между сериями. По этой причине при следующем усреднении в точке 400 +серию увеличим на 30%. В точке 400 –серия(80$, -80$, 300) +серия(30$, +50$, ~210). В точке 500 –серия(160$, -160$, 400) +серия(30+20=50$, +80$, ~300). В точке 600 –серия(320$, -320$, 500) +серия(50+40=90$, 130$, 420). В точке 700 –серия(640$, -640$, 600) +серия(90+90=180$, 220$, 510). Имеем в сумме по обеим сериям ставку в отрицательном направлении 640-180=460. Если цена продолжит движение в отрицательном направлении, то 10000 депозита хватит еще на 2100 пунктов. Итого: 800+2100=2900 пунктов прочности.

Б) Наличие +серии дает возможность ее увеличить с выставлением ордера в безубыточной области. Можно грамотно рискнуть.

В) Если +серией рискнуть грамотно не получилось, то при выходе цены за пределы рабочего диапазона следует открыть лоты в направлении +серии в 50% или 75% от величины –серии. В этом случае откат -серии для выхода в точку 0+спред изменится со 100 до 200 и 300 пунктов соответственно. При этом значительно увеличится прочность депозита. Если во время последнего усреднения(640$) довести +серию до 50%, то прочность депозита увеличится до ~3800 пунктов. Если до 75%, то до ~6500 пунктов.

5) Можно использовать изменение кредитного плеча. Если кредитное плече взять равным 50, то ставка будет удваиваться не каждые 100 пунктов, а каждые 200 пунктов. В этом случае целесообразно изменить и шаг усреднения(расстояние на которое пододвигается цена покупки к реальной цене после усреднения) со 100 до 200 пунктов и последнее усреднение делать 1280$ с сохранением достаточной прочности. Вот что получится:

http://www.fotodia.ru/photos/dsgfdasf/172389/

В этом терминале нельзя ставить ордер слишком далеко от цены. Отметил линиями для наглядности. При таком подходе рабочий диапазон составит 1500(для 640$) и 1700(для 1280$) пунктов. Запас прочности составит 4500(для 640$) и 3100(для 1280$) пунктов без учета +серии! В такие сети можно ловить огромные тренды с вероятностью 100%.

6) Если увеличить депозит до 50000$ и действовать по пяти парам, то это увеличит прочность каждой серии. Это произойдет по той причине, что вероятность суперволатильности по всем парам сразу стремится к нулю. В случае событий по одной паре прочность увеличится в ~5 раз.

7) Наиболее прибыльной тактикой будет работа из расчета 1/150. Это будет рабочий диапазон(800 пунктов) без страховки. В таком случае следует дождаться безоткатного хода цены на 200-300 пунктов и начинать серию. При выходе цены из рабочего диапазона(800 пунктов и 640$ ставка) следует открыть лот в обратном направлении размером 75% от –серии. Это обеспечит страховку 500 пунктов. В результате сгорание депозита произойдет при движении цены в 1500 пунктов. Отмечу, что в истории существуют периоды в десятилетия, когда такого запаса достаточно.

8 ) Если есть значительная сумма, то имеет смысл работать без кредитного плеча. Если принять соотношение eur/usd равным 1/1(для простоты вычислений), то движение цены в 1000 пунктов генерирует 10% прибыли – расходы на конвертацию. Если использовать мультивалютный счет, то ~10% банк добавит в виде процентов. Таким способом следует управлять 90% капитала в валюте и 10% управлять с плечом.

9) Мысли в слух. Реальная доходность глобальных инвестиций в экономику ~3%(рост мировой экономики) в год. Где-то там же и доходность реальная. Если курс пары резко изменился на 10%, то все реальные производители попали на эти самые 10%. При таких скачках субъекты экономики не смогут кредитами пользоваться. По этой причине средняя цена за некоторый период должна быть приемлемой для экономики. Я к тому, что откат неизбежен. Учитывая, что сейчас активно озвучивается тезис о том, что курсы должны более реалистично отражать экономическую ситуацию, то после кризиса волатильность будет низкой. 1/150 в самый раз будет. После удвоения депозита разумно половину держать в банке.


Конструктивная критика приветствуется!

Аватара пользователя
beltrader
Завсегдатай
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 02 фев 2005, 21:03
Откуда: Минск, Беларусь
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение beltrader » 12 фев 2009, 23:59

Попробуйте таким образом протестировать пару фунт/доллар на периоде с 15.07.08 по 5.09.08. или йену.
Пирамидинг в геометрической прогрессии никогда не избавит от главного - определения направления, он только переведет выбор в более глобальный масштаб.
Волатильность всех валютных пар взаимосвязана, ошибка думать что игра по пяти парам - диверсификация. В случае с пирамидингом даже зеркальные движения торгуемых пар могут привести к катастрофическим убыткам, т.к. профит по прибыльной позиции не идет ни в какое сравнение с лоссом по другим (запирамидинным) т.е. надо вводить другие, нескоррелированные инструменты, а там свом тонкости.
Определение точек входа выхода на основе средней волатильности пары - не есть правильно. Средняя температура по больнице, как известно, 36,6 - но от этого пациентам больничного морга не легче. В случае валюты попадете на интервенцию японского ЦБ и прощай 50К.
В итоге все опять-таки сводится к двум основным моментам - определение направления и точек входа-выхода. А если эта задача решена, то и пирамидинг не нужен...
Совершенство достигается только к моменту краха. - С.H. Паркинсон

Аватара
хочувсезнать
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 22:48

Re:

Непрочитанное сообщение хочувсезнать » 13 фев 2009, 00:26

beltrader писал(а):Попробуйте таким образом протестировать пару фунт/доллар на периоде с 15.07.08 по 5.09.08. или йену.
Пирамидинг в геометрической прогрессии никогда не избавит от главного - определения направления, он только переведет выбор в более глобальный масштаб.
Волатильность всех валютных пар взаимосвязана, ошибка думать что игра по пяти парам - диверсификация. В случае с пирамидингом даже зеркальные движения торгуемых пар могут привести к катастрофическим убыткам, т.к. профит по прибыльной позиции не идет ни в какое сравнение с лоссом по другим (запирамидинным) т.е. надо вводить другие, нескоррелированные инструменты, а там свом тонкости.
Определение точек входа выхода на основе средней волатильности пары - не есть правильно. Средняя температура по больнице, как известно, 36,6 - но от этого пациентам больничного морга не легче. В случае валюты попадете на интервенцию японского ЦБ и прощай 50К.
В итоге все опять-таки сводится к двум основным моментам - определение направления и точек входа-выхода. А если эта задача решена, то и пирамидинг не нужен...
То ли я непонятно написал, то ли Вы не осилили написанное...
Точку входа определять ненадо! Открываемся в любом месте. +серия составляет 30% от минусовой. Пара фунт/йена не подходит. Хотя, если срезать плечо до 50(что тоже описано), то рабочий диапазон будет 1700 с прочностью 4500 без учета +серии. С +серией прочность превысит 15000 пунктов. Не, для фунт/йена плечо 50 много будет. 25 в самый раз. Тогда 3000 рабочий 9000 прочность без учета +серии.

Аватара пользователя
beltrader
Завсегдатай
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 02 фев 2005, 21:03
Откуда: Минск, Беларусь
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение beltrader » 13 фев 2009, 01:02

ок. будем считать что ниасилил :)
Совершенство достигается только к моменту краха. - С.H. Паркинсон

Аватара пользователя
Surok
Модератор™
Сообщения: 261
Зарегистрирован: 16 июн 2006, 09:51
Откуда: Башкирия

Непрочитанное сообщение Surok » 13 фев 2009, 03:10

Очередная модель вечного двигателя;)
У меня к автору только один вопрос, если Вы такой умный, то почему не богатый?
Храните деньги в сберегательном банке!

Аватара
хочувсезнать
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 22:48

Re:

Непрочитанное сообщение хочувсезнать » 13 фев 2009, 10:53

Surok писал(а):Очередная модель вечного двигателя;)
Дальше первого абзаца не читали, но мнение свое высказали.
Surok писал(а):У меня к автору только один вопрос, если Вы такой умный, то почему не богатый?
Только не надо вешать на меня клеше, основанные на иллюзиях.

Аватара пользователя
PhD
Озаренный Правдой™
Сообщения: 13073
Зарегистрирован: 22 ноя 2001, 22:12

Непрочитанное сообщение PhD » 13 фев 2009, 12:30

хочувсезнать писал(а):Только не надо вешать на меня клеше, основанные на иллюзиях.
Хотитевсезнать - знайте, что не клеше, а клише, и что его не вешают, даже если это типографское клише, а используют.Вешают или всех собак, или лапшу на уши. Поскольку правилами форума категорически запрещено вешать любых животных, тем более собак, первый вариант отпадает. Вариант с лапшой остается, но можно предположить, что Вы уже пришли сюда со своей лапшой и хотите с нами щедро ей поделиться. Не надо, даже если это Доширак.Хотите все знать - напишите небольшой макрос в экселе, загоните туда исторические данные, посмотрите на результаты и распечатками уже можете щедро поделиться с нами - там будет все видно. Насчет иллюзий - тема слишком большая и вечная, для того чтобы здесь ее обсуждать.
«Бог умер. Ницше". " Ницше умер. Бог». «Все вы ... . Vasya Pupkin»

Аватара пользователя
neophyte
Модератор™
Сообщения: 2754
Зарегистрирован: 20 сен 2002, 17:22
Откуда: Минск

Непрочитанное сообщение neophyte » 13 фев 2009, 13:17

хочувсезнать
Вы пытаетесь изобрести велосипед под названием мартингейл.
Самому писать лень, посмотрите по этой ссылке: http://www.dealerstradesoft.ru/system.htm.
Много нового для себя узнаете. :)
Там даже роботы есть, которые по принципу мартингейла работают. :)
Вот только людей, которые на этом деньги сделали, увы, нет.
Торговая стратегия должна работать не в принципе, а на рынке!!!

Аватара
КLIN
Энтузиаст
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 22 апр 2008, 16:13

Re:

Непрочитанное сообщение КLIN » 13 фев 2009, 13:42

neophyte писал(а): Вот только людей, которые на этом деньги сделали, увы, нет.
Таки есть! Продавцы систем на мартингейле:)))))

Аватара пользователя
Товарищ Сухов
Старожил
Сообщения: 1147
Зарегистрирован: 05 сен 2005, 17:17

Re:

Непрочитанное сообщение Товарищ Сухов » 13 фев 2009, 14:02

Surok писал(а):Очередная модель вечного двигателя;)
У меня к автору только один вопрос, если Вы такой умный, то почему не богатый?
робок. наверное... :xaxa:

Аватара
хочувсезнать
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 22:48

Re:

Непрочитанное сообщение хочувсезнать » 13 фев 2009, 18:20

Никто из отписавшихся так и не соизволил понять смысл алгоритма, но активно критикуете. У вас мыслей по вопросу нет, а мнение есть. Сектанты какие-то.

Аватара пользователя
Surok
Модератор™
Сообщения: 261
Зарегистрирован: 16 июн 2006, 09:51
Откуда: Башкирия

Непрочитанное сообщение Surok » 13 фев 2009, 18:26

Юноша! Секстант тут Вы. У Вас ни мнения, ни вопроса, одна лишь уверенность.
Мне мое математическое образование не позволяет понять алгоритма. И я никогда не соизволю понять смысл того, что смысла не имеет.
Храните деньги в сберегательном банке!

Аватара
хочувсезнать
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 22:48

Re:

Непрочитанное сообщение хочувсезнать » 13 фев 2009, 21:34

Surok писал(а):Мне мое математическое образование не позволяет понять алгоритма.
LOL Так я ж об этом и толкую. Лень или математического образования не хватает, то и критиковать не следует.

Аватара пользователя
Surok
Модератор™
Сообщения: 261
Зарегистрирован: 16 июн 2006, 09:51
Откуда: Башкирия

Непрочитанное сообщение Surok » 13 фев 2009, 22:44

Юноша, у меня математическая спецшкола и факультет теоретический физики в МИФИ.
Я Ваша псевдоматематическая ерунда не содержит ничего относящегося даже к алгебре за 5-6 класс!
Храните деньги в сберегательном банке!

Аватара
хочувсезнать
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 22:48

Re:

Непрочитанное сообщение хочувсезнать » 13 фев 2009, 22:50

Surok писал(а):Юноша, у меня математическая спецшкола и факультет теоретический физики в МИФИ.
Я Ваша псевдоматематическая поебень не содержит ничего относящегося даже к алгебре за 5-6 класс!
Ну, просто, смешно!
http://forum.forexpeoples.com/index.php ... ntry374650
Вот тут человек не понтуется образованием в МИФИ и все понял. А Вы с вашей ученостью понять не можете. Я в ахуе с такого "образования".

Ответить