Диверсификация

Валютный дилинг. Анализ и обсуждение текущей ситуации. Обмен секретами, торговыми системами и стратегиями работы.
Аватара пользователя
Товарищ Сухов
Старожил
Сообщения: 1147
Зарегистрирован: 05 сен 2005, 17:17

Re:

Непрочитанное сообщение Товарищ Сухов » 18 ноя 2009, 12:40

dmitrytkachev писал(а):А одновременно разные валюты или ТС имеет смысл применять?
нет . не имеет смысла работать больше чем с одной валютой.

Аватара
Avals
Приверженец
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 10 авг 2005, 08:52

Re: Re:

Непрочитанное сообщение Avals » 18 ноя 2009, 20:26

Товарищ Сухов писал(а):
dmitrytkachev писал(а):А одновременно разные валюты или ТС имеет смысл применять?
нет . не имеет смысла работать больше чем с одной валютой.
это почему? если есть системы работающие на разных валютах, то почему бы их не торговать?
Заработать деньги - это смелость, сохранить - мудрость, а правильно потратить - искусство.

Аватара пользователя
Добрый кот
Бывалый
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:38

Re: Re:

Непрочитанное сообщение Добрый кот » 19 ноя 2009, 12:05

Товарищ Сухов писал(а):
dmitrytkachev писал(а):А одновременно разные валюты или ТС имеет смысл применять?
нет . не имеет смысла работать больше чем с одной валютой.
Спорное утверждение. Ещё как имеет, если широко смотришь на рынок, это и поможет и обезопасит.

Аватара
massimoaa
Энтузиаст
Сообщения: 308
Зарегистрирован: 13 июл 2009, 12:35

Re: Re:

Непрочитанное сообщение massimoaa » 20 ноя 2009, 00:38

Добрый кот писал(а):
Товарищ Сухов писал(а):
dmitrytkachev писал(а):А одновременно разные валюты или ТС имеет смысл применять?
нет . не имеет смысла работать больше чем с одной валютой.
Спорное утверждение. Ещё как имеет, если широко смотришь на рынок, это и поможет и обезопасит.
Вам плюс!
Более того, в рамках своей ТС сигналы можно и нужно мониторить по разным парам. Одна отработала - подключил вторую. В общем-то, вполне хватает 2-3 пар для активной работы. Две руки у человекотрейдера всего :-)

Аватара пользователя
Товарищ Сухов
Старожил
Сообщения: 1147
Зарегистрирован: 05 сен 2005, 17:17

Непрочитанное сообщение Товарищ Сухов » 20 ноя 2009, 11:37

нет...работать можно и 55 парами... но смыса в этом НЕТ. я его не вижу. Потому что мне хватает 1-й. Вам не хватает?

Аватара пользователя
Добрый кот
Бывалый
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:38

Re:

Непрочитанное сообщение Добрый кот » 20 ноя 2009, 16:52

Товарищ Сухов писал(а):нет...работать можно и 55 парами... но смыса в этом НЕТ. я его не вижу. Потому что мне хватает 1-й. Вам не хватает?
Иногда хватает, а иногда нет. Вы правильно заметили, что вы не видите в этом смысла, но ведь это не значит, что его нет.

Аватара
beholder22
Практикант
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 07 сен 2005, 19:33
Откуда: Ярославль
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение beholder22 » 26 ноя 2009, 15:00

На форексе большинство валют сильно коррелированны поэтому возможности диверсификации существенно ограничены
In trend we trust?

Аватара пользователя
Добрый кот
Бывалый
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:38

Re:

Непрочитанное сообщение Добрый кот » 26 ноя 2009, 17:21

dmitrytkachev писал(а):А одновременно разные валюты или ТС имеет смысл применять?
По моему, очень даже имеет. На счёт разных ТС не знаю, наверное лучше одна, но действенная, по крайней мере одновременно. Вот если вы во время сориентируетесь где флет переходит в тренд а тренд во флет, вы получаете большое приемущество, сумев перестроится с одной ТС на другую. А применение одновременно разных инструментов, если с умом, так точно ещё никому не мешало, а помогало многим.

Аватара
beholder22
Практикант
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 07 сен 2005, 19:33
Откуда: Ярославль
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение beholder22 » 26 ноя 2009, 19:07

Главное только что бы инструменты не сильно связаны были как например EURUSD и USDCHF. А то всякая диверсификация теряет смысл...
In trend we trust?

Аватара пользователя
Добрый кот
Бывалый
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:38

Re:

Непрочитанное сообщение Добрый кот » 26 ноя 2009, 19:58

beholder22 писал(а):Главное только что бы инструменты не сильно связаны были как например EURUSD и USDCHF. А то всякая диверсификация теряет смысл...
Ну почему же? Хедж, например, как раз и строится в основном на закореллированных инструментах, а хедж - это ярчайший пример диверссификации. Можно, например, диверсифицировать риски торгуя тесно связанными парами с разной волатильностью.

Аватара пользователя
dmitrytkachev
Бывалый
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 25 июн 2009, 15:40

Непрочитанное сообщение dmitrytkachev » 27 ноя 2009, 18:14

Добрый кот
И как это помогает уменьшить риск?
Компания MIG International предлагает лучшие условия доступа на американский фондовый рынок.

Аватара
beholder22
Практикант
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 07 сен 2005, 19:33
Откуда: Ярославль
Контактная информация:

Re: Re:

Непрочитанное сообщение beholder22 » 27 ноя 2009, 19:35

Добрый кот писал(а):Хедж, например, как раз и строится в основном на закореллированных инструментах, а хедж - это ярчайший пример диверссификации
Хедж - это хедж. Он используется или для страхования портфеля или для статистического арбитража. Причем тут дивесификация?

Аватара пользователя
Добрый кот
Бывалый
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:38

Re:

Непрочитанное сообщение Добрый кот » 30 ноя 2009, 13:59

dmitrytkachev писал(а):Добрый кот
И как это помогает уменьшить риск?
Это целая система, описание которой займёт много времени и места на форуме :-) . Если в двух словах, то это позволяет либо снизить риски "противохода", либо ловить практически без риска вообще небольшую прибыль по средствам треугольников.

Аватара пользователя
Добрый кот
Бывалый
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 18 авг 2009, 15:38

Re: Re:

Непрочитанное сообщение Добрый кот » 30 ноя 2009, 14:02

beholder22 писал(а):
Добрый кот писал(а):Хедж, например, как раз и строится в основном на закореллированных инструментах, а хедж - это ярчайший пример диверссификации
Хедж - это хедж. Он используется или для страхования портфеля или для статистического арбитража. Причем тут дивесификация?
А диверсификация - это не страхование рисков?! И хедж для статистического арбитража не используется, это статистический арбитраж явился следствием хеджирования в 80х годах, так что связь у них обратная.

Аватара
beholder22
Практикант
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 07 сен 2005, 19:33
Откуда: Ярославль
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение beholder22 » 30 ноя 2009, 21:04

В норме диверсификация предполагает некоррелированность активов, а ещё лучше - отрицательную коррелированность - это изначальная идея Марковица. Иногда на сильно коррелированных рынках, как на форексе, например. возникает ситуация, что оптимальный портфель включает в себя сильнокоррелированные активы. При этом один инструмент шортится, а деньги от его продажи вкладываются в инструмент с более высокой доходностью. Ну в принципе да в этом смысле хедж можно рассматривать как частный случай диверсификации, но все-таки это не "мейнстрим"
In trend we trust?

Ответить