как торговать волотильность?

Валютный дилинг. Анализ и обсуждение текущей ситуации. Обмен секретами, торговыми системами и стратегиями работы.
Аватара
Ch_barin
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 13:13

как торговать волотильность?

Непрочитанное сообщение Ch_barin » 02 фев 2010, 13:31

Привет все )))
Интересует торгует ли кто-то измеряя волотильность или может ссылки какие. Вобще торгую давно но недавно поянл что упускаю кучу возможнеостей, можно же фильтровать входы. Но как пока точно не соображу так что спасиб скажу если кто подскажет )))
Нужна литература какаянить по этому вопросу или консультация знающего человека желательно незадорого )))

Аватара
Ch_barin
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 13:13

Re: как торговать волотильность?

Непрочитанное сообщение Ch_barin » 03 фев 2010, 12:25

Ладно я понял буду сам искать )))
Если найду или придумаю выложу сюда может пригодиться кому

Аватара
Kch
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 янв 2008, 20:06
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: как торговать волотильность?

Непрочитанное сообщение Kch » 03 фев 2010, 15:19

привет. Я пытаюсь использовать волатильность в торговле.
Торгую по дневным (иногда недельным) барам .
Соот-но, вычисляю вероятную дневную (недельную) волатильность по инструменту (т.е размах следующего бара).
Если расстояние на текущем баре от хая до лоу превысило это расчетное значение, то выхожу из сделки (или не вхожу в сделку, если сделки до этого не было).
Примерно так...

Аватара
roman123
Приверженец
Сообщения: 589
Зарегистрирован: 19 апр 2009, 18:45

Re: как торговать волотильность?

Непрочитанное сообщение roman123 » 03 фев 2010, 18:49

суть торговли волатилью в том что типа куда бы не пошел базовый актив то все равно чтобы заработать можно было))

внимание-если есть базовый то где то должен быть и производный.в общем для истинной торговли волатилью иногда нужны опционы..вот нужно с этого начать и как то уже дальше продолжать))
Как молоды мы были,как искренне любили и верили в себя...))

Аватара
Ch_barin
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 13:13

Re: как торговать волотильность?

Непрочитанное сообщение Ch_barin » 04 фев 2010, 18:27

Kch писал(а):привет. Я пытаюсь использовать волатильность в торговле.
Торгую по дневным (иногда недельным) барам .
Соот-но, вычисляю вероятную дневную (недельную) волатильность по инструменту (т.е размах следующего бара).
Если расстояние на текущем баре от хая до лоу превысило это расчетное значение, то выхожу из сделки (или не вхожу в сделку, если сделки до этого не было).
Примерно так...
спасибо привет ))) а как меряешь вероятную волотильность? по среднему за несколько дней или как?

Аватара
Ch_barin
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 13:13

Re: как торговать волотильность?

Непрочитанное сообщение Ch_barin » 04 фев 2010, 18:30

roman123 писал(а):суть торговли волатилью в том что типа куда бы не пошел базовый актив то все равно чтобы заработать можно было))

внимание-если есть базовый то где то должен быть и производный.в общем для истинной торговли волатилью иногда нужны опционы..вот нужно с этого начать и как то уже дальше продолжать))
опционы это хорошо наверно но сложновато пока для меня ))) сначала надо понять с ечм ее едят а потом уже в высшую математику лезть имхо конечно )))

Аватара
roman123
Приверженец
Сообщения: 589
Зарегистрирован: 19 апр 2009, 18:45

Re: как торговать волотильность?

Непрочитанное сообщение roman123 » 04 фев 2010, 20:41

туфтология заключается в том что торговля волатилью по определению подразумевает работу с опционами.строго говоря волатиль в абсолюте своем должна волновать только опционщиков))

все просто(относительно)-скачай в любом поисковике учебник который так иназывается торговля волатильностью под любым авторством.многие вопросы сами собой отпадут

далее практикуйся на демо счете.но подозреваю ты этим всем не будеш заниматься ибо малеха не для новичков все это шило....могу ошибаться))
Как молоды мы были,как искренне любили и верили в себя...))

Аватара
warstainer
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 июн 2006, 17:12

Re: как торговать волотильность?

Непрочитанное сообщение warstainer » 04 фев 2010, 22:11

Коноли "Торговля волотильность".
Силантьев "Логика опционной торговли"
Шарп "Инвестии" для начала почитайте- описание модели блэка шоулза.
Разберитесь с греками.Найдите в сети опционный калькулятор-побалуйтесь.
поначалу вас окрылит ,то как происходит ценообразование опциона.Потом придет разочарование
когда поймете что такое Тета распад цены к примеру.Или ликвидность...или соотношение потенц результата и премии.
У меня на глазах человек увеличил счет за квартал в три раза- окрылился забыл о рисках ушел в ноль.при всем при этом человек грамотный математик-их группе швейцарцы гранты дают на исследование природы риска ,весьма закрытые исследования-пытаешься с ним разговаривать молчит уходит от ответов.Там такие лбы у них работают что рядом с ними и стоять то боязно,однако и на старуху бывает проруха.
Be bulish...sometime

Аватара
roman123
Приверженец
Сообщения: 589
Зарегистрирован: 19 апр 2009, 18:45

Re: как торговать волотильность?

Непрочитанное сообщение roman123 » 05 фев 2010, 06:01

из всего многообразия опционных стратегий лично я остановился только на одной- момент в том чтобы подбирать нужные страйки и в связи с этим определится с волатилью-по факту пересечения (назовем это так) которой совокупное ИТОГО по открытым опционным позициям выйдет в плюс хоть какой нибудь.нужная подборка страйков есть не везде с интересующей меня положительной погрешностью по волатили, поэтому тут уже нужно глаз набивать и тренировать ...но факт это работает-это единственное что может имхо работать с опционами в дальнесрочке.остальное шлак-только сливать...даже не в волатильности дело это для понимания говорю-речь просто об опционной торговле впринципе
Как молоды мы были,как искренне любили и верили в себя...))

Аватара
Ch_barin
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 13:13

Re: как торговать волотильность?

Непрочитанное сообщение Ch_barin » 05 фев 2010, 10:53

спасибо всем )))
я вообщето не про опционы имел ввиду а про фильтры для той стратегии что уже есть. я ж не новичок грю же я торгую неплохо ))) только ищу новые пути всегда стараюсь - кто стоит на месте тот идет взад )))
просто хотел варианты узнать как народ волотильнось использует и все
еще раз спасибо всем )))

Аватара
Kch
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 янв 2008, 20:06
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: как торговать волотильность?

Непрочитанное сообщение Kch » 05 фев 2010, 12:06

2 Ch_barin :
В принципе можно брать среднюю за несколько дней (я не пробовал), я делаю немного по-другому:
Минимально-возможная волатильность нового бара = % волатильности от "последнего нормального значимого бара".
Замечено, что волатильность (я про форекс) меняется постепенно.
Конечно есть некоторые "ненормальные" отклонения, вот как раз я их и фильтрую.
После этих ненормальных отклонений, волатильность как правило возвращается, на уровень, предшествующий этим всплескам повышенной или пониженной волатильности.

Аватара пользователя
Олег
Lord of the Pits™
Сообщения: 2601
Зарегистрирован: 22 фев 2002, 14:14
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: как торговать волотильность?

Непрочитанное сообщение Олег » 05 фев 2010, 17:26

Любая поза с нулевой дельтой и ненулевой вегой есть поза по IV. Сконструировать такую позу очень просто - покупаешь/продаешь опцион, считаешь суммарную дельту и убиваешь её андерлайингом. Всё.
Избавляю от денег. Дорого.

Аватара
RealTrader
Бывалый
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 12:35
Откуда: Real Trade, Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, офис 927
Контактная информация:

Re: как торговать волотильность?

Непрочитанное сообщение RealTrader » 29 мар 2010, 17:46

Лучше всего использовать пары с небольшой амплитудой трендовых движений, выбрать среднюю цену, ну и встать в любую сторону. Даже если направление не угадаете, через некоторое время все равно будете в плюсе.

Аватара пользователя
investorfx
Бывалый
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 15 окт 2009, 20:55

Re: как торговать волотильность?

Непрочитанное сообщение investorfx » 30 мар 2010, 22:53

А почему бы не открыть ордер по высоковолатильной паре с профитом в любую из сторон, но без лоса. Быть может на движухах сорвешь профит? :|

Аватара
RealTrader
Бывалый
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 12:35
Откуда: Real Trade, Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, офис 927
Контактная информация:

Re: как торговать волотильность?

Непрочитанное сообщение RealTrader » 02 апр 2010, 11:17

Как вариант. Кстати, часто встречаемый на практике во многих ТС большинства трейдеров. Очень хорошо используется на новостях. Некоторые только так и работают с неплохими успехами.

Ответить