Страница 1 из 2

как торговать волотильность?

Добавлено: 02 фев 2010, 13:31
Ch_barin
Привет все )))
Интересует торгует ли кто-то измеряя волотильность или может ссылки какие. Вобще торгую давно но недавно поянл что упускаю кучу возможнеостей, можно же фильтровать входы. Но как пока точно не соображу так что спасиб скажу если кто подскажет )))
Нужна литература какаянить по этому вопросу или консультация знающего человека желательно незадорого )))

Re: как торговать волотильность?

Добавлено: 03 фев 2010, 12:25
Ch_barin
Ладно я понял буду сам искать )))
Если найду или придумаю выложу сюда может пригодиться кому

Re: как торговать волотильность?

Добавлено: 03 фев 2010, 15:19
Kch
привет. Я пытаюсь использовать волатильность в торговле.
Торгую по дневным (иногда недельным) барам .
Соот-но, вычисляю вероятную дневную (недельную) волатильность по инструменту (т.е размах следующего бара).
Если расстояние на текущем баре от хая до лоу превысило это расчетное значение, то выхожу из сделки (или не вхожу в сделку, если сделки до этого не было).
Примерно так...

Re: как торговать волотильность?

Добавлено: 03 фев 2010, 18:49
roman123
суть торговли волатилью в том что типа куда бы не пошел базовый актив то все равно чтобы заработать можно было))

внимание-если есть базовый то где то должен быть и производный.в общем для истинной торговли волатилью иногда нужны опционы..вот нужно с этого начать и как то уже дальше продолжать))

Re: как торговать волотильность?

Добавлено: 04 фев 2010, 18:27
Ch_barin
Kch писал(а):привет. Я пытаюсь использовать волатильность в торговле.
Торгую по дневным (иногда недельным) барам .
Соот-но, вычисляю вероятную дневную (недельную) волатильность по инструменту (т.е размах следующего бара).
Если расстояние на текущем баре от хая до лоу превысило это расчетное значение, то выхожу из сделки (или не вхожу в сделку, если сделки до этого не было).
Примерно так...
спасибо привет ))) а как меряешь вероятную волотильность? по среднему за несколько дней или как?

Re: как торговать волотильность?

Добавлено: 04 фев 2010, 18:30
Ch_barin
roman123 писал(а):суть торговли волатилью в том что типа куда бы не пошел базовый актив то все равно чтобы заработать можно было))

внимание-если есть базовый то где то должен быть и производный.в общем для истинной торговли волатилью иногда нужны опционы..вот нужно с этого начать и как то уже дальше продолжать))
опционы это хорошо наверно но сложновато пока для меня ))) сначала надо понять с ечм ее едят а потом уже в высшую математику лезть имхо конечно )))

Re: как торговать волотильность?

Добавлено: 04 фев 2010, 20:41
roman123
туфтология заключается в том что торговля волатилью по определению подразумевает работу с опционами.строго говоря волатиль в абсолюте своем должна волновать только опционщиков))

все просто(относительно)-скачай в любом поисковике учебник который так иназывается торговля волатильностью под любым авторством.многие вопросы сами собой отпадут

далее практикуйся на демо счете.но подозреваю ты этим всем не будеш заниматься ибо малеха не для новичков все это шило....могу ошибаться))

Re: как торговать волотильность?

Добавлено: 04 фев 2010, 22:11
warstainer
Коноли "Торговля волотильность".
Силантьев "Логика опционной торговли"
Шарп "Инвестии" для начала почитайте- описание модели блэка шоулза.
Разберитесь с греками.Найдите в сети опционный калькулятор-побалуйтесь.
поначалу вас окрылит ,то как происходит ценообразование опциона.Потом придет разочарование
когда поймете что такое Тета распад цены к примеру.Или ликвидность...или соотношение потенц результата и премии.
У меня на глазах человек увеличил счет за квартал в три раза- окрылился забыл о рисках ушел в ноль.при всем при этом человек грамотный математик-их группе швейцарцы гранты дают на исследование природы риска ,весьма закрытые исследования-пытаешься с ним разговаривать молчит уходит от ответов.Там такие лбы у них работают что рядом с ними и стоять то боязно,однако и на старуху бывает проруха.

Re: как торговать волотильность?

Добавлено: 05 фев 2010, 06:01
roman123
из всего многообразия опционных стратегий лично я остановился только на одной- момент в том чтобы подбирать нужные страйки и в связи с этим определится с волатилью-по факту пересечения (назовем это так) которой совокупное ИТОГО по открытым опционным позициям выйдет в плюс хоть какой нибудь.нужная подборка страйков есть не везде с интересующей меня положительной погрешностью по волатили, поэтому тут уже нужно глаз набивать и тренировать ...но факт это работает-это единственное что может имхо работать с опционами в дальнесрочке.остальное шлак-только сливать...даже не в волатильности дело это для понимания говорю-речь просто об опционной торговле впринципе

Re: как торговать волотильность?

Добавлено: 05 фев 2010, 10:53
Ch_barin
спасибо всем )))
я вообщето не про опционы имел ввиду а про фильтры для той стратегии что уже есть. я ж не новичок грю же я торгую неплохо ))) только ищу новые пути всегда стараюсь - кто стоит на месте тот идет взад )))
просто хотел варианты узнать как народ волотильнось использует и все
еще раз спасибо всем )))

Re: как торговать волотильность?

Добавлено: 05 фев 2010, 12:06
Kch
2 Ch_barin :
В принципе можно брать среднюю за несколько дней (я не пробовал), я делаю немного по-другому:
Минимально-возможная волатильность нового бара = % волатильности от "последнего нормального значимого бара".
Замечено, что волатильность (я про форекс) меняется постепенно.
Конечно есть некоторые "ненормальные" отклонения, вот как раз я их и фильтрую.
После этих ненормальных отклонений, волатильность как правило возвращается, на уровень, предшествующий этим всплескам повышенной или пониженной волатильности.

Re: как торговать волотильность?

Добавлено: 05 фев 2010, 17:26
Олег
Любая поза с нулевой дельтой и ненулевой вегой есть поза по IV. Сконструировать такую позу очень просто - покупаешь/продаешь опцион, считаешь суммарную дельту и убиваешь её андерлайингом. Всё.

Re: как торговать волотильность?

Добавлено: 29 мар 2010, 17:46
RealTrader
Лучше всего использовать пары с небольшой амплитудой трендовых движений, выбрать среднюю цену, ну и встать в любую сторону. Даже если направление не угадаете, через некоторое время все равно будете в плюсе.

Re: как торговать волотильность?

Добавлено: 30 мар 2010, 22:53
investorfx
А почему бы не открыть ордер по высоковолатильной паре с профитом в любую из сторон, но без лоса. Быть может на движухах сорвешь профит? :|

Re: как торговать волотильность?

Добавлено: 02 апр 2010, 11:17
RealTrader
Как вариант. Кстати, часто встречаемый на практике во многих ТС большинства трейдеров. Очень хорошо используется на новостях. Некоторые только так и работают с неплохими успехами.