ITInvest vs Finam vs ???

Форум для трейдеров, инвесторов и аналитиков отечественного фондового рынка.
Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

ITInvest vs Finam vs ???

Непрочитанное сообщение RedRat » 11 окт 2009, 23:14

Всем привет!

Подскажите пожалуйста, кто в курсе, какую платформу лучше использовать для создания МТС на фьючи РТС, SmartTrade или QUIK? Сегодня скачал доки по SmartTrade, всё понятно, код на C#, выглядит неплохо. Мб у меня устаревшая информация, но чтобы прогать под QUIK надо через DDE экспортировать данные в БД, оттуда прогой считывать и затем через текстовый файл выставлять заявки на рынок, BullShit! Даже если сейчас есть API для выставления заявок, все равно от DDE не уйти. Этой технологии 100 лет в обед, наверняка работает, но как же криво!

Что можете сказать про скорость? В принципе мне скорость вывода заявки не суперкритична, но хочется получать максимальное количество тиков.

Что со стоимостью операций? Что Финам, что ITInvest предлагают 0.45 рубля за сделку, есть желание платить поменьше.

Заранее спасибо,
RR
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Непрочитанное сообщение RedRat » 12 окт 2009, 00:39

Еще один вопрос, может какой-то из российских брокеров предоставляет для конечного клиента торговлю через FIX? Для меня это было бы идеально.
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Непрочитанное сообщение RedRat » 12 окт 2009, 14:55

ITInvest берут минимальную комиссию 5000 рублей в месяц, это жопа. Это в месяц должно быть около 6000 раундов, чтобы только комиссию отбить?

Есть на форуме кто-то из Финама? Можно каким-то раком индивидуально уменьшить размер изначального ГО по фьючерсам?
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Аватара
angeld
Бывалый
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 02 янв 2005, 14:00

Re: ITInvest vs Finam vs ???

Непрочитанное сообщение angeld » 12 окт 2009, 16:51

RedRat писал(а):Всем привет!
Даже если сейчас есть API для выставления заявок, все равно от DDE не уйти. Этой технологии 100 лет в обед, наверняка работает, но как же криво!
С СОМ интерфейсом от АйТи должно быть попроще конечно. Но DDE не так медленен как это кажется, все равно для Квика доп затраты на кодинг - медицинский факт.
RedRat писал(а):Что можете сказать про скорость? В принципе мне скорость вывода заявки не суперкритична, но хочется получать максимальное количество тиков.
Тики поидее будут транслироваться все что есть на бирже, это 100-200 тыс по индексу РТС в день.
RedRat писал(а):Что со стоимостью операций? Что Финам, что ITInvest предлагают 0.45 рубля за сделку, есть желание платить поменьше.
У Открытия можно получить 0.25 копеек, если СЧА за месяц будет 500 000+ рублей. При этом комишн не за сделку, а за контракт!!! FIX получить с трудом (можно позвонить Otkritie Sec Limited, но у них депо от $100k, они дадут FIX, только это все равно будет надстройка над Квик, пока что), в лучшем случае API предлагает NetInvestor, Alor-Trade, it-invest. Quik - отдельная кривая песня, но есть у 90% брокеров в РФ.

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Re: ITInvest vs Finam vs ???

Непрочитанное сообщение RedRat » 12 окт 2009, 16:56

angeld писал(а):У Открытия можно получить 0.25 копеек, если СЧА за месяц будет 500 000+ рублей. При этом комишн не за сделку, а за контракт!!! FIX получить с трудом (можно позвонить Otkritie Sec Limited, но у них депо от $100k, они дадут FIX, только это все равно будет надстройка над Квик, пока что), в лучшем случае API предлагает NetInvestor, Alor-Trade, it-invest. Quik - отдельная кривая песня, но есть у 90% брокеров в РФ.
Спасибо за ответ! Я имел ввиду что если я торганул 1 контрактом, то отдаю брокеру 0.45 рубля. Если торганул 10 контрактов, то отдаю 4.5 рубля, так?

И еще похоже сверху идут комиссионные биржи, которые составляют 1 рубль для сделок внутри дня, этого я не учел. Суммарная комиссия на круг получается в районе 0.45 * 2 + 1 * 2 = примерно 3 рубля на круг, так?

Можете насчет Гарантийного Обеспечения подсказать? Брокеры в России позволяют понизить ГО по сравнению с официальной РТС, которая сейчас 8400 рублей за контракт?
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Аватара
klado-ru
Практикант
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 15 май 2009, 00:05

Re: ITInvest vs Finam vs ???

Непрочитанное сообщение klado-ru » 12 окт 2009, 20:49

RedRat писал(а):Всем привет!

Подскажите пожалуйста, кто в курсе, какую платформу лучше использовать для создания МТС на фьючи РТС, SmartTrade или QUIK? Сегодня скачал доки по SmartTrade, всё понятно, код на C#, выглядит неплохо. Мб у меня устаревшая информация, но чтобы прогать под QUIK надо через DDE экспортировать данные в БД, оттуда прогой считывать и затем через текстовый файл выставлять заявки на рынок, BullShit! Даже если сейчас есть API для выставления заявок, все равно от DDE не уйти. Этой технологии 100 лет в обед, наверняка работает, но как же криво!

Что можете сказать про скорость? В принципе мне скорость вывода заявки не суперкритична, но хочется получать максимальное количество тиков.

Что со стоимостью операций? Что Финам, что ITInvest предлагают 0.45 рубля за сделку, есть желание платить поменьше.

Заранее спасибо,
RR
Отвечаю на оба вопроса за раз

По Fix протоколу работает CQG трейдер http://www.rts.ru/a17764/?nt=1. Брокер, который его предоставляет ITInvest одно, но РТС его притормаживает немного (хотя это все не известно может и нет) для обеспечения равного доступа к торгам. Субъективно он был вроде как побыстрее чем стандартный Смарт Трейд, однако сейчас может уже и нет. ( Неделю активно не торгую, пушут, что Смарт ускорили дополнительно, хотя он и так очень быстро последнее время работает). В любом случае нагрузка на сервер CQG трейдер на текущий момент в разы ниже, а может в десятки, раз чем на сервера Смарт Трейда вот такая картинка на тек момент. Еще интересный момент это связка Смарт трейд - CQG трейдер. Смарт видит все позы открытые в CQG трейдер в общем это надо попробовать что бы понять чем это удобно .

Посмотрите новый Смарт COM говорят, что очень неплохой вышел.

Насчет тарифов на FORTS (если вы не скальпер, а вы пишите что скорость вам не критична, значит не скальпер) даже задумываться неприлично . По базовому тарифу мин комисси нет торгуйте по нему . Кстати для скалпера 6000 сделок в день это не фантастика .
Еще интересный момент насчет тарифов в Ай Ти. На Стандарте тариф = комиссии, взимаемой биржей. Тут вот в чем интересно в 90 случаев из ста платить будите в одну сторону, потому что биржа считает открытую-закрытую позу в течении дня скальперской операцией и взимает комиссию в одну сторону. А вот в других местах в основном берут за открытие и закрытие. Такая вот мелочь на которую мало кто внимание обращает.

Аватара
angeld
Бывалый
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 02 янв 2005, 14:00

Re: ITInvest vs Finam vs ???

Непрочитанное сообщение angeld » 12 окт 2009, 23:01

RedRat писал(а):
angeld писал(а):У Открытия можно получить 0.25 копеек, если СЧА за месяц будет 500 000+ рублей. При этом комишн не за сделку, а за контракт!!! FIX получить с трудом (можно позвонить Otkritie Sec Limited, но у них депо от $100k, они дадут FIX, только это все равно будет надстройка над Квик, пока что), в лучшем случае API предлагает NetInvestor, Alor-Trade, it-invest. Quik - отдельная кривая песня, но есть у 90% брокеров в РФ.
Спасибо за ответ! Я имел ввиду что если я торганул 1 контрактом, то отдаю брокеру 0.45 рубля. Если торганул 10 контрактов, то отдаю 4.5 рубля, так?

И еще похоже сверху идут комиссионные биржи, которые составляют 1 рубль для сделок внутри дня, этого я не учел. Суммарная комиссия на круг получается в районе 0.45 * 2 + 1 * 2 = примерно 3 рубля на круг, так?

Можете насчет Гарантийного Обеспечения подсказать? Брокеры в России позволяют понизить ГО по сравнению с официальной РТС, которая сейчас 8400 рублей за контракт?
В рассчетах коммишена все правильно, можно добавить только если сделка была открыта и закрыта внутри одного торгового дня (после вечернего клиринга пред дня и до вечернего клиринга текущего дня) она считается "скальперской" за это биржа берет комиссию в 2 раза меньше.

Уменьшить базовое ГО врядли получиться, его можно только увеличить :) На самом деле уровень развития риск менеджмента "мирового финансового центра" таков что, за всех тупо биржа считает и все, брокеры просто транслируют информацию по срочному рынку :)

2 klado.ru
По поводу CQG и FIX вы ошибаетесь, ИМХО, они им пользуются а не предоставляют клиентам, а это 2 большие разницы.

RedRat, если нужен только ФОРТС можно подождать до НГ они обещали ввести версию FIX шлюза, или попытаться им (бирже) позвонить, и спросить насчет FIX'a, и будет Вам DMA за 200 баксов :) Забудете Квики и смарты как страшный сон, с другой стороны если скорость не так важна, оптимально найти терминал с хорошим API (естессно бесплатно)

з.ы. У меня были предложения от CQG по поводу FIX'a однако это уже не ритейл, ценник от $1к/mo. Вот как надо зарабатывать на рынке, купил у биржи за 200$ продал клиентам по 1000$, кому не лень можеде в % годовых моржу посчитать :xaxa:

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Re: ITInvest vs Finam vs ???

Непрочитанное сообщение RedRat » 13 окт 2009, 00:03

klado-ru писал(а):Насчет тарифов на FORTS (если вы не скальпер, а вы пишите что скорость вам не критична, значит не скальпер) даже задумываться неприлично . По базовому тарифу мин комисси нет торгуйте по нему . Кстати для скалпера 6000 сделок в день это не фантастика .
Еще интересный момент насчет тарифов в Ай Ти. На Стандарте тариф = комиссии, взимаемой биржей. Тут вот в чем интересно в 90 случаев из ста платить будите в одну сторону, потому что биржа считает открытую-закрытую позу в течении дня скальперской операцией и взимает комиссию в одну сторону. А вот в других местах в основном берут за открытие и закрытие. Такая вот мелочь на которую мало кто внимание обращает.
Я не скальпер, хочу использовать лимитные позы на некотором расстоянии от текущего рынка, поэтому скорость тиков не должна быть критична. Но мне важно чтобы тики не терялись, чтобы правильно формировать high/low бара.

Что такое "базовый тариф", не понял? В IT комиссии 0.45, но минимум 5000 в месяц, а это уже дофига получается! В финаме комиссии тоже 0.45, минимальной таксы в месяц нет, мб 120 рублей за учет операций.
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Re: ITInvest vs Finam vs ???

Непрочитанное сообщение RedRat » 13 окт 2009, 00:08

angeld писал(а):RedRat, если нужен только ФОРТС можно подождать до НГ они обещали ввести версию FIX шлюза, или попытаться им (бирже) позвонить, и спросить насчет FIX'a, и будет Вам DMA за 200 баксов :) Забудете Квики и смарты как страшный сон, с другой стороны если скорость не так важна, оптимально найти терминал с хорошим API (естессно бесплатно)

з.ы. У меня были предложения от CQG по поводу FIX'a однако это уже не ритейл, ценник от $1к/mo. Вот как надо зарабатывать на рынке, купил у биржи за 200$ продал клиентам по 1000$, кому не лень можеде в % годовых моржу посчитать :xaxa:
Спасибо большое за развёрнутый ответ! Я не рассматриваю РТС как основной объект своих торгов. В прошлом году тестировал стратегию - не заработала, я и забил. Сейчас появились новые мысли, жду результатов тестов на истории. Кстати я так понял, в ITInvest можно немножко договориться насчет ГО, если доказать им свою опытность.
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Re: ITInvest vs Finam vs ???

Непрочитанное сообщение RedRat » 13 окт 2009, 13:26

RedRat писал(а):Я не скальпер, хочу использовать лимитные позы на некотором расстоянии от текущего рынка, поэтому скорость тиков не должна быть критична. Но мне важно чтобы тики не терялись, чтобы правильно формировать high/low бара.
Не работают мои системки для рынка РТС :(.
В основном торгую e-mini Russell 2000 на ICE. Там выставляю лимитку недалеко от рынка, чтобы поймать спред, % входа где-то 47%. То есть 47% ордеров срабатывают, в остальных случаях рынок уходит от меня и приходится лимитку передвигать следом.

Для фьюча на РТС пока достиг только 37%, поэтому рынок часто уходит от меня, а если уже есть открытая позиция - она быстро уходит в лосс. Рынок РТС более трендовый, дикий, моя тактика не работает. Можно попробовать еще входить market ордерами, но буду каждый раз терять спред.

Как вы входите в рынок? Кладо, наверное используете STOP ордера? Читал раньше финам, системка на дневках раньше была, сейчас есть внутри дня? На каком интервале работаете?

angeld, у вас автоматизирована системка? Какой тайм фрейм, если не секрет?
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Аватара
angeld
Бывалый
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 02 янв 2005, 14:00

Re: ITInvest vs Finam vs ???

Непрочитанное сообщение angeld » 13 окт 2009, 14:59

RedRat писал(а): Для фьюча на РТС пока достиг только 37%, поэтому рынок часто уходит от меня, а если уже есть открытая позиция - она быстро уходит в лосс. Рынок РТС более трендовый, дикий, моя тактика не работает. Можно попробовать еще входить market ордерами, но буду каждый раз терять спред.
Про трендовость - это так. Имхо спрэд по отношеню к трендовому профиту на порядок меньше, однако все от системы зависит. Поправка, от системы и числа ее сделок, для hi-freq спрэд оцень критичен.

RedRat писал(а):angeld, у вас автоматизирована системка? Какой тайм фрейм, если не секрет?
Авоматизирована, фреймы разные: 15,60,240 мин, есть вообще hi-frequency но это за гранью этой дискуссии.

Аватара
klado-ru
Практикант
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 15 май 2009, 00:05

Re: ITInvest vs Finam vs ???

Непрочитанное сообщение klado-ru » 23 окт 2009, 15:33

RedRat писал(а):

Не работают мои системки для рынка РТС :(.
Вот это кстати очень интересный момент я его еще очень давно подметил то что делалось мной для индекса РТС прямо сказать не очень хорошо работало на сипи 500. Кстати а на индексе ММВБ как у вас работает ???
Эта тема меня кстати сильно интересует ...эфективность на разных рынках , индексах это некий момент оптимизации по инструменту ( идексу)
Как вы входите в рынок? Кладо, наверное используете STOP ордера? Читал раньше финам, системка на дневках раньше была, сейчас есть внутри дня? На каком интервале работаете?
С интервалами у меня вот как вышло. Я когда запускал мтс (а это давно было), никто не торговал системно ниже 30 минут, ну как бы и я не заморачивался… (в основном я конечно по дням торгую) . Проблема в том что когда я в свое время занимался этим вопросом все что я хотел я достиг и постарался все забыть и не возвращается к этому (об этом кстати совсем не жалею, жизнь не должна состоять из работы оператора ПК) за исключением формулирования тех задания для специалистов. Однако сейчас я уже готов вернутся к разработкам. Так как во первых рынок изменился, появились новые возможности наработки то же Смарт Ком да торговать на малых фреймах в ручную у меня не получается и тяжко это , на рынок пришло время автоматизации исполнения торговых идей . А системки у меня есть 15 минутные в том числе но в ручную не получается у меня по ним торговать думаю фрейм неправильный 15 минут, но главное не могу себя заставить исполнять их жестко, хотя эффективность у них высокая. Еще добавлю я не за полные автоматы, я уже вижу в некоторых комерческих, скальперских, автоматах автоматах причину того почему они не эффективны, они не учитывают «глобальных тенденций » направления рынка( тесть если автомат 5 минутный то мтс к нему должна быть 30 минутной , к примеру ) а у меня с этим как раз все неплохо… Рынок хоть и поменялся а куда верх или вниз вопрос то вечный :guru: Буду пытаться скрестить ежа с ужом посмотрим что выдет.. :red:

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Re: ITInvest vs Finam vs ???

Непрочитанное сообщение RedRat » 23 окт 2009, 16:56

klado-ru писал(а): Вот это кстати очень интересный момент я его еще очень давно подметил то что делалось мной для индекса РТС прямо сказать не очень хорошо работало на сипи 500. Кстати а на индексе ММВБ как у вас работает ???
Фьюч на ММВБ я не рассматривал, как и другие фьючи в России на отдельные акции. Индекс ММВБ невозможно торговать, я для него не тестировал и не собираюсь.
Также не торгую ES, он скорее контртрендовый рынок. Для меня нужен трендовый рынок с хорошей волатильностью внутри 1-5 минутного интервала, не знаю как статистически формализовать этот параметр. Пока работаю только с фьючерсами на Russell2000, тикер TF. Есть планы выхода на нефть CL, и дакс FDAX

klado-ru писал(а): Эта тема меня кстати сильно интересует ...эфективность на разных рынках , индексах это некий момент оптимизации по инструменту ( идексу)
По эффективности рынка очень условно, воспринимайте числа лишь как оценочные соотношения
TF, Profit factor = 1.7
FDAX, Profit factor = 1.4
RTS, Profit factor = 1.28 до 1.36, возможно выше, так как тестировал (вернее оптимизировал) на истории с 2006 года. 2006 год была нулевая прибыль у системы, зато потом кривая роста equity.

Еще можно рассмотреть другие числа эффективности систем
Например, средняя дневная прибыль делить на стандартное отклонение дневной прибыли, по этому параметру для меня тоже старый контракт ER2 наилучший. Новый TF на новой бирже ICE подводит.

Точно также можно попробовать разные временные интервалы и оценить прибыльность. Для моих тестов лучшим был интервал 5 минут. Меньше - комиссии всё съедают и рынок шумит. Сильно выше - мало сделок.

По каким параметрам можно еще сравнить эффективность рынков?
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Аватара
klado-ru
Практикант
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 15 май 2009, 00:05

Непрочитанное сообщение klado-ru » 24 окт 2009, 23:40

RedRat предполагаю, вы меня не совсем правильно поняли. Я писал не про эффективность рынков . А про эффективность МТС на разных рынках . То есть мы оптимизируем инструмент к системе. Скажем мы уверены, что на индексе РТС наша система работает идеально. А вот на SP500 уже значительно хуже на FTSE100 полный ступор. Какой из это вывод ?Плохая МТС, нет … Нужно подбирать инструменты которые оптимальны для вашей МТС . Например в моем случае Индийские Индексы . Если покопаться почему так ответ будет частично понятен . Можно такое понятие ввести «профиль рынка» с точки зрения МТС торговли .

Кстати как же вы с таким Profit factor работаете ??? Не комфортно должно быть?
я ниже 2,5 стараюсь даже не смотреть даже на 15 минутках... Для примера

RTSI дневной с 11/05/96 на 10/13/06 с динамическим исполнением.
Total Trades 171
Profit Factor 12.656
Profit Factor Long 18.513
Profit Factor Short 8.348



RTSI дневной с 11/05/96 на 10/13/06 с исполнением по закрытию бара. (Исполнение можно проводить в последние 5 минут торгов либо с утра следующего дня.)
Total Trades 171

Profit Factor 5.661
Profit Factor Long 9.094
Profit Factor Short 3.436

Видимо это специфика торговли на 5 минутках , такой низкикий Profit Factor наверно его на таком фрейме себе можно позволить? У меня пока до 5 минуток руки так и не дошли , но судя по всему это самый правильный формат .

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Re:

Непрочитанное сообщение RedRat » 25 окт 2009, 17:35

klado-ru писал(а):предполагаю, вы меня не совсем правильно поняли. Я писал не про эффективность рынков . А про эффективность МТС на разных рынках . То есть мы оптимизируем инструмент к системе. Скажем мы уверены, что на индексе РТС наша система работает идеально. А вот на SP500 уже значительно хуже на FTSE100 полный ступор. Какой из это вывод ?Плохая МТС, нет … Нужно подбирать инструменты которые оптимальны для вашей МТС . Например в моем случае Индийские Индексы . Если покопаться почему так ответ будет частично понятен . Можно такое понятие ввести «профиль рынка» с точки зрения МТС торговли .
Я приводил данные одной и той же системы, но оптимизированной для разных рынков. Параметры подбираются индивидуально, суть одна. Для меня по истории получилось, что лучший рынок ER2, но после смены биржи результаты сильно ухудшились

Как вы можете торговать Индийские Индексы? Может быть фьючи на них, сами индексы ведь не торгуются??? Вы ведь не можете купить корзину даже 50 акций по цене индекса, где-то будут проскальзывания, где-то еще что. У вас система на основе breakout? Тогда обратите внимание на фьючерс HSI, Гонконг. Там правда проскальзывания нехилые, но сам индекс сильно трендовый.

klado-ru писал(а): Кстати как же вы с таким Profit factor работаете ??? Не комфортно должно быть?
я ниже 2,5 стараюсь даже не смотреть даже на 15 минутках... Для примера

RTSI дневной с 11/05/96 на 10/13/06 с динамическим исполнением.
Total Trades 171
Profit Factor 12.656
Profit Factor Long 18.513
Profit Factor Short 8.348
Итого у вас за 10 лет всего 171 сделка, что-то очень мало. И сделки проводятся ориентируясь на индекс, но торговать в реальности вы можете только фьючерсом. Напишите лучше как эта же система вела себя после 2006 года, на данных вне выборки, неужто Profit Factor выше 10??? Я Вообще не верю в PF выше двух =(.

klado-ru писал(а):RTSI дневной с 11/05/96 на 10/13/06 с исполнением по закрытию бара. (Исполнение можно проводить в последние 5 минут торгов либо с утра следующего дня.)
Total Trades 171

Profit Factor 5.661
Profit Factor Long 9.094
Profit Factor Short 3.436
Что значит динамическое исполнение? Внутри дня? Почему результаты сразу сильно ухудшились? У вас динамическое исполнение накладывает дополнительные переменные на вход, рассчитываете уровень для входа по лимитному ордеру?

klado-ru писал(а): Видимо это специфика торговли на 5 минутках , такой низкикий Profit Factor наверно его на таком фрейме себе можно позволить? У меня пока до 5 минуток руки так и не дошли , но судя по всему это самый правильный формат .
5 минут самый правильный? Не знаю, зависит от системы, от комиссий и тд. Мой друг торгует 30 минутки. Я торгую 5 минут. Но если бы у меня было в реальности PF 1.7, вряд ли я бы сейчас испытывал огромную просадку. В реальности результаты хуже ожиданий.
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Ответить