Вилкоксен, Уилкоксон, Вилкоксон и Wilcoxon

Общие вопросы трейдинга, риск- и мани- менеджмент, психология, технический анализ и т.д.
Аватара пользователя
PhD
Озаренный Правдой™
Сообщения: 13073
Зарегистрирован: 22 ноя 2001, 22:12

Re: forex-profit, Re: Язык.

Непрочитанное сообщение PhD » 31 мар 2006, 21:42

Проседание- от счет просел ( ссылка на объективные причины), просадка - от управляющий просадил ( ссылка на субъективные причины)
И это верно :), ньюансы много значат, но объективно - просадка. а субъективно - по разному :)
«Бог умер. Ницше". " Ницше умер. Бог». «Все вы ... . Vasya Pupkin»

Аватара пользователя
PhD
Озаренный Правдой™
Сообщения: 13073
Зарегистрирован: 22 ноя 2001, 22:12

Re: elite,

Непрочитанное сообщение PhD » 31 мар 2006, 21:48

В кругу специалистов нет никаких терминологических норм.
Все термины определяются в начале текста, либо вообще не определяются.

Волантильность, волатильность, стандартное отклонение, дневной размах, размах,
размер шума, доля шума, шум, дисперсия, альфа, сигма, размер бара, max-min
- все по сути одно и то же, либо сильно связано,
кто чем хочет, тем и пользуется.
Совершенно неверное представление о специалистах, Вас кто-то обманул :) В начале или конце текста только порядочные люди, в соответсвии с правилами не всем известного хорошего тона дают определения буквенных обозначений величин и терминов, но не самих терминов. А волатильности минимум четыре разных типа, и для каждой свое название, и мешать в одну кучу все остальные приведенные слова кроме как в очень популярных текстах совсем не принято. Правда, не принято слишком в узком кругу специалистов, а если расматривать язык как чисто народное стихийное явления - тогда с Вами и спорить не о чем :)
«Бог умер. Ницше". " Ницше умер. Бог». «Все вы ... . Vasya Pupkin»

Аватара пользователя
PhD
Озаренный Правдой™
Сообщения: 13073
Зарегистрирован: 22 ноя 2001, 22:12

Re: PhD, Re: elite,

Непрочитанное сообщение PhD » 31 мар 2006, 21:52

К слову - мысль пришла - может в этом и есть сермяга :) В форумных постах может действительно имеет смысл использовать слово волантильность, если нет необходимости и желания указывать, какую именно волатильность автор имеет в виду :)[/quote]
«Бог умер. Ницше". " Ницше умер. Бог». «Все вы ... . Vasya Pupkin»

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: elite,

Непрочитанное сообщение elite » 31 мар 2006, 22:34

PhD писал(а): Совершенно неверное представление о специалистах, Вас кто-то обманул .

Что я могу сказать - круто ! Вот мне никогда наглости не хватало бодаться с профессионалами на их же поляне - может просто потому, что профессионалов слишком мало.
Может обсудим профессионалов - специалистов по поводу употреблений
вилкоксена уилкоксона вилкоксона и Wilcoxon?
;)
Может быть их Вилкоксен вовсе не тот Вилкоксон?
;)
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара пользователя
AlexSilver
Завсегдатай
Сообщения: 856
Зарегистрирован: 01 фев 2003, 23:23
Откуда: Москва Должанская
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение AlexSilver » 31 мар 2006, 22:47

Я не совсем понял, что в той статье подразумевается под "эффективностью рынка"? Возможность получать на нем прибыль?

Аватара пользователя
IQ_200
ГУРУ
Сообщения: 3682
Зарегистрирован: 15 сен 2004, 18:22
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение IQ_200 » 31 мар 2006, 22:48

AlexSilver писал(а):Я не совсем понял, что в той статье подразумевается под "эффективностью рынка"? Возможность получать на нем прибыль?
Невозможность (в среднем). :mrgreen:

Аватара
Black Angel
Энтузиаст
Сообщения: 369
Зарегистрирован: 10 июн 2005, 10:12
Откуда: Москва

Re: Black Angel, Язык.

Непрочитанное сообщение Black Angel » 31 мар 2006, 22:57

PhD писал(а):просадка, но не в пику Солженицынцу - лучше дродаун.
А это ещё интересней! Дродаун или Дроудаун...

Кстате, помойму тема не о тонкостях русского языка... (Автор вспомнил о чём писал!!!) :lol:

Но, я, собственно, не против... Русский язык - это тоже очень важно! :)

Аватара пользователя
PhD
Озаренный Правдой™
Сообщения: 13073
Зарегистрирован: 22 ноя 2001, 22:12

Re: Black Angel, Re: Black Angel, Язык.

Непрочитанное сообщение PhD » 01 апр 2006, 00:36

Кстате, помойму тема не о тонкостях русского языка... (Автор вспомнил о чём писал!!!)

Но, я, собственно, не против... Русский язык - это тоже очень важно!
Дык конечно :) Тут очень интересные вопросы люди задают, имеющие собственные школы можно сказать в специализированных областях - с одними "недоучками " поклонники Шарпа о мартингалах пытаются дискутировать, у других владельцы собственных школ интересуются - а что же это такая за зверь - эфективность рынка... Интересная штука, эта жизнь, а главное приятно, что демократия проникает во все наиболее специализированные области деятельности и знания :)
«Бог умер. Ницше". " Ницше умер. Бог». «Все вы ... . Vasya Pupkin»

Аватара
Стажер
Завсегдатай
Сообщения: 708
Зарегистрирован: 23 сен 2004, 17:38
Откуда: Samara
Контактная информация:

Re: elite,

Непрочитанное сообщение Стажер » 01 апр 2006, 14:08

умеют же некоторые челы превращать любую тематическую ветку во флейм :)
Это сложнее, чем кажется на первый взгляд, но проще, чем вы думаете.

Аватара
Волкодав
Завсегдатай
Сообщения: 744
Зарегистрирован: 09 окт 2004, 17:41

Непрочитанное сообщение Волкодав » 01 апр 2006, 15:15

илик и магуч рускей езык"
" Everyone gets what they want from the markets " Ed Seykota

Аватара
А. Г.
Эксперт
Сообщения: 1678
Зарегистрирован: 27 май 2003, 17:50
Контактная информация:

Re: elite, Re: qxr1011,

Непрочитанное сообщение А. Г. » 01 апр 2006, 18:06

elite писал(а):
А. Г. писал(а):
Какое отличие в структуре волатильности сохраняется после нормировки на стандартное отклонение? И причем здесь мартингал, если рассматриваются одномерные распределения?
Мартингал при том, что рассматривается временной финансовый ряд.
А cтандартное отклонение временного финансового ряда заранее неизвестно
и может быть лишь оценено за некий интервал. Следовательно, можно ставить вопрос о стуктуре самой оценки стандартного отклонения и изучать структуру волантильности.
Красиво формулируете, только совершенно непонятно какое это имеет отношение к сравнению одномерных (!) распределений на разных таймфремах?

Тем более, что мартингал в классическом виде является стационарной последовательностью (в случае непрерывного времени - процессом) и следовательно

1. его стандартное отклонение не зависит от времени (какую "структуру" можно изучать у константы?)
2. на достаточно большом числе наблюдений его выборочное стандартное отклонение достаточно близко к реальному.

Аватара
А. Г.
Эксперт
Сообщения: 1678
Зарегистрирован: 27 май 2003, 17:50
Контактная информация:

Re: elite,

Непрочитанное сообщение А. Г. » 01 апр 2006, 18:23

Против теории не попрешь. Если Ваш результат корректен, то значит Вы доказали НЕКАЧЕСТВЕННОСТЬ проверяемых Вами ГСЧ, а вовсе не отвергли возможность применения статистики Вилкоксена.

Аватара
Zmiuka
Любитель
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 25 июл 2003, 11:58

Re: Волкодав,

Непрочитанное сообщение Zmiuka » 01 апр 2006, 18:33

Вилик и прикрасен руский езык (c)Грабля
Чужые лавры покоя не дают ?
Как насчет ящика мадам клико некоторым товарищам уж пару лет?

Аватара
А. Г.
Эксперт
Сообщения: 1678
Зарегистрирован: 27 май 2003, 17:50
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение А. Г. » 01 апр 2006, 18:37

AlexSilver писал(а):Я не совсем понял, что в той статье подразумевается под "эффективностью рынка"? Возможность получать на нем прибыль?
Если речь о моей статье, то под "эффективностью рынка" подразумевается мартингальность рядов цен (или иначе - непрогнозируемость в среднеквадратичном будущих приращений), что в другом изложении звучит, как средняя доходность любой стратегии "только лонг" на данном активе без использования плеч и ввода-вывода средств меньше либо равна доходности "купил и держи", а средняя доходность любой стратегии "только шорт" в тех условиях меньше либо равна доходности "продал и жди".

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: elite,

Непрочитанное сообщение elite » 01 апр 2006, 18:57

А. Г. писал(а):Против теории не попрешь. Если Ваш результат корректен, то значит Вы доказали НЕКАЧЕСТВЕННОСТЬ проверяемых Вами ГСЧ, а вовсе не отвергли возможность применения статистики Вилкоксена.
Это Random.Org некачествененый ГСЧ?
А может Вилкоксон чувствителен к 7 знаку после запятой?

И какое это имеет отношение к финансовым рядам состоящим из 4-5 знаков?
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Ответить