Скальп

Общие вопросы трейдинга, риск- и мани- менеджмент, психология, технический анализ и т.д.
Аватара
Бандерлог
Бывалый
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 30 июл 2006, 09:23

Непрочитанное сообщение Бандерлог » 05 мар 2007, 14:17

nofx писал(а): я так думаю речь идет о том что фьючи неликвиднее спота соответственно есть некий edge отслеживать спред спот фьюч и покупать нижнюю границу
допускаю,что возможно не ясно понял о чём вы,но замечу,что не наблюдаю,что фьюч волатильней спота
nofx писал(а):вырисовывается такой потенциальный инструментарий помимо прогнозирования цены
опережающие индикаторы (фьюч отстает от спота по времени)
2. анализ стакана (отталкивание от больших ордеров)
....
По пункту 1.)вызывает сомнение,что фьюч отстаёт от спота(интересно было бы знать какие есть данные/примеры по этому предположению)
По пункту 2.)подобная возможная тактика работы вызывает ещё большее сомнение

Аватара
nofx
Любитель
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 19:30

Непрочитанное сообщение nofx » 05 мар 2007, 17:29

"допускаю,что возможно не ясно понял о чём вы,но замечу,что не наблюдаю,что фьюч волатильней спота"

существует спред между фьючом и спотом и он динамически меняется в определенных границах на которых включаются арбитражеры
соотвественно покупаем локально перепроданный относительно спота фьюч
имеем некое ожидание роста относительно спота, если спот растет или просто стоит на месте то и относительно денег

фьюч не волатильней спота, он менее ликвиден
фактически фьюч колеблется около спота с некоторой амплитудой (как кстати и легко арбитрируемый АДР но там уже другие таймфреймы наверно)
постройте спред на тиках фьюча относительно спота
первичным должен быть именно фьюч там сделок меньше чем на споте

на каком нить сбере или гмк амплитуда вообще чумовая, только там ждать хороший трейд приходится часами и все часто происходит в масштабах одного контракта

"По пункту 1.)вызывает сомнение,что фьюч отстаёт от спота(интересно было бы знать какие есть данные/примеры по этому предположению)"

брал динамику бидаска и тиков и смотрел
при движняках на споте это достаточно заметно
для примера можно еще взять минутки фьюча и спота, брать сигнал какого нить простенького трендовго фильтра на споте и посмотреть на фьюче
на споте будет сливать а на фьюче наоборот

"По пункту 2.)подобная возможная тактика работы вызывает ещё большее сомнение"

тут я тоже сильно сомневаюсь, но люди пишут в книжках

Аватара
Бандерлог
Бывалый
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 30 июл 2006, 09:23

Непрочитанное сообщение Бандерлог » 05 мар 2007, 21:55

nofx писал(а): ...покупаем локально перепроданный относительно спота фьюч
имеем некое ожидание роста относительно спота....
Наверное,лучше было бы написать "ожидание преимущества фьюча для нас относительно спота".Если оставить прежнею редакцию,то вам видимо надо признать,что считаете,что фьюч волатильней спота(хотя другое ваше предложение:
nofx писал(а):фактически фьюч колеблется около спота с некоторой амплитудой
итак отстаивает эту точку зрения.)Т.е я бы предложил говорить о ВЫГОДНОЙ нам волатильности сразу после того как наблюдается оклонения от среднего в спреде между фьючем и спотом.
Вообще же,для меня бог его знает,что там происходит в спреде фьюч-спот(у меня к тому же нет программно-технической возможности работать со "стаканом")...договориться бы ещё кто такие скальперы,это сколько заходов/выходов в день?вот я себя скальпером не считаю,делая по 30 входов-выходов в день(сделок разумеется может быть и больше,ордера ж зачастую исполняются дискретно).Влез в ветку потому,что резанули глаз ваши,по мне,противоположные заключения/предположения:
nofx писал(а):фьюч отстает от спота по времени
и
nofx писал(а):...фактически фьюч колеблется около спота с некоторой амплитудой...
первичным должен быть именно фьюч там сделок меньше чем на споте...
Ну и к тому же как это ваше:
nofx писал(а):для примера можно еще взять минутки фьюча и спота, брать сигнал какого нить простенького трендовго фильтра на споте и посмотреть на фьюче
на споте будет сливать а на фьюче наоборот
что-то доказывает в предположениях выше,да к тому же что это за качество и ценность "простенького трендового фильтра",если он даёт разные результаты на фьючах и споте,особенно с учётом того,что не будет же вы утверждать,что они не высококоррелированны?
Даа...и ещё... из-за старой нашей с вами обсуждаемой темы про "инструментарий помимо прогнозирования цены"(если вы имеете в виду прогнозирование не направления цены,а прогнозирование выгодного состояния рынка).

Аватара
nofx
Любитель
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 19:30

Непрочитанное сообщение nofx » 05 мар 2007, 23:12

"то вам видимо надо признать,что считаете,что фьюч волатильней спота(хотя другое ваше предложение"

понятие волатильность достаточно широкое
если про размах колебаний в масштабе тиков то да, волатильнее
на фьюче спред больше, стакан жиже по наполненности деньгами
изза этого арбитражеры (и аналогичные стратегии) стараются ловить фьюч в широко поставленные лимитные ордера и закрывать позу маркетным ордером в споте
а если речь об АТР на дневках то особой разницы уже не будет

"что-то доказывает в предположениях выше,да к тому же что это за качество и ценность "простенького трендового фильтра",если он даёт разные результаты на фьючах и споте,особенно с учётом того,что не будет же вы утверждать,что они не высококоррелированны?"

в данном случае нам важно не качество и ценность фильтра а косвенные проявления отставания фьюча от спота
конечно это блошиный цирк но снять офер видя сильный импульс на споте чтобы переставить выше мне удавалось

"фьюч отстает от спота по времени"
и
"фактически фьюч колеблется около спота с некоторой амплитудой"

они противоположны пока мы не посмотрим конкретно в бидаск а лучше в стакан
с одной стороны краткосрочное направление спота определяет динамику фьюча, арбитражеры не дадут сильно отстать
но действовать они будут не сразу, у них есть минимум ниже которого им неинтересно действовать
с другой стороны маркетные ордера в неликвидном (относительно спота) фьюче делают его амплитуду между тиками больше чем у спота (взяли с офера и тут же отдали в бид, спред спота 0.05%, спред фьюча 0.10%, и это еще теоретически прилизанный случай)
т е первый момент более "долгосрочный" по сравнению со вторый который имеет место быть практически в спреде

"Даа...и ещё... из-за старой нашей с вами обсуждаемой темы про "инструментарий помимо прогнозирования цены"(если вы имеете в виду прогнозирование не направления цены,а прогнозирование выгодного состояния рынка)."

а что за старая тема? несколько дней как зарегился тут, раньше только читал

Аватара
Serga
Энтузиаст
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 24 окт 2002, 15:29
Откуда: леса подмосковья
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение Serga » 06 мар 2007, 10:34

Мне трудно представить, как народу удается скальтировать на российских стоках, вообще говоря, при минимальной ликвидности. Но фьючи на индексы действительно лучшие инструменты для скальпа. Советовал бы Жене обратить на FTSE100 на мой взгляд инструмент интереснее Дакса, отлично работают пятиминутные паттерны да и ликвидность повыше. Сотка заливается спокойно. А в принципе дело вкуса.

Аватара
Бандерлог
Бывалый
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 30 июл 2006, 09:23

Непрочитанное сообщение Бандерлог » 06 мар 2007, 11:20

nofx писал(а): понятие волатильность достаточно широкое
Не говорите.Настолько широкое,что никто не знает что это такое,а если найдётся тот,кто скажет,что знает,то его надо направить к Ширяеву,сдать ему зачёт по этой теме.
nofx писал(а): если про размах колебаний в масштабе тиков то да, волатильнее
на фьюче спред больше, стакан жиже по наполненности деньгами
Ну вто чем бы меня интересовал стакан,так именно этим.Не вилкой между лучшими бидом и аском(по мне она несущественно отличается у фьюча и спота),а онлайновым расчётом того уровня,до которого я бы проткнул котировки,если бы выкинул СВОЙ сайз по рынку(причём надо как-то отбросить крупные лоты ММ-ов,которые имеют свойство исчезать как только цена приближается к ним).
nofx писал(а):арбитражеры (и аналогичные стратегии) стараются ловить фьюч в широко поставленные лимитные ордера и закрывать позу маркетным ордером в споте...
маркетные ордера в неликвидном (относительно спота) фьюче делают его амплитуду между тиками больше чем у спота (взяли с офера и тут же отдали в бид, спред спота 0.05%, спред фьюча 0.10%, и это еще теоретически прилизанный случай)
Всё же я по-прежнему сомневаюсь в успехе подобной,широко рекламируемой в РТС,тактике для ПРОСТОГО СМЕРТНОГО из-за:
1.отставании в прогр-техн скорости от ММ-ов(известно к примеру,что офиц. номинал задержек на ФОРТСе=4 сек.)
2.разница спреда спота и фьюча(но не та,что между лучшими бидом и аском,а та о которой я писал и вы упоминали про разжиженность)нивелируется бОльшей комиссией на споте
Арбитражные операции для ОБЫЧНОГО участника мне представляются маргинальными из-за своей редкости или мгновенности проявлений.Также где там отставание фьюча от спота мной,без лупы(ещё раз оговорюсь:я со стаканом не работаю и у меня нет протестрованных показаний)не обнаруживается,а если нужны умозрительные аргументы,то...вот приходит вам одновременно сигнал и на фьюче и на споте...если нельзя исполнить одновременно,то на какой инструмент сначала нажмёте(конечно с условием отождествления сайз/риск)?наверно на менее ликвидный всё же.
nofx писал(а): а если речь об АТР на дневках то особой разницы уже не будет
Да что там на дневках?Я её на минутках в упор НЕ ВИЖУ.
nofx писал(а): в данном случае нам важно не качество и ценность фильтра а косвенные проявления отставания фьюча от спота
...
Сорри,но качество важно всегда,иначе даже косвенные проявления нельзя будет отличать от случайных.
nofx писал(а): а что за старая тема? несколько дней как зарегился тут, раньше только читал
А это за неделю-другую до того как форум Мойши приказал долго жить вы беседовали там со "странником"(Вадимом) по поводу памяти у волатильности и "позорно"(! :D на мой взгляд )ретировались с поля брани,обозвав меня теоретиком.

Аватара пользователя
JWT
Женя™
Сообщения: 5514
Зарегистрирован: 27 фев 2003, 11:16
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение JWT » 06 мар 2007, 11:50

Мне трудно представить, как народу удается скальтировать на российских стоках, вообще говоря, при минимальной ликвидности.
Низкая ликвидность может быть плюсом.За счет нее раздвигается бид-аск и появляется возможность игры внутри спреда.Риск естественно тоже увеличивается,поэтому обьем в таких играх должен быть мизерным.Фактически это игра в ММ.
http://pratrader.livejournal.com

Аватара
nofx
Любитель
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 19:30

Непрочитанное сообщение nofx » 06 мар 2007, 15:58

"1.отставании в прогр-техн скорости от ММ-ов(известно к примеру,что офиц. номинал задержек на ФОРТСе=4 сек.) "
реально много меньше
бывают тормоза, но бывают а не есть постоянно

"2.разница спреда спота и фьюча(но не та,что между лучшими бидом и аском,а та о которой я писал и вы упоминали про разжиженность)нивелируется бОльшей комиссией на споте"

спот не торгуется, торгуется только фьюч
покупаем "дешевый" относительно спота фьюч, продаем "дорогой", амплитуда такова что в принципе на движение спота можно не обращать внимание
впрочем можно и его учитывать

"Также где там отставание фьюча от спота мной,без лупы(ещё раз оговорюсь:я со стаканом не работаю и у меня нет протестрованных показаний)не обнаруживается"

посмотрите динамику бидаска, она легко забирается из квика
движется спот, фьюч догоняет, иногда с неплохой задержкой

"вот приходит вам одновременно сигнал и на фьюче и на споте"

игроки которые торгуют по сигналам и тем более и спот и фьюч на рынке скажем так незаметны
теоретически надо брать более дешевый инструмент на все
реально я бы маркетные ордера на фьюче не торговал бы
проскальзывание может стоить любой экономии на комиссии
разве только для микросчета оправданно

"Да что там на дневках?Я её на минутках в упор НЕ ВИЖУ."

угу, это масштаб тиков, бидаска и стакана

"Сорри,но качество важно всегда,иначе даже косвенные проявления нельзя будет отличать от случайных."

берем спот минутки
пересечение ценой простой средней за 5 периодов вход в лонг, реверс
смотрим еквити спота и фьюча с сигналом со спота

"А это за неделю-другую до того как форум Мойши приказал долго жить вы беседовали там со "странником"(Вадимом) по поводу памяти у волатильности и "позорно"(! на мой взгляд )ретировались с поля брани,обозвав меня теоретиком."

а, я не знал что это ваш никнейм тут
а что обсуждали то? трендовые контртрендовые дела?

Аватара
Бандерлог
Бывалый
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 30 июл 2006, 09:23

Непрочитанное сообщение Бандерлог » 07 мар 2007, 10:17

nofx писал(а): спот не торгуется, торгуется только фьюч
покупаем "дешевый" относительно спота фьюч, продаем "дорогой", амплитуда такова что в принципе на движение спота можно не обращать внимание
впрочем можно и его учитывать
Вот я ж говорил,что не уверен что ясно понимаю,что вы подразумеваете,когда используете понятие "арб.сделки".
Ну сомнения у меня конечно по поводу того,что движение спота(а равно и движения фьюча)можно не учитывать.Вообще этот спред будет напоминать какой-нибудь РСИ или стохастик со всеми вытекающими последствиями...и точка зрения,что фьюч перепродан к примеру,а не спот недопродан мной не разделяется. Впрочем,мне всё равно(со стаканом не работаю),успехов(без сарказма пишется),если получается.
nofx писал(а):реально я бы маркетные ордера на фьюче не торговал бы
проскальзывание может стоить любой экономии на комиссии
разве только для микросчета оправданно
Ха,а кто их(маркетные ордера)любит торговать?Но ."..жисть заставит"(хотя вы похоже предлагаете без стопов вроде вообще....).И если говорится про скальп к чему эти разговоры "микросчёт-немикросчёт".Вы бегемотными лотами собираетесь скальпировать???
nofx писал(а):угу, это масштаб тиков, бидаска и стакана
Вот чего "угу"?Я говорю,что у фьюча на минутках волатильностить не больше,чем у спота,вы говорите "угу",хотя до этого говорили,что на тиках она выше(а только что сказали,что минутки это и есть масштаб "тиков,бидаска,стакана"???

Протестировать по средней я не смогу,у меня данные оотредактированы особым способом,трудоёмко чистить,но на эквити фьча,которая зарабатывает по сигналам со спота хотел бы взглянуть.Сдаётся мне,даже если она плюсовая,но ничего хорошего по стационарности там не увидеть.

Аватара
nofx
Любитель
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 19:30

Непрочитанное сообщение nofx » 07 мар 2007, 10:40

"Вообще этот спред будет напоминать какой-нибудь РСИ или стохастик со всеми вытекающими последствиями...и точка зрения,что фьюч перепродан к примеру,а не спот недопродан мной не разделяется. Впрочем,мне всё равно(со стаканом не работаю),успехов,если получается."

спред на ликвидах выглядит как шум с приличной амплитудой и вяло идущим куда то средним
работать в стакане я не предлагаю, тут в топике речь об фишках скальпинга, я привел то что мне показалось интересным

"Ха,а кто их(маркетные ордера)любит торговать?Но ."..жисть заставит"(хотя вы похоже предлагаете без стопов вроде вообще....).И если говорится про скальп к чему эти разговоры "микросчёт-немикросчёт".Вы бегемотными лотами собираетесь скальпировать???"

на споте торгую маркетными ордерами и стопами и не вижу экономических причин торговать фьюч, т к мне проскальзывание важнее

сам скальпировать фортс и росс. рынок вообще не собираюсь, на мой взгляд геморроя много а выхлопа мало но тема интересная для общего развития

"Вот чего "угу"?Я говорю,что у фьюча на минутках волатильностить не больше,чем у спота,вы говорите "угу",хотя до этого говорили,что на тиках она выше(а только что сказали,что минутки это и есть масштаб "тиков,бидаска,стакана"???"

волатильность на минутках не больше, Вы правы
выше на тиках
запаздывание проявляется и на тиках, бидаске и даже на минутках

"Протестировать по средней я не смогу,у меня данные оотредактированы особым способом,трудоёмко чистить,но на эквити фьча,которая зарабатывает по сигналам со спота хотел бы взглянуть."

куда бросить картинку или как здесь повесить?
там на вид нормально со стационарностью, там все плохо с практическим применением по определенным причинами

Аватара
nofx
Любитель
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 19:30

Непрочитанное сообщение nofx » 07 мар 2007, 10:54

http://slil.ru/24041224

ma5spot стратегия на споте
ma5futsigspot фьюч по сигналу со спота
ma5fut стратегия на фьюче[/url]

Аватара
Бандерлог
Бывалый
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 30 июл 2006, 09:23

Непрочитанное сообщение Бандерлог » 07 мар 2007, 11:04

nofx писал(а):спред на ликвидах выглядит как шум с приличной амплитудой и вяло идущим куда то средним
работать в стакане я не предлагаю, тут в топике речь об фишках скальпинга, я привел то что мне показалось интересным
Куда идёт средняя как раз ясно,к схлопаванию спреда ко дню экспи..эспи...ко дню закрытия контракта короче.
А мне тоже интересен скальп.С какой стати ММ-ам доплачивают за котирование?Чегойто я они говорят,что не зарабатывают на скальпе ничего?И потом очень важным может быть вычисление и контроль спреда,о котором я говорил.
nofx писал(а):на споте торгую маркетными ордерами и стопами и не вижу экономических причин торговать фьюч
А я вижу.Помимо всего прочего,фьюч очень помогает тестировать ТС,вот щас я очень рад,что избавился от некоторых иллюзий и имею расзождение в резалтах на споте и фьюче в 1,5%.
Говорите всё нормально со стационарностью?Хммм...слушайте,у вас точно правильно данные складируются,не с лагом фьюча от спота??Это меня очень удивляет,смотрю на график минуток,все "бильямовские"фракталы под копирку что у спота,что у фьюча.А картинки..."вставить вложения" кнопка есть внизу,где текст пишите.

Аватара
Бандерлог
Бывалый
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 30 июл 2006, 09:23

Непрочитанное сообщение Бандерлог » 07 мар 2007, 11:10

nofx писал(а): ma5futsigspot фьюч по сигналу со спота
Обсешн!(придётся когда время будет разбираться наверное)

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Непрочитанное сообщение RedRat » 07 мар 2007, 11:28

ma5spot стратегия на споте
ma5futsigspot фьюч по сигналу со спота
ma5fut стратегия на фьюче
А ma5 это moving average или что?
И как оно в реале, похоже?
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Аватара
nofx
Любитель
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 19:30

Непрочитанное сообщение nofx » 07 мар 2007, 11:44

"Куда идёт средняя как раз ясно,к схлопаванию спреда ко дню экспи..эспи...ко дню закрытия контракта короче."

в среднесрочке да, а в интрадей существуют и некоторые тренды
я пробовал привязаться со спредом к некоторым границам где влючаются арбы однако оказалось что границы плавают и лучший ориентир это средняя за Х последних сделок по фьючу
интересно еще то что спред в %ном отношении разный у разных стоков

"Обсешн!(придётся когда время будет разбираться наверное)"

сразу скажу что мне первое пришло в голову когда я этим занимался
тики на фьюче реже, т е цена на споте ушла а сделок на фьюче по новым бидаск просто не случилось на момент close минутки
но бидаск в динамике у фьюча тоже визуально запаздывает (рывками подтягивается к споту)

Ответить