Скальп

Общие вопросы трейдинга, риск- и мани- менеджмент, психология, технический анализ и т.д.
Аватара
dimson
Приверженец
Сообщения: 482
Зарегистрирован: 16 окт 2007, 07:06

Непрочитанное сообщение dimson » 04 ноя 2007, 22:30

Скальп на споте - это по сути простая лотерея! Можно монетку бросать и получищь такой же результат.

Аватара пользователя
VAVA
Энтузиаст
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 16 янв 2003, 22:48
Откуда: Holland

Re: Скальп

Непрочитанное сообщение VAVA » 20 фев 2008, 19:29

Посмотрел сделки всяких ноксеров и начпродов--ох,,,,еть-не встать.Никто не объяснит,что это за дивный чудный инструмент такой-фьюч на индекс РТС.Помнится,JWT как-то тут рисовал его потрясающие моменты ликвидности в реале.Я сам скальпирую ES(как сам считал до прочтения этой ветки :-) )--у меня 3-4 сделки в час-а здесь-мама дорогая-по несколько в минуту.Может,кто выложит тиковые данные хотя бы за одну сессию по этому анстраменту? Буду благодарен

Аватара пользователя
flipper
Эксперт
Сообщения: 2234
Зарегистрирован: 03 фев 2003, 14:32

Re: Скальп

Непрочитанное сообщение flipper » 21 фев 2008, 07:18

Тики можно взять на сайте биржи.

Аватара
_bell
Старожил
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 08 ноя 2003, 03:24

Re: Скальп

Непрочитанное сообщение _bell » 23 фев 2008, 13:26

На картинке результат торговли декабрьским фьючем на индекс РТС, секундные данные из тиков за 21 ноября 2007. Вход в лонг, когда разность логарифмов < -0.00040 (на тяжелом левом хвосте, если посмотреть гистограмму; аналогично предложенному выше входу при падении ниже некого мувинга) и выход через 30 секунд. Столь красивый результат объясняется чередованием сделок бид-аск и в реальности недостижим, т.к. невозможно регулярно покупать в бид и продавать с аска.
Вложения
Snap1.gif
(7.88 КБ) 225 скачиваний

Аватара
straddl
Любитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 01 фев 2008, 03:53

Re: Скальп

Непрочитанное сообщение straddl » 23 фев 2008, 19:17

Добавлю свои 5 копеек
Тема скальпа в принципе мне не близка или скажем так я поддался моде и решил проверить некие высказывания в интернете про некоторые программные продукты, на сколько они хороши.

.

Итак, сначала по ходу дискуссии добавлю, потом отдельно свое напишу:
Для этого нужно
1. брокер, который делает хороший экзекьюшн (задержка сигнала до до брокера тоже является критичной)

Всё же я по-прежнему сомневаюсь в успехе подобной, широко рекламируемой в РТС, тактике для ПРОСТОГО СМЕРТНОГО из-за:
1.отставании в прогр-техн скорости от ММ-ов(известно, к примеру, что офиц. номинал задержек на ФОРТСе=4 сек.)
Такая проблема присутствует и она серьезна. На текущий момент исходя из того что пишут в интернете ее смог решить или приблизится к решению брокер Айти инвест. Прочитал об этом в интернете, думаю это так и есть имею возможность сравнивать с квиком от других брокерских компаний. Но и у них на новостях возникают задержки . Проблема в самой РТС . Проблему пытаются решить установкой промежуточных серверов торгов ,стоят такие сервера в Церихе и Айти инвест как я понял, помогло не сильно.


Но фьючи на индексы действительно лучшие инструменты для скальпа. Советовал бы Жене обратить на FTSE100 на мой взгляд инструмент интереснее Дакса, отлично работают пятиминутные паттерны да и ликвидность повыше. Сотка заливается спокойно. А в принципе дело вкуса.
Именно так! Но на текущий момент индекс РТС настолько хорошо росторгован, что грех им не поторговать. Базовым инструментом берем РТС Дирекс.. Если получится, выложу графики для наглядности. Фьючерс в данном случае много волатильнее спота
Забавная вещь: брать нужно именно 5 минутку видимо это говорит о зрелости инструмента.

Так что хз что там за ноксер и мумитроль,я их раньше не видел и не слышал.(Знаю что муми выйграл предыдущий конкурс).


Предполагаю или скорее уверен если эти ребята торговали через брокеров с квиком, то они пользовались приводами к квику их на текущий момент 2 разновидности основных . Рекламировать их не буду. Скажу только одно функционала Смарт трейда вполне достаточно, что бы это все вручную сделать . Кроме одного момента стопы , которые выставляются автоматом в нем отсутствуют, это только в приводе . Наверно это единственный существенный недостаток Смарта перед этими примочками к квику . Квик в чистом виде для скальпирования для меня лично не подходит но может есть пианисты :xaxa:
Я когда скальпирую стопы скорее ставлю по времени , главное не зависать в позе. Естественно при таком подходе поза на ночь 100 % Кеш..
Шансов у тех, кто торгует квиком выиграть в ручную у этих ребят которые пользуется приводами - полуавтоматами нет. При условии что у них эти привода нормально будут работать а с этим траблы функционирование их совместно с квиком большая головная боль . Доверить им 5 контрактов можно а 30 я бы уже не стал .Проблема не решаема видимо (подробности опущу , кто понимает о чем понимает )
Я в целом могу в ручную 30 сделок в день сделать и проследить за ними больше физически не потяну и то засчет очень качественного механизма выставления и передвижения заявок мышкой в См, а 100 уже не смогу, ребята эти видимо могут засчет автоматизации слежения за сделкой. Что удивляет почему разработчики этих инструментов не прикрутили их к См через ком интерфейс надежнее бы все работало ,это пока непонятно осталось . :cnf:

Промежуточный счет: Из хороших Российских инструментов для скальпа оптимальное РТС ф.. Нужна минимальная автоматизация ввода заявок. Иначе никак.
Стопы ставить по времени. На ночь уходить фондированым. В нутрии дня играть одним и тем же количеством контрактов не увеличивая его.
Так в целом ниче развлекуха можно в любой момент сесть и снять денег с рынка могут и с тебя снять , но при этом виде трейдинга- работы просадки минимальны.

Аватара
_bell
Старожил
Сообщения: 1308
Зарегистрирован: 08 ноя 2003, 03:24

Re: Скальп

Непрочитанное сообщение _bell » 23 фев 2008, 19:38

straddl писал(а):Базовым инструментом берем РТС Дирекс.. Если получится, выложу графики для наглядности. Фьючерс в данном случае много волотильней спота
Забавная вещь: брать нужно именно 5 минутку видимо это говорит о зрелости инструмента.
Под формой ответа см. закладку "Добавить вложения".
Вы знаете, какие системы используют для скальпа РТС?
Предполагаю или скорее уверен если эти ребята торговали через брокеров с квиком, то они пользовались приводами к квику их на текущий момент 2 разновидности основных .
У кого-то из призеров последнего конкурса РТС торговал автомат на C# - через Квик. Логику особо не комментировал, но сказал, что аналогично той, которую торговал вручную занявший 1-й место. Как я понял, они смотрят "стакан", основные стоки и нефть.

Аватара
straddl
Любитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 01 фев 2008, 03:53

Re: Скальп

Непрочитанное сообщение straddl » 24 фев 2008, 13:51

Графики.
RTS-3.08 5 минут 240208.JPG
RTSI_Derex 5 минут 240208.JPG
Особенно цинично выглядит закрытие . Базовый инструмент в этот момент стоял. Это к вопросу, почему я ставлю именно временные стопы.


Я не писал про автоматическую торговлю я писал только про полуавтоматическую. Автоматы это отдельная тема . Куда они смотрят я честно говоря не совсем понимаю.
Интересно другое если, скажем, открыть позу в пятницу в любую сторону можно было заработать, если грамотно риском управлять.
Еще момент год назад корреляция с базовым активом РТС Дирекс выше была. Теперь видимо набилось скальперов спекулей мм денег не хватает рынок держать , что ОТЛИЧНО ! (ИХМО )
Я вот думаю свой индекс слепить в Смарт трейде есть такая возможность. Причем у меня поправка будет на базовый индекс РТС. По принципу на какой актив толпа психует сильнее . Может иностранные индексы и Ф туда добавлю.

Аватара
Сергей Гаврилов
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2007, 23:37
Контактная информация:

Re: Скальп

Непрочитанное сообщение Сергей Гаврилов » 01 мар 2008, 18:20

Вообще скальперы пользуются двумя главными ориентирами индекс ММВБ и е-миниСП500, еще могут использоваться графики самых "тяжелых" акций. Чтобы кто-то пользовался РТС дирекс впервые слышу.
Экстремельный трейдинг

Аватара пользователя
tymus
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 мар 2008, 02:14

Непрочитанное сообщение tymus » 02 мар 2008, 02:23

как создать новую тему, почему я невижу этои кнопки?
Ищите!!! И то что Вы ожидаете будет найдено

Аватара
straddl
Любитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 01 фев 2008, 03:53

Re: Скальп

Непрочитанное сообщение straddl » 05 мар 2008, 15:18

Сергей Гаврилов писал(а):Вообще скальперы пользуются двумя главными ориентирами индекс ММВБ и е-миниСП500, еще могут использоваться графики самых "тяжелых" акций. Чтобы кто-то пользовался РТС дирекс впервые слышу.
Посмотрите методику подсчета этого индекса. Он в свое время создавался, предполагаю, для нужд ММ ф РТС
(Дериватив Эксперт агентство созданное РТС для популяризации рынка Фортс.)
Но нужно со временем свой индекс построить. С учетом привычек толпы.


Недавно с большим удовлетворением обнаружил, что брокер стал транслировать все отраслевые индексы Дериватив Эксперта. В торговый терминал. Идут они насколько я знаю со шлюза РТС .

И еще тут у них новый софт появился Супер Трейдом называется якобы для скальперов, но что то я не проникся пока .Может он скорее для управляющих пулом счетов подходит .
Базар бешеный нет времени для изучений и экспериментов .
Может кто то имеет что сказать по этому софту ?

Аватара
straddl
Любитель
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 01 фев 2008, 03:53

Re: Скальп

Непрочитанное сообщение straddl » 22 май 2008, 20:07

Сергей Гаврилов писал(а):Вообще скальперы пользуются двумя главными ориентирами индекс ММВБ и е-миниСП500, еще могут использоваться графики самых "тяжелых" акций. Чтобы кто-то пользовался РТС дирекс впервые слышу.
Сергей Гаврилов действительно много таких кто по индексу ММВБ торгует. Удивлен факт есть факт против него здравый смысл бессилен . Пару раз сильно прикладывали за последние 2 недели этих друзей. А прикладывали в момент, когда ММВБ стоял, а РТС дирекс резко в верх шёл.Базовый актив как говорится никто не отменял а он не ММВБ а РТС . Однако если смотреть и туда и сюда шансов больше :xuxu:

Но все это не актуально , с появлением SmartTrade 5.2 с функцией построения собственных индексов http://www.itinvest.ru/internet_trading ... load/69202
Очень хорошие возможности опережающий индекс сконструировать. Сейчас как раз обдумываю его структуру. Мысль пока такая ,завести в него побольше ловящей развороты бумаги , пока ГМК в таких на примете. Инструмент получиться дерганый, но нам такой и нужен. Вполне возможно придется 2 индекса делать дневной и вечерний.
Еще мысль собрать ММВБ и Дерекс и посмотреть будет ли в нем динамика быстрее, чем в том, что с биржи идет.
Меня собственно пока в изысканих ограничивает отсутствие беты на рабочей машине , не могу позволить себе бету ставить . А дома сил не остается на эксперименты. После рабочего дня силы есть только поел упал уснул :(

Аватара
Сергей Гаврилов
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 апр 2007, 23:37
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение Сергей Гаврилов » 25 май 2008, 19:10

По Дерексу скальпировать невозможно. Во-первых, обновляется 1-2 раза в минуту. Во-вторых, очень ненадежная трансляция индекса, постоянные провалы и сбои. Если фьюч идет, а ММВБ стоит, то скорее всего фьюч идет за eminiSP, а не Дерексом.
Экстремельный трейдинг

Аватара
Alex R
Энтузиаст
Сообщения: 232
Зарегистрирован: 22 апр 2008, 20:44

Re: Скальп

Непрочитанное сообщение Alex R » 11 июл 2008, 22:28

Абсолютно согласен с Микки.
Для скальпа (в западном понимании) нужна солидная проп контора, т.к. очень важен быстрый экзекьюшин.
Быстрый это доли секунды. Так что в домашних условиях врядли получится...

Никаких стопов, тригеров и т.п. только buy и sell по Bid и Offer.
Хороший терминал с возможностью работы как минимум с пятью уровнями цен, а то и с 10-ью.
Наличие не менее пяти ECN-ок + 2-3 блэк бокса на случай "катостроф...", ну и не только..)

Работа строго только с клавиш, никаких мышей..., тем более подтверждений исполнения.
Ну и самое главное...) - скорость, скорость и еще раз скорость. Скорость во всем.. мышлении, реакции, нажатии на клавиши..
До 200 трейдов за сессию (per side), профи делают 500.
Ни какого фундамента..., тех анализ не приемлим. Теряете время... Только стакан и лента (time&sales)!
Размер прибыли прямопропорционален количеству акций в лоте.
Нахождение в позиции не более одной- трех минут.
Дневной стоп-лосс в голове.
Погнались за 4 пунктами - не догнали.. - время... - потеряли три раза по 2!
В итоге когда садитесь в конце сэссии подсчитывать барыши.. вообщем некоторые без 3-5 000$/сэссия не уходят.
Ну и надо понимать какой при такой прибыли должен быть b.power.
А кто вам может дать такую сумму? только проп контора...

Короче кому такая тема по нутру... дерзайте!
Желаю успехов!
____________________________________________________________________________
О! Сколько нам открытий мутных...

Аватара
carga
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 фев 2009, 14:25

Re: Скальп

Непрочитанное сообщение carga » 26 май 2009, 19:47

toshiba писал(а):Сам интересовался данной темой, вот раскопал немного роликов на ютубе со скальперсокой торговлей.
...
Пишут, что "This video has been removed by the user." =(

Аватара
carga
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 фев 2009, 14:25

Re: Скальп

Непрочитанное сообщение carga » 26 май 2009, 19:52

_bell писал(а):На картинке результат торговли декабрьским фьючем на индекс РТС, секундные данные из тиков за 21 ноября 2007. Вход в лонг, когда разность логарифмов < -0.00040 (на тяжелом левом хвосте, если посмотреть гистограмму; аналогично предложенному выше входу при падении ниже некого мувинга) и выход через 30 секунд. Столь красивый результат объясняется чередованием сделок бид-аск и в реальности недостижим, т.к. невозможно регулярно покупать в бид и продавать с аска.
Грубо говоря, "Если цена 'сильно' упала за один тик, то покупаем"? Параметрами 'системы' будут 1. Период удержания позиции и 2. Порог в условии.

Рыночный вход всю малину убивает, а лимитный будет слишком редко исполняться, так?

Ответить