Перспективный подход к техническому прогнозу

Общие вопросы трейдинга, риск- и мани- менеджмент, психология, технический анализ и т.д.
Аватара пользователя
ivalpe
Практикант
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 16 авг 2007, 22:42
Контактная информация:

Перспективный подход к техническому прогнозу

Непрочитанное сообщение ivalpe »

Перспективный подход к техническому прогнозу котировок акций.

Я физик-теоретик. Знание современной математики позволяет мне делать приемлемо точные долгосрочные и среднесрочные прогнозы динамики котировок (1) ликвидных акций достаточно (2) крупных эмитентов, при условии (3) стабильной экономической ситуации. Все три условия необходимы для получения приемлемо точных прогнозов.

Концепция используемого мною подхода такова. Существующие методы технического анализа (ТА) исследуют истории котировок акций отдельных эмитентов без учета их взаимосвязей с другими эмитентами. Между тем, предприятия функционируют не в вакууме, а в системе экономических, политических, технологических и т.п. связей с другими предприятиями, что формально проявляется в возникновении взаимных корреляций между ценами их акций. Истории котировок большого множества предприятий, так или иначе связанных с анализируемым эмитентом, содержат в себе огромный массив полезной для прогнозирования информации, количество которой несопоставимо превышает меру информации, используемую при обычном ТА. В используемом мною подходе обрабатывается весь массив полезной информации, что позволяет просчитывать не только направления трендов, как в ТА, но и предсказывать будущие положения наиболее крупных экстремумов цен. Это делает созданный мною аппарат очень перспективным для бизнеса в смысле выбора наиболее прибыльной тактики инвестирования.

Замечу, что работа по получению этих прогнозов весьма трудоемкая.

Вопрос к уважаемым участникам форума такой: «Где и как мне можно найти постоянных крупных заказчиков на мои прогнозы?»

Ознакомиться с алгоритмами прогнозирования, примерами прогнозов и условиями предоставления услуг можно на сайте http://research.uven.ru/forecasting/RU.htm .


С уважением ко всем участвующим в работе форума ivalpe

Аватара пользователя
mikki33
Модератор™
Сообщения: 2090
Зарегистрирован: 24 окт 2006, 17:13
Откуда: Israel

Непрочитанное сообщение mikki33 »

попробуйте послать свое предложение во ВСЕ хеджевые фонды, попавшие в различные листинги: ака S&P HF Directory, The Barclay Group DB, Lipper (hedgefunds.net) и т.д. Первое, что вас попросят предоставить - это трек, а второе результаты статистики и бектестинг.

Но лучше, если вы сами по своим прогнозам поторгуете и у вас будет трек (не говоря уж о заработках).

Удачи.
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...

mikki33

Аватара пользователя
mikki33
Модератор™
Сообщения: 2090
Зарегистрирован: 24 окт 2006, 17:13
Откуда: Israel

Непрочитанное сообщение mikki33 »

Для "бумажного" трека можно идти на
http://www.marketocracy.com
или
simulator.investopedia.com
или
caps.fool.com

Есть какой-то сайтик, с которого можно продавать сигналы, http://www.collective2.com
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...

mikki33

Аватара пользователя
ivalpe
Практикант
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 16 авг 2007, 22:42
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение ivalpe »

Для mikki33


Спасибо большое. Я последую Вашим советам и сообщу Вам о результатах.

С уважением ivalpe
Не придавайте значения ни своим успехам, ни неудачам, наполнитесь позитивом и Вы всего достигнете!

Аватара пользователя
mikki33
Модератор™
Сообщения: 2090
Зарегистрирован: 24 окт 2006, 17:13
Откуда: Israel

Непрочитанное сообщение mikki33 »

Несколько более поздних мыслей.

1. Я представляю о каком математическом аппарате идет речь, и, фактически - это версия статистического арбитража. Так почему бы не выдавать прогноз на пары акций (одну в донг, другую в шорт) или на пакеты акций, один из которых берется в лонг, а другой продается в шорт. Таким образом снижается рыночный риск, т.е. устраняется его трендовая составляющая.
http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=130223

2. Не очень понятно, что имеется в виду под понятиями "долгосрочно"/"среднесрочно". 10 лет и 3 года (>3/1 лет), месяцы, недели... У каждого свой срок :lol: Лучше просто указать срок, скажем, 1-3 месяцев или 6 мес. - 1 год.

3. Не ясно какой глубины у вас база данных, сколько в нее входит тикеров и с какой скважностью складируется дата? Насколько интенсивный был регрессионный анализ? Кто был поставщиком данных (если это Yahoo, то любая разработанная стратегия будет разумно поставлена под вопрос)? Совпадают ли результаты для даты полученной от двух и более разных вендоров?

4. Какого качества бэктестинг вы уже провели? Как ведет себя система в "in sample" и насколько отличаются резульаты в "out of sample"? Мат ожидание полученных результатов?

5. Какова tradability ваших сигналов? Какая стратегия выхода из позиций? Предусмотрен ли случай выхода при неверном прогнозе или для событий не входящих в определение "стабильной экономической ситуации"?

6. Какой опыт на финансовых рынках?

7. В той форме, как описано на вашем сайте, продать что-либо будет очень сложно.
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...

mikki33

Аватара пользователя
ivalpe
Практикант
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 16 авг 2007, 22:42
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение ivalpe »

Уважаемый mikki33

1. Я полностью с Вами согласен; и если бы я стал делать прогнозы для себя, то делал бы их на все акции из сбалансированного портфеля.
2. Прогнозы я делал максимум на один-два месяца вперед, дальше исчезают те взаимные корреляции, на которые можно опереться.
3. Тиккеров, для получения одного прогноза я обрабатывал с десяток. Дело в том, что конечного программного продукта у меня нет, и многие операции приходится выполнять, практически, «в ручную», на основе возможностей предоставляемых statistica-6. Планирую реализовать свои алгоритмы на mathlab, тогда и тиккеров буду больше брать. Скважность ежедневная по ценам закрытия. Данные, действительно, брал с Yahoo. А что Вы порекомендуете?
4. Мат. ожидание прогнозируемых цен у меня на графиках – примерах прогнозов - прорисованы зеленым цветом, границы доверительного интервала (0.95) – красным.
5. Неверные прогнозы, конечно, у меня тоже были (понятно, что я не поместил их в раздел сайта «примеры прогнозов»). Процент таких прогнозов лежит в рамках 65-70%, но думаю, что его можно снизить по мере приобретения опыта прогнозирования и увеличения числа обрабатываемых тиккеров. Защита от таких «проколов» в сбалансированном портфеле.
6. Опыта работы на финансовых рынках у меня нет, нет и финансово-экономического образования. Поэтому, я не до конца понимаю Ваши беседы с другими уважаемыми участниками форума, но, надеюсь, что освою и эту сферу знаний. Этим же объясняется и то, что я, по-видимому, не даю исчерпывающих и точных ответов на Ваши вопросы. Ведь для меня история котировки акции – это, всего лишь, случайный сигнал, который можно разложить в спектр, посмотреть функцию его взаимной корреляции с другими сигналами и т.п., т.е. мое понимание проблемы чисто математическое. И пока я не обрел понимания рынка хотя бы чуть-чуть близкого по глубине к Вашему, мне бы не хотелось вытаскивать средства из недвижимости и самому торговать акциями, как Вы сначала порекомендовали. Но я надеюсь до этого дорасти.
7. В какой форме представить информацию на сайте, чтобы можно было что-то продать? Ведь, наверно, есть какие-то прототипы.

С уважением ivalpe
Не придавайте значения ни своим успехам, ни неудачам, наполнитесь позитивом и Вы всего достигнете!

Аватара пользователя
ivalpe
Практикант
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 16 авг 2007, 22:42
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение ivalpe »

Извините.
В пункте № 6 я оговорился, я хотел сказать, что процент верных прогнозов составляет 65-70%.
Не придавайте значения ни своим успехам, ни неудачам, наполнитесь позитивом и Вы всего достигнете!

Аватара пользователя
mikki33
Модератор™
Сообщения: 2090
Зарегистрирован: 24 окт 2006, 17:13
Откуда: Israel

Непрочитанное сообщение mikki33 »

Проблемы даты c Yahoo
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat ... Post181740
Вопрос с котировками постоянно муссируется в "Американском рынке", там и надо искать (как вариант eSignal)

Мат. ожидание, я имел в виду, мат. ожидание прибыльной сделки на прошлой статистике. Опять вопрос терминологии. Я понял - этио 65-70%. Возникает опять таки вопрос статистики.
Возьмите дату для всех своих тикеров за 10 лет назад, если вы оптимизируете систему на дате за год, то сделайте простую статистику, например из 500 тестов: случайным образом выбирается начало оптимизвционного интервала, после этого "открывается" или не открывается позиция, выбираются параметры закрытия позиции (можно тупо закрывать ее через месяц, а можно дать стоп-лосс и/или take profit или закрываться при ухудшении корреляции или любой технический сигнал, вычисляемый из тайм серис) смотрится отношение прибыльных и убыточных прогнозов и вычисляется отношение средней прибыли (для прибыльных прогнозов, кстати, принято исключать одну сделку, принесшую самую большую прибыль - но это вопрос вкуса) к среднему убытку (для убыточных), строится гистограмма ретернов и вычисляются все коэффиценты, сигма и т.д. Делается это для всех бумаг, на которые вы планитуете давать прогнозы. Открытие позиций разумно делать по открытию следующего дня (после оптимизационного интевала) и добавить комиссию и проскальзывание... Это и есть бектестинг.
С каким ПО это будет сделано не имеет значения. Главное, чтобы разница между 500, 700 и т.д. прогонами не давало большой разницы. Тогда будет показана устойчивость системы и "точность" сигмы.

В репорте нужны таблицы, картинки и т.д., чтобы глазу было приятно.

После этого переходите к реал тайм тестинг и бумажному рекорду.
http://simulator.investopedia.com пожалуй подойдет лучше других (я, кстати засел там где-то в третьей сотне). Открывается лонг/шорт портфель в одной из популярных игр и вперед. Инвестопедия компетишн дает 100К виртуальных денег и $19.95 комиссию на сделку.
Репортик должен выглядеть наподобие
http://epaper.co.il/forum/index.php/topic,428.0.html (сайт плохо открывается и не каждый день, но после 10-ти релоадов можно что-то увидеть)
Посчитайте макс. кол-во коэффицентов: Шарп, Сортино, Альфа, Бета, R-Squared, VaR, turnover и т.д.

Для бектестинга портфеля сделайте тоже 500 и больше портфелей с различным началом годового портфеля на дате за 10 лет.

Только статистика покажет статистическое преимущество такого подхода...
В какой форме представить информацию на сайте, чтобы можно было что-то продать? Ведь, наверно, есть какие-то прототипы.
http://www.alphaking.com/
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...

mikki33

Аватара пользователя
ivalpe
Практикант
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 16 авг 2007, 22:42
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение ivalpe »

Уважаемый mikki33

Огромное спасибо за столь подробные инструкции. Буду работать по указанным Вами направлениям.


С уважением ivalpe

P.S. Моисей был очень прозорливым. Он вывел свой народ в такое место, которое всегда будет экологически чистым, т.к. не будет засоряться токсичными продуктами нефтепереработки.
Не придавайте значения ни своим успехам, ни неудачам, наполнитесь позитивом и Вы всего достигнете!

Аватара пользователя
mikki33
Модератор™
Сообщения: 2090
Зарегистрирован: 24 окт 2006, 17:13
Откуда: Israel

Непрочитанное сообщение mikki33 »

А что же касается
Как ведет себя система в "in sample" и насколько отличаются резульаты в "out of sample"?
то маленькая заметка здесь:
http://forex.kbpauk.ru/showthreaded.php ... age/0/vc/1
Там только опечатка, речь идет о результатах торговли 2002 года...
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...

mikki33

Аватара пользователя
mikki33
Модератор™
Сообщения: 2090
Зарегистрирован: 24 окт 2006, 17:13
Откуда: Israel

Непрочитанное сообщение mikki33 »

Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...

mikki33

Аватара пользователя
Marat
Модератор™
Сообщения: 2668
Зарегистрирован: 08 мар 2002, 20:17

Непрочитанное сообщение Marat »

ivalpe, попробуйте использовать R вместо Матлаба. Есть хорошие библиотеки алгоритмов, легко скачивать данные автоматически с яху и тд. Можете почитать про R здесь: http://www.r-project.org/

Аватара пользователя
ivalpe
Практикант
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 16 авг 2007, 22:42
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение ivalpe »

Спасибо Mikki33 за информацию о прецедентах неадекватной работы аппарата статистического арбитража. Попробую уяснить для себя причины этого с целью возможной коррекции используемого формализма.

Благодарю Вас, Marat за совет использовать R. Программу скачал. Буду с ней разбираться.

В общем, озадачили Вы меня надолго.

С уважением ко всем участникам работы форума, ivalpe

Аватара пользователя
mikki33
Модератор™
Сообщения: 2090
Зарегистрирован: 24 окт 2006, 17:13
Откуда: Israel

Непрочитанное сообщение mikki33 »

Положил книгу

Hedge Funds Quantative Insights
by Francois-Serge Lhabitant
(Wiley Finance Series)

Кванты/Статистический арбитраж
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat ... Post185136

================
Там же на Пауке есть Pair Trading by Vidyamurthy
(надо искать "Vidyamurthy")
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...

mikki33

Аватара пользователя
svyat
Практикант
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 янв 2008, 02:10

Непрочитанное сообщение svyat »

ivalpe писал(а):Я физик-теоретик.
ivalpe писал(а):Опыта работы на финансовых рынках у меня нет,
ivalpe писал(а):но, надеюсь, что освою и эту сферу знаний.
Истина рождается на стыке наук. ;-)
Хочу искренне пожелать удачи, тем более она вам понадобится. Непонаслышке знаю, насколько трудны подобного рода исследования. Но я верю, что у вас все получится, сам отчасти подобными вещами занимаюсь. :)

Успехов!

Ответить