О динамическом описании рынка

Общие вопросы трейдинга, риск- и мани- менеджмент, психология, технический анализ и т.д.
Аватара пользователя
VictorArt
Эксперт
Сообщения: 1890
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 03:58
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: О динамическом описании рынка

Непрочитанное сообщение VictorArt » 17 фев 2009, 03:30

Gibrid писал(а):Ну так как, есть эффекты памяти в динамике рынков? :yes:
Есть, как здесь "движение":
http://psy.msu.ru/illusion/moving.html
Адаптивный суть вечный

Аватара пользователя
Gibrid
Любитель
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 06 фев 2009, 20:50

Re: О динамическом описании рынка

Непрочитанное сообщение Gibrid » 17 фев 2009, 09:45

Gibrid писал(а):Ну так как, есть эффекты памяти в динамике рынков? :yes:


Есть, как здесь "движение":
http://psy.msu.ru/illusion/moving.html
Это не аргумент. Я мог бы выложить результаты backtests для валютных пар и commodities за несколько лет, но мне, честно говоря, лень.

С уважением,

Аватара
rew
Приверженец
Сообщения: 668
Зарегистрирован: 16 мар 2004, 23:58

Re: О динамическом описании рынка

Непрочитанное сообщение rew » 26 фев 2009, 01:54

Gibrid писал(а):
Gibrid писал(а):....то цель - обсудить природу возникновения стат. преимущества в торговле, и способы ее реализации.
,
ИМХО: ближе к цели обсуждение природы ОТСУТСТВИЯ стат. преимущества в торговле :)

Аватара пользователя
Gibrid
Любитель
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 06 фев 2009, 20:50

Re: О динамическом описании рынка

Непрочитанное сообщение Gibrid » 26 фев 2009, 03:30

rew писал(а):
ИМХО: ближе к цели обсуждение природы ОТСУТСТВИЯ стат. преимущества в торговле :)
Да нет проблем. Отсутствие стат.преимущества в торговле связано с тем, что участники рынка совершают на нем сделки, руководствуясь высшими, альтруистическими соображениями. Ну, например, видят что кроссы с йеной сильно упали, и считают, что это несправедливо, и во исправление этой несправедливости вбрасывают несколько сотен мио на базар. После этого считают свою миссию выполненной и ищут новое место приложения своих сил. Примерно так. Тогда конечно, причинно-следственной связи нет, желание помочь то возникает спонтанно, будет оно или нет - непонятно, так что предугадать его сложно.

Ну а если серьезно, то все это было бы видно в спектре отклика, и если бы получался "белый шум", то ловить было бы нечего по определению (с мартингейлами не играемся, это бессмысленно если нет стат.преимущества). К счастью, это не так, отклик - это далеко не "белый шум", и связано это с тем, что многим (если не большинству), далеко не безразлична судьба денег, поставленных на кон.

С уважением,

Аватара
rew
Приверженец
Сообщения: 668
Зарегистрирован: 16 мар 2004, 23:58

Re: О динамическом описании рынка

Непрочитанное сообщение rew » 26 фев 2009, 15:07

Gibrid писал(а):
Ну а если серьезно, то все это было бы видно в спектре отклика, и если бы получался "белый шум", то ловить было бы нечего по определению (с мартингейлами не играемся, это бессмысленно если нет стат.преимущества). К счастью, это не так, отклик - это далеко не "белый шум", и связано это с тем, что многим (если не большинству), далеко не безразлична судьба денег, поставленных на кон.

С уважением,
Ловить есть много чего, но к сожалению "оно" не отличается постоянством :)
У меня не получилось найти стат. преимущество имеющее постоянный характер во времени. На временных отрезках-да, но назвать это серьёзным преимуществом я не решусь.
Хотелось бы уточнить, что Вы имеете в виду под "откликом"?

Аватара пользователя
Gibrid
Любитель
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 06 фев 2009, 20:50

Re: О динамическом описании рынка

Непрочитанное сообщение Gibrid » 26 фев 2009, 18:06

rew писал(а):
Ловить есть много чего, но к сожалению "оно" не отличается постоянством :)
Так это и не удивительно, о том и писалось, что нельзя рассматривать изменения ценового ряда как стационарный случайный процесс, т.к рынок - система, далекая от положения равновесия, и поэтому ее статистические свойства изменяются во времени.
У меня не получилось найти стат. преимущество имеющее постоянный характер во времени. На временных отрезках-да, но назвать это серьёзным преимуществом я не решусь.
По-моему, если искать стат.преимущество, непосредственно анализируя ценовой ряд, то это сделать весьма сложно. С одной стороны, большинство понимает, что в динамике цены есть регулярная и случайная компоненты (свойства последней, кстати, весьма сильно меняются во времени). Если рассматривать торговлю по паттернам, необходимо задавать, помимо прочего, SL и TP, а сделать это без учета волатильности, например, проблематично. Т.е. в ТС пролазит зависимость от свойств шума в явном виде, а, учитывая, что амплитуда рыночного шума никак не меньше чем регулярная компонента ценового ряда, то, в значительной степени, пытаемся торговать шум. Можно искать паттерны, при которых поведение рынка более детерминировано, но на ликвидных рынках они редко встречаются.
Хотелось бы уточнить, что Вы имеете в виду под "откликом"?
Если с точки зрения математики, то отклик - это свертка функции отклика с сигналом (динамика ценового ряда, в нашем случае). Если функция отклика близка к дельта-функции (спектр отклика - белый шум), то это озачает, что подсистема мгновенно подстраивается под изменение внешних факторов, т.е. нет "памяти". Тогда и поведение подсистемы - случайно, и торговать спот можно только по фундаменталу.

С уважением,

Ответить