Выбор актуального таймфрейма

Общие вопросы трейдинга, риск- и мани- менеджмент, психология, технический анализ и т.д.
Аватара
olegpc
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 18:44

Выбор актуального таймфрейма

Непрочитанное сообщение olegpc » 04 мар 2009, 23:53

Народ, кто что скажет от себя лично: кто как выбирает актуальный таймфрейм для скажем внутридневной торговли(положим из набора в 5,10,15,30,60 минут), ну или для долгосрочной торговли (Daily, Weekly, Monthly)? Есть ли какие-то для этого эффективные универсальные способы? Типа там используя какой-то индикатор или набор индикаторов?

Аватара пользователя
Друид
Энтузиаст
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 06 авг 2007, 18:18
Откуда: Kyrgyzstan
Контактная информация:

Re: Выбор актуального таймфрейма

Непрочитанное сообщение Друид » 05 мар 2009, 00:27

olegpc писал(а):Народ, кто что скажет от себя лично: кто как выбирает актуальный таймфрейм для скажем внутридневной торговли(положим из набора в 5,10,15,30,60 минут), ну или для долгосрочной торговли (Daily, Weekly, Monthly)? Есть ли какие-то для этого эффективные универсальные способы? Типа там используя какой-то индикатор или набор индикаторов?
Вопрос несколько сумбурен.....
Если та "похожесть" что вы торгуете появляется на 5 минутках ....
то соответственно торгуются 5тиминутки.
Если она появляется на днях то соответственно дни...
То есть вы формируя "логику" для входа\выхода\обхода рынка смотрели и искали эту похожесть...
вы же нашли ее на определенном Тфрейме то соответственно торгуете ее на нем же....
или я что то не пойму.... :cnf:
“Don’t be too optimistic. The light at the end of the tunnel may be another train.’ Source: Unknown

Аватара пользователя
Bob111
Янки™
Сообщения: 6740
Зарегистрирован: 18 фев 2002, 01:55
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение Bob111 » 05 мар 2009, 00:30

а я вообще не понял.что такое актуальный таймфрейм :cnf:

Аватара
olegpc
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 18:44

Непрочитанное сообщение olegpc » 05 мар 2009, 01:02

Я вообще то о масштабировании - как не закрыть позицию раньше времени. Положим у меня закрытие по пересечению графиком линии АМА. Так вот цена, например, в длинной позиции внутри дня может слегка клюнуть вниз и снова бодро уйти вверх. На 5-минутках я тогда точно закрылся бы, но если смотреть ту же самую картину на 10-минутках, то остался бы в позе. Все (если упрощенно описать) зависит от длительности и силы тренда в котором находимся. Если в упомянутом примере перед клевком был значимый достаточно сильный тренд, то сидеть в 5-минутках становится неактуально, стоит перейти выше, чтобы не вывалиться из тренда раньше времени. Вот я и хочу узнать кто и что использует для таких перескоков. Есть ли эффективные способы оценки силы, ну или очевидности тренда?

Аватара пользователя
Gibrid
Любитель
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 06 фев 2009, 20:50

Re: Выбор актуального таймфрейма

Непрочитанное сообщение Gibrid » 05 мар 2009, 01:09

Мое ИМХО , таймфрейм это не более чем фильтр высоких частот, с этой точки зрения любой стандартный таймфрейм ничем не лучше нестандартного, 37 минут, например. Более важны, на мой взгляд, уровни поддержки/сопротивления, а они, как правило, видны на многих таймфреймах.

С уважением,

Аватара
olegpc
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 18:44

Непрочитанное сообщение olegpc » 05 мар 2009, 01:22

Gibrid писал(а):Мое ИМХО , таймфрейм это не более чем фильтр высоких частот, с этой точки зрения любой стандартный таймфрейм ничем не лучше нестандартного, 37 минут, например.
Предельно не согласен в Вами. Пока еще на рынке торгует достаточно немалое количество живых людей приходится учитывать означенные(и другие стандартные) интервалы, т.к. народ во время торговли сидит за терминалами и смотрит на графики с этими самыми стандартными интервалами и торгует по ним. Поверьте, сам специально проверял это: все нестандартные интервалы оказываются куда менее юзабельными. Даже если 30-минутки начать отсчитывать по-другому не с 0 и 30 минут часа, а с 15 и 45 мин., то все становится на графиках совершенно неудобоваримым, индикаторы идут вразнос. А это как раз вытекает из того, что основная масса ориентируется на стандартные интервалы. Видимо, многие роботы тоже.

А вот насчет уровней и линий - это да... На штатовских мини фьючерах они во главе угла сейчас. Похоже там в последние месяцы в интрадее все перешли исключительно на торговлю по линейкам. Причем их там целый набор внутри дня. У меня графики разукрашены этими линиями как физиономия индейца на тропе войны. :)

Аватара пользователя
doobina
Бывалый
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 21:08

Re:

Непрочитанное сообщение doobina » 05 мар 2009, 11:27

olegpc писал(а):
Gibrid писал(а):Мое ИМХО , таймфрейм это не более чем фильтр высоких частот, с этой точки зрения любой стандартный таймфрейм ничем не лучше нестандартного, 37 минут, например.
Предельно не согласен в Вами. Пока еще на рынке торгует достаточно немалое количество живых людей приходится учитывать означенные(и другие стандартные) интервалы, т.к. народ во время торговли сидит за терминалами и смотрит на графики с этими самыми стандартными интервалами и торгует по ним. Поверьте, сам специально проверял это: все нестандартные интервалы оказываются куда менее юзабельными. Даже если 30-минутки начать отсчитывать по-другому не с 0 и 30 минут часа, а с 15 и 45 мин., то все становится на графиках совершенно неудобоваримым, индикаторы идут вразнос. А это как раз вытекает из того, что основная масса ориентируется на стандартные интервалы. Видимо, многие роботы тоже.
А вот здесь как раз можно и поспорить.
Люди у компов сидят по всему миру, в разных часовых поясах. И соответственно графики у них выглядят тоже по разному, например дневки, четырех часовки и даже викли и монсли становятся другими.
Так что привязка к определенному таймфрейму по моему не обусловлена.
По мне так лучше при анализе использовать несколько таймфреймов и уже на основании из делать какие то выводы.

Аватара
ЯЕМЕЛЯ
Бывалый
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 31 дек 2008, 17:51

Re: Выбор актуального таймфрейма

Непрочитанное сообщение ЯЕМЕЛЯ » 05 мар 2009, 12:15

olegpc писал(а):Народ, кто что скажет от себя лично: кто как выбирает актуальный таймфрейм для скажем внутридневной торговли(положим из набора в 5,10,15,30,60 минут), ну или для долгосрочной торговли (Daily, Weekly, Monthly)? Есть ли какие-то для этого эффективные универсальные способы? Типа там используя какой-то индикатор или набор индикаторов?
Развертка по времени не играет значение.Важно удержаться в ней ,а не переходить на более крупные или мелкие :xaxa:

Аватара
olegpc
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 18:44

Непрочитанное сообщение olegpc » 05 мар 2009, 13:45

doobina писал(а):А вот здесь как раз можно и поспорить.
Имеются в виду не дневки, а мелкие интервалы от минут до часа. Все, что актуально в интрадее. А уж минуты и часы у всех начинаются и заканчиваются одинаково, что у китайцев, что у американосов.
Для больших интервалов, типа дневок, существует хорошее правило: надо подстраиваться под часовой пояс биржи. Во всяком случае для всех американских инструментов это так, ибо именно штатовские трейдеры создают наибольшую ликвидность на своих биржах.

Аватара
ЯЕМЕЛЯ
Бывалый
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 31 дек 2008, 17:51

Re:

Непрочитанное сообщение ЯЕМЕЛЯ » 05 мар 2009, 14:28

olegpc писал(а):
doobina писал(а):А вот здесь как раз можно и поспорить.
Имеются в виду не дневки, а мелкие интервалы от минут до часа. Все, что актуально в интрадее. А уж минуты и часы у всех начинаются и заканчиваются одинаково, что у китайцев, что у американосов.
Для больших интервалов, типа дневок, существует хорошее правило: надо подстраиваться под часовой пояс биржи. Во всяком случае для всех американских инструментов это так, ибо именно штатовские трейдеры создают наибольшую ликвидность на своих биржах.
Берещь часовой пояс БИРЖИ,и подстраиваешь под свой пояс на брюках,во всяком случае,техасские галстуки отличаются от наших,и бляшка на штанцях немного другая.Штатовские трейдеры немного дурные,они создают ликвидность на своих биржах,а про наши не думают,поэтому мы соберемся на их биржах и решим свою ликвидность.
Кстати по теме, был в штате Техас,городе Техас сити,вроде дураков не встречал.

Аватара
olegpc
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 18:44

Непрочитанное сообщение olegpc » 05 мар 2009, 15:21

ЯЕМЕЛЯ писал(а):ЯЕМЕЛЯ
Может вернемся к теме, означенной в заголовке, и не будем флудить???

Аватара
ЯЕМЕЛЯ
Бывалый
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 31 дек 2008, 17:51

Re:

Непрочитанное сообщение ЯЕМЕЛЯ » 05 мар 2009, 15:39

olegpc писал(а):
ЯЕМЕЛЯ писал(а):ЯЕМЕЛЯ
Может вернемся к теме, означенной в заголовке, и не будем флудить???
Хм ,это я флудю :xaxa: ,я червончик в теме,а вы без темы,не знаете сколько когда и где почем.Учись деревня.

Аватара
olegpc
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 15 янв 2008, 18:44

Непрочитанное сообщение olegpc » 05 мар 2009, 15:50

ЯЕМЕЛЯ писал(а): ЯЕМЕЛЯ
Давно подозревал, что Инвесто в отличие от Стокпортала в немалой степени сборище флудеров. Серьезных обсуждений без отклонений от темы раз-два и обчелся.
Дружище, создай свою тему про техасские галстуки и пояса и пиши там о них сколько душе угодно. Не надо мусорить на чужой территории.

Аватара пользователя
doobina
Бывалый
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 12 фев 2009, 21:08

Re:

Непрочитанное сообщение doobina » 05 мар 2009, 16:35

olegpc писал(а): Может вернемся к теме, означенной в заголовке, и не будем флудить???
А можно рассуждать так:
Сделки внутри дневные, средняя продолжительность сделки 1-5 часов
Соответственно,
на часовке нужно угадать(рассчитать) следующие 1-5 свечек
на получасовке - 2-10 свечек
на пятнадцатьминутке - 4-20 свечек
на пятиминутке - 12-60 свечек

Выводы делайте сами...

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Непрочитанное сообщение RedRat » 05 мар 2009, 16:58

Выбор прост, главное чтобы система с учетом комиссий и проскальзывания приносила прибыль.

С одной стороны, когда вы торгуете на дневках, вы можете найти систему с высоким PF. Но сделок для подтверждения статистики будет мало, возможно подгонка.

С другой стороны, когда вы торгуете на 5 минутках и ниже, у вас все больший % от прибыли будут съедать комиссии, даже с учетом минимальных доступных комиссионных. Я говорю только про e-mini фьючерсы. Если вы совершаете сделки по рынку, то добавляйте проскальзывание, на коротких интервалах вы не сможете получить прибыль.

Я лично выбрал 5 минутки, ниже комиссии много съедают. Выше мои тесты показали, что эффективность рынка растет.
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Ответить