Система с положительным мат. ожиданием

Общие вопросы трейдинга, риск- и мани- менеджмент, психология, технический анализ и т.д.
Аватара
stoploss
Любитель
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 20 сен 2004, 14:16

Система с положительным мат. ожиданием

Непрочитанное сообщение stoploss » 19 июн 2014, 12:38

Почитал я немного Ральфа Винца и возник у меня вопрос. А какой алгоритм создания системы с положительным мат. ожиданием. Как правильно оценивать систему. Я так понял, что подсчитать заранее даже приблизительно количество положительных и отрицательтных исходов не возможно, соответственно подсчитать мат ожидание тоже не возможно. Или у меня что то не так с математикой?

Аватара пользователя
Clawfinger
Модератор™
Сообщения: 1499
Зарегистрирован: 22 сен 2008, 12:35
Откуда: С берегов Днепра.

Re: Система с положительным мат. ожиданием

Непрочитанное сообщение Clawfinger » 24 июн 2014, 14:44

Для начала систему нужно протестировать на истории, а по результатам тестов сможешь посчитать мат ожидание системы.

Аватара
kompik
Бывалый
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 20 мар 2014, 03:11

Re: Система с положительным мат. ожиданием

Непрочитанное сообщение kompik » 13 июл 2014, 07:14

да, согласен, нужно на практике все просмотреть, а потом проанализировать и понять подходит данная версия вам или же нет

Аватара
Владас
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 мар 2010, 15:49

Re: Система с положительным мат. ожиданием

Непрочитанное сообщение Владас » 18 июл 2015, 07:54

Clawfinger писал(а):Для начала систему нужно протестировать на истории, а по результатам тестов сможешь посчитать мат ожидание системы.
О мат. ожидании. У меня несколько иное толкование положительного мат. ожидания. Я склонен к торговле трендовости - для этого необходимо открываться в тех местах, где статистически возможен значимый ход . А это лишь одно место- место разворота коррекции в уже идущем тренде (и видимом глазами на днях). Лишь с того района возможно обеспечить соотношение профит-риск более 3-5 и более. Именно в этих местах нужно входить и своей попочкой высиживать прибыль - именно высиживать- как курочка, обеспечивая многократное превышение профита над первоначальным риском. По мне - именно многократное превышение профита над первоначальным риском -и есть практическая реализация положительного мат . ожидания.
Раньше я как и все брал малые прибыли - (+ 24 пунктов, +36 пунктов и т. п.). Но увидел простую вещь - мои стопы и больше (50 п) и чаще . А это принципиально не даст счету расти в долгосроке - принципиально. Осознайте это. Если ваши прибыли малые(24-36-18-46-32...), а стопы и крупнее профитов (у меня 50 п), да еще и чаще - о какой прибыльности на годовом периоде может идти речь ???????
Вывод: - пока средняя профитная сделка не будет превышать мой обыкновенный риск (50) в несколько раз - ловить мне нечего. А такое соотношение могут дать лишь сильные сигналы , к которым я отношу мои сигналы на более старших фреймах (4-6-12h, D,W) . Да - их приходится ЖДАТЬ -ждать появления трендовости у цены, но только эти сильные сигналы мне могут дать многократное превышение прибылей в сделке над первоначальным риском . А это может дать только воспитанная Вами избирательность в сделках. Если этой самой избирательности у вас нет - будут лишь надежды и обреченность.
Одним из правил у меня есть вопрос, который я обязан задавать себе перед желанием открыться - "это моё действие продиктовано твоим прогнозом или появился твой статистический СИГНАЛ согласно подхода (разворот коррекции)" ???????
А как все знают - именно исполнение правил удерживает в рынке

Аватара
Владас
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 мар 2010, 15:49

Re: Система с положительным мат. ожиданием

Непрочитанное сообщение Владас » 18 июл 2015, 08:18

Немаловажно заметить, что именно исполнение своих правил и есть квалификация. Это очень эффективный индикатор вашей квалификации - способность исполнять СВОИ правила. Доходило это мне 10-11 лет, да и сейчас доходит
Вполне естественно,что иногда мне не удается совладать с собой и я вхожу по своему прогнозу, а не по своему сигналу - но слава богу - осознание этого приходит довольно быстро и эту сделку я стараюсь "не больно зарезать" - ибо знаю- она не моя - и будет лишь головная боль от неё и убытки.
Вот такие посылы я лично культивирую - уж кто к чему пришёл.
И вообще - самое опасное - торговать по чужим советам, поэтому не лезу на сайты с реальной торговлей, где ТВОЮ картинку твоего подхода топит огромное количество мнений и ты теряешь свою картинку, увлекаясь чужими мыслями и идеями. Это считаю очень опасным для себя.
Обсуждать можно лишь общие принципы - не более. Те же люди, которым нужны точки входа или выхода , по-моему - просто еще не вышли к своему подходу - им необходим начальник-руководитель - своего рабочего у них , увы, пока еще ничего нет. Им куда-то надо прислониться.

Аватара
Владас
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 мар 2010, 15:49

Re: Система с положительным мат. ожиданием

Непрочитанное сообщение Владас » 18 июл 2015, 19:00

Мат. ожидание хорошо, но как виртуозно Михаил М оперирует огромными объемами - я очень впечатлился. Мне лично не понравились принципы открытия-закрытия Михаила (это мои предрассудки) - но как он легко и часто оперирует такими объемами - не может не впечатлить. Чувствуется набитая рука и навык,а за это пол-царства можно отдать.

Аватара
Владас
Новичок
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 мар 2010, 15:49

Re: Система с положительным мат. ожиданием

Непрочитанное сообщение Владас » 15 окт 2015, 09:38

Чертой квалификации по мне является выработанная способность (именно выработанная и осознанная - с рождения это не дается) удержаться в начавшемся тренде при наличии ВАшего старшего сигнала. К сожалению, мне лично это удается плохо - а это значит - торговля Сырая и неотработанная , то есть Лень еще главнее и не дает мне проработать и отработать эти моменты. Это тоже по мне ключевой момент - пока я не прорабатываю ТО, что считаю нужным - я - ЛЮБИТЕЛЬ, я еще не осознал- чем занимаюсь. Ведь главная болезнь всех- желание Срубить, а не запустить в работу систему. А запустить в работу систему возможно лишь после отработки многих и многих нюансов, часто пустых. Систематическая проработка!!!!!!! - нравится это или не нравится. И это тоже входит в положительное мат ожидание. Чудеса только в цирке

Аватара
IQKiev
Приверженец
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 13:06
Откуда: Стольный град Киев

Re: Система с положительным мат. ожиданием

Непрочитанное сообщение IQKiev » 20 окт 2015, 09:35

мне этот ваш пост конкретно напомнил "Старый трейдер и йена"

Аватара
IQKiev
Приверженец
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 13:06
Откуда: Стольный град Киев

Re: Система с положительным мат. ожиданием

Непрочитанное сообщение IQKiev » 20 окт 2015, 09:37

Только зачем эти посты? Торговле научить невозможно, только собственным лбом об перила и ворота...

Аватара
pritulak
Практикант
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 13:22

Re: Система с положительным мат. ожиданием

Непрочитанное сообщение pritulak » 31 янв 2017, 10:28

Ожидание это ваш процент прибыли на выигрыш, умноженный на среднюю прибыль, минус ваша вероятность убытка, умноженная на средний убыток. Дальше я приведу рад примеров из работы трейдера Майка Trading 101: Expectancy (tradermike.net) и книги Ван Фарпа Trade your way to Financial Freedom:
Ожидание = (Вероятность прибыли*Среднюю прибыль) – (Вероятность убытка*Средний убыток)
Ожидание = (PW*AW) — (PL*AL)

Ответить