Re:

Общие вопросы трейдинга, риск- и мани- менеджмент, психология, технический анализ и т.д.
Аватара пользователя
Marat
Модератор™
Сообщения: 2668
Зарегистрирован: 08 мар 2002, 20:17

Re: Day by Day и т.д.

Непрочитанное сообщение Marat » 16 янв 2003, 17:59

сорри, замечание о трендфоллоуинговой системе и шуме я привел для примера, никак не связанного с вами. Великий русский язык ...

ну а по поводу приложимости математики, так это же очень интересно. а проверить это можно грубо, тестируя на исторических данных, то есть без особых потерь денег. Конечно, есть опасность фита, но для борьбы с этим тоже есть свои методы.

Аватара пользователя
Marat
Модератор™
Сообщения: 2668
Зарегистрирован: 08 мар 2002, 20:17

Re:Это правильно

Непрочитанное сообщение Marat » 16 янв 2003, 18:17

PhD, казалось бы у меня должна быть вся надежда на вас. Если все говорят, что маркет ведет себя случайно, а тренды на самом деле комбинации независимых приращений броуновского движения, то надежды на успех нет. Но ведь, насколько я понимаю, вы можете использовать математику более-менее успешно, то есть есть детерминированная компонента. Так что я и пытаюсь с этим парадоксом разобраться.

С уважением.

Аватара пользователя
Marat
Модератор™
Сообщения: 2668
Зарегистрирован: 08 мар 2002, 20:17

Re:

Непрочитанное сообщение Marat » 16 янв 2003, 18:19

Вот этим я более менее и занимаюсь. Выдвигаю гипотезы и проверяю. Только вот почему-то математические гипотезы работают обычно хуже нематематических. А хорошо было бы науку приложить ...

Спасибо за добрый совет.

Аватара пользователя
Marat
Модератор™
Сообщения: 2668
Зарегистрирован: 08 мар 2002, 20:17

Re:

Непрочитанное сообщение Marat » 16 янв 2003, 18:51

Да, интересная ссылка. Антон, ты уже какой раз новичок на этом форуме? :)

Аватара пользователя
Neo
Дядя Юра™
Сообщения: 4192
Зарегистрирован: 03 сен 2002, 00:28

Re: Day by Day и т.д.

Непрочитанное сообщение Neo » 16 янв 2003, 19:30

Марат, при всем моем уважении к вашему желанию все проверить, для меня так и остался не выясненным вопрос - с какой целью вы хотите все это проделывать? С целью оттачивания мастерства (идея оади идеи) или для практического заработка. Вот в чем была суть моего вопроса.
всех благ!
Везет тому, кто сам везет :)

Аватара пользователя
Marat
Модератор™
Сообщения: 2668
Зарегистрирован: 08 мар 2002, 20:17

Re: Day by Day и т.д.

Непрочитанное сообщение Marat » 16 янв 2003, 22:01

Юрий,

в моем случае это и, а не или. У меня есть и академический интерес, потому что я хочу получить PhD, но моя настоящая тема "Нахождение верхних и нижних цен опционов в неполных рынках" (например, модель Блэка-Шоулса со стохастической волатильностью) - понятно, что при этом нужно и соответствующую хеджирующую стратегию находить. С одной стороны интересно, но так как все сводится к уравнениям с частными производными, это уже скорее УрЧПы, а не финансовая математика. А мне хотелось бы понять структуру рынка. Временные ряды цен с точки зрения математики просто ужасные. Я не знаю ни одного хорошего свойства. Только плохие. Нестационарность и тд. Поэтому математикам тут работы на сотни лет.

С другой стороны трейдинг мне интересен сам по себе. Я скептически отношусь к своим трейдерским способностям, но вот МТС мне было бы интересно разрабатывать, что и могло бы стать источником практического заработка. А если это еще можно было бы совместить с моим обучением, было бы совсем прекрасно.

Надеюсь, ответ получился достаточно полный.

Аватара пользователя
Bob111
Янки™
Сообщения: 6740
Зарегистрирован: 18 фев 2002, 01:55
Контактная информация:

Re: Day by Day и т.д.

Непрочитанное сообщение Bob111 » 16 янв 2003, 22:22

<blockquote><font class="small">Цитата:</font><hr size="1">но вот МТС мне было бы интересно разрабатывать, что и могло бы стать источником практического заработка. А если это еще можно было бы совместить с моим обучением, было бы совсем прекрасно.
<hr size="1"></blockquote>

извините, за вмешательство в беседу, но что вам мешает начать? в процессе МТСтроительства будут возникать вопросы, ответы на них или в книгах или на инете... вот и все прекрасно.. а если сделанная вами МТС будет давать доход-то зачем(кому) ее продавать? если вы плохой трейдер-МТС для вас -палочка выручалочка))))))))))
Удачи!

Аватара пользователя
Neo
Дядя Юра™
Сообщения: 4192
Зарегистрирован: 03 сен 2002, 00:28

Re: Day by Day и т.д.

Непрочитанное сообщение Neo » 16 янв 2003, 22:55

Марат, ответ теперь, равно как и мотивация, вполне понимаемые. Все четко. Однако, отвлекаясь от основной темы, я хотел бы поделиться с вами своим, если можно так сказать, опытом. Я, в свое время, рассуждал точно также и даже реализовал эти свои рассуждения в виде двух диссертаций. Делал все с энтузиазмом, действительно все получалось прекрасно. Мои изыскания, числом 53, были переведены в штатах, меня постоянно приглашали на всякие симпосеминары и пр. Однако это все была тусня и денег, живых, реальных - это не приносило. Когда наступила "переломка" по-горбачевски, денег и вовсе не стало и я, плюнув на все, подался в бизнес, что называется с нуля. И именно там, как ни странно, мне пригодились и все мои математические "навыки" и способность прогнозировать, рассуждать и многое другое из того, чем я овладел в процессе "научной деятельности". Однако, если говорить честно, то сейчас я так жалею о потраченном времени и силах на всю эту науку, которая не принесла мне ничего, кроме морального удовлетворения. А этого удовлетворения, увы!, хватает в жизни далеко не на все, даже необходимое.

Вы, судя по всему, человек молодой, толковый и энергичный. У вас вся жизнь впереди. Не сужайте ее до уровня PhD и разработки МТС. Идите в бизнес, пробивайтесь и вы безусловно добъетесь успеха. Здесь, на форуме немало людей могут сказать, сколько "кирпичей" они написали, но едва-ли они смогут сказать, что стали от этого счастливы, а точнее обеспечены. Подумайте над всем этим, взвесьте и решите, у вас обязательно все получится. Извините за отход от темы и личную лирику.
Искренне всех вам благ и удачи!
Везет тому, кто сам везет :)

Аватара пользователя
Marat
Модератор™
Сообщения: 2668
Зарегистрирован: 08 мар 2002, 20:17

Re: Day by Day и т.д.

Непрочитанное сообщение Marat » 16 янв 2003, 23:11

Возможно, на самом деле нужно забросить научные изыскания и заняться делом. Но с другой стороны реальная жизнь сама по себе является постоянной научной деятельностью, те же МТС разрабатывать. Поэтому, если в процессе практической работы получится и диссертацию написать, так от этого, наверное, никакого вреда не будет. Тут опять же, не и, а не или.

К сожалению, я отношусь к той группе людей, который еще не знают, чего хотят добиться в жизни. Может быть, грызть гранит науки или стать супер-дюпер трейдером. Поэтому до того, как я пойму, чего именно хочу добиться в жизни, двигаюсь в нескольких направлениях.

Огромное спасибо за моральную поддержку и хорошие советы.

Аватара пользователя
Marat
Модератор™
Сообщения: 2668
Зарегистрирован: 08 мар 2002, 20:17

Re: Day by Day и т.д.

Непрочитанное сообщение Marat » 16 янв 2003, 23:15

Владимир,

тут вы, безусловно, правы. Для меня МТС палочка-выручалочка. Поэтому и пытаюсь двигаться в этом направлении. А заодно и на рынок смотрю в реал-тайм, следуя совету Виктора.

С уважением.

Аватара пользователя
PhD
Озаренный Правдой™
Сообщения: 13073
Зарегистрирован: 22 ноя 2001, 22:12

Надежда - это то, что умирает последней

Непрочитанное сообщение PhD » 17 янв 2003, 00:04

В этом плане я согласен быть Вашей последней надеждой.Однако, даже будучи гением всех времен и народов, я не мог бы написать в ордном посте существенно больше, чем написано во многих, даже в неплохтх книгах. Что касается дэйтрейдинга - вог первых, работа тяжелая, поскольку каждодневная. Во втотрых - не для всех рынков. А в третьих - очень полезная вещь - где-то в недалекой ветке Мастер дал програаммку по предсказвнию будущего семьи Голубковых в зависимости от степени предсказуемости рынка главой семьи. Она могла бы снять многие вопросы. Например, для игрока в правильную рулетку вероятность успеха 47 %, для игрока на форексе по киданию монетки с 5 пипсами спреда и 1 фигурой профит-лосса - это примерно 40%. Промоделируйте, особенно используя модное слово бутстреп - и Вы многое поймете.Там же у Мастера легко модифицировать программу, чтобы иметь например риск на сделку 3% и лимитировать число сделок - ну например 500 - вполне показательно. После этого, надеюсь, многие вопросы у Вас исчезнут. Но рынок не случаен - для кого-то он хуже, а для кого-то лучше. И ваще ... нечего задавать глобальных вопросов - на них можно дать либо глобальные ответы, которые занимают на несколько порядков болоьше, либо послать, что правильнее:))
«Бог умер. Ницше". " Ницше умер. Бог». «Все вы ... . Vasya Pupkin»

Аватара
Антон Г.
Новичок
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 29 июн 2002, 02:29
Откуда: Украина, Киев
Контактная информация:

Re:

Непрочитанное сообщение Антон Г. » 17 янв 2003, 11:59

Первый
Просто я к вам налетом захожу.
К формату форума так и не привык.
С уважением, Антон.

Аватара пользователя
Marat
Модератор™
Сообщения: 2668
Зарегистрирован: 08 мар 2002, 20:17

Re: Надежда - это то, что умирает последней

Непрочитанное сообщение Marat » 21 янв 2003, 23:22

Доктор, спасибо за рекомендацию. К сожалению, я что-то не могу точно вспомнить что такое бутстреп метод. Это когда разбивают на куски и перемешивают? Сорри, если ошибся.

А бутстреп рекомендуете, чтобы как-то с нестационарностью бороться, или точнее сосуществовать?

С уважением.

Аватара пользователя
PhD
Озаренный Правдой™
Сообщения: 13073
Зарегистрирован: 22 ноя 2001, 22:12

Re: Надежда - это то, что умирает последней

Непрочитанное сообщение PhD » 22 янв 2003, 00:32

За бутстрепом лучше к Мойше или в поисковике посмотреть.Типа, при ограниченности выборки способ искусственного ее увеличения, например при использовании Монте-Карло. Заодно и рецепт против оверфиттинга систем. В том случае я просто предлагал прогнать несколько десятков раз генерации при фиксированных параметрах, и почувствовать несколько отличий :)).НП
«Бог умер. Ницше". " Ницше умер. Бог». «Все вы ... . Vasya Pupkin»

Аватара пользователя
Marat
Модератор™
Сообщения: 2668
Зарегистрирован: 08 мар 2002, 20:17

Re: Надежда - это то, что умирает последней

Непрочитанное сообщение Marat » 22 янв 2003, 18:28

понятно, то-то я думаю знакомое название. пользовался я бутстреп методом, чтобы распределение просадок моделировать.

И к Мойше схожу ... посмотрю, что там интересного предлагают на эту тему.

С уважением.

Ответить