Свечная модель: Три белых солдата

Наши переводы различных зарубежных статей для трейдеров.
Ответить
Аватара
Архивариус
Книжный червь™
Сообщения: 1741
Зарегистрирован: 25 июн 2003, 10:14

Свечная модель: Три белых солдата

Непрочитанное сообщение Архивариус » 20 окт 2004, 10:30

Свечная модель: Три белых солдата

Sharon Yamanaka

Этой свечной формации уже несколько сотен лет, но и сейчас она может оказать неоценимую помощь при определении тренда цены.

Свечные графики известны в Японии с 17 века, но в США попали только в конце 1980-х, стараниями Стива Нисона. И тут же стали очень популярны.

Свечи предоставляют возможность быстрого получения основной торговой информации, поэтому многие инвесторы предпочитают их обыкновенным гистограммам. На Рисунке 1 видно, что свеча дает сведения о цене открытия, закрытия и направления движения в течение дня. Направление движение передается цветом тела свечи: более темное тело (черное или красное) говорит о том, что цена двигалась вниз; а более светлое (белое или зеленое) - о том, что цена росла. Когда свечи образуют различные формации (или паттерны) они дают аналитику представление о чувствительности рынка, что помогает прогнозировать будущее движение цены.

Изображение

Рисунок 1: Из чего состоит свеча. Если цена закрытия выше цены открытия - свеча светлая, если наоборот - темная.

Известно несколько дюжин свечных паттернов, а если подсчитать все их разновидности, общее количество заметно возрастет. Однако, некоторые паттерны имеют большее значение, так как они образуются реже и дают более надежные сигналы по сравнению с другими моделями. "Три белых солдата" как раз и являются такой моделью. Индикатор и вправду хорош, он говорит об изменении нисходящего тренда. Не обязательно произойдет разворот и начнется рост, возможно движение в бок, но падение прекратится наверняка.

Паттерн "три белых солдата" распознать легко, он просто бросается в глаза на графике. Это три длинных, белых свечи, расположенных на графике ступеньками, ведущими вверх. Классическая формация, изображенная на Рисунке 2, следует следующим правилам:

1 Это должны быть три свечи с длинными белыми телами, закрытие последующей должно быть выше закрытия предыдущей.
2 Каждая последующая свеча должна открываться на уровне внутри предыдущей, желательно выше половинной отметки.
3 Тени короткие или отсутствуют вовсе, что говорит о том, что закрытие произошло на максимуме дневной цены или вблизи него.

Что это значит?

"Солдаты" означают, что цена растет, но движение вверх не обязательно будет длительным. Три тела перекрывают друг друга, что говорит о том, что цена открытия находится ниже цены предыдущего закрытия, это достаточно позитивный знак для восходящего тренда; не слишком быстрого, но имеющего перспективы на дальнейшее продвижение вверх. Также тот факт, что тела свечей перекрывают друг друга, говорит о получении прибыли от недавнего роста - это хорошо. Когда тело свечи слишком длинное или есть гэп между свечами (то есть цена открытия находится выше предыдущей цены закрытия), говорящий о том, что цена не снижалась, аналитики относятся к повышению с опаской, так как велика вероятность быстрого, ничем не обоснованного роста, а не изменение тренда в целом.

Исключения из правил

Если вы можете распознать классическую формацию и знаете отличительные черты компонентов, ее составляющих, то вы сможете выделить и разновидности. Паттерн в своем классическом варианте возникает нечасто, вероятность столкнуться с одной из нескольких разновидностей более велика:

Разновидность 1 - Тела второй и третей свечей короткие.
Разновидность 2 - Цена открытия второй или третей свечи выше цены закрытия предыдущего дня, что образует гэп при открытии торгов.
Разновидность 3 - Паттерн формируется при восходящем тренде или при боковом движении цены.
Рисунок 2 демонстрирует разновидности паттерна "три белых солдата", а также возможные формации, сигнализирующие выход.

Свечные паттерны

Три белых солдата
Расположенные последовательно три длинных, белых свечи, цена закрытия каждой из которых выше закрытия предыдущей. Сигнализирует открытие позиции.

Изображение

Три черных вороны
Расположенные последовательно три длинных, черных свечи, цена закрытия каждой из которых ниже закрытия предыдущей. Сигнализирует закрытие позиции.

Изображение

Разновидности "трех белых солдат"

Разновидность 1

Изображение

Разновидность 2

Изображение

Разновидность 3

Изображение

Сигналы выхода

Разновидность модели три черные вороны

Изображение

Повешенный

Изображение

Наступление

Изображение

Применение

Если вы следите за ценой определенной акции некий промежуток времени, вы имеете какое-то представление о тенденциях ее поведения. Вы можете:

1 Определить, повторяет ли акция движение основных индексов, таких как Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nasdaq Composite и Standard & Poor's 500.
2 Выяснить целевой уровень акции.
3 Узнать среднее дневное количество акций, задействованных в торгах.

Вся эта информация дает достаточное представление о силе свечной формации применительно к характеристике конкретной акции. В Интернете есть эти графики, что освобождает от их рисования вручную, а также дает возможность быстрого поиска данной формации среди большого количества данных.

В своей книге "CandlePower" Greg Morris оценивает эффективность свечных формаций на трех- , пяти- и семидневной интервале. Эффективность классического паттерна "три белых солдата", по его мнению, составляет 75%, "три черных вороны" не сильно отстают. Это очень большой показатель для рынка, так как считается, что при точности выше 50% индикатор можно применять. Значит надежность этих двух формаций одна из самых высоких.

Входы и выходы

Если вы хотите повысить достоверность прогноза свечной формации, используйте дополнительный индикатор. Для получения сигнала входа я применяю долгосрочный индикатор в дополнение к свечному паттерну, так как последний действителен на протяжении очень короткого промежутка времени (трехдневная формация может прогнозировать движение цены в ближайшие 3-7 дней).

Во-первых, я ищу график движения цены акции, которая меня заинтересовала - в данном примере это America Online (AOL). Я открываю гистограмму, переделываю ее в свечной график. И вот я замечаю несколько паттернов "три белых солдата" - явный признак того, что рынок неуверен (Рис.3).Отлично! Хотя "солдаты" и являются сигналом к развороту и работают лучше при нисходящем тренде, они также могут давать сигнал на открытие позиции и при боковом движении, но в последнем случае сигнал надо проверить более тщательно.

Изображение

Рисунок 3: Годовой график AOL. Просмотрите график и выявите наиболее часто встречающиеся свечные модели, также посмотрите на обстановку, в которой они возникли.

В качестве долгосрочного индикатора я использую MACD - осциллятор, который колеблется выше и ниже основного значения. Индикатор состоит из двух линий - линии MACD и сигнальной линии. Для наших целей достаточно выявление пересечения двух линий. Когда линия MACD пересекает вверх сигнальную линию, это означает покупку. И наоборот, когда MACD пересекает сигнальную линию вниз, это является сигналом к продаже.

Ни Рис. 3 видно, что MACD и "белые солдаты" дают одновременно сигнал к продаже в двух случаях. Сигналы входа и выхода с использованием MACD представлены на графиках "Вход" и "Выход".

Закрытие позиций тоже важно. Для нашей свечной модели наилучшими сигналами выхода являются паттерны "три черных вороны" и "повешенный":

Три черных вороны - Эта формация является зеркальным отражением "трех белых солдат". Она образована по следующим правилам:
1 Формацию образуют три нисходящие длинные черные свечи, закрытие каждой свечи происходит на минимальном уровне (нет нижней тени) или возле него.
2 Открытие каждой последующей свечи находится на уровне внутри тела предыдущей свечи.
3 Первая свеча формации открывается на уровне ниже тела предыдущей свечи, которая обязательно должна быть белой.

Разновидность модели три черные вороны -Эта формация является медвежьей разновидностью. В дополнение к правилам касательно "трех черных ворон", отличительной чертой является то, что вторая и третья свеча открываются на уровне предыдущего закрытия или вблизи его. Эта модель явно медвежья, так как никто не покупал при снижении цены днем раньше, что отражает общее мнение о продолжении снижения цены.

Повешенный - Данная формация обладает следующими отличительными чертами:
1 Короткое тело с длинной нижней тенью, которая по меньшей мере вдвое длиннее тела.
2 Появляется вблизи вершины восходящего тренда.
3 Тело свечи может быть и черным, и белым.
4 Нет верхней тени.
5 Чем длиннее тень и короче тело, тем более надежен сигнал.
Длинная нижняя тень говорит о большом количестве продаж, а затем резком росте и закрытии недалеко от дневного максимума. Если тело свечи черное, то модель более медвежья, что говорит о неспособности акции вернуться к уровню открытия.

В примере на графиках "Вход" и "Выход" сигнал на продажу дала модель "Наступление", цена цена начала падать и появились две черных вороны, я не стал дожидаться третей и продал акции.

Применение свечей может быть как простым, так и сложным, в зависимости от того, как вы его воспринимаете. Свечи дают вам великолепный шанс начать торги на фондовом рынке. Они имеют явное преимущество над другими формациями фондового рынка и дают представление о тренде, кратковременных движениях цен, разворотах, точках входа и выхода. Вкупе со вторым индикатором, они могут стать действенным орудием для защиты и преумножения ваших инвестиций.

Вход…

Изображение

Выберите акцию и найдите ее пятилетний график. Запрограммируйте график на показ свечей и индикатора MACD. В данном случае использован график BigCharts, но возможно применение и других графиков.

Посмотрите на сигнал к покупке от MACD. Индикатор MACD, расположенный в нижней части графика дает сигнал на покупку когда голубая линия MACD пересекает в октябре красную сигнальную линию. На этой отметке я перехожу на трехмесячный график и анализирую свечную формацию, определяя наилучшее время для покупки.

Изображение

Просмотрев график, я обнаружил появление "трех белых солдат" 28 сентября 1999 года. Помните, то MACD является запаздывающим индикатором, а свечи - нет. А значит, свечные формации уже могут присутствовать на графике, в то время как MACD даст сигнал на покупку позже. Так и случилось в данном случае. Я купил акции по цене 50.

. . . и выход

Изображение

Вернемся к пятилетнему графику. Теперь ищем пересечения MACD и сигнальной линии, сигнализирующего о возможном развороте тренда. Это происходит лишь несколько месяцев спустя, в начале 2000 года. Опять переходим на трехмесячный график.

Изображение

Ищем сигнал выхода. Его дает MACD одновременной со свечной формацией в середине декабря.

Заключение

Изображение

Картина в целом. Я решил продать акции на 75, к концу января цена упала до 60, так что я был доволен своей системой. Единственное что, я начал бы поглядывать на дневные ценовые графики при приближении MACD к сигнальной линии, так как MACD является запаздывающим индикатором. С AOL система проработала великолепно, я готов продолжать и ждать следующего сигнала.

---
© Working Money
© перевод Инвесто.ру

Аватара пользователя
JWT
Женя™
Сообщения: 5514
Зарегистрирован: 27 фев 2003, 11:16
Контактная информация:

Re: Свечная модель: Три белых солдата

Непрочитанное сообщение JWT » 24 окт 2004, 03:55

Еще раз:не надо путать гениальность с бычьим рынком.
Автор не видит дальше своего носа,точнее сказать дальше то он видит,а вот нос не заметил,что не может не радовать:)
http://pratrader.livejournal.com

Аватара
sergnikola
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 16:39
Откуда: Красноярск
Контактная информация:

Re: Свечная модель: Три белых солдата

Непрочитанное сообщение sergnikola » 05 фев 2016, 16:50

Паттерны три белых солдата и три черных вороны - это очень сильные фигуры, появление которых не требует даже дополнительного подтверждения от сторонних индикаторов. Но проблема заключается в том, что появляются они достаточно редко и многие трейдеры видят эти фигуры там, где их быть не должно, путая с ложными похожими свечными формациями.

Аватара
Oleg_Westov
Любитель
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 01 сен 2016, 11:55

Re: Свечная модель: Три белых солдата

Непрочитанное сообщение Oleg_Westov » 16 сен 2016, 11:45

Основное преимущество модели, это ее заметность на графике валютной пары, довольно сложно не обратить внимание на появление такой яркой фигуры. А если еще учесть, что в качестве подтверждения часто образовывается еще одна длинная свеча белого цвета, то узнаваемость модели просто обеспечена.

Ответить