Усовершенствованные полосы Боллинджера

Наши переводы различных зарубежных статей для трейдеров.
Ответить
Аватара
Архивариус
Книжный червь™
Сообщения: 1741
Зарегистрирован: 25 июн 2003, 10:14

Усовершенствованные полосы Боллинджера

Непрочитанное сообщение Архивариус » 10 июн 2005, 08:00

Усовершенствованные полосы Боллинджера

Thom Hartle

Полосы Боллинджера очень популярны среди многих игроков. Во-первых, они дают возможность оценить, является ли текущая цена относительно высокой или низкой. Во-вторых, при помощи Полос Боллинджера стало возможным идентифицировать периоды с низкой волатильностью, которые часто предшествуют трендам.

В этой статье мы намерены показать как при помощи простых методов возможно значительно повысить качество информации, которые предоставляют полосы Боллинджера.

Основы Полос Болленджера.


По умолчанию верхняя и нижняя полосы Боллинджера отклоняются вверх и вниз на два стандартных отклонения от простой скользящей средней (SMA) цен закрытия с периодом 20.

Верхнияя полоса=SMA с периодом 20 + 2 стандартных отклонения.
Нижняя полоса = SMA с периодом 20 - 2 стандартных отклонения.
Средняя линия = SMA цен закрытия с периодом 20.

Цена движется между верхней и нижней полосами, поскольку они вычисляются при помощи статистического инструмента, известного как стандартное отклонение. Стандартное отклонение измеряет, насколько цена закрытия отстоит от SMA цен закрытия. Статистически 95 % полученных знаний будут попадать в пределы двух стандартных отклонения среднего значения, что означает, что 95 % времени цена будет двигаться между верхней и нижней полосами.

Инкорпорируем внутридневные цены.


На рисунке 1 представлен график движения EUR/USD с настройками для полосы Боллинджера по умолчанию. В точке А цена пробивает верхнюю полосу и закрывается выше нее. Это может быть признаком сильного рыночного тренда или знаком того, что рынок вошел в стадию перекупленности.

Изображение

Рисунок 1

На рисунке 2 дан тот же график с дополнительными настройками для полос Боллинджера. Вторая настройка (зеленые полосы) использует дневные максимумы вместо цен закрытия. В данном случае, в точке А цена закрывается около верхней зеленой полосы, не пробивая ее. Это означает, что закрытие находится в двух стандартных отклонениях от среднего дневного максимума за последние 20 дней.

Изображение

Рисунок 2

На рисунке 3 для того же графика показана еще одна настройка для полос Боллинджера (красным цветом). На этот раз вместо максимумов или цен закрытия были использованы минимумы. В этом случае закрытие свечи А намного выше красной полосы.

Изображение

Рисунок 3

Поскольку обычные полосы Боллинджера основаны на ценах закрытия они не в состоянии показать, насколько волатилен рынок. Использовав в настройках максимумы и минимумы (или средние цены) вы можете инкорпорировать внутредневную активность в систему и получать лучшее представление о том, где находятся максимумы и минимумы цены по отношению к цене в целом.

Усовершенствованные полосы.

Другой аспект полос Болленджера связан с тем, что они наносятся на график с использованием значений текущей свечи. Таким образом, вы не можете задать значение для полосы, пока свеча не закрылась. Если вы торгуете во внутредневном тайм-фрейме и цена растет, вы часто можете видеть, как верхняя полоса убегает от цены. Цена поднимается и с ней поднимается верхняя полоса. Другими словами в ситуации, пока свеча не закрылась, полосы Болленджера не могут быть стабильной точкой отсчета, поскольку они являются "двигающейся целью", колеблющейся в такт с ценой.

На рисунке 4 приведен 45-минутный график Euro/U.S, с полосами Боллинджера с периодом 10, построенными на основе среднего максимума и минимума свечи (максимум+минимум/2). Многие рынки в течение большей части дня торгуются в боковом диапазоне. Отреагировав на новости в начале сессии, они затем движутся вбок. Полосы Боллинджера могут очень пригодиться для идентификации периодов, когда цена является относительно высокой или низкой или в процессе формирования пробоя.

Изображение

Рисунок 4

Как кажется, полосы Боллиджера могли бы быть полезными в этом отношении, если бы только их значения были известны до закрытия свечей. В первые пять минут 45-минутного диапазона значения полос могут очень отличаться от значений для последующих 40 минут.

На свече А в момент, когда цена формировала максимум полоса Боллинджера могла быть значительно выше максимума, спустившись вниз только при закрытии свечи значительно ниже максимума. Соответственно в ретроспективе полосы Боллинджера могут оказаться хорошими уровнями поддержки и сопротивления. Свеча Б закрылась значительно ниже полосы Боллинджера, что указало на пробой вниз. Однако вновь в процессе торговли вам необходимо дождаться закрытия свечи, чтобы подтвердить сигнал.

Трудно определить является ли текущая цена высокой или низкой или формирующей пробой, если ваша относительная шкала движется одновременно с движением цены. Одно из решений этой проблемы заключается в том, чтобы наносить предыдущее значение для полосы Боллинджера на текущую "живую" свечу. Это дает вам фиксированную шкалу. Когда предыдущая свеча закрывается, вы можете определить настройки для полосы Боллинджера и работать на рынке в соответствии с фиксированным значением индикатора.

На рисунке 5 представлена та же самая ситуация, что и на рисунке 4, за исключением того, что полосы Боллинджера сдвинуты на одну свечу вперед. Теперь, если, например, цена торгуется вверх к верхней полосе, после чего начинает спотыкаться, вы можете сделать вывод, что трейдеры не хотят позволить цене двигаться дальше вверх (см. свечу А).

Изображение

Рисунок 5

Если цена пробивает скорректированный вперед Диапазон Боллинджера, это указывает на сдвиг в психологии рынка. Например, на рисунке 4 мы видим, что свеча В совершила пробой вниз и нижняя полоса начала падать вместе с ценой. На рисунке 5 свеча В пробивает скорректированную вперед полосу, что дает вам свидетельство рыночного тренда. В этом случае вам нет необходимости ждать закрытия свечи для подтверждения нисходящего тренда.

В дополнение можно сказать, что рынок имеет тенденцию совершать пробои, только для того, чтобы потом отменить предыдущее движение и вновь вернуться в диапазон Боллинджера. Этот признак ложного пробоя может быть быстро идентифицирован при помощи скорректированных вперед полос в процессе торговли, не дожидаясь закрытия свечи.
Наконец, использование скорректированных вперед полос предоставляет лучшие возможности для разработки торговых стратегий. Диапазоны могут формироваться с использованием не только цен закрытия, но и максимумов, минимумов, цен открытия, что позволяет сконструировать точные правила для торговых моделей и проанализировать последующие ценовые движения.

© Источник: CurrencyTrader
© Перевод: investo.ru
Последний раз редактировалось Архивариус 21 апр 2006, 08:18, всего редактировалось 1 раз.

Аватара
miron
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 мар 2009, 09:23

Непрочитанное сообщение miron » 15 мар 2009, 09:28

а как картинки посмотреть?

Аватара
sharapov
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 мар 2009, 08:18

Непрочитанное сообщение sharapov » 20 мар 2009, 08:21

а как картинки посмотреть?

Аватара
Власта
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 сен 2009, 13:07

Re: Усовершенствованные полосы Боллинджера

Непрочитанное сообщение Власта » 14 сен 2009, 14:15

вот если бы еще картиночки посмотреть - было бы значительно интереснее и познавательно

Аватара
Krzysztof27
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 фев 2016, 22:14

Re: Усовершенствованные полосы Боллинджера

Непрочитанное сообщение Krzysztof27 » 29 фев 2016, 12:09

картинки, к сожалению, уже давно не отображаются :cnf:

Аватара
Oleg_Westov
Любитель
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 01 сен 2016, 11:55

Re: Усовершенствованные полосы Боллинджера

Непрочитанное сообщение Oleg_Westov » 16 сен 2016, 11:44

Эта стратегия действительно рабочая, и хороша тем, что здесь сделки открываются не наобум, не по показаниям индикаторов, а по рынку. Следовательно, количество выигранных сделок будет выше. Единственное, чтобы я добавил бы к этой стратегии - вход следует делать строго по тренду, определить тренд перейдя на таймфрейм выше, возвратиться в рабочий тайм, дождаться начала отскока от границы и открываться. Не менее чем на час. Выбирать спокойный рынок и спокойные пары

Ответить