Система на основе индикатора IBS

Наши переводы различных зарубежных статей для трейдеров.
Ответить
Аватара
Архивариус
Книжный червь™
Сообщения: 1741
Зарегистрирован: 25 июн 2003, 10:14

Система на основе индикатора IBS

Непрочитанное сообщение Архивариус » 12 июл 2006, 11:41

Система на основе индикатора IBS

Концепция системы.

В системе используется инструмент, разработанный Волкером Наппом (Volker Knapp) который называется Сила внутреннего бара - Internal Bar Strength (IBS). Этот индикатор основан на ценовых соотношениях в рамках отдельно взятого бара или свечи. Индикатор измеряет "внутреннюю силу" каждого бара вычитанием цены закрытия из минимума и делением получившегося числа на разницу между максимумом и минимумом бара. Результат делится на период наблюдения и умножается на 100


Формула:

IBS indicator = BS / Period * 100

где

BS (сила бара) = ((low - close) / (high - low)) + ((low - close) / (high - low)) каждого бара в периоде.

Обычно используется период равный пяти барам. Значения индикатора варьируются от 0 до 100. Например, если период равен 2 и минимум последних двух дней равен уровню закрытия, тогда значение индикатора IBS будет равно 0. Наоборот, значение индикатора будет равно 100, если акция дважды подряд закрывалась на максимуме при периоде 2. Чем короче период, тем более волатилен индикатор.

Индикатор не просто измеряет цену закрытия по отношению к ценовому диапазону за определенный период (как это имеет место в случае со стохастическим осциллятором). Вместо этого, он сравнивает уровень закрытия каждого бара с диапазоном указанного периода. Чтобы индикатор сформировал экстремальные максимумы и минимумы необходимо больше дней в выбранном периоде, закрытие торгов в которые произошло около экстремума, а не только последний день как в случае со стохастиком.

Значения индикатора используется в противо-трендовой манере. Т.е. высокие значения индикатора дают сигналы на продажу, низкие на покупку. Описания правила системы даются только для длинных позиций:

Правила:

1) Покупаем, если 5-дневный индикатор IBS пересекает вниз уровень 40.
2) Закрываем позицию, если 5-дневный индикатор IBS пересекает вверх уровень 60.

На рисунке 1 показано два торговых сигнала в начале и конце марта 2003.


Изображение
Рисунок 1.

Управление капиталом – 5 % депозита на сделку.

Начальный депозит 100.000 долларов. По умолчанию 10 долларов на сделку списываются на комиссию и просадку.

Тестовые данные. Система тестировалась на портфеле акций Active Trader, который состоит из следующих 17 акций: Apple Computer (AAPL), Boeing (BA), Citibank (C), Caterpillar (CAT), Cisco (CSCO), Disney (DIS), General Motors (GM), Hewlett P a c k a rd (HPQ), International Business Machines (IBM), Intel (INTC), International Paper (IP), J.P. Morgan Chase (JPM), Coke (KO), Microsoft (MSFT), Starbucks (SBU=6), AT&T (T) и Wal-Mart (WMT).

Тестовый период: Январь 1995- июнь 2005.

Итоги тестирования: На рисунке 2 мы видим кривую депозита, которая показывает, что система в том числе эффективно работала в период с 2000 по 2002 год во время медвежьего рынка. При этом максимальная просадка составила всего 17 % (рисунок 3). В другие годы просадка никогда не превышала 10 %.


Изображение
Рисунок 2


Изображение
Рисунок 3

Наоборот не очень эффективной была работа системы во время работы на перегретом бычьем рынке, однако это компенсировалось хорошими результатами при медвежьем рынке и боковых трендов. Общая прибыль по системе составила 240 %, что меньше, чем за аналогичный период по системе buy-and-hold (345 %). С другой стороны просадка при работе по buy-and-hold иногда достигала 66 %, более, чем в три раза больше, чем при работе по системе IBS. Правда и здесь есть негативный аспект, после этой просадки системе понадобилось 460 дней, чтобы увеличить депозит выше прежнего уровня (который был до просадки). Это слишком долго для трейдера, который зависит от ежемесячного дохода. С другой стороны, долгосрочные инвесторы могут считать, что такая система вполне приемлема, особенно в свете того, что показатели системы buy-and-hold после 2000 значительно ухудшились.

По системе было заключено 1.754 сделок, при этом средняя сделка принесла прибыль в размере 1.47 % за вычетом комиссионных. 65 % сделок были прибыльными, относительно низкая экспозиция системы (41 %) дает возможность добавить дополнительные правила к системе для повышения прибыльности.

Мы можем, например, использовать гибкие диапазоны которые корректируются в соответствии с недавними минимумами максимумами индикатора. На рисунке 4 показан дневной график акций компании Citigroup с полосами VKW (VKW Bands), добавленными к индикатору. Настройки диапазона составляют 25 и 3, это означает, что последние 75 дней торгов были разделены на группы по 25 дней, максимальные и минимальные точки этих периодов помогли создать верхнюю и нижнюю взвешенные МА индикатора IBS.



Изображение
Рисунок 4.

Резюме.

Система на основе индикатора IBS представляет собой хорошую основу для дальнейшего исследования. При нашем тесте мы не пробовали не оптимизировать длину индикатора, ни добавить фильтры. Всю это работу предлагаем сделать тем, кто заинтересовался системой.


Итоги тестирования системы.


Изображение
Рисунок 5


Изображение
Рисунок 6


Примечания к таблицам.

Net profit – Прибыль по состоянию на конец тестового периода. Exposure — Экспозиция. Часть кривой капитала, которая демонстрирует позиции по отношению к депозиту. Profit factor – Валовая прибыль, разделенная на валовый убыток. Payoff ratio – Средняя прибыль прибыльных сделок деленная на средний убыток по убыточным сделкам. Recovery factor – Чистая прибыль, деленная на максимальную просадку. Max. DD (%) – максимальная просадка по депозиту. Longest flat period – Самый длинный период между двумя максимумами на кривой депозита. Количество сделок – Количество сделок, которые сгенерировала система. Win/loss (%) – Соотношение прибыльных сделок к убыточным. Avg. trade – Средняя прибыль/убыток для всех сделок. Avg. winner – Средняя прибыльная сделка. Avg. loser – средняя убыточная сделка. Avg. hold time – среднее время ушедшее на среднюю сделку. Avg. hold time (winners) – средняя время для прибыльной сделки. Avg. hold time (losers) – средняя время для убыточной сделки. Max. consec. win/loss – максимальная последовательность прибыльных и убыточных сделок.

Возвраты. В колонке (недельный, месячный, квартальный, годовой). Avg. return – Средний возврат за период. Sharpe ratio — Коэффициент Шарпа, средний возврат деленный на стандартное отклонение возвратов (годовое).– Best return - Лучший возврат за период. Worst return – худший возврат за период. Percentage profitable periods – процент прибыльных периодов. Max. consec. Profitable – Максимальная последовательность прибыльных периодов. Max. consec. Unprofitable – Максимальная последовательность неприбыльных периодов.



© Volker Knapp, Active Trader
© Перевод А.Васильев
Последний раз редактировалось Архивариус 18 июл 2006, 09:16, всего редактировалось 1 раз.

Аватара
Rosh
Приверженец
Сообщения: 516
Зарегистрирован: 14 ноя 2004, 16:56

Непрочитанное сообщение Rosh » 17 июл 2006, 16:48

Извините,Архивариус, я не понял.
Формула:

IBS indicator = BS / Period * 100

где

BS (сила бара) = ((low - close) / (high
- low)) + ((low - close) / (high - low) каждого бара в периоде.
Тут где-то описка, видимо, к тому же не хватает правой скобки. Судя по описанию
Индикатор измеряет "внутреннюю силу" каждого бара вычитанием цены закрытия из минимума и делением получившегося числа на разницу между максимумом и минимумом бара.
BS (сила бара) = (close-low) / (high - low)

Аватара пользователя
Romanя
Админ™
Сообщения: 3394
Зарегистрирован: 21 ноя 2001, 21:02

Непрочитанное сообщение Romanя » 17 июл 2006, 22:47

Rosh
Скобки на месте, просто формула представлена в 2 строки, что бы не возникало непонимания исправил формулу в статье в одну строку...
Архивариус писал(а):BS (сила бара) = ((low - close) / (high - low)) + ((low - close) / (high - low) каждого бара в периоде.

Аватара
Rosh
Приверженец
Сообщения: 516
Зарегистрирован: 14 ноя 2004, 16:56

Непрочитанное сообщение Rosh » 17 июл 2006, 23:43

Тогда (low-close) будет чаще всего отрицательно, а (high-low) - всегда положительно.

Их отношение будет чаще отрицательно и меньше единицы. В Вашей исправленной формуле по-прежнему 6 левых скобок и 5 правых, и обе части формулы абсолютно одинаковы(если поставить недостающую скобку). Короче, я пошел спать.

Аватара
boston
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 май 2004, 06:09
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение boston » 22 окт 2006, 08:30

http://store.activetradermag.com/index. ... rodID=4367

This system introduces a momentum tool developed by Vo l k e r Knapp called the Internal Bar Strength (IBS) indicator, which is based on the price relationships of an individual price bar. The indicator measures each bars internal strength (i.e., how high or low it closes) by subtracting the closing price from its low and dividing this amount by the difference between the high and the low.

Last month's Futures Trading System Lab tested a new indicator called VK Bands, which are lines that represent the average of the highest highs/lowest lows of 10-day periods over the past 100 days. This month, we test VKW Bands, a variation that uses a weighted moving average calculation for stocks.

IBS нормально получилась в Омеге.
Уважаемый Rosh, если вас не затруднит, помогите VKW навесить на него.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара
Rosh
Приверженец
Сообщения: 516
Зарегистрирован: 14 ноя 2004, 16:56

Непрочитанное сообщение Rosh » 26 окт 2006, 18:51

К сожалению, я не могу программировать под Омегу, вот мой вариант для МТ4 (как я понял).

Изображение

PS К сожалению, расширение mq4 (файлы для МТ4) запрещены на этом форуме, поэтому выкладываю в текстовом виде

Код: Выделить всё

//+------------------------------------------------------------------+
//| VKW Bands.mq4.mq4
//| Rosh
//| http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?p=188196&sid=3564b6effe75d85c5526211453ddb860#188196
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Rosh"
#property link      "http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?p=188196&sid=3564b6effe75d85c5526211453ddb860#188196"

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Blue
//---- input parameters
extern int       RangePeriod=10;
extern int       SmoothPeriod=100;
extern int       SmoothMode=MODE_SMA;
//---- buffers
double ExtMapBuffer1[];
double ExtMapBuffer2[];
double ExtMapBuffer3[];
double ExtMapBuffer4[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
   IndicatorBuffers(4);
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
   SetIndexDrawBegin(0,SmoothPeriod);
   SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
   SetIndexDrawBegin(1,SmoothPeriod);
   SetIndexBuffer(2,ExtMapBuffer3);
   SetIndexBuffer(3,ExtMapBuffer4);

//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   int limit,limit1,cnt;
   if (counted_bars==0) 
      {
      limit=Bars-RangePeriod;
      limit1=limit-SmoothPeriod;
      }
   if (counted_bars>0) 
      {
      limit=Bars-counted_bars;
      limit1=limit;
      }
   limit--;
   limit1--;
   for (cnt=limit; cnt>=0;cnt--)
      {
      ExtMapBuffer3[cnt]=High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,RangePeriod,cnt)];
      ExtMapBuffer4[cnt]=Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,RangePeriod,cnt)];
      }   
   for (cnt=limit1; cnt>=0;cnt--)
      {
      ExtMapBuffer1[cnt]=iMAOnArray(ExtMapBuffer3,0,SmoothPeriod,0,SmoothMode,cnt);
      ExtMapBuffer2[cnt]=iMAOnArray(ExtMapBuffer4,0,SmoothPeriod,0,SmoothMode,cnt);
      }   

//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Аватара
Oksananogy
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 май 2009, 07:10

Re:нужна помощь, помогите

Непрочитанное сообщение Oksananogy » 05 май 2009, 07:23

не пойму, сегодня утром захожу на форум, эта тема отсутствует, откат что-ли был, или я что не поняла?
этот

Аватара
karina
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 май 2009, 10:31

Re: Система на основе индикатора IBS

Непрочитанное сообщение karina » 12 май 2009, 10:57

Vsem dobriy den!!!
Esli mojno poluchit chut bolshe informacii ob etom indikatore, ia budu ochen vam priznatelna!!!
Kak ego ustanavlaivat? Na vseh li platformah on rabotaet?Ia rabotau s Bforex i v ih platforme net takogo indikatora i na danniy moment vremeni ia rabotau s mnojestvom drugih, kotorie nahodiatsia v platforme Bforex.Etot indikator mojno skachat?
Zaranee spasibo!!!

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Re: Система на основе индикатора IBS

Непрочитанное сообщение RedRat » 20 май 2009, 10:39

karina писал(а):Zaranee spasibo!!!
Замуж, срочно замуж!!!
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Ответить