ТА: ЦЕНА - НЕ СЛУЧАЙНА

Наши переводы различных зарубежных статей для трейдеров.
Аватара пользователя
neophyte
Модератор™
Сообщения: 2754
Зарегистрирован: 20 сен 2002, 17:22
Откуда: Минск

Цена - не случайна

Непрочитанное сообщение neophyte » 08 янв 2004, 13:17

Наткнулся случайно в глубинах архива на веточку.
ИМХО заслуживает внимания для временного вытаскивания на поверхность - не из-за статьи, а из-за дискуссии и постов форумян, в особенности Cr и Mak, об отличии рынков валют и акций, а также о роли ТА в прогнозировании. Другие затронутые вопросы также достаточно интересны.
Торговая стратегия должна работать не в принципе, а на рынке!!!

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 22 июн 2008, 10:45

1. Цена - случайна.

Любой, кто верит, что цена не случайна, может продолжать верить в это.

Но если он сможет доказать, что цена не случайна, то он сразу станет миллионером и получит нобелевскую премию.
Вряд ли такие миллионеры когда либо появятся, ведь нужно задуматься о том, кто будет источником их дохода.
Раз финансового источника для неслучайности цен нет, то цены не могут быть неслучайны, Цены всегда либо случайны, либо неликвидны. Ликвидность - следствие того, что кто-то сделал цены ликвидными и случайными.

2. Цены нелинейны по времени. За один день цена может пройти столько тиков, сколько иногда проходит за месяц или даже за год. Пятница не равна понедельнику. Конец года не равен середине. Пэйрол не равен торговому балансу.

3. Цена не предсказывает фундамент и не зависит от него.
Фундамент - единственное, что дает маленькую надежду на положительное матожидание.

Заключение.
Технический анализ - лженаука, которая была опровергнута великим Башелье более 100 лет назад.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара пользователя
neophyte
Модератор™
Сообщения: 2754
Зарегистрирован: 20 сен 2002, 17:22
Откуда: Минск

Непрочитанное сообщение neophyte » 23 июн 2008, 09:41

elite писал(а):1. Цена - случайна.

Любой, кто верит, что цена не случайна, может продолжать верить в это.
А какая, извините, нах разница (не для схоласта, разумеется).
1. С учетом квантовой механики любой процесс в этом мире случаен. Все зависит от степени детализации.
2. Наши модели, случайная ли, детерминированная ли, это в любом случае идеализация, с той или иной степенью точности описывающая те или иные аспекты реальных процессов.
Торговая стратегия должна работать не в принципе, а на рынке!!!

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 23 июн 2008, 10:47

Разница конечно в том, что для цены самое первое и простое приближение это - "цена случайна".
Противоположное приближение "цена не случайна" не может быть адекватным ни при каком уровне точности или идеализации...
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара пользователя
PhD
Озаренный Правдой™
Сообщения: 13073
Зарегистрирован: 22 ноя 2001, 22:12

Непрочитанное сообщение PhD » 23 июн 2008, 11:13

elite писал(а):Разница конечно в том, что для цены самое первое и простое приближение это - "цена случайна".
Противоположное приближение "цена не случайна" не может быть адекватным ни при каком уровне точности или идеализации...
Хорошо бы тогда уж открыть тайну, что в Вашем представлении есть случайная цена, а что - неслучайная.
«Бог умер. Ницше". " Ницше умер. Бог». «Все вы ... . Vasya Pupkin»

Аватара пользователя
neophyte
Модератор™
Сообщения: 2754
Зарегистрирован: 20 сен 2002, 17:22
Откуда: Минск

Непрочитанное сообщение neophyte » 23 июн 2008, 11:23

elite писал(а):Разница конечно в том, что для цены самое первое и простое приближение это - "цена случайна".
Функция F(t) = Sin(2пft) + A*n(t) ,
где n(t)- некоторый случайный процесс, является случайной при любом значении А, как сколь угодно большом, так и сколшь угодно малом.
Ну и что с этого?
Торговая стратегия должна работать не в принципе, а на рынке!!!

Аватара пользователя
neophyte
Модератор™
Сообщения: 2754
Зарегистрирован: 20 сен 2002, 17:22
Откуда: Минск

Непрочитанное сообщение neophyte » 23 июн 2008, 11:25

PhD писал(а):Хорошо бы тогда уж открыть тайну, что в Вашем представлении есть случайная цена, а что - неслучайная.
Подозреваю, что когда товарисч уточнит терминологию, мы столкнемя с броуновским движением. :)
Торговая стратегия должна работать не в принципе, а на рынке!!!

Аватара пользователя
PhD
Озаренный Правдой™
Сообщения: 13073
Зарегистрирован: 22 ноя 2001, 22:12

Непрочитанное сообщение PhD » 23 июн 2008, 12:17

neophyte писал(а):Подозреваю, что когда товарисч уточнит терминологию, мы столкнемя с броуновским движением.
Я даже не знаю, с чем мы столкномся. С одной стороны товарисч утверждает, что на случайном блуждании зарабатывать невозможно, и считает цены случайным блужданием, а с другой стороны ищет и вроде бы даже иногда находит проекты, которые дают при инвестировании в активы Шарпа в районе трех. Т.е. тем самым он верит, что существует некое случайное блуждание, к которому применим некий волшебный оператор, превращающий несмещенное БД в линейную регрессию с тангенсом угла наклона, выраженном в процентной доходности, в три раза превышающем среднеквадратичное отклонение от линии регрессии, т.е. с устойчивым положительным трендом. И как эти представления у него совмещаются - сия тайна для меня велика есмь :)
«Бог умер. Ницше". " Ницше умер. Бог». «Все вы ... . Vasya Pupkin»

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 23 июн 2008, 20:51

Цена случайна в том смысле, что она мартингейл.

Слабый мартингейл, не сильный.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Непрочитанное сообщение elite » 23 июн 2008, 21:36

PhD писал(а):И как эти представления у него совмещаются - сия тайна для меня велика есмь :)
Надеюсь вы не станете утверждать, что слабый мартингейл - сильный мартингейл?

Для этого Вам придется доказать, что любая случайная последовательность (относительно своей истории) также случайна относительно любой другой внешней информации?

Ваше доказательство, каково бы оно ни было, легко опровергнуть следующим контр-примером:

Возьмем два одинаковых файла, набитых случайными числами.
По отдельности каждый файл не сжимается.
Но вот если один файл уже известен, то другой очень легко сжать.
Последовательности случайных чисел в нем можно предсказать.
То есть случайные числа перестали быть случайными, хотя изначально были случайными.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
rew
Приверженец
Сообщения: 668
Зарегистрирован: 16 мар 2004, 23:58

Непрочитанное сообщение rew » 23 июн 2008, 22:45

elite Случайна не цена : случайны действия с ней производимые :)

Аватара пользователя
celsiy
Практикант
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 27 июл 2008, 13:48
Контактная информация:

ТА: ЦЕНА - НЕ СЛУЧАЙНА

Непрочитанное сообщение celsiy » 01 авг 2008, 12:12

Да нет ни случайных цен, ни случайных действий. Всё вокруг закономерно и даже визуально можно определить, куда двинет рынок до новостей, например (в большинстве случаев), и не только до новостей, не говоря уже о чувстве рынка))). ТА и ФА - это попытка соединить то, что и так есть закономерным и выглядит в виде абсолютной случайности, воедино в том виде, в котором оно объединено уже. Насколько это удачно и качественно объединено - видно давно по результатам торговли тех, кто использует это и каким образом. У нас изначально заложено то, чтобы мы стремились к красоте и видели её. Мозг, в тоже время, как машина, всегда старается упорядочить то, что на первый взгляд кажется неупорядоченным. Можно чувствовать и делать, можно видеть и делать, можно и то и другое, можно знать и делать, при том, что и чувствуешь и видишь ещё. Всё самое большое лежит на самом видном месте. И не важно - веришь ли ты в ТА или ФА, в Бога, в противоположное, в себя, или вообще ни во что не веришь. Скорее всего, здесь важное значение играет знание, как таковое о поведении цены, в основе которого что-либо находится и не важно - опыт это или нечто другое. это всего лишь мнение.
ps: иногда достаточно умения наблюдать и при этом видеть то, что наблюдаешь. становится многое понятным о том, за чем наблюдаешь. стандартные методы и подход к рынку - статистику знают все и давно. когда что то не понятно и не получается так, чтобы было удовольствие и хорошо - стоит сделать как то по другому, в таком случае. Это также очевидно. Впечатление, что выйти за рамки ТА и других видов анализа рынка - не представляется возможным в силу каких то причин. Есть причина, значит её можно устранить. Есть мысль, значит есть также и то, что может её воплотить в реальность, иначе этого всего бы не сущестовало.
Следовать естественному порядку вещей

Аватара
Serg220709
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 июл 2009, 11:19

Непрочитанное сообщение Serg220709 » 31 июл 2009, 14:27

Абсолютно очевидно, что цена есть неслучайным числом. В ней заложены тысячи разных воздействующих факторов - економические, политические, природные, космические, психологические. Почему бы например вспышкам на солнце не воздействовать на мозги маркет-мейкера или миллиона частных трейдеров предпочтительно в одну сторону? Тупо астрофизика-физиология и никакого шаманства.

Аватара
Потемкин
Завсегдатай
Сообщения: 796
Зарегистрирован: 29 июл 2009, 07:01

Re:

Непрочитанное сообщение Потемкин » 19 авг 2009, 01:55

Serg220709 писал(а):Абсолютно очевидно, что цена есть неслучайным числом. В ней заложены тысячи разных воздействующих факторов - економические, политические, природные, космические, психологические. Почему бы например вспышкам на солнце не воздействовать на мозги маркет-мейкера или миллиона частных трейдеров предпочтительно в одну сторону? Тупо астрофизика-физиология и никакого шаманства.
только психологические или только все остальное. Как-то разделять надо иначе нет логики. Потому что все остальное(в том числе астрофизика) как раз влияет на психику, которая в свою очередь влияет на рынок.

Аватара пользователя
VI099
Бывалый
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 19 окт 2008, 11:58
Откуда: Ростов-на-Дону

Re:

Непрочитанное сообщение VI099 » 15 окт 2009, 22:30

elite писал(а): Фундамент - единственное, что дает маленькую надежду на положительное матожидание.
Неужели только фундамент? А способность "заглянуть" в будущее?
"Если долго смотреть в бездну, бездна посмотрит на тебя". Ф. Ницше

Ответить