Срочный рынок.Базовые знания.

Обсуждение вопросов торговли срочными инструментами: фьючерсы, опционы и другие производные деривативы.
Аватара
DaVaS
Любитель
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 10:02

Срочный рынок.Базовые знания.

Непрочитанное сообщение DaVaS » 26 дек 2012, 16:45

Конечно первый вопрос: по каким критериям лучше выбирать инструменты для торговли? И по каким критериям лучше выбирать где торговать?

Аватара
IQKiev
Приверженец
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 13:06
Откуда: Стольный град Киев

Re: Срочный рынок.Базовые знания.

Непрочитанное сообщение IQKiev » 26 дек 2012, 17:43

Очень общий вопрос для конкретного ответа. Давайте начнем с того, какие инструменты вам доступны для торговли ибо у новичков, в большинстве случаев, очень жесткие лимиты начального депозита и вообще что вам именно интересно, сразу совет не лезть на неликвид и на "тяжелые" инструменты так сказать, типа DAX, CL и т.п.

Аватара
DaVaS
Любитель
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 10:02

Re: Срочный рынок.Базовые знания.

Непрочитанное сообщение DaVaS » 26 дек 2012, 19:30

Честно говоря, это пока просто моя задумка в целом, просто интерес скажем... Поэтому и конкретику трудно задавать. Инструменты: может начать с этого: E-mini S&P 500 и E-mini NASDAQ-100? И еще на форе предпочитаю торговать евро, тогда во фьючерсах это будет - IMM Euro FX и IMM E-mini Euro FX?

Аватара
IQKiev
Приверженец
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 13:06
Откуда: Стольный град Киев

Re: Срочный рынок.Базовые знания.

Непрочитанное сообщение IQKiev » 26 дек 2012, 21:48

Об инструменте говорите лучше общепринятыми тикерами: ES (mini S&P), NQ (mini NASDAQ), YM( (mini Dow), 6E (Euro). Мини контракты не помню (не торгую их), кроме индексов, которые как раз в основном все и торгуют и в разы ликвидней, например мини-евро вообще жутко не ликвиден (в 2 раза меньше стандартного контракта), а М6Е (микро, в 10 раз меньше) вполне ликвиден уже. А вот фьючи на комоды (товары) бывают с цикличной ликвидностью, так сказать, т.е. далеко не всегда следующий месяц становится самым ликвидным. Много своих нюансов, которых нет на споте и которые необходимо учитывать.

Аватара
DaVaS
Любитель
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 10:02

Re: Срочный рынок.Базовые знания.

Непрочитанное сообщение DaVaS » 27 дек 2012, 08:22

Понятно, значит для начала нужно будет мне запланировать торговлю на ES (mini S&P), NQ (mini NASDAQ) и 6E (Euro). Может даже начно только с одного, S&P. Там один контракт 50 долларов. А вот по евро 1 контракт 125 000 Евро... Или что то не понял? Это очень много. По-крайней мере, это более ликвидные инструменты для новичка?

Аватара
DaVaS
Любитель
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 10:02

Re: Срочный рынок.Базовые знания.

Непрочитанное сообщение DaVaS » 27 дек 2012, 08:25

А вы торгуете не мини, а чем? (уж извините, за видимо сильно все наивные вопросы...)

Аватара
IQKiev
Приверженец
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 13:06
Откуда: Стольный град Киев

Re: Срочный рынок.Базовые знания.

Непрочитанное сообщение IQKiev » 27 дек 2012, 11:45

DaVaS писал(а):Понятно, значит для начала нужно будет мне запланировать торговлю на ES (mini S&P), NQ (mini NASDAQ) и 6E (Euro). Может даже начно только с одного, S&P. Там один контракт 50 долларов. А вот по евро 1 контракт 125 000 Евро... Или что то не понял? Это очень много. По-крайней мере, это более ликвидные инструменты для новичка?
Вы перепутали размер контракта с ценой пункта и тика. Размер полного контракта 6E - 125000 EUR, цена одного тика 12.5$, а биржевая initial margin 3750$. Т.е. имея депозит в 5000 вы можете открыть позицию в 1 контракт, maintinance margin 3000$, что означает, что позиция будет "поддерживатся" пока ваш эквити не дойдет до отметки 3000 (наступает margin call).
Теперь о ES. 50- это мультипликатор контракта, цена тика тоже 12.5 бакса (ходит четвертями), а размер контракта в деньгах (market value) будет 50х1412.5(текущая цена)=70625 баксов. Зная размер контракта в деньгах и уровень маржи уже можем посчитать какое мы по сути получаем плечо в данный момент простым делением.

Аватара
DaVaS
Любитель
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 10:02

Re: Срочный рынок.Базовые знания.

Непрочитанное сообщение DaVaS » 27 дек 2012, 18:40

Нда уж, значит нужно сначала на форексе подзаработать для депо на фьючерсы... :)

Аватара
DaVaS
Любитель
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 10:02

Re: Срочный рынок.Базовые знания.

Непрочитанное сообщение DaVaS » 27 дек 2012, 18:55

Ну кстати, там где смотрел инфо по фьючам там минимальный депо 30000 долларов... Это мне еще очччень далеко.
Скажите, пожалуйста, а при открытии счета, будет торговля осуществляться в одном терминале? Дело в том, что там написано, что можно торговать на разных площадках...

Аватара
Prototip
Любитель
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 23 дек 2012, 14:03

Re: Срочный рынок.Базовые знания.

Непрочитанное сообщение Prototip » 27 дек 2012, 20:24

Фьючерсы очень сложно торговать, товарищ так говорил.

Аватара пользователя
Trader_
Приверженец
Сообщения: 628
Зарегистрирован: 24 мар 2005, 14:55

Re: Срочный рынок.Базовые знания.

Непрочитанное сообщение Trader_ » 27 дек 2012, 21:07

DaVaS писал(а):Нда уж, значит нужно сначала на форексе подзаработать для депо на фьючерсы... :)
:) по мне все наоборот происходить должно. Самый безопасный рынок - акции, по той причине, что можно купить без плеча и хоть десять лет сиди - все потерять ну никак не получится (если нечто в пух и прах не разотрет компанию, что теоретически, конечно, возможно). Затем, если у вас есть богатый опыт, устойчивая психика и железные... нервы, можно попробовать фьючерсы. Форекс - нормальный форекс, как настоящий международный валютный рынок, где меняются друг с другом банки и прочие, миллионными лотами, вы, поймите, он для тех нужен, у кого эти миллионные лоты реально есть. Форекс - это рынок относительно низкодоходный (сравните процентные колебания валют и акций, забыв про плечи) рынок для тех "несчастных", которые физически не могут спекулировать миллиардами (да даже миллионами) на пятиминутках в акциях (потому что нет там такого количества краткосрочного спроса-предложения). Вот и приходится, бедным, хоть куда-то средства в оборот впихнуть, пусть ради 0.1% прибыли вместо 1%, валютой приторговывать. А о плечах с такими деньгами тем более какая речь - попробуйте с $1 млн просесть на 20% из-за пары плечей. А хотите 10% заработать - зачем извращаться, ловя пипсы с 10 плечами на долларе, когда акция за день без плечей на 2% туда-сюда ходит.

Но простите за нарушение темы. По теме, если нет 30 килобаксов - отчего ж российские фьючерсы не попробовать. Потом, раз уж суть форекса по-своему обозначил, давайте определимся: фьючерсы свою четкую суть имеют. Это страхование и спекуляции. Первое нужно тем, у кого в разы больше денег в реальных акциях, товарах, валюте и прочем. Второе - возможно именно благодаря возможности больших плечей. Поэтому получается, это все-таки удел плечевиков, а отсюда напоминаю - железная психика и наличие определенного опыта. Без плечей может быть интересно тем, кто хочет товаром спекулировать, но не покупая реальный товар.
Последний раз редактировалось Trader_ 27 дек 2012, 21:21, всего редактировалось 2 раза.
Жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьёзно — смешно. Обращаться несерьёзно — опасно. Акутагава Рюноскэ

Аватара
IQKiev
Приверженец
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 13:06
Откуда: Стольный град Киев

Re: Срочный рынок.Базовые знания.

Непрочитанное сообщение IQKiev » 27 дек 2012, 21:13

DaVaS писал(а):Ну кстати, там где смотрел инфо по фьючам там минимальный депо 30000 долларов... Это мне еще очччень далеко.
Скажите, пожалуйста, а при открытии счета, будет торговля осуществляться в одном терминале? Дело в том, что там написано, что можно торговать на разных площадках...
Не путайте площадки и платформы. Доступные платформы и площадки (собственно биржи и OTC) зависят от вашего брокера, у меня все инструменты (все площадки) доступны из одного терминала, мин. депо 10000, подключить к родной платформе можно практически что угодно (свой API), а брокер самый интерактивный :xaxa: (Interactive Brokers) Но новичкам IB очень бы не рекомендовал- для начала можно найти что-то попроще

Аватара
DaVaS
Любитель
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 10:02

Re: Срочный рынок.Базовые знания.

Непрочитанное сообщение DaVaS » 28 дек 2012, 07:49

Trader_, спасибо, подробное разъяснение ) но плечами стараюсь пользоваться минимально, даже так было на демо.

Аватара
DaVaS
Любитель
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 10:02

Re: Срочный рынок.Базовые знания.

Непрочитанное сообщение DaVaS » 28 дек 2012, 07:53

IQKiev, спасибо, но даже 10 тыс пока не доступно... ( а как в этой компании могут работать граждане России, как понял, компания в Америке?
а на фьючерсы тоже существуют демо-счета? - а то как то теоретически не понятно пока принцип торговли.

Аватара
IQKiev
Приверженец
Сообщения: 630
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 13:06
Откуда: Стольный град Киев

Re: Срочный рынок.Базовые знания.

Непрочитанное сообщение IQKiev » 28 дек 2012, 11:46

DaVaS писал(а):IQKiev, спасибо, но даже 10 тыс пока не доступно... ( а как в этой компании могут работать граждане России, как понял, компания в Америке?
а на фьючерсы тоже существуют демо-счета? - а то как то теоретически не понятно пока принцип торговли.
1. Также как и все остальные, счет открываете онлайн, сканы документов по мейлу, деньги банковским переводом.
2. Да, но в большинстве случаев с урезанным функционалом платформ и/или с котировками с задержкой (dalayed quotes) на срок до 1 месяца.

Ответить