Форекс для начинающих (начальный ликбез)

Для тех, кто только недавно заинтересовался трейдингом и делает первые шаги.
Аватара пользователя
Trader_
Приверженец
Сообщения: 628
Зарегистрирован: 24 мар 2005, 14:55

Re: ТОРГОВЫЙ ПЛАН "AVERAGE BUY/SELL"

Непрочитанное сообщение Trader_ » 30 дек 2005, 18:56

Олег писал(а):Локал (а Борселино был локалом в S&P питу) эта тактика не противопоказана, но локал торгует не цену, а поток ордеров, кроме того, у него есть преимущество в первоочередном доступе к потоку ордеров.
Так точно, был и, вроде, есть (по крайней мере, судя по сайту, как минимум обучением занимается :) ). Но учебник написан уже в расчете на торговцев с экрана (в смысле с компьютера), поэтому, учитывая это, в качестве приемлемых ситуаций для таких усреднений, насколько я понял, он приводит ситуации, когда вы свой изначально определенный объем для входа постепенно "вводите", что дает дополнительную возможность войти по лучшей средней цене в случае, если цена движется какое-то время еще против вашей предполагаемой позиции, хотя возникает дополнительный риск войти по худшей средней в случае движения сразу в "прибыльном" направлении до того, как полностью зашли. В любом случае - это возможно при нахождении цены на достаточно "выгодных" уровнях, а точнее - в пределах некоторой выгодной для занятия позиции зоны (в которой цена еще не меняет "видение" рынка до противоположного, вплоть до выхода за определенный перед входом стоп, но и не уходит в прибыльном направлении настолько, чтобы превратиться в уходящий поезд, бросаться за которым вдогонку уже не следует). И разница тогда очевидна: гибельное усреднение - когда заходят планируемым объемом сразу, а потом, когда цена идет против позиции, заходят еще таким же объемом; и усреднение "безобидное" - когда заходят изначально лишь частью запланированного на предполагаемую позицию объема (и вся эта позиция может быть "разбита" на несколько частей).

P.S.Олег, если честно, интересно спросить суть торговли "потоком ордеров" вкратце, но если это слишком долгое занятие, к тому же из серии "ответов на дурацкие вопросы", то не объясняйте. Я прекрасно понимаю, что я могу найти это и в литературе (а тем более к теме ветки это не относится), если действительно понадобится (а пока - просто интерес возник).

Аватара пользователя
Олег
Lord of the Pits™
Сообщения: 2601
Зарегистрирован: 22 фев 2002, 14:14
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: ТОРГОВЫЙ ПЛАН "AVERAGE BUY/SELL"

Непрочитанное сообщение Олег » 10 янв 2006, 11:15

Trader_ писал(а):Так точно, был и, вроде, есть (по крайней мере, судя по сайту, как минимум обучением занимается :) ).
P.S.Олег, если честно, интересно спросить суть торговли "потоком ордеров" вкратце, но если это слишком долгое занятие, к тому же из серии "ответов на дурацкие вопросы", то не объясняйте. Я прекрасно понимаю, что я могу найти это и в литературе (а тем более к теме ветки это не относится), если действительно понадобится (а пока - просто интерес возник).
Нет, Борселино ушёл из пита и вроде как с сопровождением достаточно мутной истории. Кстати говоря, эта публика очень мало известна, и лавры великих спекулянтов принадлежат не им, хотя есть несколько действительно выдающихся локалов. Из современных известен только Томас Болдвин Мл. (локал из 30-леток), и то благодаря интервью в книге Швагера, из исторических фигур известен локал зернового пола СВОТ, который в довоенные годы наколбасил около 80 млн (смело умножайте на 10, чтобы получить современные деньги) и оставил торговлю исключительно из-за своего влияния на зерновой рынок США.

Что до торговли потоком ордеров, то локал торгует своё стат. преимущество, имея первоочередной доступ к клиентским ордерам. Задача локала - нащупать цену, на которой спрос и предложение статистически сбалансированы, и торговать против сторонних ордеров, становясь покупателем для продающей публики и продавцом против покупателей. Аутсайдер-покупатель никогда не купит напрямую у аутсайдера-продавца - между ними обязательно встанет локал и продаст по офферу+купит по биду. Кроме того, есть легальный фронтраннинг - торговля вперёд крупных клиентских ордеров (у Борселино есть описание этой процедуры, когда он фронтраннил Сороса в октябре 1987 г.), есть т.н. liquidity squeeze, когда локал торгует в аутсайдерском стиле (это часто и не совсем правильно называется походом за стопами) и т.д.
Избавляю от денег. Дорого.

Аватара пользователя
Master
Старожил
Сообщения: 1404
Зарегистрирован: 27 мар 2002, 07:51
Откуда: ...

Re: Trader_, Re: ТОРГОВЫЙ ПЛАН "AVERAGE BUY/SELL"

Непрочитанное сообщение Master » 14 янв 2006, 20:21

"Усреднение проигрышной позиции сгубило больше евреев, чем Холокост"

Когда такая стратегия часть вашего плана, усреднение — прекрасный способ войти в рынок по разным ценам.

Потому что так вы быстро поймете, что добавление к проигрышной позиции — негодный способ торговать

разница тогда очевидна: гибельное усреднение - когда заходят планируемым объемом сразу, а потом, когда цена идет против позиции, заходят еще таким же объемом; и усреднение "безобидное" - когда заходят изначально лишь частью запланированного на предполагаемую позицию объема (и вся эта позиция может быть "разбита" на несколько частей).
Как показывают расчеты, основное преимущество сделки делается на начальном этапе её существования, т.е. на открытии. Это несложно объяснить, сделка открывается по какому то сигналу и прибыльность её достигается за счёт того что сигнал срабатывает, а когда сделка уже находится в прибыли, он пропадает. Таким образом заходя в позицию только частью объёма вы рискуете потерять основную часть МО в деньгах.

Насчёт усреднения. Само по себе усреднение ничего страшного под собой не несёт. Очевидный эффект усреднения – расшатывание дисперсии.
Однако, что есть усреднение? Чем например отличается ситуация: 1. Покупка EUR/USD gj 1.2000 и продажа по 1,1930 и через неделю/день/час открытие новой сделки. От ситуации 2. Покупка по 1,2000 и новая покупка по цене 1,1900/20? По сути разницы нет, однако первый случай является рядовым (согласно классической литературе), а второй называется усреднением – губительным для трейдера.
Очевидно, что второе открытие после отката против направления сделки является не усреднением, а новой дополнительной сделкой. Рынок не знает в прибыли ваша позиция или в убытке. Единственный вопрос, который должен стоять перед трейдером – имеет ли эта сделка статистическое преимущество над случайно открытой. Если ответ «ДА», то совершенно не важно усредняетесь вы, пирамидитесь или просто открываетесь (на самом все варианты равно третьему). И все эти разговоры про усреднения к трейдингу никакого отношения не имеют, а лишь являются привентивной мерой для новичков у которых маленький размер банка и 5-6 убыточных сделок к ряду могут полностью разорить их. Ведь в первом классе детям объясняют, что «жи» и «ши» пишется исключительно через «И», но уже в пятом выясняется, что их обманывали, но путём этого обмана им удалось снизить 80% ошибок.
Неделя проведённая за компьютером, заменяет год торговли на рынке.

Аватара пользователя
neophyte
Модератор™
Сообщения: 2754
Зарегистрирован: 20 сен 2002, 17:22
Откуда: Минск

Непрочитанное сообщение neophyte » 21 янв 2007, 03:16

Внимательное рассмотрение комментариев к теме ТОРГОВЫЙ ПЛАН "AVERAGE BUY/SELL" показало, что материал Михаила М, Олега, Тrader и Master содержит необходимый минимум информации - нам добавить к этому нечего.

Первоначально в материал планировалось включить и ТОРГОВЫЙ ПЛАН "LOCK", однако аргументов в его пользу не нашлось, т.к. по сути это не торговый план, а ликвидация негодной сделки не самым удачным способом. Вопрос однако можно обсудить, может у кого и найдутся веские аргументы в пользу этого технического приема.
Торговая стратегия должна работать не в принципе, а на рынке!!!

Закрыто