Страница 1 из 2

Механические торговые системы

Добавлено: 08 янв 2007, 14:36
Viktor_forexer
Не подскажете, еффективны ли механические торговые системы? Или это путь слить весь капитал?

Добавлено: 08 янв 2007, 14:58
PhD
Эффективны тоько эффективные МТС, остальные эффективны в смысле эффективного рынка, то бишь случайны :)

Добавлено: 08 янв 2007, 16:04
Михаил М
PhD писал(а):Эффективны тоько эффективные МТС, остальные эффективны в смысле эффективного рынка, то бишь случайны :)
Вы , очевидно, хотели сказать, что эффективность МТС определяется ее эффективной способностью выявления неэффективности рынка и эффективностью использования данной неэффективности?

Добавлено: 08 янв 2007, 19:51
PhD
Для эффективных МТС это очевидно :)

Добавлено: 09 янв 2007, 00:15
kvantov
Эффективен-ли сам пипл, который ищет неэффективности на рынке. :?:

Добавлено: 09 янв 2007, 00:18
cove
Вот цитата из рассылки от группы ребят которые плотно занимаются разботкой МТС и торговлей с их помощью.
Год начался очень неплохо, хоть прибыль была и небольшая, но стабильная и с небольшими просадками. Но в конце лета на рынке начался флэтовый шторм, волатильность сильно упала и оказалось, что наши системы не готовы к таким изменениям. Поэтому в конце осени мы приняли решение снять наш портфель МТС с торговли до изменния состояния рынка. Кстати говоря, это решение привело к тому, что когда начался тренд
прибыль мы с него получили только на демо счетах :)

Добавлено: 09 янв 2007, 08:28
Rann
Это говорит о том, что портфель МТС был запущен в рынок без предварительного теста на "флэтовом шторме".

Добавлено: 09 янв 2007, 08:34
cove
Не думаю что инвесторам от этого легче

Добавлено: 09 янв 2007, 09:31
Михаил М
Грамотная МТС должна содержать, на мой взгляд, встроенный "переключатель", или "ключ" на разные состояния рынка ( а их больше чем два, очевидно - хотя бы тренд, флет, и еще "конец тренда" - например - т.е. переходные зоны). Либо переключение должно идти в "ручном режиме". А система, работающая "фронтально", без учета состояния рынка - вряд ли возможна в принципе, либо будет сверх-долгосрочная, типа B&H.

Добавлено: 09 янв 2007, 09:40
cove
Должна то она долджна. Вот только не придумали пока компьютер способный отличить кошку от собаки. Есть еще один серьезный недостаток которым грешит большинство МТС. Все они строятся на индикаторах. И цены вроде как и нету. А индикатор выдает показания в независимости от состояния рынка. В результате МТС делает то чего человек бы никогда в жизни не сделал

Добавлено: 09 янв 2007, 13:07
neophyte
Михаил М писал(а):Грамотная МТС должна содержать, на мой взгляд, встроенный "переключатель", или "ключ" на разные состояния рынка ( а их больше чем два, очевидно - хотя бы тренд, флет, и еще "конец тренда" - например - т.е. переходные зоны). Либо переключение должно идти в "ручном режиме". А система, работающая "фронтально", без учета состояния рынка - вряд ли возможна в принципе, либо будет сверх-долгосрочная, типа B&H.
А какой тренд? И что такое тренд для системы? Вспомним: каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе более краткосрочные.

Добавлено: 09 янв 2007, 15:09
beltrader
Viktor_forexer
МТС эффективны тем, что исключают немотивированое отклонение от "генеральной линии" на которой они построены и позволяют использовать все возможные моменты для трейдов. Но хорошая МТС требует очень много времени на создание, включая формализацию идеи, определение слабых мест и устранение технических ошибок, подгонку под работу програмного обеспечения брокера с учетом возможных форс-мажорных обстоятельств и т.д. Очень важен момент определения конца существования условий, при которых она приносит прибыль (а конец счастья неизбежен, т.к. рынок меняется). Наверное, это самое важное после самой идеи, на которй работает МТС. То есть рабочая МТС продукт долгой кропотливой работы, поэтому, я бы не доверял "черным ящикам" или "сигналам МТС" хотя бы потому, что неизвестно, насколько учтены все эти моменты. Надежнее делать самому.

Добавлено: 09 янв 2007, 15:19
cove
beltrader писал(а):Viktor_forexer
МТС эффективны тем, что исключают немотивированое отклонение от "генеральной линии" на которой они построены и позволяют использовать все возможные моменты для трейдов. Но хорошая МТС требует очень много времени на создание, включая формализацию идеи, определение слабых мест и устранение технических ошибок, подгонку под работу програмного обеспечения брокера с учетом возможных форс-мажорных обстоятельств и т.д. Очень важен момент определения конца существования условий, при которых она приносит прибыль (а конец счастья неизбежен, т.к. рынок меняется). Наверное, это самое важное после самой идеи, на которй работает МТС. То есть рабочая МТС продукт долгой кропотливой работы, поэтому, я бы не доверял "черным ящикам" или "сигналам МТС" хотя бы потому, что неизвестно, насколько учтены все эти моменты. Надежнее делать самому.
Спору нет, надежнее. Если только уверен в собственной гениальности. Кроме того МТС не цель а средство. (Если конечно ее не продавать выдавая за "самую-самую". ) Если потртить врямя на создание жизнеспособной МТС то возникает вопрос: торговать когда????

Добавлено: 09 янв 2007, 16:17
ArtHome
cove писал(а):Если потртить врямя на создание жизнеспособной МТС то возникает вопрос: торговать когда????
Тощна, некогда думать, прыгать надо (с) фольк.

Добавлено: 09 янв 2007, 16:56
Santiment
Столько уже написано про системы, а народ все велосипед изобретает.

Система, это самодостаточная, статистически вывереная модель, расчитанная на конкретную(локальную) ситуацию.
Какие такие переключатели тренд-флет? Зачем? Делайте систему для флета, делайте для тренда и так далее. Если система флетовая, а идет тренд, то сигнала вы по флетовой просто не получите, так же наоборот.

Момент ошибки в большинстве у народа, связан с тем, что под системой понимают "карту всего рынка". Т.е. в любой момент она (система) должна работать в любом рынке, стаке, времени.

Пользуйте поиск, не ленитесь перечитать пару форумов.

Профитов!