Аналитика от компании LiteForex

Ежедневные обзоры рынка, аналитика, комментарии...
Аватара пользователя
LiteForex Analytic
Представитель ДЦ
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 07 май 2007, 00:40

Аналитика от компании LiteForex

Непрочитанное сообщение LiteForex Analytic » 07 май 2007, 16:46

7 мая, 13:48.

Символ: EURUSD

Автор: Максим Устин

Новая неделя для валютной пары «Евро-Доллар» началась более чем обыденно: без гэпов и прочих эксцессов. В ходе пятничных торгов данный инструмент нащупал уровень поддержки на отметке 1.3533, - это тот минимум, которого удалось достичь в ходе краткосрочной коррекции предшествовавшего восходящего тренда. Данный уровень приблизительно соответвует нижней границе ценового диапазона по индикатору «Полосы Болинджера». Однако, после публикации данных по рынку труда в США, которые не поддержали доллар, цена начала расти, что привело к закрытию предыдущей недели на отметке1.3595.

В первой половине сегодняшнего торгового дня цена колебалась вблизи этого уровня с незначительным перевесом быков. Текущий уровень цена на момент написания данной иллюстрации приблизительно соответствует средней «Болинджера», что позволяет нам заметить, что рынок находится в состоянии равновесия.

Изображение

Коррекция краткосрочного плана, начавшаяся для пары еще 30 апреля (на следующий день после формирования ключевого максимума 1.3688), пока что имеет явно флэтовый (плоский) характер. Канал ограничен указанным максимумом и минимумом, достигнутым в пятницу на прошлой неделе. Для того, чтобы можно было говорить о формировании нисходящего тренда в краткосрочном плане и, следовательно, о переходе во флэт среднесрочной динамики потребуется уверенное преодоление пятничного минимума. Такая перспектива представляется нам наиболее вероятной, однако, развитие данного сценария, по-видимому, можно ожидать не в самые ближайшие дни. Достижение новых вершин пока что сомнительно, однако, проход в область верхней границы (ключевой максимум) флэтового канала возможен.

Уже упомянутая средняя «Болинджера» расположилась строго горизонтально, что вместе со стабильно узким ценовым каналом полностью подтверждает вывод о наличии краткосрочного флэта. Пара имеет в целом неплохие шансы для продолжения роста в среднесрочной перспективе, но вероятнее всего, предварительно нас ожидает довольно длительный процесс консолидации.

Гистограмма индикатора MACD, отойдя от собственного максимума, за последние три дня (включая текущий) практически не изменилась. Возможность более глубокой коррекции цены может быть подтверждена пересечением гистограммой нулевой отметки сверху вниз, что по времени вполне может совпасть с пробоем ценой отметки 1.3533, сформированной в пятницу.

Судя по индикатору «Стохастик», первый порыв медведей на данный момент удовлетворен, т.к. данный индикатор сформировал собственный минимум в области перепроданности и развернулся в сторону роста, отражая подъем цен, имевший место в ходе американской сессии в пятницу. Такие показания подтверждают возможность достижения верхних уровней флэтового канала, но не могут опровергнуть возможность дальнейшей коррекции цены в перспективе конца текущей – начала следующей недели.

Рассмотрим более детально технические уровни:

Изображение

Сверхкраткосрочный ценовой канал, в пределах которого цена находится при открытии текущей недели ограничен сверху отметкой 1.3619 (сопротивление) и снизу – отметкой 1.3581 (поддержка).

Вплоть до ключевого уровня поддержки, мы можем отметить уровни: 1.3550 и 1.3555. Аналогично, по пути к ключевому сопротивлению мы можем отметить уровни: 1.3636, 1.3665, 1.3688 (ключевой).

В случае развития более глубокой коррекции в качестве вероятных целей можно рассматривать отметки 1.3504 (первая цель), 1.3483, 1.3453, 1.3440, 1.3432.

Говорить о возможности достижения перечисленных уровней с большей степенью вероятность станет возможным при проходе цены ниже отметки 1.3533. В этом случае, на отскок от данного уровня как от сопротивления и при наличии медвежьих сигналов технических индикаторов можно рассмотреть возможность открытия позиций на продажу.

В качестве альтернативы предлагаются покупки при движении цены к верхним уровням краткосрочного флэта. В частности, можно продумать возможность открытия позиций на покупку после того, как цена поднимется над отметкой 1.3636, при наличии бычьих показаний технических индикаторов. Говорить о возможности наращивания позиции на покупку станет возможным только после того, как цена преодолеет и сумеет уверенно закрепиться над ключевым максимумом 1.3688.

Изображение

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=555
Аналитика от компании LiteForex

Аватара пользователя
LiteForex Analytic
Представитель ДЦ
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 07 май 2007, 00:40

Непрочитанное сообщение LiteForex Analytic » 07 май 2007, 18:08

7 мая 15:06

Символ: USDJPY

Автор: Максим Устин

При открытии новой недели по валютной паре «Доллар-Йена» наблюдается продолжение несущественного нисходящего движения краткосрочного плана, которое является консолидационным (флэтовым) по отношению к предшествовавшему восходящему тренду. Два дня подряд: в четверг (3 мая) и в пятницу (4 мая) пара достигала ключевого максимума на отметке 120.45, что является высшей отметкой начиная с 27 февраля текущего года. Однако, после публикации данных по рынку труда в США, цена начала снижаться.

Среднесрочная направленность пока что остается восходящей, однако, можно видеть значительное снижение темпов роста и ослабление инициативы быков. Однако, и о возможности достаточно глубокой коррекции говорить пока что было бы преждевременным.

Изображение

Наиболее вероятный на наш взгляд сценарий развития ситуации на ближайшие несколько дней – это боковой канал с уклоном в сторону снижения. Вполне возможно достижение уровня средней линии индикатора «Полосы Болинджера», которая на момент написания данной публикации находится на отметке 119.30.

Данный индикатор пока что указывает на наличие потенциала для дальнейшего роста, т.к. средняя линия направлена вверх и ценовой канал пока что остается достаточно широким, несмотря на то, что сегодня можно видеть признаки его сужения в перспективе. Но другие индикаторы свидетельствуют, скорее, в пользу возможности флэта или глубокой коррекции.

В частности, гистограмма индикатора MACD, сформировав собственный максимум еще 3-го мая, уже начала снижаться и на данный момент уже можно предположить формирование медвежьего сигнала, хотя для полной уверенности потребуется дождаться завершения сегодняшних торгов.

Ему вторит «Стохастик», который оттолкнувшись от максимума в области перекупленности, развернулся вниз и готов покинуть критическую зону. На наш взгляд, для того, чтобы MACD и «Стохастик» явно продемонстрировали медвежью тенденцию достаточно незначительного снижения цен, или, по меньшей мере, их неповышения.

Обратимся к техническим уровням, которые представлены на следующей иллюстрации.

Изображение

Сверхкраткосрочный ценовой диапазон органичен отметками 119.98 (сопротивление) и 119.66 (поддержка). Дополнительные уровни сопротивления, включая ключевой максимум располагаются на отметках: 120.18, 120.32, 120.45 (ключевой).

Учитывая волатильность рассматриваемого финансового инструмента, вероятность достижения данной отметки, а возможно, и формирования новых максимумов, все еще остается. С другой стороны, при этом возможно формирование ложного пробоя, поэтому рассматривать покупки мы рекомендуем только после того, как цена поднимется над 120.45, и уверенно закрепится выше данного уровня. После этого, при отскоке от указанной отметки как от поддержки и при наличии бычьих сигналов можно открывать позиции на покупку.

Как уже было сказано выше, более вероятным представляется сценарий дальнейшего снижения. Рассматривать возможности для открытия позиций на продажу можно как на откате до отметки 120.18 (при наличии разворотной модели вблизи данного уровня), так и при пробое уровня поддержки 119.66. В последнем случае мы рекомендуем дождаться закрытия одного-двух часовых баров ниже указанного уровня, чтобы минимизировать риск возврата в канал.

Изображение

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=556
Аналитика от компании LiteForex

Аватара пользователя
LiteForex Analytic
Представитель ДЦ
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 07 май 2007, 00:40

Непрочитанное сообщение LiteForex Analytic » 07 май 2007, 18:22

Анализ динамики производных инструментов. Индексы. Технический взгляд

Символ: GBPLFX

7 мая 16:06

Автор: Максим Устин

Флэтовый характер движения по индексу британского фунта наблюдается уже в течение третьей недели подряд. А за прошедшую неделю данный производный инструмент вообще не покидал пределов крайне узкого, если учитывать «нормальную» волатильность ценового диапазона, ограниченного локальным максимумом 3.6829, сформированным 2 мая и минимумом 3.6649, достигнутым в ходе торгов 27 апреля. При открытии текущей недели котировки индекса также оставались в пределах указанного канала, что вынуждает нас констатировать флэт во всех трех рассматриваемых нами временных планах.
Изображение

Поведение индекса в целом соответствует динамике основного базового актива, на основании которого он строится: валютной пары GBPUSD. Несмотря на то, что по базовому инструменту можно наблюдать достаточно существенные колебания, он также находится во флэте. Таким образом, рынок находится в точке равновесия. При этом выход из границ флэтового канала может сопровождаться весьма значительным, динамичным движением, поэтому основное внимание мы рекомендуем уделить не показаниями технических индикаторов, а ключевым техническим уровням.

Рассмотрим показания технических индикаторов обзорно. Ширина ценового диапазона по индикатору «Полосы Болинджера» снизилась до минимума. В то же время, средняя линия имеет некоторый уклон в сторону понижения, что, по видимому, является запоздалым отражением едва заметного снижения цены от максимума 3.6971, сформированного 18 апреля.

Гистограмма индикатора MACD окончательно слилась с нулевой отметкой. При данных обстоятельствах важно заметить начало роста или снижения гистограммы, так как достаточно часто этот сигнал предвещает длительный и динамичный тренд. Индикатор «Стохастик» колеблется в нейтральной зоне, реагируя на малейшие движения цены, однако, не указывает и не может указывать на наличие какой-либо тенденции, потому что для формирования более или менее значимого сигнала ему необходимо сформировать экстремум в одной из критических областей.

Опишем технические уровни (см. иллюстрацию №2).
Изображение
Сверхкраткосрочный ценовой диапазон ограничен сверху сопротивлением 3.6767, а снизу – поддержкой 3.6707, однако, данные отметки представляют незначительный интерес с точки зрения предсказания будущего движения, потому что даже покинув их цена все еще будет находиться в пределах флэтового канала.

Критическим уровнем является пара поддержек, расположенных на отметках 3.6649 и 3.6632. В случае удачного преодоления этих уровней сверху вниз, вероятность развития нисходящей тенденции окажется высокой.

Аналогичным образом дела обстоят с парным сопротивлением на отметках 3.6830 и 3.6855. При пробое верхней границы наиболее актуальной станет возможность формирования восходящего тренда.

В этой связи мы предлагаем рассматривать продажи после прохода цен ниже отметки 3.6632, на отскок от данного уровня или от уровня 3.6649 при наличии медвежьих сигналов. Покупки можно рассматривать после подъема цен над отметкой 3.6855, при отскоке от данного уровня или от уровня 3.6830 как от поддержки и при наличии бычьих сигналов технических индикаторов.

Изображение

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=557
Аналитика от компании LiteForex

Аватара пользователя
LiteForex Analytic
Представитель ДЦ
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 07 май 2007, 00:40

Непрочитанное сообщение LiteForex Analytic » 08 май 2007, 13:04

Символ: USDCHF

8 мая 13:59

Автор: Максим Устин

В динамике валютной пары UCDCHF наметились признаки разворота в сторону повышения. После того, как был сформирован минимум 1.2054 (25 апреля), динамика краткосрочного плана оказалась флэтовой, корректируя предшествующее нисходящее движение. В ходе этой коррекции образовался локальный максимум 1.2187 (2 мая), после чего, казалось бы, пара должна была уйти в глухой флэт, ограниченный описанными экстремумами. Третьего, четвертого и седьмого мая можно было наблюдать подтверждение именно такого сценария.

Однако, в ходе сегодняшних торгов пара значительно продвинулась в сторону верхней границы данного диапазона. Учитывая некоторые другие признаки (о которых будет сказано ниже), свидетельствующие в пользу формирования краткосрочного (по меньшей мере) восходящего тренда, мы можем предположить рост рассматриваемого инструмента после пробоя уровня 1.2187.

Изображение

Таким образом, основной сценарий, который будет рассмотрен в данной публикации – это начало восходящей тенденции. Отметим, что флэт (краткосрочного и среднесрочного характера) в настоящее время определяет движение не только данного, но и многих других инструментов. Мы уже несколько раз отмечали, что рынок находится в точке равновесия, и по прежнему этому находятся подтверждения. При данных обстоятельствах следует иметь ввиду возможность формирования достаточно активного и динамичного прорыва.

Показания технических индикаторов в целом подтверждают мысль о возможности прорыва верхней флэтовой границы. Так, средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» наметила разворот в сторону повышения, принимая во внимание в своих показаниях проход цен от минимума 25 апреля до последнего локального максимума. Ценовой канал пока что остается стабильным, т.к. цена еще не начала формирования направленного движения.

Гистограмма индикатора MACD вплотную подобрался к нулевой отметке и в случае, если ситуация будет развиваться по предполагаемому сценарию, то формирование бычьего сигнала пересечением нулевой отметки снизу вверх может по времени совпасть с пробоем указанного выше максимума. Дополнительно о показаниях данного индикатора можно сказать, что они также подтверждают предположение о текущем флэтовом характере движения.

Индикатор «Стохастик» отошел от области перекупленности. Это можно рассматривать как нейтральный фактор. С одной стороны, данный индикатор утверждает, что в сверхкраткосрочном плане цена двигалась в сторону понижения (3, 4, 7 мая), но с другой стороны, очевидно, что рынок не находится в состоянии перекупленности, и возможность для роста есть.

Рассмотрим технические уровни.

Изображение

В начале сегодняшнего торгового дня цена колебалась в пределах диапазона, ограниченного уровнем сопротивления 1.2118 и поддержки 1.2101. После прорыва сопротивления 1.2118 оказался возможным проход к уровню 1.2159, вблизи которого цена колебалась на момент написания данной публикации. На пути дальнейшего роста располагается также уровень сопротивления 1.2180.

Дополнительные поддержки находятся на отметках 1.2082, 1.2067, 1.2029 и 1.2001. На наш взгляд, достижение данных уровней в ближайшее время маловероятно.

Поэтому в качестве основного направления мы предлагаем рассматривать покупки. Открыть позиции можно как на откате в область скользящих средних (см. часовой график) – при отскоке от отметки 1.2118 и при наличии разворотных моделей, так и при пробое отметки 1.2180. Однако, в целях минимизации риска ложных пробоев, мы рекомендовали бы дождаться закрытия одного-двух часовых баров над этой отметкой, прежде чем приступать к активным действиям.

Говорить о возможности продаж можно будет только после того как цена опустится ниже отметки 1.2067. При отскоке от данного уровня как от сопротивления можно рассмотреть открытие позиций в селл, получив подтверждение в виде медвежьих показаний технических индикаторов.

Изображение

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=558
Аналитика от компании LiteForex

Аватара пользователя
LiteForex Analytic
Представитель ДЦ
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 07 май 2007, 00:40

Непрочитанное сообщение LiteForex Analytic » 08 май 2007, 13:13

Анализ динамики финансовых инструментов. Кросс-курсы. Технический взгляд

Символ: GBPJPY

8 мая 14:47

Автор: Максим Устин

Кросс-курс «Фунт-Йена», как и предполагалось, продолжает находиться в совершенно плоском, если учитывать волатильность данного инструмента, канале. С начала текущего месяца инструмент не покидал канал, ограниченный максимумом, достигнутым в ходе среднесрочного роста 239.73 (от 1 мая) и минимумом 238.56, сформированным на следующий день. В первой половине текущего торгового дня цена несколько продвинулась в сторону нижней граниы описанного канала, а к моменту написания данной публикации котировалась вблизи отметки 239.00. Данный уровень представляет собой приблизительную середину описанного канала.

Направленность кросса после выхода из канала пока что предопределить трудно, однако, можно отметить, что активность быков уже не столь велика, как раньше. При этом необходимость более значимой, чем плоская, коррекции, представляется весьма актуальной. Поэтому мы склонны ожидать прорыва нижней границы и формирования нисходящего тренда, как минимум, в краткосрочном плане.

Изображение

С другой стороны, как будет показано ниже, в пользу этой версии (версии формирования нисходящей тенденции) пока что говорят только показания технического индикатора «Стохастик», о чем будет сказано ниже. Поэтому нам ничего другого не остается, как предложить «стандартную» для отработки канала тактику.

Перейдем к рассмотрению показаний технических индикаторов. Средняя линия «Болинджера» все еще имеет некоторую восходящую направленность, однако, это ни в какой мере не подтверждается реальной ценовой динамикой. Диапазон по этому же индикатору постепенно сужается, что всего лишь подтверждает имеющий место флэт.

Из показаний индикатора MACD можно отметить следующее. Во-первых имеет место слабовыраженная дивергенция между собственными максимумами гистограммы и соответствующими ценовыми пиками. Во-вторых, гистограмма постепенно снижается, образовав очень слабо выраженную нисходящую тенденцию, сопровождаемую медвежьим сигналом. Однако, в нашем случае это в больше мере свидетельствует о консолидации скользящих средних. на основе которых строится индикатор, нежели о реальной возможности нисходящего движения. Для того, чтобы можно было получить от данного индикатора «внятный» сигнал на продажу, видимо, придется дождаться пересечения гистограммой нулевой отметки.

«Стохастик», как уже было отмечено, - единственный индикатор на данный момент, который явно и недвусмысленно сигнализирует о возможности глубокой коррекции. Во-первых, имеет место уже тройная дивергенция собственных максимумов индикатора с соответствующими ценовыми максимумами; во-вторых, индикатор уверенно вышел из области перекупленности и направился вниз.

Рассмотрим технические уровни.

Изображение

Сверхкраткосрочный ценовой канал образован уровнями 238.55 (поддержка) и 239.40 (сопротивление). Более значимое сопротивление, которое мы уже называли, расположено на отметке 239.73.

В случае, если цена сумеет закрепиться ниже отметки 238.55, можно будет ожидать прохода, как минимум, до следующей поддержки: 237.87, при этом шансы на формирование краткосрочного нисходящего тренда существенно возрастут.

В дальнейшем возможно достижение таких уровней как 237.12, 236.76, 236.26.

Рассматривать продажи после того, как цена опустится ниже отметки 238.55 можно на отскок от данного уровня как от сопротивления при наличии медвежьих сигналов технических индикаторов.

В качестве альтернативы предлагаются покупки при пробое верхней границы ценового канала. Покупки желательно рассматривать аналогично: после подъема над отметкой 239.73, при отскоке от данного уровня как от поддержки и при наличии бычьих сигналов.

Изображение

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=559
Аналитика от компании LiteForex

Аватара пользователя
LiteForex Analytic
Представитель ДЦ
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 07 май 2007, 00:40

Непрочитанное сообщение LiteForex Analytic » 08 май 2007, 13:20

Анализ динамики производных инструментов. Индексы. Технический взгляд

Символ: USDLFX

8 мая 15:29

Автор: Максим Устин

Индекс американского доллара корректируется после недавнего стремительного снижения. Сформировав ключевой минимум на отметке 1.8320, инструмент в течение двух следующих дней сформировал максимум 1.8450, а затем – четвертого мая – новый уровень сопротивления 1.8487. Таким образом обозначился флэтовый ценовой канал, в пределах которого цена остается уже третью неделю. К моменту написания данной публикации текущие цены незначительно колебались вблизи отметки 1.8410, что приблизительно соответствует средней линии индикатора «Полосы Болинджера».

Напомним, что указанный выше ключевой минимум является низшей отметкой для данного инструмента за всю доступную для наблюдения историю, поэтому представляет высокий аналитический интерес.

Изображение

В ходе торгов 1 мая цена осуществила попытку достичь данного уровня, но во второй половине дня тенденция сменилась на восходящую. Снижение двух последних дней (не считая текущего), также оказалось незначительным. Поэтому с нашей точки зрения наиболее вероятным сценарием может стать дальнейшее корректирование предшествовавшего нисходящего тренда, в результате чего в краткосрочной перспективе может сформироваться восходящее движение.

Показания технических индикаторов в целом нейтральны. Сохраняя достаточно узкий ценовой диапазон, индикатор «Полосы Болинджера» в целом достаточно точно отражает имеющею место динамику со слабым уклоном в сторону роста.

Индикатор MACD, несмотря на постепенный рост диаграммы и наличие бычьего сигнала, не отражает реальной динамики, свидетельствуя лишь о консолидации скользящих средних, на основе которых он строится. Для того чтобы уверенно идентифицировать бычий сигнал, потребуется подтверждение в виде пересечения нулевой отметки снизу вверх.

Индикатор «Стохастик» отреагировал на движение последних двух дней (исключая текущий), и, оттолкнувшись от области перекупленности, развернулся в сторону снижения.

Помимо уже упомянутых, на следующем графике можно видеть некоторые важные технические уровни.

Изображение

Сверхкраткосрочный канал ограничен сверх сопротивлением 1.8422, а снизу – поддержкой 1.8381. Для того, чтобы можно было говорить о снижении в область нижней границы флэтового канала, потребуется уверенное преодоление уровня поддержки 1.8381. Однако, этого будет недостаточно, чтобы утверждать наличие нисходящего тренда. Продолжение снижения в рамках господствующей ценовой динамики возможно только после пробоя отметки 1.8320 (и 1.8340, разумеется).

Предположение о возможности роста в ближайшей перспективе получит некоторое подтверждение после подъема цен над отметкой 1.8422 и окончательное – после пробоя уровня 1.8479.

При этом мы рекомендуем рассмотреть возможность покупок. В случае отскока от уровня 1.8422 как от поддержки – потребуются подтверждающие технические сигналы. Пробой 1.8479 сам по себе будет представлять собой подтверждение восходящей динамики, но в целях снижения риска ложных пробоев мы рекомендуем дождаться закрытия хотя бы 1-2 часовых баров над этой отметкой.

В качестве альтернативы предлагается продумать возможность продаж при проходе ниже отметки 1.8381, на отскок от данного уровня как от сопротивления при наличии медвежьих сигналов технических индикаторов.

Изображение

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=560
Аналитика от компании LiteForex

Аватара пользователя
LiteForex Analytic
Представитель ДЦ
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 07 май 2007, 00:40

Непрочитанное сообщение LiteForex Analytic » 09 май 2007, 08:30

Аналитика от компании LiteForex

Обзор кросс-пары от 9 мая 2007 г.

Символ: AUDNZD

9 мая 5:20

Автор: Сергей Мельников

AUDNZD

На 30-ти минутном таймфрейме пара, с прошлой торговой недели, движется в ценовом восходящем диапазоне, с максимальной амплитудой равной 0.62 %.
В настоящее время мы видим, что пара проткнула уровень сопротивления восходящего ценового канала, расположенного на отметке 1.1235.

Изображение

В случае отбоя от данного сопротивления, вероятнее всего последует дальнейшее понижение к линии поддержки, расположенной в районе 1.1170, где, в случае пробоя этого уровня, пара покинет ценовой канал, в котором движется в настоящий момент.
Если настрой быков не поменяется и им удастся закрепиться выше уровней 1.1260 – 1.1280, то текущая динамика движения поменяется на более агрессивную и соответственно будет сформирован другой диапазон движения пары.

Изображение

Что может потянуть за собой и динамику большего периода на таймфрейме Н1, где пара также движется в восходящем ценовом канале и в данный момент, также пребывает у линии сопротивления ценового канала.
Однако стоит отметить, что канал на периоде Н1, в отличие от расположенного на таймфрейме М30 имеет меньший КПД.
Если паре удастся прорваться выше уровней 1.1280, то, как уже упоминалось выше, пара покинет ценовой восходящий канал и сформирует новый диапазон движения, как для таймфрейма М30, так и для Н1.
Минимумом для нисходящего движения в рамках текущего ценового канала, считаю преодоление парой уровня 1.1125 – 1.1115.
После закрепления парой ниже, последует усиление медвежьих настроений.

Уровни поддержки и сопротивления:

Уровни поддержки: 1.1175, 1.1140, 1.1100, 1.1070

Уровни сопротивления: 1.1240, 1.1300, 1.1340, 1.1430


Индикаторы:

- %R Индикатор пробил линию границы зоны перекупленности и на протяжении всего вчерашнего дня двигался исключительно горизонтально, в середине диапазон перекупленности, аналогичная ситуация наблюдается и в данное время.

- MACD С началом текущей торговой недели МАСД продолжает повышение гистограммы и за это время, уже преодолел нулевой барьер.
В настоящее время МАСД находится выше нулевой линии и продолжает повышать гистограмму.

- Stochastic «Стохастик» во время Американской сессии, вчера, все же преодолел линию границы зоны перекупленности и в данное время продолжает восходящее движение.

Изображение

В среднесрочной перспективе пара, пока что, находится в нисходящем ценовом канале с максимальной амплитудой движения равной ~ 2 %.
В данный же момент, как и на более младших таймфреймах, пара пребывает в непосредственной близости к линии сопротивления ценового канала, расположенной на уровне 1.1240.
Если, как уже говорилось выше, пара сумеет закрепиться выше района 1.1280, то текущая динамика движения на данном периоде сменится либо на горизонтальный, либо на восходящий ценовой диапазон движения. А если быть точнее, то выход пары из ценового канала на 30-ти минутном графике потянет за собой как динамику 60-ти минутного ценового канала, так и канала на периоде Н4, то есть по сути произойдет цепная реакция.
Первым сопротивлением на пути бычьего движения, будет отметка 1.1300, если данный барьер будет взят, то следующая остановка, вероятнее всего, произойдет на уровне 1.1340, где также расположена линия сопротивления.

Изображение

На долгосрочном периоде, пара продолжает, двигается в линейном тренде и в настоящее время, отбившись от линии поддержки канала в начале текущей недели, движется в направлении сопротивления ценового канала.
Разворот на младших таймфреймах, рассмотренный выше, только подтвердит развитие линейного тренда, и пара вероятнее всего будет стремиться достичь района 1.1500.
Для данного периода максимальным понижением, в рамках текущего диапазона движения, я считаю район 1.1080 – 1.1060.

Движение пары, в течение дня: Восходящее.

Межбанковские дневные минимумы и максимумы по паре AUDNZD составляют:

Максимум: 1.1256
Время: 01:19:00
-----------------------
Время: 00:01:00
Минимум: 1.1217
-----------------------
Амплитуда: 0.35 %

______________________________________




Наиболее важные экономические данные, на которые стоит обратить внимание сегодня:

09.05.2007
- В связи с празднованием национального праздника – Дня конституции, в Японии выходной день, рынки закрыты.

- PMI – индекс деловой активности в непроизводственной сфере по Еврозоне, за апрель (12.00 мск.)

- CIPS – индекс деловой активности в непроизводственной сфере по Великобритании, за апрель (12.30 мск.)

- Розничные продажи по Еврозоне, за март (13.00 мск.)

- Число рабочих мест без учета с/х сектора по США, за апрель (16.30 мск.)

- Индекс опережающих индикаторов по Японии, за март (09.00 мск.)

- Торговый баланс по Германии, за март (10.00 мск.).

- Индекс рефинансирования MBA по США (15.00 мск.)

- Ставки в США (22.15 мск.)


____________________________________________________________

Опционные уровни:

--------- EUR ---------

Опционы на покупку: 1.3625, 1.3675, 1.3775

Опционы на продажу: 1.3575, 1.3475, 1.3375




--------- GBP ---------

Опционы на покупку: 1.9995, 2.0095, 2.0195, 2.0295

Опционы на продажу: 1.9895, 1.9795, 1.9695, 1.9595




--------- JPY ---------

Опционы на покупку: 120.45, 121.15, 121.90, 122.60

Опционы на продажу: 119.70, 119.00, 118.40, 117.65



Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=561
Аналитика от компании LiteForex

Аватара пользователя
LiteForex Analytic
Представитель ДЦ
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 07 май 2007, 00:40

Непрочитанное сообщение LiteForex Analytic » 09 май 2007, 08:40

Аналитика от компании LiteForex


Обзор кросс-курса от 9 мая 2007 г.

Символ: EURJPY

9 мая 6:24

Автор: Сергей Мельников

EURJPY

На краткосрочном периоде М30, пара вчера, во время открытия Американской сессии покинула нисходящий ценовой канал, пробив линию поддержки канала и закрепившись на уровнях ~ 162.15.
Позднее, ближе к закрытию Американских торгов, пара попыталась вернуться в прежний диапазон движения, но попытки её оказались тщетны.
Отбившись от бывшей линии поддержки нисходящего канала, а ныне сопротивления, пара снова двинулась вниз и в данное время торгуется в районе ~ 162.15.

Начиная с сегодняшнего дня, можно рассматривать другой диапазон движения пары, но, также как и прошлый, нисходящий, с первой тоской основания на отметке 162.00, установленной вчера во время Американской сессии.

Изображение

На 60-ти минутном таймфрейме пара, также, как и на графике М30, покинула диапазон прежнего движения, но в отличие от периода М30, на 60-ти минутном таймфрейме пара находилась в восходящем ценовом канале.
Это говорит нам о том, что смена динамики движения на младшем таймфрейме на более агрессивное, потянула за собой и старший период, Н1 на котором пара сменила восходящее движение на нисходящее.
В данное время пара, скорее всего находится у минимумов нового нисходящего диапазона движения, простыми словами, у будущей линии поддержки краткосрочного нисходящего канала.

Изображение

Уровни поддержки и сопротивления:

Уровни поддержки: 1.6460, 1.6435, 1.6400, 1.6370

Уровни сопротивления: 1.6485, 1.6515, 1.6670, 1.6715


Индикаторы:

- %R Пробившись в течении вчерашнего торгового дня в зону перепроданности индикатор не смог закрепится в ней, вследствие чего, покинул эту область, в данный момент индикатор сделал еще одну попытку преодоления линии границы области перепроданности.

- MACD Сформировав довольно обширную медвежью дивергенцию, МАСД все же дождался скачка пары вниз, в данное время индикатор находится ниже нулевого и барьера и продолжает понижение гистограммы.


- Stochastic Покинув на прошлой торговой неделе зону перекупленности «Стохастик» продолжает медленно, но верно, понижаться И в настоящий момент находится ниже середины, диапазона своего движения.

Изображение

В среднесрочной перспективе пара пока движется в восходящем ценовом канале, но последний события и смена динамики движения на младших таймфреймах, скорее всего, потянут за собой и среднесрочную перспективу.
В настоящее время пара уже максимально снизилась, в рамках текущего восходящего диапазона, дальнейшее закрепление евройены на уровнях 162.00, будет говорить нам лишь о том, что пара покидает свой восходящий ценовой канал, в котором она находилась с начала марта текущего года.
Новый диапазон движения в лучшем случае будет линейным, но возможно и развитие глубокой коррекции в район 160.00.

На долгосрочном таймфрейме я рассматриваю движение пары в восходящем ценовом канале, и намеревающееся среднесрочное понижение будет как нельзя кстати, так как пройдет оно, вероятнее всего, в рамках текущего диапазона движения.
Максимумом для понижения будут уровни в районе линии поддержки восходящего ценового канала, а это диапазон 157.00 – 157.20.
В случае, если пара преодолеет данный район, медвежьи настроения увеличатся и тогда можно будет ожидать смены динамики движения на долгосрочной перспективе. Однако к такому развитию событий я меньше всего склоняюсь.
В случае развития коррекции, пара, скорее всего, снизится в район 160.00 – 159.00.

Изображение

Движение пары, в течение дня: Нисходящее.

Межбанковские дневные минимумы и максимумы по паре EURJPY составляют:

Максимум: 162.56
Время: 00:55:00
-----------------------
Время: 04:23:00
Минимум: 162.06
-----------------------
Амплитуда: 0.31 %

______________________________________



Наиболее важные экономические данные, на которые стоит обратить внимание сегодня:

09.05.2007
- В связи с празднованием национального праздника – Дня конституции, в Японии выходной день, рынки закрыты.

- PMI – индекс деловой активности в непроизводственной сфере по Еврозоне, за апрель (12.00 мск.)

- CIPS – индекс деловой активности в непроизводственной сфере по Великобритании, за апрель (12.30 мск.)

- Розничные продажи по Еврозоне, за март (13.00 мск.)

- Число рабочих мест без учета с/х сектора по США, за апрель (16.30 мск.)

- Индекс опережающих индикаторов по Японии, за март (09.00 мск.)

- Торговый баланс по Германии, за март (10.00 мск.).

- Индекс рефинансирования MBA по США (15.00 мск.)

- Ставки в США (22.15 мск.)


____________________________________________________________

Опционные уровни:

--------- EUR ---------

Опционы на покупку: 1.3625, 1.3675, 1.3775

Опционы на продажу: 1.3575, 1.3475, 1.3375




--------- GBP ---------

Опционы на покупку: 1.9995, 2.0095, 2.0195, 2.0295

Опционы на продажу: 1.9895, 1.9795, 1.9695, 1.9595




--------- JPY ---------
120.45, 121.15, 121.90, 122.60

119.70, 119.00, 118.40, 117.65
Опционы на покупку: 120.45, 121.15, 121.90, 122.60

Опционы на продажу: 119.70, 119.00, 118.40, 117.65


Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=562
Аналитика от компании LiteForex

Аватара пользователя
LiteForex Analytic
Представитель ДЦ
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 07 май 2007, 00:40

Непрочитанное сообщение LiteForex Analytic » 09 май 2007, 08:47

Аналитика от компании LiteForex

Обзор кросс-пары от 9 мая 2007 г.

Символ: NZDJPY

9 мая 9:46

Автор: Сергей Мельников

NZDJPY

С начала мая текущего года пара пребывает в нисходящем диапазоне движения на краткосрочном таймфрейме М30.
Сегодня, в середине Азиатских торгов пара коснулась линии поддержки канала и попыталась проткнуть её, чего ей так и не удалось, в итоге, пара получив ту самую поддержку, двинулась вверх и в данное время находится на отметке 118.14.
При продолжении восходящего движения пара повстречает на своем пути линию скользящей средней МА (60), вследствие чего Йене может быть оказана небольшая поддержка в этом районе. Далее на пути движения новозеландца встанет малозначительная линия сопротивления, расположенная на уровне 88.50.
Максимум для повышения, в текущем диапазоне движения, равен отметке 88.70, при преодолении быками данного уровня пара выйдет за рамки текущего канала.
Максимум для понижения в, рамках нисходящего канала, был протестирован сегодня, в период Азиатской сессии.

Изображение

На таймфрейме Н1, пара Н. Доллара и японской Йены находится в восходящем движение, внутри ценового канала, с максимальной амплитудой движения равной 0.90 %.
Так же, как и на более краткосрочном периоде, пара в разгар Азиатских торгов протестировала линию поддержки ценового канала, но в отличие от периода М30, линию поддержки восходящего канала.
Максимумом повышения, для периода Н1 и сохранения текущей динамики движения, считаю уровень 88.90 – 89.00.
Если быкам удастся в ближайшее время достичь этого уровня, то на младшем таймфрейме мы будем наблюдать выход пары из нисходящего диапазона и соответственно смену динамики движения, вероятнее всего, на восходящую.

Изображение

Уровни поддержки и сопротивления:

Уровни поддержки: 0.8815, 0.8765, 0.8680

Уровни сопротивления: 0.8880, 0.8900, 0.8960


Индикаторы:

- %R Индикатор, закрепившись в зоне перекупленности в начале апреля текущего года, продолжает пребывать в этом диапазоне, и по сей день. К настоящему времени индикатор опустился с максимумов области перекупленности и направлен вниз.

- MACD С момента формирования парой максимума на отметке 0.8900 МАСД начал понижение гистограммы, которое продолжается и в данное время, однако пока что индикатор находится выше нулевого барьера.

- Stochastic Также закрепившись в области перекупленности в начале апреля, «Стохастик» на протяжении месяца находился в этом диапазоне, однако после максимумов 18 апреля индикатор медленно начал понижаться и в данный момент вплотную приблизился к линии отсечения зоны перекупленности.

Изображение

В среднесрочной перспективе думаю лучше придерживаться восходящего движения, однако, если до конца этой торговой недели пара останется в диапазоне торгов 88.00 – 88.40, я бы посоветовал ограничиться с открытием длинных позиций, так как, это будет первым сигналом к понижению, именно на среднесрочном периоде.

Индикаторы смело, настроены на будущее понижение пары, однако краткосрочное повышение в данный момент не помешало бы, вследствие чего можно будет наблюдать формирование медвежьей дивергенции и соответственно неплохого сигнала к продаже.
В случае если пара останется торговаться в диапазоне 87.80 – 88.80, а индикаторы выйдя из зоны перекупленности не достигнут области перепроданности, скорее всего нужно будет ожидать дальнейшего линейного тренда.

Изображение

На долгосрочном периоде Д1, пара движется в восходящем ценовом канале и в данное время цена находится в непосредственной близости к уровню сопротивления ценового канала.
Если на периоде Н4 сформируется сигнал к медвежьему тренду и пара покинет диапазон восходящего ценового канала, можно рассматривать открытие коротких позиций в связи с отбоем парой от уровня сопротивления канала на долгосрочном периоде, т. е. на Д1.

Движение пары, в течение дня: Нисходящее/боковое.

Межбанковские дневные минимумы и максимумы по паре NZDJPY составляют:

Максимум: 88.61
Время: 00:01:00
-----------------------
Время: 04:44:00
Минимум: 87.98
-----------------------
Амплитуда: 0.72 %

______________________________________



Наиболее важные экономические данные, на которые стоит обратить внимание сегодня:

09.05.2007
- В связи с празднованием национального праздника – Дня конституции, в Японии выходной день, рынки закрыты.

- PMI – индекс деловой активности в непроизводственной сфере по Еврозоне, за апрель (12.00 мск.)

- CIPS – индекс деловой активности в непроизводственной сфере по Великобритании, за апрель (12.30 мск.)

- Розничные продажи по Еврозоне, за март (13.00 мск.)

- Число рабочих мест без учета с/х сектора по США, за апрель (16.30 мск.)

- Индекс опережающих индикаторов по Японии, за март (09.00 мск.)

- Торговый баланс по Германии, за март (10.00 мск.).

- Индекс рефинансирования MBA по США (15.00 мск.)

- Ставки в США (22.15 мск.)


____________________________________________________________

Опционные уровни:

--------- EUR ---------

Опционы на покупку: 1.3625, 1.3675, 1.3775

Опционы на продажу: 1.3575, 1.3475, 1.3375




--------- GBP ---------

Опционы на покупку: 1.9995, 2.0095, 2.0195, 2.0295

Опционы на продажу: 1.9895, 1.9795, 1.9695, 1.9595




--------- JPY ---------
120.45, 121.15, 121.90, 122.60

119.70, 119.00, 118.40, 117.65
Опционы на покупку: 120.45, 121.15, 121.90, 122.60

Опционы на продажу: 119.70, 119.00, 118.40, 117.65


Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=563
Аналитика от компании LiteForex

Аватара пользователя
LiteForex Analytic
Представитель ДЦ
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 07 май 2007, 00:40

Непрочитанное сообщение LiteForex Analytic » 09 май 2007, 22:16

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики финансовых инструментов. Технический взгляд

Символ: AUDUSD

9 мая 23:02

Автор: Максим Устин

Валютная пара AUDUSD уже в явном виде корректируется после подъема, длившегося от минимума 0.7678 (6 марта) до максимума 0.8389 (19 апреля). Во время первой волны коррекции был достигнут локальный минимум на отметке 0.8186 (4 мая), после чего в течение двух дней цена находилась во флэте, нащупав сопротивление 0.8307. Таким образом, мы можем отметить, что имеются все предпосылки для формирования краткосрочного нисходящего тренда и перехода во флэт в среднесрочном плане. Предположение о нисходящем тренде получит дополнительное подтверждение в случае, если удастся преодолеть указанный выше локальный минимум от 4 мая.

Что касается долгосрочной направленности, то пока что нет достаточных оснований для того, чтобы отметить возможность смены направления. Имеет место достаточно динамичная восходящая динамика, которая в настоящий момент находится в стадии коррекции.

Изображение

В ближайшей перспективе наиболее вероятным нам представляется продолжение снижения, причем, подтверждающие сигналы в этом случае (как будет показано ниже) окажутся достаточно сильными.

Уверенно развернулась в сторону снижения средняя линия индикатора «Полосы Болинджера», хотя ценовой канал из-за сверхкраткосрочного роста двух предыдущих дней несколько сузился, но при условии преодоления минимума 0.8168 направленность движения будет налицо.

Пробой ключевого уровня поддержки скорее всего совпадет с пересечением гистограммой индикатора MACD нулевой отметки, что также можно будет рассматривать в качестве подтверждающего сигнала. До сих пор гистограмма уверенно и активно снижалась, если не считать вчерашнего и сегодняшнего дня. На данный момент индикатор сформировал бычий сигнал, т.к. гистограмма пересекла сигнальную линию снизу вверх, но нам представляется, что это – реакция на сверхкраткосрочный рост, который себя уже исчерпал: в течение сегодняшнего дня цена хоть и незначительно, но снижалась.

Отразил сверхкраткосрочный рост (два предыдущих дня) и «Стохастик». Теперь отскок от области перекупленности можно будет засчитывать как дополнительное подтверждение нисходящей динамики.

Рассмотрим технические уровни.

Изображение

К завершению сегодняшней торговой сессии цена располагалась в пределах достаточно узкого диапазона, ограниченного сверху сопротивлением 0.8290, а снизу – поддержкой 0.8265. Более важное сопротивление, являющееся локальным максимумом за последние 5 (предыдущих) дней располагается на отметке 0.8311.

На пути снижения располагается несколько незначительных уровней поддержки, которые мы предлагаем использовать для открытия позиций, как это будет показано ниже. Ключевая поддержка расположена на отметке 0.8184.

Первые признаки нисходящего движения можно будет увидеть в случае, если цене удастся закрепиться ниже отметки 0.8250. После этого на отскок от данного уровня уже как от сопротивления и при наличии медвежьих сигналов технических индикаторов можно будет открывать сделки на продажу относительно небольшим объемом.

Увеличить объем позиции на продажу или открыть самостоятельны сделки представится удобная возможность при пробое отметки 0.8184. В случае, если пробой окажется достаточно динамичным, то для открытия позиций не потребуются дополнительные подтверждающие сигналы.

В качестве альтернативы, которую пока что исключить нельзя, мы предлагаем продумать возможность открытия позиций на покупку при пробое уровня 0.8311, но здесь желательно дождаться закрытия хотя бы двух-трех часовых баров над этой отметкой, чтобы снизить риск ложного пробоя.

Изображение

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=564
Аналитика от компании LiteForex

Аватара пользователя
LiteForex Analytic
Представитель ДЦ
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 07 май 2007, 00:40

Непрочитанное сообщение LiteForex Analytic » 09 май 2007, 22:42

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики финансовых инструментов. Технический взгляд

Символ: USDCAD

10 мая 0:41

Автор: Максим Устин

Результатом продолжения мощного и устойчивого нисходящего тренда, наблюдаемого во всех трех рассматриваемых временных планах, стало достижение в ходе вчерашней торговой сессии нового ключевого минимума на отметке 1.1004. Пришло время и паре USDCAD достичь «круглого» (психологически важного) уровня. Данная отметка является самой низкой точкой за период с июня прошлого года, и хотя она не является рекордной, но представляет собой значимый уровень. После того, как уровень 1.1027 был преодолен, наиболее важным уровнем поддержки стала отметка 1.0930, сформировавшаяся ровно год назад (в мае 2006).

Характерно, что по многим европейским валютам на данный момент наблюдается флэт, но, в то же время канадский доллар продолжает упорно расти против своего американского конкурента (цена на инструмент падает). Хотя в ходе торгов 9 мая уже был сформирован незначительный локальный максимум на отметке 1.1092.

Изображение

В случаях, когда формируется подобного рода движение самое главное не поддаваться воздействию ни на чем не основанного, в общем-то мнения, что «дальше падать уже некуда». Следует ориентироваться только на реальное поведение цены и на показания технических индикаторов, которые в некоторой степени могут помочь в принятии решения, и в случае, если рынок продолжает движение, открывать позиции в ту же сторону. При этом уделять внимание ценовым уровням.

Показания технических индикаторов сейчас не совсем единодушны. В то время, как средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» продолжает стремительно снижаться, мы можем отметить некоторое сужение ценового канала. Если раньше почти каждый очередной дневной минимум касался нижней границы ценового диапазона «Болинджера», то сейчас можно наблюдать незначительный отскок. Это – пока что признаки незначительного снижения усредненных темпов падения инструмента и воспринимать их как сигнал разворота пока что преждевременно.

Перестала снижаться и гистограмма MACD. В к завершению сегодняшнего торгового дня уже можно отметить, что произошло пересечение гистограммой сигнальной линии снизу вверх. Подчеркнем, что вплоть до появления явных и недвусмысленных признаков разворота некоторую консолидацию скользящих средних, на основе которых строится MACD можно рассматривать лишь как признак замедления темпов снижения.

Сигнал, который демонстрирует индикатор «Стохастик» уже является более значимым. Речь идет о формировании дивергенции между собственными минимумами индикатора и соответствующими ценовыми минимумами. Цене удалось пройти ниже предыдущей впадины, а индикатору – нет.

Рассмотрим технические уровни.

Изображение

Итак, наиболее важная поддержка расположена на отметке 1.1004, а текущая цена на момент написания статьи уже поднялась выше поддержки 1.1048. Первое сопротивление, которое потребуется преодолеть в случае, если начнется разворот тенденции, расположено на отметке 1.1092. И после этого возможен подъем в область 1.1128-1.1136, а в случае пробоя и этих уровней – далее 1.1179, 11204. Более глубокого отскока на ближайшее время планировать не приходится.

Исходя из вышесказанного мы предлагаем следующие торговые рекомендации. В случае, если будет преодолена ключевая поддержка – продолжаем рассматривать продажи, ориентируясь только на рыночное движение, но не на предположения.

Подъем и закрепление цены над отметкой 1.1092 позволит более уверенно говорить о возможности коррекции. После того, как это случится при отскоке от указанного уровня как от поддержки и при наличии бычьих сигналов можно будет рассматривать покупки.

Изображение

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=565
Аналитика от компании LiteForex

Аватара пользователя
LiteForex Analytic
Представитель ДЦ
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 07 май 2007, 00:40

Непрочитанное сообщение LiteForex Analytic » 10 май 2007, 17:02

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики производных инструментов. Индексы. Технический взгляд

Символ: EURLFX

10 мая 2:16

Автор: Максим Устин

Глядя на индекс евро не возникает сомнения, что коррекция предшествовавшего восходящего тренда началась. Это привело к тому, что в различных временных планах инструмент движется разнонаправленно. В то время, как долгосрочная перспектива для индекса остается нацеленной на рост, в среднесрочном плане мы наблюдаем флэт, а в краткосрочном плане, вероятнее всего, зарождается нисходящий тренд. В ходе достаточно активного снижения 8 мая инструмент нашел поддержку на отметке 2.4921, отойдя таким образом от ключевого максимума 2.5103 (от 27 арпеля) почти на две фигуры. Вчерашние торги также оказались в целом за медведями, хотя в первой половине дня можно было наблюдать некоторый рост. Минимум от 8 мая не был преодолен, но и говорить о признаках разворота пока что нельзя, мы наблюдаем сверхкраткосрочную консолидацию после падения 8 мая, которое по динамичности было выше среднего для данного инструмента.

Изображение

Дальнейшее снижение индекса представляется наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития событий, хотя, конечно свою интригу (с фундаментальной точки зрения) вносят и предстоящие сегодня заседания Центральных Банков Еврозоны и Великобритании, на которых будет решаться судьба монетарной политики. Тем не менее, какое решение ни будет принято, возникновение новых максимумов выше ключевого (описанного в начале статьи) пика, представляется весьма маловероятным.

Показания технических индикаторов в целом свидетельствуют в пользу развития нисходящей динамики в дальнейшем. Можно видеть признаки разворота вниз средней линии индикатора «Полосы Болинджера», что сопровождается значительным расширением ценового канала – реакцией на динамичное снижение 8 мая.

Продолжает активно снижаться и гистограмма индикатора MACD. Медвежий сигнал в виде пересечения гистограммой сигнальной линии индикатор продемонстрировал впервые еще 1 мая, а в случае если цена хотя бы останется на текущих уровнях, то вероятность пересечения нулевой отметки и получения подтверждающего сигнала весьма высока.

Снижается и индикатор «Стохастик», однако мы должны отметить, что в данный момент он уже находится в области перепроданности, поэтому необходимо быть готовым к некоторой сверхкраткосрочной коррекции.

Рассмотрим технические уровни.

Изображение

Кроме уровня поддержки, найденного 8 мая на отметке 2.4921 мы можем отметить наличие дополнительной поддержки 2.4928. Ближайшие к цене сопротивления располагаются на отметках 2.4949, 2.4959, 2.4971. Колебания в пределах данных уровней вполне вероятны.

В случае, дальнейшего роста цены можно отметить сопротивления 2.4997, 2.5024. При этом продолжение снижения будет поставлено под сомнение и текущие перспективы потребуют пересмотра.

Однако, пока что мы в целом предлагаем ориентироваться на продажи. Открытие позиций на продажу можно осуществить как при откате до отметки 2.4997 при наличии разворотной модели, так и при пробое уровня 2.4921.

После уверенного преодоления и закрепления цены над отметкой 2.5024 можно будет продумать возможности открытия позиций на покупку при отскоке от указанного уровня как от поддержки и при наличии бычьих сигналов технических индикаторов.

Изображение

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=566
Аналитика от компании LiteForex

Аватара пользователя
LiteForex Analytic
Представитель ДЦ
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 07 май 2007, 00:40

Непрочитанное сообщение LiteForex Analytic » 10 май 2007, 17:08

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики финансовых инструментов. Кросс-курсы. Технический взгляд

Символ: EURGBP

10 мая 19:04

Автор: Максим Устин

Динамика кросс-курса «Евро-Фунт» продолжает оставаться флэтовой, сохраняя боковую направленность в пределах очень узкого ценового диапазона. Причем, мы отмечаем отсутствие направленного движения во всех трех рассматриваемых нами временных планах, что подтверждается также техническими индикаторами, которые будут рассмотрены ниже.

В ходе сегодняшних торгов оба компонента данного финансового инструмента (и Евро и Фунт) с фундаментальной точки зрения испытывали давление в связи в принятием решений по монетарной политике ЕЦБ и Банка Англии. Однако, относительное положение английской и единой европейской валют практически не изменилось, если не считать роста менее чем на полфигуры.

Изображение

Текущая цена консолидируется вблизи средней линии индикатора «Полосы Болинджера», оттолкнувшись от нижней границы ценового диапазона. Ранее высказанное предположение относительно того, что цена будет оставаться в пределах канала, изображаемого данным индикатором не только полностью подтверждается вплоть до сегодняшнего дня, но и пока что мы не находим причины утверждать, что ситуация может в ближайшее время измениться. Поэтому пока что мы не можем предполагать ничего другого, кроме продолжения флэта по данному инструменту.

Рассмотрим вкратце показания технических индикаторов. Итак, средняя линия «Болинджера» сейчас представляет собой ось тяготения для текущих цен, расположена она горизонтально, что сопровождается сужающимся ценовым диапазоном.

Гистограмма MACD консолидируется вблизи нулевой отметки. Относительное положение отдельных баров гистограммы практически полностью повторяет ценовые движения. В частности, сегодня с начала торгового дня цена несколько выросла (как мы отмечали ранее, менее, чем на полфигуры), и это привело к некоторому росту текущего значения гистограммы. Как правило, при наличии какой-то направленности, мы предполагаем, что пересечение нулевой отметки может стать подтверждающим сигналом. По данному инструменту подтверждать нечего, поэтому даже в случае если гистограмма незначительно опустится ниже нуля, мы не сможем трактовать это как весомый медвежий сигнал.

То же самое касается «Стохастика». Классическая трактовка его показаний – это идентификация возможных откатов и поиск наилучших точек входа вдоль тренда при наличии такового. В отсутствие движения индикатор просто колеблется вместе с ценой, не неся никакой полезной информации.

Чем более долгосрочным является флэт, тем внимательнее необходимо следить за техническими уровнями, потому что только путем пробоя границ канала вверх или вниз рынок может сообщить нам, что началось движение.

Изображение

Рассмотрим, прежде всего, три наиболее важные точки. Максимум от 19 марта 0.6866 представляет собой верхнюю границу долгосрочного флэта, нижняя граница которого располагается на отметке 0.6746 и была сформирована 3 апреля. В случае развития восходящего движения внимание еще можно обратить на последний локальный максимум, который был сформирован 27 апреля на отметке .06842. Преодоление этого уровня снизу вверх, само по себе, конечно не позволит нам утверждать наличие восходящего тренда. Тем не менее, при этом обстоятельстве необходимо будет подготовиться к такой возможности.

Прочие уровни сопротивления располагаются на отметках 0.6817, 0.6828, 0.6838. Несколько малозначимых уровней поддержки располагаются на отметках 0.6808, 0.6803, 0.6794, 0.6781.

При данных обстоятельствах мы считаем инструмент не пригодным для торговли, однако, в случае, если конкретная торговая тактика требует использования данного инструмента в составе «портфеля», то рассматривать продажи мы рекомендуем не ранее, чем цена опустится ниже и закрепится под отметкой 0.6781. Рассматривать покупки рекомендуется только после прохода и закрепления цен выше отметки 0.6828.

Изображение

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=567
Аналитика от компании LiteForex

Аватара пользователя
LiteForex Analytic
Представитель ДЦ
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 07 май 2007, 00:40

Непрочитанное сообщение LiteForex Analytic » 10 май 2007, 21:14

Аналитика от компании LiteForex

Обзор рынка от 10 мая 2007 г. Основные пары.

Символ: EURUSD

10 мая 22:50

Автор: Сергей Мельников

EURUSD

После достижения 27 апреля текущего года, основной торговой парой, максимума на отметке 1.3688, мы наблюдаем глубокую коррекцию, начавшуюся в начале текущего месяца. На момент написания статьи текущая цена тестирует линию поддержки нисходящего ценового канала на краткосрочных таймфреймах, что говорит нам о возможном начале более агрессивного движения медведей.

Изображение

Итак на 30-ти минутном графике с 30 апреля текущего года и до настоящего момента находится в нисходящем ценовом диапазоне движения и, как уже было выше сказано, в данный момент тестирует линию поддержки канала, находясь на критических максимумах дл понижения, расположенных на уровнях 1.3470.
Если американской валюте удастся закрепиться ниже данной отметки, есть большая вероятность того, что глубокая коррекция сменится довольно агрессивным медвежьим трендом.
В случае отбоя от линии поддержки пара проследует для начала 1.3500, а затем к уровням 1.3540, максимум для восходящего движения в текущем нисходящем диапазоне считаю уровень 1.3580, который является в частности уровнем сопротивления.

Изображение

На периоде Н1 пара так же, как и на выше рассмотренном таймфрейме пребывает в нисходящем ценовом канале и так же, тестирует поддержку нисходящего канала, максимумы для понижения в котором расположены в районе 1.3470 – 1.3460.
Дальнейшее падение европейской валюты к уровням 1.3450 будет первым сигналом для рассмотрения коротких позиций и соответственно выходом из текущего диапазона движения, как на данном таймфрейме, так и на периоде М30.
Однако, не смотря на текущее понижения, я считаю уровни, на которых расположена пара в данное время, отличными для открытия длинных позиций.

Уровни поддержки и сопротивления:

Уровни поддержки: 1.3425, 1.3350, 1.3180, 1.2980

Уровни сопротивления: 1.3520, 1.3560, 1.3580, 1.3630


Индикаторы:

- %R После нескольких предыдущих попыток закрепится в области перепроданности, индикатору сегодня сие действие все же удалось.
В данный момент индикатор находится у минимумов зоны перепроданности и движется исключительно горизонтально.

- MACD После периода понижения гистограммы и дальнейшего горизонтального движения в отрицательной зоне, МАСД предпринял вторую попытку понижения гистограммы и в данное время продолжает понижаться, находясь при этом ниже нулевого барьера.

- Stochastic После начала довольно агрессивного снижения, начавшегося 8 мая, «Стохастик» так и не достигнув зоны перекупленности развернулся и до настоящего момента продолжает равномерно понижаться, пробив сегодня, линию границы зоны перепроданности.

Изображение

На среднесрочном периоде Н1, пара до настоящего времени находилась в восходящем ценовом канале, однако, в свете текущих событий я вправе рассматривать формирование совершенно иного направления движения. В данное время пара находится на минимумах нисходящего диапазона движения, расположенных в районе 1.3480 – 1.3460. В случае если «евродоллару» удастся закрепиться ниже этих уровней, пара сменит динамику движения на периоде Н4, сформировав либо горизонтальный, либо нисходящий ценовой канал.

Изображение

На дневном таймфрейме пара располагается в непосредственной близости к уровню восходящей поддержки, однако по прежнему находится в рамках восходящего ценового канала. Максимумы для понижения в текущем восходящем канале располагаются в районе 1.3420 – 1.3380, если доллару удастся укрепиться до этих уровней, он встретит на своем пути скользящую среднюю МА (60), выступающую в данном случае в качестве поддержки для европейской валюты.

Состояние рынка на данный момент довольно переломное, если на краткосрочном периоде мы увидим смену диапазона торгов, это потянет за собой и динамику движения, как на периоде Н1, так и на Н4, а в дальнейшем возможно и на долгосрочном таймфрейме Д1.
Однако сам я к данному сценарию отношусь холодно и по прежнему больше склоняюсь к продолжению восходящего долгосрочного движения в район 1.4000.

Движение пары, в течение дня: В случае отбоя, восходящее.

Межбанковские дневные минимумы и максимумы по паре EURUSD составляют:

Максимум: 1.3562
Время: 09:33:00
-----------------------
Время: 20:04:00
Минимум: 1.3464
-----------------------
Амплитуда: 0.73 %
______________________________________



Наиболее важные экономические данные, на которые стоит обратить внимание в ближайшее время:

11.05.2007

- Безработица по Канаде, за апрель (15.00 мск.)

- PPI – индекс цен производителей по США, за апрель(16.30 мск.)

- PPI – стержневой индекс производственных цен по США, за апрель (16.30 мск.).

- Розничные продажи по США, за апрель (16.30 мск.)

- Запасы природного газа в США (18.30 мск.)


____________________________________________________________

Опционные уровни:

--------- EUR ---------

Опционы на покупку: 1.3625, 1.3675, 1.3775

Опционы на продажу: 1.3575, 1.3475, 1.3375




--------- GBP ---------

Опционы на покупку: 1.9995, 2.0095, 2.0195, 2.0295

Опционы на продажу: 1.9895, 1.9795, 1.9695, 1.9595




--------- JPY ---------

Опционы на покупку: 120.45, 121.15, 121.90, 122.60

Опционы на продажу: 119.70, 119.00, 118.40, 117.65


Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=568
Аналитика от компании LiteForex

Аватара пользователя
LiteForex Analytic
Представитель ДЦ
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 07 май 2007, 00:40

Непрочитанное сообщение LiteForex Analytic » 10 май 2007, 23:28

Аналитика от компании LiteForex

Обзор рынка от 10 мая 2007 г. Основные пары.

Символ: NZDUSD

11 мая 1:21

Автор: Сергей Мельников

NZDUSD

Установив 18 апреля текущего года абсолютный максимум на отметке 0.7491 пара начала корректироваться после довольно длительного восходящего движения.

Изображение

На 30-ти минутном таймфрейме данного инструмента до сегодняшнего дня, укладывалось в нисходящий ценовой диапазон, но, после сегодняшнего теста линии поддержки канала, доллар США смог закрепится в районе ~ 0.7290 – 0.7280, где и торгуется в данное время.
Максимумом для понижения в краткосрочном нисходящем канале на таймфрейме М30, являлась отметка 0.7300.
При закреплении пары ниже, что мы и наблюдаем в настоящее время, будет сформирован новый, более агрессивный, нисходящий диапазон движения.

Изображение

На таймфрейме Н1 пара с момента становления исторического максимума, двигается в нисходящем ценовом канале, подтверждая тем самым, глубокую коррекцию, последовавшую после длительного восхождения.
В данное время американская валюта тестирует уровни максимумов, нисходящего диапазона колебаний, расположенные в районе ~ 0.7280.
Смена настроений на периоде М30, может потянуть за собой и динамику 60-ти минутного графика, в связи с чем, на обеих временных зонах, будут сформированы новые, вероятнее всего, нисходящие направления движения.


Уровни поддержки и сопротивления:

Уровни поддержки: 0.7260, 0.7210, 0.7140

Уровни сопротивления: 0.7365, 0.7385, 0.7400


Индикаторы:

- %R После пробоя индикатором линии отсечения зоны перекупленности %R временно приостановил понижения, но в свете последних дней продолжил ранее начатое движение и в данное время направлен горизонтально, находясь ниже середины диапазона колебаний.

- MACD Немного спустя, после формирования парой максимума, МАСД начал понижение гистограммы, которое длится и по настоящее время. В текущий момент индикатор достиг нулевого барьера.

- Stochastic Также, после начала коррекции, индикатор пересек линию отсечения зоны перекупленности и до настоящего времени продолжает снижаться. Находится ниже середины диапазона своего колебания.

Изображение

В среднесрочной перспективе пара до сегодняшнего дня двигалась в повышающемся ценовом диапазоне, однако, пробой уровня восходящей поддержки, говорит нам о том, что пара, скорее всего, формирует либо боковой ценовой канал, к чему я больше всего и склоняюсь, либо нисходящий диапазон движения. Пробой поддержки, расположенной на уровне 0.7270 и дальнейшее закрепление ниже, лишь подтвердит сценарий развития нисходящего движения.

На долгосрочном периоде Д1, противостояние Новозеландского и Американского долларов разворачивается в рамках широкого восходящего ценового канала с максимальной амплитудой движения равной 8.67 %.
В случае смены динамики движения на более младших таймфреймах, рассмотренных выше, пара может устремиться к минимумам ценового канала, расположенным в районе 0.6980 – 0.6960, в случае пробоя парой этого уровня, можно будет рассматривать Sell позиции, ориентированные на долгосрочную перспективу.

Изображение

Движение пары, в течение дня: Восходящее/боковое.

Межбанковские дневные минимумы и максимумы по паре NZDUSD составляют:

Время терминала LiteForex

Максимум: 0.7362
Время: 01:45:00
-----------------------
Время: 23:48:00
Минимум: 0.7268
-----------------------
Амплитуда: 1.29 %

______________________________________




Наиболее важные экономические данные, на которые стоит обратить внимание в ближайшее время:

11.05.2007


- Безработица по Канаде, за апрель (15.00 мск.)

- PPI – индекс цен производителей по США, за апрель(16.30 мск.)

- PPI – стержневой индекс производственных цен по США, за апрель (16.30 мск.).

- Розничные продажи по США, за апрель (16.30 мск.)

- Запасы природного газа в США (18.30 мск.)


____________________________________________________________

Опционные уровни:

--------- EUR ---------

Опционы на покупку: 1.3625, 1.3675, 1.3775

Опционы на продажу: 1.3575, 1.3475, 1.3375




--------- GBP ---------

Опционы на покупку: 1.9995, 2.0095, 2.0195, 2.0295

Опционы на продажу: 1.9895, 1.9795, 1.9695, 1.9595




--------- JPY ---------

Опционы на покупку: 120.45, 121.15, 121.90, 122.60

Опционы на продажу: 119.70, 119.00, 118.40, 117.65


Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=569
Аналитика от компании LiteForex

Ответить