Цена нефти

В этом форуме рассматриваются вопросы, связанные оценкой запасов различного сырья, глобальными аспектами развития мировой экономики.
Аватара пользователя
Trader_
Приверженец
Сообщения: 628
Зарегистрирован: 24 мар 2005, 14:55

Цена нефти

Непрочитанное сообщение Trader_ » 21 янв 2011, 12:48

Интересно будет узнать, кто что думает, и не обсуждается ли это где-то еще (может кто-то вспомнит какую-нибудь статью 5-летней давности или просто другие ссылки).

На днях я прочитал новость о том, что гос. долг США превысил 14 трнл. долларов, вспомнил о необеспеченности доллара, о давних и постоянных разговорах, что доллар - пустая бумажка, и подумал о том, насколько условны деньги вообще, валюта, все эти ставки, инфляции, курсы, и ведь если спуститься "на землю", все происходит как в анекдоте "...Этот подшипник как стоил бутылку водки, так и будет стоить".

Предположим, что рыночная цена и ее тренд справедливо отражает динамику спроса-предложения, но деньги - посредники, и в конечном счете, если у меня есть вагон нефти, ни выпить, ни съесть я ее не могу, и плевать, за 60 или 120 долларов/юаней/франков я ее продам, главное - во что я смогу одеться, что поесть, в каком доме из какого кирпича я буду жить, и насколько тепло там будет? Таким образом, глядя на график нефти с ценой в $97 за "бочку", я задумался - а что эти 97 долларов значат? Что, если, используя долларовые курсы, составить "бартерные" цены товаров и перейти к первобытному рынку, где за X бочек нефти я сразу получаю N мешков сахара (минуя взаимный обмен на бумажные купюры). И цены эти более важны по той простой и "природной" причине, что я, как и человек, живший даже 120 лет назад, кушаю все еще хлеб, сахар, арбузы, икру... что угодно, но не "открытки" с изображением американских президентов или российских городов :) Металлические монеты переваривать тоже не научился :(

Очень удачно наткнулся на сайт indexmundi.com, где можно в удобной форме посмотреть графики цен товаров вплоть до 30 последних лет (cсылку даю, чтобы во-первых, кто-то мог перепроверить то, что я здесь насчитал, а во-вторых, если интересно, смог бы построить графики других товаров). Я скачал цены только на нефть, золото, серебро и сахар, сравнил их между собой, и ниже привожу то, что получилось, если "оценить", сколько бы дали за 1 баррель нефти того или иного товара в течение последних 30 лет (золото и серебро - в тройских унциях, а сахар я решил для более простого, "жизненного" восприятия, перевести в килограммы).

График стоимости нефти, выраженный в унциях золота за 1 баррель:
Изображение
График стоимости нефти, выраженный в унциях серебра за 1 баррель:
Изображение
График стоимости нефти, выраженный в килограммах сахара за 1 баррель:
Изображение

Что мы видим на графиках? Что нефть, "взлетевшую" почти до $100, не то, что "дорогой" не назвать, а ее, по сравнению с другими годами, можно просто "даром" получить, "обменяв" 135-140 кг сахара на бочку, тогда как за нее в прошлые годы по 200-400 кг давали. Вот ведь где "реальное", практическое обогащение - сколько времени один, конкретный и живой человек, сможет пить сладкий чай, имея 140 килограмм сахара, и на сколько ему хватит полутонны?

Если вернуться к практической цели - заработать (причем побольше мешков сахара ;) , а не долларов, хотя промежуточно счет именно в них прирастает), можно предположить, что в силу тех или иных обстоятельств, учитывая цикличность колебаний, нефть может со временем"дорожать" по отношению к другим товарам, развернувшись вверх. На "бартерных" графиках это может быть достигнуто либо за счет снижения цен других товаров в долларах, либо за счет удорожания нефти. Конечно, золото с серебром вполне могут временно скорректироваться после своего взлета, однако, даже если золото уйдет на $1200, чтобы обеспечить подъем цены до 0,13 унций золота за баррель, нефть должна хотя бы вернуться к $160. А если учесть, что мы смотрим большие циклы на 30-летних графиках, и подъем нефти в золотом или сахарном эквиваленте будет происходить в течение N лет, золото к тому времени после любых коррекций может быть и в районе $2000, и выше, из чего можно предполагать, что цены в районе $250/баррель и выше не должны будут никого удивлять. Дальше каждый может делать свои выводы (смотря кто чем занимается и живет). Интересно узнать комментарии, обсудить, найти доводы для подкрепления вышеизложенного или наоборот, разрушающие картину. Например, вчера наткнулся на упоминание о том, что страны-экспортеры уже давно стараются наращивать добычу, чтобы продать побольше дорогой (в долларах, разумеется) нефти. А рост предложения, как известно, снижает цену, что мы видим на приведенных графиках "ценности".
Жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьёзно — смешно. Обращаться несерьёзно — опасно. Акутагава Рюноскэ

Аватара пользователя
Georgi
Эксперт
Сообщения: 1726
Зарегистрирован: 12 дек 2003, 16:19

Re: Цена нефти

Непрочитанное сообщение Georgi » 21 янв 2011, 13:48

Что мы видим на графиках? Что нефть, "взлетевшую" почти до $100, не то, что "дорогой" не назвать, а ее, по сравнению с другими годами, можно просто "даром" получить, "обменяв" 135-140 кг сахара на бочку, тогда как за нее в прошлые годы по 200-400 кг давали.
Думается что поднимут сахар в цене,,,хотя Чубайс может начать производить нано сахар из нефти,тогда конечно другой сценарий. :)
-

Аватара пользователя
Trader_
Приверженец
Сообщения: 628
Зарегистрирован: 24 мар 2005, 14:55

Раз уж заговорили о сахаре

Непрочитанное сообщение Trader_ » 21 янв 2011, 14:46

:xaxa: А ведь вариант! Раз уж заговорили о сахаре, то вот как оценивается он в "золотом" эквиваленте (унций золота за 1 кило сахара)
Изображение
С одной стороны, резко подскочил - возможна и краткосрочная коррекция вниз, а с другой - не самая дорогая цена за последние 30 лет :)
Жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьёзно — смешно. Обращаться несерьёзно — опасно. Акутагава Рюноскэ

Аватара пользователя
mirror
Старожил
Сообщения: 1591
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 22:45
Откуда: Нижний Новгород
Контактная информация:

Re: Цена нефти

Непрочитанное сообщение mirror » 21 янв 2011, 15:07

Познавательное исследование.
Хотя трудно, должно быть, сравнивать нефть, золото, серебро с продуктами питания (сахар и т.п.)
К тому же, как правильно замечено, во многом цена зависит от спроса/предложения, но не всегда.
Рынок нефти по сути монополизирован и легко управляем. Пока, практически, отсутствуют альтернативные источники энергии, спрос на нефть будет всегда. И, как думается, рост потребления нефти не выше роста добычи. Если сравнить некоторые цифры, то можно заметить, что потребление нефти в мире из года в год в среднем одинаково (те же последние 30 лет) и балансируется потреблением газа, электричества, угля и т.п.
Для примера, в 2009 году Россия добывала 9,93 млн. баррелей в день, в 2010 - 10,15 млн. баррелей. В советские времена добыча нефти в России достигала своего максимума в 1987 году, и составляла 11,48 млн. баррелей в день.
Таким образом, можно сделать скромные выводы, что цена нефти в большей степени формируется не спросом а монополистом. Не думаю, что нефть перестанут покупать, если завтра она взлетит в два раза... так же не считаю, что спрос увеличится в трое, если цена нефти упадет на половину...
Audiatur et alters pars
Всероссийское Сообщество Трейдеров
Консультируем, инвестируем, защищаем
Мы работаем для Вас!

Аватара пользователя
Georgi
Эксперт
Сообщения: 1726
Зарегистрирован: 12 дек 2003, 16:19

Re: Цена нефти

Непрочитанное сообщение Georgi » 21 янв 2011, 15:29

mirror писал(а):Таким образом, можно сделать скромные выводы, что цена нефти в большей степени формируется не спросом а монополистом.
Скоро обьединятся селхозпроизводители,глобализация ничего не поделаешь, буем брать кг. сахара в кредит как и квартиру. :)
-

Аватара пользователя
Clawfinger
Модератор™
Сообщения: 1499
Зарегистрирован: 22 сен 2008, 12:35
Откуда: С берегов Днепра.

Re: Цена нефти

Непрочитанное сообщение Clawfinger » 21 янв 2011, 22:52

ТС попробуйте посчитать продукты питания, равняя на цены с нефтью, а так же выкиньте это бесполезное золото, возьмите серебро и палладий вместо золота. :|
Будет очень интересно. :|

Аватара пользователя
Trader_
Приверженец
Сообщения: 628
Зарегистрирован: 24 мар 2005, 14:55

Нефть-металлы

Непрочитанное сообщение Trader_ » 24 янв 2011, 10:47

Странно, но палладия я на indexmundi не нашел. Стоимость нефти относительно серебра уже приводил (вверху, 2-й график). Для сравнения решил взять алюминий, медь и никель:
Изображение
Изображение
Изображение
Жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьёзно — смешно. Обращаться несерьёзно — опасно. Акутагава Рюноскэ

Аватара пользователя
Trader_
Приверженец
Сообщения: 628
Зарегистрирован: 24 мар 2005, 14:55

Нефть-продукты питания

Непрочитанное сообщение Trader_ » 24 янв 2011, 11:18

Относительно металлов картины рисуются разные, а вот относительно продуктов питания, по крайней мере чай, рис, пшеница - нефть действительно подорожала.
Изображение
Изображение
Изображение
Жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьёзно — смешно. Обращаться несерьёзно — опасно. Акутагава Рюноскэ

Аватара пользователя
Trader_
Приверженец
Сообщения: 628
Зарегистрирован: 24 мар 2005, 14:55

Re: Цена нефти

Непрочитанное сообщение Trader_ » 24 янв 2011, 11:24

Заяц писал(а):Почем рыба? :)
Спрашивали? Отвечаем! :)
(насколько понял, на сайте с ценами подразумевался норвежский лосось, или что-то из их семейства)
Изображение

:cnf: ...стал подумывать - может пора вообще переходить на измерение цен в мешках риса, уподобившись древним японцам? Хорошая, ведь, "обеспеченная" (а точнее - материальная) валюта. :)
Жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьёзно — смешно. Обращаться несерьёзно — опасно. Акутагава Рюноскэ

Аватара пользователя
Georgi
Эксперт
Сообщения: 1726
Зарегистрирован: 12 дек 2003, 16:19

Re: Цена нефти

Непрочитанное сообщение Georgi » 24 янв 2011, 13:40

Trader_ писал(а):...стал подумывать - может пора вообще переходить на измерение цен в мешках риса, уподобившись древним японцам? Хорошая, ведь, "обеспеченная" (а точнее - материальная) валюта.
клещ заведётся и плесень сожрёт всю валюту. :)
-

Аватара пользователя
Clawfinger
Модератор™
Сообщения: 1499
Зарегистрирован: 22 сен 2008, 12:35
Откуда: С берегов Днепра.

Re: Цена нефти

Непрочитанное сообщение Clawfinger » 24 янв 2011, 16:20

Trader_ писал(а):стал подумывать - может пора вообще переходить на измерение цен в мешках риса,
Зачем изобретать велосипед вновь.
Есть индекс продуктов, расчитываемый одним из подразделениев ООН, может стот от него плясать? :|

Аватара пользователя
Trader_
Приверженец
Сообщения: 628
Зарегистрирован: 24 мар 2005, 14:55

Re: Цена нефти

Непрочитанное сообщение Trader_ » 26 янв 2011, 17:27

Clawfinger писал(а):Зачем изобретать велосипед вновь.
Есть индекс продуктов, расчитываемый одним из подразделениев ООН, может стот от него плясать? :|
Можно и так, наверное. Только если у индекса структура меняется, боюсь, что получится опять переход к инструменту в большей степени условному. А главное преимущество, которое пока меня заставляет оценивать конкретные и осязаемые товары - более "ясные" (на мой взгляд) графики, где проще определить - что дешево, а что дорого в паре "товар А/товар Б" (видны кое-где красивые исторические боковикии) и предположительно узкое и более простое "поле зрения" для аналитики, в том смысле, что на наличие конкретного товара влияет намного меньше факторов, чем на составной индекс, в котором этих схожих товаров десяток.
Жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьёзно — смешно. Обращаться несерьёзно — опасно. Акутагава Рюноскэ

Аватара пользователя
Clawfinger
Модератор™
Сообщения: 1499
Зарегистрирован: 22 сен 2008, 12:35
Откуда: С берегов Днепра.

Re: Цена нефти

Непрочитанное сообщение Clawfinger » 26 янв 2011, 19:23

Насчет структуры индекса не буду врать, так как не интересовался.

Ну а насчет пар, то я думаю что к примеру кукуруза-нефть, пшеница-нефть. Пары такого пошиба однозначно будут идти тандемом. Так как посевные компании и уборка урожаев ведется техникой которая заправляется отнюдь не воздухом. Ну и фермеры так же закладывают в цену стоимость горюче смазочных материалов и так далее. :|
Правда, еще будет иметь влияние погода, качество урожая и так далее.

Аватара пользователя
Trader_
Приверженец
Сообщения: 628
Зарегистрирован: 24 мар 2005, 14:55

Re: Цена нефти

Непрочитанное сообщение Trader_ » 27 янв 2011, 11:51

Согласен. А вот что только что увидел на РБК:
http://top.rbc.ru/economics/27/01/2011/534348.shtml

"Гречка как инструмент для инвестиций..." (из текста статьи) :-) Конечно, вся эта идея не нова, и много кто об этом может думать и думал. Я и спрашивал в начале темы - может кто-нибудь даже литературу или статьи какие-нибудь знает, но что поразило - именно спустя несколько дней после того, как сам этим заинтересовался, вижу такое, прямо массовая телепатическая связь :) .

Кстати, я пробую теорию на практике :) сижу в "длинных" контрактах на нефть против короткой позиции по палладию, так как относительно друг друга у них вот такая история:
Изображение
На самом графике явных технических сигналов не наблюдается (краткосрочно есть все же на данный момент пара отскоков от поддержики и попытка подъема), основным сигналом здесь стало раздельное рассмотрение цен и предположение, что палладий в долларовой цене должен скорректироваться, а кроме того, он дорогой и в паре с каждым из других металлов (серебро, платина, золото) - на графиках этих пар он в районе краткосрочных (с 2007 года) максимумов.

То есть, понятно, что после входа в позицию долларовые курсы каждого из товаров меня не интересуют. Я фактически обменял N унций палладия на X баррелей нефти (равнозначной стоимости) и намереваюсь "закрыть" пару, когда эти X баррелей нефти удастся обменять на большее количество палладия. Вот только думаю над одним вопросом - стоит ли вообще заниматься экзотическими парами, и пытаться выручить прибыль в любом из товаров (сегодня планирую заработать прибыль сахаром, а завтра - диз. топливом), или лучше выбрать одну, "свою" монету, и торговать, к примеру, всеми остальными именно в паре с фьючом на золото (планируя конечные результаты в единой валюте - золотой, или платиновой, главное - одной).
Жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьёзно — смешно. Обращаться несерьёзно — опасно. Акутагава Рюноскэ

Аватара пользователя
Clawfinger
Модератор™
Сообщения: 1499
Зарегистрирован: 22 сен 2008, 12:35
Откуда: С берегов Днепра.

Re: Цена нефти

Непрочитанное сообщение Clawfinger » 27 янв 2011, 14:13

"Гречка, как инструмент инвестиций" LOL
Поржал, мне только интересно что автор курить. :xuxu:
В мире гречка сама по себе не популярна, как у нас. А в Китае ее выращивают для корма скота, вот эту же гречку спекулянты закупают и продают затем у нас. Это касается, что России, что Украины. :|
Trader_ писал(а):Вот только думаю над одним вопросом - стоит ли вообще заниматься экзотическими парами, и пытаться выручить прибыль в любом из товаров (сегодня планирую заработать прибыль сахаром, а завтра - диз. топливом), или лучше выбрать одну, "свою" монету
Я думаю над монетой не стоит заморачиватся. Да и если вы найдете свою "монету", не факт что она будет постоянно правильным индикатором.
Золото по сути тот же пузырь.
По имеющиеся информации.
Инвесторы всего мира держать в хранилищах, до лучших времен около 30 000 тонн золота. А теперь представьте, когда появится какая то неожиданная новость, ну и все к примеру понесут обратно золото, оно моментально обесценится. :|

Ответить