Начало соревнования по созданию новых методов прогнозировани

Архив курьезных публикаций на форумах клуба
Аватара пользователя
neophyte
Модератор™
Сообщения: 2754
Зарегистрирован: 20 сен 2002, 17:22
Откуда: Минск

Re: Re:

Непрочитанное сообщение neophyte » 07 ноя 2009, 23:24

sirius-2 писал(а):
Закрывайте тему, пусть она останется историей позора.

А уж чьего - Вашего с группой других лиц на форуме или моего - история покажет.
Больше похоже на выписку из истории прогрессирующей болезни. В стадии обстрения... :(
Торговая стратегия должна работать не в принципе, а на рынке!!!

Аватара пользователя
ArtHome
Приверженец
Сообщения: 485
Зарегистрирован: 03 май 2002, 15:39
Откуда: Ufa, Russia
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение ArtHome » 09 ноя 2009, 10:50

Рано закрывать. Тут такие события...)
http://originweb.info/news/2009/11/05_s ... kulov.html
===
Швейцарские ученые попробуют себя в роли экономических оракулов

Группа исследователей из Технологического института в Цюрихе начала открытый эксперимент по предсказанию поведения фондовых бирж Financial Bubble Experiment. Препринт статьи с изложением плана эксперимента, а также первой порцией предсказаний, появился на сайте arXiv.org.

Проект организован теми же учеными, которые предсказали падение китайского фондового индекса Shanghai Composite летом 2009 года. Тогда ученые заявили, что падение этого показателя должно случиться в период между 17 и 27 июля, однако оно произошло несколько позже - 4 августа 2009 года. В результате многие ученые засомневались в качестве предсказаний, заявив, что они были подогнаны под действительность уже после обвала.

В рамках нового опыта специалисты планируют выпускать каждые шесть месяцев прогнозы изменений фондового рынка. Эти прогнозы предлагается передавать в arXiv.org как независимому наблюдателю. По истечении каждых шести месяцев их будут публиковать и сравнивать с реальной ситуацией. Подобная технология призвана исключить возможность манипулирования прогнозами после того, как они были сделаны.

Точные методы предсказаний ученые не раскрывают, однако известно, что они используют для работы законы физики. Например, для предсказания падения китайского индекса они использовали понятие положительной обратной связи в нелинейных системах - явления, при котором скорость роста основного параметра увеличивается с ростом его значения.

Источник: Lenta.ru
===
.......
Bye!

--- АЩКУЧ2002 & новая громатика

Аватара
rew
Приверженец
Сообщения: 668
Зарегистрирован: 16 мар 2004, 23:58

Непрочитанное сообщение rew » 09 ноя 2009, 11:58

ArtHome
Похоже это друзья Вигнера с котом Шридингера на подходе :-)

Аватара
sirius-2
Энтузиаст
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 15:30
Откуда: Нижний Новгород
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение sirius-2 » 20 ноя 2009, 17:05

"В 2007 году американская компания IBM объявила, что к 2015 году количество трейдеров на Лондонской фондовой бирже сократится на 90 процентов, поскольку большую часть торгов будут вести роботы. Согласно прогнозу IBM, выиграть в гонке торговых алгоритмов сможет та компания, которая разработает робота, способного максимально быстро реагировать на изменения на рынке."

По-видимому, часть трейдеров понимает, что их время подходит к концу плюс еще некоторые конкуренты, вот еще возможные причины злобных выпадов.

Вся эта информация из
http://forum.membrana.ru/forum/scitech. ... 27&page=68
участника e--Drew

13-OCT-2008 В ведущую двадцатку-2008 частных инвесторов вошли три торговых робота, говорится в итогах конкурса "Лучший частный инвестор-2008", проводимого журналом Smart Money совместно с фондовой биржей РТС. Ими стали robot_Spb, robot_Gambler и robot_Farida, занявшие в конкурсе 8-е, 10-е и 18-е место соответственно. http://lenta.ru/news/2008/10/13/robot1/
Торговым роботом называется специально разработанная программа, способная самостоятельно отслеживать показатели различных индексов на фондовой бирже и на основе полученных данных совершать сделки покупки или продажи. Одной из положительных сторон торговых роботов является более быстрая, чем у человека, реакция.
Чаще всего торговые роботы используются скальперами, которые в предварительных итогах конкурса "Лучший частный инвестор-2008" заняли лидирующие позиции. Доходность портфеля этих инвесторов увеличилась в 2-3 раза. Скальперами называют биржевых спекулянтов, действующих в операционном зале и осуществляющих быстрые операции по покупке и продаже ценных бумаг с незначительной прибылью и убытками. Свои торговые позиции скальперы держат открытыми в течение короткого периода во время торговой сессии.
Как уточняет Smart Money, самым популярным инструментом у инвесторов остается фьючерс на индекс РТС, причем особым спросом он пользуется у скальперов благодаря высокой ликвидности. Кроме того, участники торгов также предпочитают заключать срочные контракты на акции "Газпрома", Сбербанка и на курс доллара.

05-DEC-208 В резких колебаниях акций-2008 на биржах обвинили торговых роботов
Рост использования торговых роботов с более агрессивными алгоритмами расчета торговой стратегии привел к усилению волатильности на фондовых рынках до исторических максимумов, пишет газета The Financial Times (FT). Новые торговые алгоритмы используют данные о ценах за последние несколько часов торгов и позволяют быстро совершать сделки на бирже, влияя тем самым на отклонение средней цены. http://lenta.ru/news/2008/12/05/computer/
Как отмечает FT, ранее наиболее популярным алгоритмом являлся VWAP, использовавший данные об объеме торгов и ценах за последние десять и более лет для определения усредненного значения движения рынка. Считается, что если сделка совершается по стоимости ниже значения VWAP, то она является удачной, поскольку в будущем стоимость актива возрастет и он может быть продан по более высокой цене.
Использование агрессивных торговых алгоритмов, учитывающих движение цен только за последние часы торгов, зачастую приводит к тому, что торговые Pоботы начинают активно продавать или покупать ценные бумаги в зависимости от кратковременного изменения цены. В условиях финансового кризиса, когда в ходе торговой сессии цены могут сильно изменяться, такая тактика может приводить к "раскачиванию" рынка и еще большим изменениям стоимости биржевых инструментов.
Отчасти, использование торговых роботов с агрессивными алгоритмами привело к резкому росту рассчитываемого Чикагской фондовой биржей индекса волатильности рынка VIX . В октябре-2008, когда происходило одно из наиболее значительных снижений котировок на фондовых биржах, значение индекса увеличилось до 89,53 пункта. Это было показателем одновременно и паники инвесторов, и "расшатанности" рынка.
5 декабря 2008 года значение VIX составило 63,64 пункта, что говорит о сохраняющейся неуверенности инвесторов. B 2007 минимальное значение индекса составляло 15,82 пункта.
Напомним, что в конце сентября - октябре 2008 года колебания значений одного лишь индекса широкого рынка S&P 500 в США в ходе одной торговой сессии достигали 5-10 процентов в обе стороны. Причиной этому послужило банкротство американских банков Lehman Brothers и Washington Mutual, национализация нескольких финансовых организаций Европы, а также принятие правительством США "плана Полсона" по поддержке экономики 700 миллиардами долларов.
По данным бывшего инвестиционного банка Goldman Sachs, объем сделок, совершаемых клиентами и трейдерами банка с использованием торговых алгоритмов, достигает 15 процентов от общего объема сделок.

04-DEC-2008 Algorithmic trades heighten volatility, By Anuj Gangahar, http://www.ft.com/cms/s/0/3f57311e-c246 ... ck_check=1
The growing use of new types of computer models that react more quickly to the latest moves in prices is exacerbating the historically high levels of volatility in equity markets, according to traders.
Such “aggressive” algorithms that are based on the most up-to-date price data – often for just the previous hour or day on a particular stock – have replaced models using longer term valuation methods and historical data going back 10 years or more.
Sudden recent moves in prices can therefore prompt computer-based traders to quickly move into or out of a particular market.
This is fuelling the sudden swings in direction and heightened volatility that have become the norm in the US equity markets in recent times.
The CBOE’s Vix index of market volatility, known as Wall Street’s “fear gauge”, hit highs of close to 90 in October and has since fallen back to about 60 but still indicates heightened levels of distress.
In the past, a large proportion of algorithmic trading was accomplished using a simple model know as the Volume Weighted Average Price algorithm that uses historical data to calculate the average price at which a stock trades over a particular time period.
The theory is that if the price of a particular buy trade is lower than the VWAP, it is a good trade and will automatically go through and if it is higher, it is a bad trade and the algorithm will “move on”.
Goldman Sachs confirmed in a recent study that algorithmic trading clients had shifted away from the relatively passive VWAP algorithm to more aggressive models and within those models, were choosing more aggressive settings.
Goldman also pointed out that, amid the market turmoil, the use of algorithmic trading had remained steady, with algorithms making up 15 per cent of the total value executed by clients through Goldman Sachs in September compared with 16 per cent in May.
John Bohan, managing director of global execution services at BNP Paribas in New York, said: “With 10 per cent intraday swings in the S&P 500 index experienced recently, investors and traders are becoming less concerned with reducing the market impact of their activities and have drawn back from using VWAP algorithms.”
He added that many traders are now seeking out liquidity at all costs, finding a particular price, filling an order and then quickly moving on to the next price level.
“This has a knock-on effect on the market and is adding to the volatility in what would most accurately be described as a snowball effect,” he said.
Mark Palmer, chief executive officer of Streambase, an algorithmic trading software provider, said: “Amid the market turmoil, what you have to remember is that the market structure is shifting fairly rapidly. There are now more venues to trade and more volatility at the same time. At times of greatest volatility, algorithms tend to ‘whiplash’ and feed off one another.”

Аватара
sirius-2
Энтузиаст
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 15:30
Откуда: Нижний Новгород
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение sirius-2 » 20 ноя 2009, 17:07

В конкурсе "Лучший трейдер-робот 2008" первое место занял торговый робот robot_gambler с доходностью 583,21 процента. http://lenta.ru/news/2008/12/08/trade/ При этом в общем зачете конкурса "Лучший частный инвестор 2008" ему досталось 12-е место. Отметим, что в двадцатку лучших трейдеров на РТС вошли всего два робота. Вторым стал robot_saper с доходностью 293,64 процента.

10-JUN-2009 Биржа РТС заставит роботов платитьhttp://lenta.ru/news/2009/06/10/pay/ Российская биржа РТС с 16 июня вводит регулирование деятельности механических торговых систем, ведущих торги на срочном рынке биржи Forts, - так называемых "роботов". Об этом говорится в официальном пресс-релизе РТС.
Для роботов вводится пороговое значение транзакций, совершенных за один торговый день - 2000. В случае превышения этого показателя - за транзакции, не приводящие к сделкам, будет браться биржевой сбор. Его размер составит примерно 10 копеек.
===?===> В сообщении РТС отмечается, что многие неоптимальные "роботы" препятствуют эффективной работе других участников торгов. Таким образом, регулирование, введенное РТС, сможет облегчить нагрузку на системы брокеров и самой биржи.


24-JUL-2009 Американские трейдеры переключились на высокоскоростную торговлю http://lenta.ru/news/2009/07/24/trade/ Совокупные прибыли трейдеров, использовавших в торговле высокопроизводительные компьютеры на нескольких площадках в США в 2008 году, составили $21 миллиард, пo данным исследовательской компании Tabb Group. Использование мощных вычислительных систем для торговли на бирже в США уже стало обозначаться новым термином - "высокочастотная" торговля ( high-frequency trading ), поскольку позволяет совершать миллионы сделок за максимально короткий промежуток времени. "Классическим" трейдерам, не вооруженным компьютерами и торговыми роботами, такие скорости не доступны.
Торговым роботом называется компьютерная программа, способная самостоятельно отслеживать данные по нескольким индексам на фондовых биржах и на их основе совершать сделки покупки или продажи. Считается, что рост использования торговых роботов с максимально агрессивными алгоритмами расчета торговой стратегии привел к усилению волатильности на фондовых рынках в 2008 году.
Число "высокочастотных" трейдеров на биржах последние годы постоянно росло, вызывая тем самым и увеличение объемов торгов. По данным Нью-йоркской фондовой биржи с 2005 года объем торгов на ее площадках вырос на 164 процента. При этом число "высокочастотных" трейдеров сейчас превышает 50%. За счет своих скоростей такие участники рынка способны зарабатывать больше, чем "классические" трейдеры, и оказывать заметное влияние на рынок.
Издание The New York Times приводит следующий пример:
14 июля 2009 года американская компания Intel отчиталась о прибыли. Инвесторы сделали вывод, что другая крупная американская компьютерная компания Broadcom также может объявить о прибыли, и 15 июля начали скупать ее акции, рассчитывая позже продать их дороже. "Классические" трейдеры стали размещать заявки на покупку ценных бумаг.
Данные о заявках на покупку первыми получали "высокочастотные" трейдеры. Биржевые правила в США указывают, что информация о заявках на покупку или продажу ценных бумаг должна поступать ко всем участникам рынка одновременно. Однако в правилах есть лазейка позволяющая за отдельную плату передавать некоторым трейдерам информацию о заявках раньше, чем остальным участникам. Такими трейдерами являются, как правило, "высокочастотники".
Сразу после получения информации о спросе, торговые роботы "высокочастотных" трейдеров начали с высокой скоростью совершать множество небольших сделок, позволяющих определить, по какой максимальной цене участники рынка готовы покупать акции Broadcom. Средняя максимальная величина была определена на уровне в 26,4 доллара, хотя торги начались на отметке 26,2 доллара. После этого роботы стали осуществлять массовую скупку акций, в результате чего, ценные бумаги подорожали до 26,39 доллара за несколько часов. Когда "потолок" стоимости был достигнут, роботы начали продавать акции.
По некоторым оценкам, в ходе торговой сессии "классические" трейдеры купили 56 тысяч акций Broadcom за 1,4 миллиона долларов. Это на 7,8 тысячи долларов больше, чем заплатили за такое же число акций "высокочастотные" трейдеры... ...

22-SEP-2009 ММВБ обошла ведущие биржи мира по количеству роботов http://lenta.ru/news/2009/09/22/robot/ Гиперактивные инвесторы, использующие автоматизированные системы торговли, подали на ММВБ в августе более 55 процентов заявок на операции с бумагами. Об этом сообщается в опубликованной на сайте биржи статье. Общее количество роботов, участвующих в торговле на бирже превысило 70, что в два с лишним раза больше, чем до января 2009 года.
Доля заявок, подаваемых роботами, на ММВБ больше, чем на ведущих биржах мира, пишут "Ведомости". Соответствующая цифра для Deutsche Boerse в 2009 году составляет 42 процента, лондонской LSE - 30 процентов, а на нью-йоркской NYSE в июне она составила чуть более 48 процентов.
Вместе с тем, доля роботов в общей массе трейдеров остается небольшой. Число инвесторов, в интересах которых выставлялись заявки, в разные месяцы составляло от 70 до 100 тысяч. Если считать по объему торгов, то здесь автоматы занимают около 12 процентов, причем эта доля незначительно изменилась за последние годы.
Pоль роботов в биржевой торговле не следует преувеличивать. В основном они работают с "голубыми фишками". В этих операциях ликвидности и так достаточно. В сделках с менее ликвидными ценными бумагами конкуренцию людям они составлять не могут.
=?==> Специалисты ММВБ отмечают, что рост популярности торговых автоматов несет в себе риски для устойчивой работы биржи. Высокая активность роботов означает увеличение нагрузки на торгово-клиринговую систему и на программно-технические средства участников торгов.
Другая ведущая российская биржа - РТС - в июне ввела сертификацию торговых роботов, работающих на срочном рынке FORTS. Кроме того, площадка теперь требует плату за превышение предела транзакций (2 тысячи в день). ММВБ планирует принять аналогичные меры.


10-NOV-2009 from Василий Сычев [bРОБОТОТРЕЙДИНГ: Алгоритмическая торговля на биржах становится все более популярной http://lenta.ru/articles/2009/11/10/robots/
" С развитием компьютерных технологий алгоритмическая торговля на фондовых биржах становится все более популярной - роботы-трейдеры, в отличие от людей, могут молниеносно заключать тысячи и даже миллионы сделок, принося владельцу ощутимый доход. Например, в ходе трех недель конкурса "Лучший частный инвестор-2009" на РТС robot_Lorap сумел заработать свыше 1,1 миллиона рублей. "
" Роботы, ведущие торги на бирже, являются специально разработанными программами. Основываясь на математических алгоритмах, они могут самостоятельно отслеживать показатели различных индексов на фондовой бирже и на основе полученных данных совершать сделки по покупке или продаже. Обычно объем сделок роботов в несколько раз превышает количество сделок, которые совершают люди.
Чаще всего торговые роботы используются скальперами - трейдерами, играющими на незначительном изменении цены инвестиционного инструмента за короткий промежуток времени. Свои торговые позиции скальперы держат открытыми в течение короткого периода во время торговой сессии, получая с каждой из них незначительную прибыль или убыток. "

Part-2 Полезные роботы
" Конкурс "Лучший частный инвестор-2009" стартовал на РТС 15 октября 2009 года. К 10 ноября 2009 года лидерами конкурса стали именно скальперы, причем семеро из них пользуются торговыми алгоритмами. К середине торгового дня первое место по доходности инвестиций занимал участник dettier с 1,7 тысячи заключенных сделок. С начала конкурса он сумел заработать 1,425 миллиона рублей, а доходность его инвестиций составила 3,9 тысячи процентов.
Определить робота на бирже довольно сложно, поскольку правила торговой площадки не обязывают участников специально оговаривать свой статус. Их можно опознать лишь на основании статистики по косвенным признакам, например, по числу совершенных за торговую сессию сделок. Так, участник cofite.ru, из названия которого не следует, что он робот, к 14:30 по московскому времени на бирже РТС заключил 11,6 тысячи сделок, заработав с начала конкурса 487 тысяч рублей. Для сравнения, некий veg сумел заключить всего 49 сделок, заработав с 15 октября 194,7 тысячи рублей.
Если же смотреть по прибыльности инвестиций, то в первую десятку лучших инвесторов вошли, очевидно два робота, про одного из которых сложно сказать, использует ли он алгоритмическую торговлю. Участник robot_Lorap за время проведения конкурса сумел заработать 1,1 миллиона рублей. Второй потенциальный робот - dettier (РТС его к торговым алгоритмам не относит). Большинство из лидеров конкурса держат свои позиции на торгах открытыми 1-5 секунд. Изредка этот показатель может доходить до десяти секунд.
Именно благодаря своему быстродействию торговые роботы начинают набирать популярность. В августе 2009 года свыше 55 процентов заявок на операции с бумагами на бирже ММВБ были поданы инвесторами, использующими торговых роботов. Число роботов составило 70. Для сравнения, до января 2009 года их было в два раза меньше. ММВБ стала лидером среди мировых бирж по числу заявок, поданных роботами. Например, этот показатель для немецкой Deutsche Boerse составляет 42 процента, Лондонской фондовой биржи - 30 процентов. "

Part-3 Вредные роботы
" Рост популярности алгоритмической торговли несет в себе риски для работы биржи - высокая активность роботов увеличивает нагрузку на торгово-клиринговые системы бирж, а также на программно-технические средства других участников торгов. Чтобы немного ограничить использование торговых роботов, биржа ММВБ планирует в ближайшее время ввести плату за превышение максимального числа операций. Таким образом уже поступила РТС - она взимает плату, если трейдер в течение дня заключил свыше двух тысяч сделок.
Торговые роботы представляют опасность для фондовых рынков не только из-за нагрузки на системы, но и из-за используемых алгоритмов. В последнее время все большую популярность приобретают более агрессивные, по сравнению с прежними, алгоритмы.
Ранее в мировой практике наиболее популярным торговым алгоритмом являлся VWAP, использовавший данные об объеме торгов и ценах за последние десять и более лет. Эта информация использовалась для определения усредненного значения движения рынка. Считается, что если сделка совершается по стоимости ниже значения VWAP, то она является удачной, поскольку в будущем стоимость актива возрастет и он может быть продан по более высокой цене.
Агрессивные алгоритмы за меру времени при прогнозировании движения рынка берут последние несколько часов (а некоторые - даже минут). Это приводит к тому, что торговые роботы начинают активно продавать или покупать ценные бумаги в зависимости от кратковременного изменения цены. Такая практика позволяет трейдерам, большинство из которых - скальперы, получать большие прибыли.
В конце прошлого года европейские и американские биржевые регуляторы предположили, что рост использования торговых роботов с более агрессивными алгоритмами расчета торговой стратегии привел к усилению волатильности на фондовых рынках. Роботы как бы "раскачивали" рынок, и без того неустойчивый в условиях глобального финансового кризиса. По оценке регуляторов, "раскачивание" могло стать одной из причин усиления кризиса на биржах.
Косвенным подтверждением такой версии является индекс волатильности фондового рынка VIX, рассчитываемый Чикагской фондовой биржей. Во время обострения кризиса осенью 2008 года, когда происходило одно из самых значительных снижений котировок на биржах, значение VIX выросло до 89,53 пункта. Это было свидетельством одновременно и паники инвесторов, и "расшатанности" рынка. В декабре 2007 года значение VIX составляло 15,82 пункта. 10 ноября 2009 года значение VIX снизилась до 24,19 пункта.
Общемировая тенденция позволяет говорить о том, что торговых роботов на фондовых площадках будет становиться все больше. При этом не исключено, что долгосрочная торговля уступит место краткосрочной, в рамках которой позиции будут открываться даже не на секунды, а на миллисекунды. Впрочем, опасаться, что фондовые биржи превратятся в большие залы с компьютерами без людей, не стоит - роботы эффективны только при торговле высоколиквидными бумагами, но беспомощны на рынках с небольшим оборотом средств. " //Василий Сычев

Аватара пользователя
mikki33
Модератор™
Сообщения: 2090
Зарегистрирован: 24 окт 2006, 17:13
Откуда: Israel

Re: Начало соревнования по созданию новых методов прогнозировани

Непрочитанное сообщение mikki33 » 20 ноя 2009, 19:33

Обсуждалось уже
viewtopic.php?f=11&t=134234

И, к тому же, 1.1 миллион рублей - это около 40 тыс. долларов. Деньги совсем несерьезные.

А вот такие монстры как Renesas, MotheRock и другие со своими системами и алгоритмами, в июле 2007 и октябре 2008 теряли миллиарды (но нам кое-что перепало)...
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...

mikki33

Аватара
roman123
Приверженец
Сообщения: 589
Зарегистрирован: 19 апр 2009, 18:45

Непрочитанное сообщение roman123 » 22 ноя 2009, 14:33

одно не пойму-ну улетел ярд в никуда(как угодно-в тартарары,бездну,в никуда)....стало быть ктото его положил себе в карман.вопрос-как его найти в начать конструктивный диалог на предмет понимания и взаимного возврата?) улетели мильоны...плак плак..и типа не виноват никто))
Как молоды мы были,как искренне любили и верили в себя...))

Аватара пользователя
mikki33
Модератор™
Сообщения: 2090
Зарегистрирован: 24 окт 2006, 17:13
Откуда: Israel

Непрочитанное сообщение mikki33 » 22 ноя 2009, 21:29

roman123, это иллюзия. Ценообразование на рынке это функция ожиданий. Фактически все цены - виртуальные, не обеспечены реальными деньгами и определяются только двумя факторами: сколько покупатель готов заплатить и сколько продавец готов получить. Поэтому бывают случаи, когда переход из рук в руки 1% акций какой-либо компании сдвигает цену на 30 и более процентов. В случае таких падений, "деньги" просто испаряются.

Кстати, о прогнозировании.
viewtopic.php?f=14&t=130237
Я оцениваю автора как "не безнадежного", я один из моих знакомых считает: "не безнадежен, но неинтересен".
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...

mikki33

Аватара
sirius-2
Энтузиаст
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 15:30
Откуда: Нижний Новгород
Контактная информация:

Re:

Непрочитанное сообщение sirius-2 » 22 ноя 2009, 23:55

mikki33 писал(а):
Кстати, о прогнозировании.
viewtopic.php?f=14&t=130237
Я оцениваю автора как "не безнадежного", я один из моих знакомых считает: "не безнадежен, но неинтересен".
В принципе автор начал в правильном направлении. Но он никогда не доберется самостоятельно до уровня моего подхода. Он рано полез в практические заработки. Ему еще надо было несколько лет (минимум, и то если бы справился) пахать и пахать, пытаясь развить теоретический подход. А так неудачи его сломают или будет полумошенничать (как тут многие занимаются) и дальше это он забросит, тем более что другие все равно раньше него выйдут на нужный результат, если я не соберусь со временем и основное опубликую.

Аватара
rew
Приверженец
Сообщения: 668
Зарегистрирован: 16 мар 2004, 23:58

Re:

Непрочитанное сообщение rew » 24 ноя 2009, 19:14

mikki33 писал(а): Кстати, о прогнозировании.
viewtopic.php?f=14&t=130237
Я оцениваю автора как "не безнадежного", я один из моих знакомых считает: "не безнадежен, но неинтересен".
Ссылка автора неработает :(

Аватара
roman123
Приверженец
Сообщения: 589
Зарегистрирован: 19 апр 2009, 18:45

Непрочитанное сообщение roman123 » 26 ноя 2009, 09:09

виртуальные цены?интересный подход-отдает безысходностью и так сказать философским отношением к жизни типа что есть деньги ?да так ничего страшного подумаеш цифирки и фантики))

полностью согласен с вами но могу предположить что вы уже не первый год в этой всей теме крутитесь чтобы эти самые циферки узреть у себя на карте..ну если виртуально то не проблема а где ваш лишний млн?их же дофига должно быть ну не нужны они никому ну пустое ведь ..клац клац по кнопочкам вот и денежка зазвенела ыыы)) не сочтите за идиотничество но вот не подскажите когда именно кто что будет продавать/покупать и чтобы маркет рухнул куда он там собирается(лично мне разницы нет жать Бай или Селл)? я в туже самую сторону встану.и за полчаса грубо заработаю на новую машину такие дела.спору нет если деньга плавает на фондовых(финансовых )просторах то она никому не нужна точнее технически ее весьма легко что называется зацепить-жмем кнопку и богатеем.ну чтото вот нет лично у меня лишнего млн ну нет и все тут..кто нить подбросьте ненужных фантиков..не нужно ими камины топить..мне пригодятся))

фунция ожидания? не вопрос-давайте ожидать в нужную сторону вы знаете куда нужно бдеть?) карочи оно понятно что это все такое..мирское так сказать..но мне бы побольше этого всего ненужного да и вам думаю не помешало бы
Как молоды мы были,как искренне любили и верили в себя...))

Аватара пользователя
mikki33
Модератор™
Сообщения: 2090
Зарегистрирован: 24 окт 2006, 17:13
Откуда: Israel

Re: Начало соревнования по созданию новых методов прогнозировани

Непрочитанное сообщение mikki33 » 27 ноя 2009, 17:30

Роман,

сегодня один из таких дней. Корреляции сломались. Все кванты сегодня будут влетать.

Вот, началось !
Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...

mikki33

Аватара пользователя
Clawfinger
Модератор™
Сообщения: 1499
Зарегистрирован: 22 сен 2008, 12:35
Откуда: С берегов Днепра.

Непрочитанное сообщение Clawfinger » 27 ноя 2009, 23:26

Такие дни, еще называют "Черными Лебедями". :| Вот и этот черный лебедь пришел.

Ответить