Простые задачки для трейдеров

Архив курьезных публикаций на форумах клуба
Аватара
Bazil
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 27 ноя 2008, 19:57

Непрочитанное сообщение Bazil » 09 июн 2009, 21:27

я думаю что причина в неправильной работе генератора случайных чисел. Скорее всего, число его значений без повторения лежит в районе 130 000, поэтому мы генерируем 1000 тиков, 130 баров и потом генератор начинает генерацию с нуля.
Я не встречал ни одного генератора, в котором бы числа начали повторятся уже через 130 000 значений. Это ничтожно мальенкий показатель. Когда-то давно я изучал генераторы СЧ и сделал вывод (на основе тестирования) что ряд значений у стандартных генераторов всегда один и тот же и составляет 2^32 значений. В принципе я могу изспользовать криптографическую библиотеку С++/Windows. Она будет генерить случайные числа в диапозоне -2^32 до 2^32 и к тому же будет эталоном чистоты, но это не изменит ситуацию.
Если изменить, сделать 1000 баров, но по 100 тиков, то получим вторую картинку, которая уже выглядит лучше.
Конечно, ведь тиков стало меньше, всего 1000х100=100 000 тиков. Выглядит действительно хорошо, но ведь это только часть картинки!

Хотя эта картинка плохо выглядит для случайного блуждания, она прекрасно согласуется сама с собой и с теорией о том, что хаос является абсолютной моделью устойчивости. Иными словами нельзя создать систему более устойчивую, чем хаотичную. Посмотрите на рисунок, такой симетрии позавидовал бы любой чертежный ватман.

В защиту адептов СБ можно сказать, что рынок во всех структурах времени и во всех возможных структурах пространства ведет себя как 100% уровновешенная хаотичная структура. Такое даже монетке не снилось, которой надо всего 1 000 000 тиков что бы войти в вечный зигзаг. Опять-таки слабые смещения (отклонения в 2-3% от эталонных 50%) проявляются с завидной постоянностью и устойчивостью. Не зависимо от того в каких структурах времени и пространства мы будем изучать движение цены, оно будет хаотичным!
возьмите реальные данные и постройте оценки волатильности на каждый час...
Вообще к адептам случайного блуждания нужно обращаться за помощью крайне осторожно, так как они имеют предвзятую точку зрения. Их заинтересованность может существенно исказить результаты. Думаю модели которые они используют являются своего рода производными обычных рынков (см. цитату выше), что конечно же неприемлемо, ведь систему для исследований нужно использовать на 100% не зависимую от реальных рынков. Необходимо доказать отсутствия "фактора А" без участия в этом самого "фактора А". Иначе получается что доказать отсутствие фактора "А" можно только тогда, когда этот фактор существует!
Сначала сделайте волатильность строго предсказуемой,
в пятницу больше в 3 раза чем в остальные дни.
потом, удалив ночные часы, сделайте разрывы
Ну не понимаю я, почему Вы с таким остервенением привязались к времени? Рынок существует вне контекста времени! Это только чартисты придумали для удобства разделить движение цены на временные интрервалы. По большому счету "квант рынка" - это минимальное изменение цены, т.е. 1 тик. Тики щелкают сами по себе, без помощи времени, да есть периоды когда кол-во тиков больше, есть периоды когда их меньше, но это не меняет картины. Мы могли бы анализировать графики крестики-нолики или ренко - в этих структурах вообще нет времени, зато рынок присутствует и он все тот же. Считаю задача по эмитации рынка будет коректно решена только в том случае если люди из кирпичиков-тиков составят те же графики что можно видеть на обычных графиках.

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Re:

Непрочитанное сообщение RedRat » 10 июн 2009, 00:25

[quote="Bazil]Я не встречал ни одного генератора, в котором бы числа начали повторятся уже через 130 000 значений. Это ничтожно мальенкий показатель. Когда-то давно я изучал генераторы СЧ и сделал вывод (на основе тестирования) что ряд значений у стандартных генераторов всегда один и тот же и составляет 2^32 значений. В принципе я могу изспользовать криптографическую библиотеку С++/Windows. Она будет генерить случайные числа в диапозоне -2^32 до 2^32 и к тому же будет эталоном чистоты, но это не изменит ситуацию.
[/quote]

Много вы встречали генераторов случайных чисел?
Обычный алгоритм это деление по модулю
http://en.wikipedia.org/wiki/Random_number_generator

очевидно, что через какое-то время числа начнут повторяться.
В нашем же случае достаточно чтобы стали повторяться даже не сами числа, а чёт/нечет.

Если мы рассматриваем случайное блуждание с двумя исходами, то в любой момент времени вероятность роста = вероятности падения = 0.5. И момент когда мы находимся на расстоянии 3 сигма от начальной точки ничем не выделяется. Поэтому от 3 сигма можно уйти и на 6 сигма, вероятность ненулевая. А в этом генераторе случайных чисел такое вообще не случается.
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 10 июн 2009, 07:53

Это не я привязался с остервенением ко времени - это кому-то данные показались неестественными по причине "Слишком частые гэпы, непонятные гепы внутри дня" - вот и режте себе на кванты рынка, квантизируйте по уровням и приходите к другой шкале неравномерного времени, там у вас всё будет стохастически гладко, как и должно быть у нормального случайного блуждания.


Ну а то, что монетка возвращается - ну как смените монетку. Сколько вас раз тыкать носом в random.org?
Случайное блуждание случайно по своему определению, а если у вас что-то у там возвращается - лечите голову.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Непрочитанное сообщение elite » 10 июн 2009, 09:35

Bazil писал(а):
Я не встречал ни одного генератора, в котором бы числа начали повторятся уже через 130 000 значений. Это ничтожно мальенкий показатель. Когда-то давно я изучал генераторы СЧ и сделал вывод (на основе тестирования) что ряд значений у стандартных генераторов всегда один и тот же и составляет 2^32 значений. В принципе я могу изспользовать криптографическую библиотеку С++/Windows. Она будет генерить случайные числа в диапозоне -2^32 до 2^32 и к тому же будет эталоном чистоты, но это не изменит ситуацию.
2^32
Херня полная.
Вы не изучали генераторы СЧ, потому что в компьютерах генераторы ПСЧ
Вы не делали тестирования, потому что ряд значений не составляет 2^32 -2^32 до 2^32
В принципе вы можете использовать библиотеку, но она не будет генерить СЧ в диапазоне -2^32 до 2^32, она не будет эталоном чистоты, она вообще не будет генерить СЧ.
Эта вшивая поганая хрень будет всего-лишь генерить ПСЧ пропуская более 99.9% значений из диапазона -2^32 до 2^32.

И по причине гона полной херни я бы вас записал в игнор на много лет.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Непрочитанное сообщение RedRat » 10 июн 2009, 11:37

elite писал(а):И по причине гона полной херни я бы вас записал в игнор на много лет.
Вай Элит, что такой злой? ФУПМ матч века проиграл?

Bazil писал(а):Ну не понимаю я, почему Вы с таким остервенением привязались к времени? Рынок существует вне контекста времени! Это только чартисты придумали для удобства разделить движение цены на временные интрервалы.
Время влияет на рынок. При ускорении движения появляется много желающих зафиксировать убыток или встать в эту сторону, momentum trading. Можно представить рынок в виде constant volume bars, CVB, вот там эта информация потеряется и будут важны именно тики.
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Аватара
Bazil
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 27 ноя 2008, 19:57

Непрочитанное сообщение Bazil » 10 июн 2009, 11:57

Вообще смысл в ваших словах есть. В самом деле памяти у монеты нет, поэтому она в каждый момент времени будет выпадать не зависимо от предыдущих значений.

С другой стороны, будущее кол-во положительных значений будет равно будущему кол-ву отрицательных значений, вопрос в том как при этом будут накапливаться положительные и отрицательные смещения. Предположим что в первых 10 000 тиках положительных тиков было на 40 тиков больше чем отрицательных и стоимость актива соответственно повысилась на 40 пунктов. Но во втором заходе уже отрицательных тиков было больше чем положительных на, скажем, 38 тиков, и стоимость актива снизелась на 38 пунктов (происходят колебания вокруг точки отсчета) и так не зависимо от кол-во таких заходов. Накопление возможно только в том случае, если раз за разом одних значений будет выпадать больше чем других (а это в больших объемах невозможно вроде как колокол сужается разве нет?).

Я возьму числа с random.org и посмотрю что из этого выйдет. Буду брать по 10 000 нулей и единиц (0 - понижение актива, 1- повышение). Думаю заходов 20-30 должно хватить, процедура трудоемкая, но зато мне откроется истина в последней инстанции.

Только пожалуйста не записывайте меня в игнор. Я просто пытаюсь поделится своими убогими мыслишками со светилами математической науки. Не обижайтесь на меня, ведь какой смысл обижаться профессору на первоклассинка? :guru:

Аватара
Avals
Приверженец
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 10 авг 2005, 08:52

Re:

Непрочитанное сообщение Avals » 10 июн 2009, 12:52

Bazil писал(а):Вообще смысл в ваших словах есть. В самом деле памяти у монеты нет, поэтому она в каждый момент времени будет выпадать не зависимо от предыдущих значений.

С другой стороны, будущее кол-во положительных значений будет равно будущему кол-ву отрицательных значений, вопрос в том как при этом будут накапливаться положительные и отрицательные смещения. Предположим что в первых 10 000 тиках положительных тиков было на 40 тиков больше чем отрицательных и стоимость актива соответственно повысилась на 40 пунктов. Но во втором заходе уже отрицательных тиков было больше чем положительных на, скажем, 38 тиков, и стоимость актива снизелась на 38 пунктов (происходят колебания вокруг точки отсчета) и так не зависимо от кол-во таких заходов. Накопление возможно только в том случае, если раз за разом одних значений будет выпадать больше чем других (а это в больших объемах невозможно вроде как колокол сужается разве нет?).

Я возьму числа с random.org и посмотрю что из этого выйдет. Буду брать по 10 000 нулей и единиц (0 - понижение актива, 1- повышение). Думаю заходов 20-30 должно хватить, процедура трудоемкая, но зато мне откроется истина в последней инстанции.

Только пожалуйста не записывайте меня в игнор. Я просто пытаюсь поделится своими убогими мыслишками со светилами математической науки. Не обижайтесь на меня, ведь какой смысл обижаться профессору на первоклассинка? :guru:
почитайте теоремы арксинуса
неплохо описано у Колмогорова «Введение в теорию вероятностей».
Заработать деньги - это смелость, сохранить - мудрость, а правильно потратить - искусство.

Аватара
Bazil
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 27 ноя 2008, 19:57

Непрочитанное сообщение Bazil » 10 июн 2009, 20:36

Да, похоже алгоритм на чет нечет оказался вырожденным. Простая замена на

Код: Выделить всё

if( MathRand() > 16383) RND+=0.0001;
else RND-=0.0001;
Вкорне изменила графики.

Аватара пользователя
VI099
Бывалый
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 19 окт 2008, 11:58
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Простые задачки для трейдеров

Непрочитанное сообщение VI099 » 03 авг 2009, 23:01

elite писал(а):1. Курс инструмента задается следующим образом.
В начальный момент цена равна 1.0000
В каждый новый тик кидается монетка, если орел p = p*1.0001, если решка p = p/1.0001
...
Доказать, что в данной ситуации для трейдера не существует прибыльной стратегии.
...
Абстрактных маразмов можно придумать много. Да ещё и деньги предлагать за матстат. Может сразу в репетиторы подашься? :xuxu: Немцы перед 2-ой Мировой войной подбросили разные головоломки странам Европы. И пока ученые их стран заморачивались они готовились к войне. Теперь по существу: "кидается монетка"... Кем кидается? Куда кидается? Когда кидается? Как кидается (с какими мыслями)? Сколько раз кидается? Если ты считаешь эти вопросы не значимыми - то, дружок, твоя наука в "каменном" веке!
"Если долго смотреть в бездну, бездна посмотрит на тебя". Ф. Ницше

Аватара пользователя
VI099
Бывалый
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 19 окт 2008, 11:58
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Re:

Непрочитанное сообщение VI099 » 04 авг 2009, 00:03

elite писал(а):
Bazil писал(а):
Я не встречал ни одного генератора, в котором бы числа начали повторятся уже через 130 000 значений. Это ничтожно мальенкий показатель. Когда-то давно я изучал генераторы СЧ и сделал вывод (на основе тестирования) что ряд значений у стандартных генераторов всегда один и тот же и составляет 2^32 значений. В принципе я могу изспользовать криптографическую библиотеку С++/Windows. Она будет генерить случайные числа в диапозоне -2^32 до 2^32 и к тому же будет эталоном чистоты, но это не изменит ситуацию.
2^32
Херня полная.
...
Эта вшивая поганая хрень ... .
И по причине гона полной херни я бы вас записал в игнор на много лет.
"херня" - эмоциональная реакция отрицания поступившей информации по причине не соответствия её внутренней системы мировоззрения (в данном случае научной) приёмника с элементами осуждения и пренебрежительного отношения к передатчику. LOL
"игнор на много лет" - напоминает изгнание падшего ангела.
elite, интеллигентному человеку должно быть терпимее к ближним. И потом, когда ученый намертво прицепился к своей системе мировоззрения это уже не ученый а верующий. А там и до фанатизма не далеко. Если ученый желает совершить качественно иное открытие надо мыслить свободно, даже абсурдно. Почитай Бредбери (кажется) про открытие машины времени.
"Если долго смотреть в бездну, бездна посмотрит на тебя". Ф. Ницше

Аватара
roman123
Приверженец
Сообщения: 589
Зарегистрирован: 19 апр 2009, 18:45

Непрочитанное сообщение roman123 » 04 авг 2009, 00:46

прошу прошенья несколько вне контекста последних сообшений можно хрюкну?)

ниже обсуждали вопрос спрэдов стаканов вилок ложек и тд....вот извините меня как говорится господь свидетель ни когда в жизни особо не морочился по вопросу спрэда ибо ну какая мне разница если сток купил на той неделе за пусть 20 уе а на этой неделе он стоит 21.80 не знаю как вас а меня в таких случаях перманентно выносит в плюс в смысле именно этой позиции

не нравится спрэд?ну покупайте по текушему маркету-читай рынку. что такова?

уже 5 год торгую и вот чесно говорю как на духу в гробу я спрэды видел вот и все.намедни РТС торговал.индекс точнее фьюч на оный индекс дополз до уровне 107000 и я его шортанул.он малеха потоптался на этом уровне плюс/минус и плавненько спустился вниз на 300р с мелочью и я -официально заявляю-закрыл позицию с плюсом по текушему маркету даже близко в стакан не смотрел..ни на внешний вид ни на дно последнего вот чесно всем говорю)

ИТОГО-в упор не пойму что вы там пару страниц назад так рьяно спрэды обсуждали понять невозможно совершенно

на форексе тоже самое-согласен могут раздвинуть так или иначе пунктов на 8-если больше это уже форменое наебалово мало кто из давнишних ДЦ так постоянно борзеет.хотя ясно что выход новостей к примеру это по сути своей вселенский гемор и нужно это предвидеть заранее. но о чем можно говорить если цена взметнулась в нужную мне сторону на 70 пунктов один фиг позиция в плюсе.

ВНИМАНИЕ-другой вопрос обший совокупный баланс портфеля там минусы могут быть какие угодно ..речь про единую взятую за образец позицию

сорри за флейм но был удивлен что такая комариная тема вызвала толпу слонов для обсуждения))
Как молоды мы были,как искренне любили и верили в себя...))

Аватара пользователя
VI099
Бывалый
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 19 окт 2008, 11:58
Откуда: Ростов-на-Дону

Re:

Непрочитанное сообщение VI099 » 04 авг 2009, 01:50

roman123 писал(а): ...
на форексе тоже самое-согласен могут раздвинуть так или иначе пунктов на 8-если больше это уже форменое наебалово мало кто из давнишних ДЦ так постоянно борзеет.хотя ясно что выход новостей к примеру это по сути своей вселенский гемор и нужно это предвидеть заранее. но о чем можно говорить если цена взметнулась в нужную мне сторону на 70 пунктов один фиг позиция в плюсе.

ВНИМАНИЕ-другой вопрос обший совокупный баланс портфеля там минусы могут быть какие угодно ..речь про единую взятую за образец позицию

сорри за флейм но был удивлен что такая комариная тема вызвала толпу слонов для обсуждения))
А про ночное EURDKK слышал? Некий, один из самых известных ДЦ дает 20 пнт. спреда. И ночью не расширял. И ночью движняк начинался в диапазоне (цена очень мало изменялась от "O" до "C")! Т. е. тень дневной свечи большая, а тельце махонькое. Один мой знакомый ставил "ловушки" на заданный макс./мин. от открытия и несколько месяцев "рубил капусту". От 0.4К $ до 11К $ "приподнялся". Так там всего 7 пнт. профита реально без риска поймать можно было и то, бля.., милость богов! Они, видимо, просекли свою лажу и выдают сейчас как все... А у других ДЦ либо изначально спред был большой, либо ночью расширяли, да и ходила цена "как положено" (вверх/вниз). Короче, прикрылась кормушка... Вот тут можно поймать ... как говорится бывают "отдельные недостатки" ещё. Дело в осведомленности.
"Если долго смотреть в бездну, бездна посмотрит на тебя". Ф. Ницше

Аватара
Odonkor
Любитель
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28 фев 2009, 17:40

Непрочитанное сообщение Odonkor » 04 авг 2009, 18:53

Этот ДЦ похоже Альпари. Мда, на 4Н 30 апреля просто расчёска идёт :xaxa: Тут и днём можно так скальпит.
Спред 20 пукнтов, 5 знак не считая.

Аватара пользователя
VI099
Бывалый
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 19 окт 2008, 11:58
Откуда: Ростов-на-Дону

Re:

Непрочитанное сообщение VI099 » 04 авг 2009, 20:59

Odonkor писал(а):Этот ДЦ похоже Альпари. Мда, на 4Н 30 апреля просто расчёска идёт :xaxa: Тут и днём можно так скальпит.
Спред 20 пукнтов, 5 знак не считая.
Верно... тот самый ДЦ! :red: Я уж постеснялся "упоминать о тех, о ком мы не говорим и говорить о тех, о ком мы не упоминаем" - мож всё ж таки не будут причесывать график.
"Если долго смотреть в бездну, бездна посмотрит на тебя". Ф. Ницше

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 16 авг 2009, 21:12

Есть такой параметр - доля спреда.
Если стратегия дает 40 годовых, а брокер (за счет разницы bid ask) от вашей стратегии получает 20 годовых,
то доля спреда составляет 50 процентов - то есть половину стратегии брокер забирает себе за счет своих услуг.

И вот типа считается, что доля спреда не должна быть больше 20 процентов.
Если у вас она при тестировании не более 20 процентов - то типа все пучком и не надо забивать себе голову.
Однако по факту получается, что доля спреда для очень многих стратегий из-за всяких проскальзываний, ночных раздвижений, нерыночных условий, выбросов тиков существенно больше тех самых 20 процентов.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Ответить