Простые задачки для трейдеров

Архив курьезных публикаций на форумах клуба
Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 08 июн 2009, 17:51

Ваш генератор псевдослучайных чисел и методология превращения его в орла/решку не подходит для данной задачи. В ваших псевдослучайных числах есть зависимость. Ваши якобы случайные числа неслучайны.

Требуется изменить методологию (загонять в отрезок 0-1 и смотреть больше-меньше 0.5) и/или попробовать другие генераторы псевдослучайных чисел.
В некоторых особо тяжелых случаях стоит использовать не генераторы псевдослучайных, а генераторы случайных чисел.

Например модуль perl cpan TrueRandom предоставляет такую возможность,


Никогда не доверяйте функции rand() из программного обеспечения вашего брокера.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
Bazil
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 27 ноя 2008, 19:57

Непрочитанное сообщение Bazil » 08 июн 2009, 21:23

Огрехи псевдослучайных генераторов известны. Но они не настолько значительны, что бы можно было получить принципиально различные результаты. Мой генератор псевдослучайных чисел вовсе не мой и уж тем более не брокера, а компании MetaQuotes. Ни один комьютер не может генерировать истинно случайные числа, но этого как правило и не требуется. Не думаю, что этот случай именно выходящий за рамки "как правило". Можно конечно использовать числа полученные с random.org и загонять их в диапозон 0-1, но картинки, я уверен, это не изменит.

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Непрочитанное сообщение RedRat » 09 июн 2009, 00:11

Я набросал прожку на С++
поставил размер бара = 1000 тиков
и всего 1000 баров

был неприятно удивлён совпадением результатов с Bazil, см картинку out1000
Изображение

я думаю что причина в неправильной работе генератора случайных чисел. Скорее всего, число его значений без повторения лежит в районе 130 000, поэтому мы генерируем 1000 тиков, 130 баров и потом генератор начинает генерацию с нуля. Так уж вышло, что эти бары при повторении создают периодические структуры.


Если изменить, сделать 1000 баров, но по 100 тиков, то получим вторую картинку, которая уже выглядит лучше.
Изображение

По-хорошему чтобы сделать случайный рыночный, надо каждый бар описывать нормальным распределением. А лучше еще волатильность бара чтобы как-то менялась со временем, будет некое подобие GARCH, но по этим вопросам вам к Элиту.
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 09 июн 2009, 07:36

Да уж.
А если бы это был эксперимент случайного блуждания молекулы в стакане воды, то мы бы с удивлением обнаружили, что молекула каждые 3 часа бегает по одному и тому же маршруту...
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
Evegn
Любитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 дек 2008, 13:31

Re:

Непрочитанное сообщение Evegn » 09 июн 2009, 10:47

RedRat писал(а): А лучше еще волатильность бара чтобы как-то менялась со временем, будет некое подобие GARCH, но по этим вопросам вам к Элиту.
Вот если бы Элит помог в экселе смоделировать такие котировки. Это же сколько потом систем можно было протестировать. :)
Не вешать нос, гардемарины!

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Re: Re:

Непрочитанное сообщение RedRat » 09 июн 2009, 10:51

Evegn писал(а): Вот если бы Элит помог в экселе смоделировать такие котировки. Это же сколько потом систем можно было протестировать. :)

Не @бите мозг, на случайном блуждании невозможно заработать. Ищите халявные рыночные котировки в инете или покупайте за деньги
www.tickdata.com
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Аватара
Evegn
Любитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 дек 2008, 13:31

Re: Re:

Непрочитанное сообщение Evegn » 09 июн 2009, 10:55

RedRat писал(а):
Не @бите мозг, на случайном блуждании невозможно заработать. Ищите халявные рыночные котировки в инете или покупайте за деньги
http://www.tickdata.com
Вы понимаете, я просто трясусь когда есть возможность смоделировать рыночное движение. Любопытсво просто раздирает прогнать свои МТС на этих данных. Если Элит или еще кто-то поможет смоделировать котировки по FDAX, часовки, то обязуюсь выложить результаты на рыночных данных и на смоделированных :)
Не вешать нос, гардемарины!

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Re: Re:

Непрочитанное сообщение RedRat » 09 июн 2009, 11:27

Evegn писал(а):Вы понимаете, я просто трясусь когда есть возможность смоделировать рыночное движение. Любопытсво просто раздирает прогнать свои МТС на этих данных. Если Элит или еще кто-то поможет смоделировать котировки по FDAX, часовки, то обязуюсь выложить результаты на рыночных данных и на смоделированных :)
Если вы написали МТС, то вы легко напишете и программу генерации случайных данных. Если вы купили/скачали готовую МТС то вам никто тут не поможет. Максимум я могу из дома выложить исходники для Visual С++, но их придется править.
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Аватара
Evegn
Любитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 дек 2008, 13:31

Re: Re:

Непрочитанное сообщение Evegn » 09 июн 2009, 11:43

RedRat писал(а): Если вы написали МТС, то вы легко напишете и программу генерации случайных данных. Если вы купили/скачали готовую МТС то вам никто тут не поможет. Максимум я могу из дома выложить исходники для Visual С++, но их придется править.
Вот у Ширяева взял формулу. А как волатильность подобрать? Учесть специфику , например фондового индекса? Это не понятно.
Вложения
Модель динамического хаоса.xls
Хаос
(1.25 МБ) 118 скачиваний
Не вешать нос, гардемарины!

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Непрочитанное сообщение RedRat » 09 июн 2009, 12:30

Мой вам совет, возьмите имеющуюся историю по FDAX, потом программно немножко модифицируйте, рандомно измените OHLC и прогоните опять. Поищите в инете на тему Монте-Карло. Ну или еще подумайте, как можно составить такой ряд, варианты есть, я о них говорить не буду.
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 09 июн 2009, 12:33

Сначала сделайте волатильность строго предсказуемой,
в пятницу больше в 3 раза чем в остальные дни.
потом, удалив ночные часы, сделайте разрывы

ну а дальше, гы-гы, можно начинать зарабатывать на этом

то есть ваша МТС будет зарабатывать - а вы искать ошибку, почему она, нехорошая *&$%, зарабатывает, когда заработать нельзя в принципе!
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
Evegn
Любитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 дек 2008, 13:31

Re:

Непрочитанное сообщение Evegn » 09 июн 2009, 14:08

RedRat писал(а):Мой вам совет, возьмите имеющуюся историю по FDAX, потом программно немножко модифицируйте, рандомно измените OHLC и прогоните опять. Поищите в инете на тему Монте-Карло. Ну или еще подумайте, как можно составить такой ряд, варианты есть, я о них говорить не буду.
В Велсе есть ГПСЧ который модифицирует имеющиеся данные. Я это уже пробывал. Данные получаются какие-то неестественные. Не ведет себя так дакс как этот генератор его перерисовывает :) Еще вот пытался придумать японские свечечги. Тоже данные какие-то странные. На них даже система которая в будущее смотрит сливает )))
Вложения
Случайное блуждание.xls
(1.16 МБ) 115 скачиваний
Не вешать нос, гардемарины!

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 09 июн 2009, 14:41

Критерий неестественности?
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
Evegn
Любитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 дек 2008, 13:31

Re:

Непрочитанное сообщение Evegn » 09 июн 2009, 15:04

elite писал(а):Критерий неестественности?
Слишком частые гэпы, закрытие бара почти всегда рядом с открытием. Это по файлику СБ. А на даксе непонятные гепы внутри дня. Такого не бывает :)
Вложения
daks.PNG
(33.66 КБ) 4 скачивания
abc.PNG
(39.75 КБ) 3 скачивания
Не вешать нос, гардемарины!

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 09 июн 2009, 16:04

возьмите реальные данные и постойте оценки волатильности на каждый час например
засуньте коэффициенты волатильности в модель garch, - постройте другой график

Гэпы начнут коррелировать (факты гэпа а не направление гэпа)

закрытие бара рядом с открытием - чините генератор псевдослучайных чисел
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Ответить