шедевр с элитом

Архив курьезных публикаций на форумах клуба
Аватара пользователя
Pavel Efimovih
Модератор™
Сообщения: 1501
Зарегистрирован: 30 сен 2006, 09:06
Откуда: Cанкт-Петербург

отрицательное мат ожидание у спекулянтов

Непрочитанное сообщение Pavel Efimovih » 12 июн 2008, 00:31

Highman писал(а):
То, что он зарабатывает (правильнее сказать зарабатывал, поскольку в своих книгах и интервью он говорит, что давно отошёл от дел) не так, как это обычно делают в индустрии, вроде бы известный факт.
Я бы не называл, менее активное участие(а оно не нулевое), отходом от дел. Это не более чем отход от оперативного управления, в стратегическое.

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: отрицательное мат ожидание у спекулянтов

Непрочитанное сообщение elite » 12 июн 2008, 09:05

Ага, вилочники на неликвиде подключились к нашему обсуждению...
:-)

Ну что ж, господа вилочники...
А знаете ли Вы что неликвид обычно возникает, когда инструмент имеет отрицательное матожидание.
Что бы показывать вилку, надо иметь буфер и деньги.
Буфер из инструмента.
Значит вилочники имеют буфер с отрицательным матожиданием.
И деньги с отрицательным матожиданиям.
А если еще и кредитное плечо, так это воообще...
Полная вилка!


А знаете господа вилочники, что бывает, когда вилочники думают в разных валютах или индексах?
Как они друг-другу буфера наливают, знаете?

Правильно, они за конечное время отдают большую часть своих денег брокеру или бирже.

Удачи Вам, вилочники!
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Непрочитанное сообщение RedRat » 12 июн 2008, 14:59

Элит, вы же сами писали, что маркетмейкер делает баблос на рынке. На неликвиде именно такие операции принесут положительное матожидание. Никто в здравом уме не работает рыночными ордерами.

Я торгую ликвидный инструмент, по моим оценкам 1/4 прибыли идет за счет спреда, остальное за счет стратегии. Скажем ER2, тик стоит 10 долларов. Комиссия за круг в районе 4, получается выгода.

В последнее время я задумываюсь о получении членства на бирже CME (лизинг), у кого-нибудь есть опыт, посоветуйте?
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Аватара
Highman
Любитель
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 10 фев 2008, 01:57

Re: отрицательное мат ожидание у спекулянтов

Непрочитанное сообщение Highman » 12 июн 2008, 16:35

Pavel Efimovih писал(а):
Highman писал(а):
То, что он зарабатывает (правильнее сказать зарабатывал, поскольку в своих книгах и интервью он говорит, что давно отошёл от дел) не так, как это обычно делают в индустрии, вроде бы известный факт.
Я бы не называл, менее активное участие(а оно не нулевое), отходом от дел. Это не более чем отход от оперативного управления, в стратегическое.

На счёт отошёл от дел я пожалуй резковато выразился, смысл конечно-же в том, что с началом своей благотворительной деятельности большая часть работы по управлению фондом была переложена на других людей. Что не мешало самому Соросу активно следить за ситуацией и брать, в отдельные моменты, работу под свой личный контроль. Вот, собственно, и всё.

Аватара пользователя
Andy_Mil
Модератор™
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 18 июл 2003, 22:24
Откуда: Colorado

Re: отрицательное мат ожидание у спекулянтов

Непрочитанное сообщение Andy_Mil » 12 июн 2008, 20:01

elite писал(а):А знаете ли Вы что неликвид обычно возникает, когда инструмент имеет отрицательное матожидание.
...
Значит вилочники имеют буфер с отрицательным матожиданием.
...
И деньги с отрицательным матожиданиям.
ух, аффтар жжот!!! инструмент с отрицательным матожиданием... деньги с отрицательным матожиданием... это ж просто пирдуха какой-то ;)
что за страшные звери эти вилочники и почему меня к ним причислили, тоже интересно...
You should never underestimate the predictability of stupidity

Аватара
Highman
Любитель
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 10 фев 2008, 01:57

Непрочитанное сообщение Highman » 12 июн 2008, 20:45

А отрицательное матожидание инструмента, нада думать, за счёт спредов и комиссий.
А буфер, видимо, чтобы не открывать короткие позиции.
А что если так попробовать: буфер рассматривать как некую долгосрочную инвестицию, а дальше то, о чём речь - лимит ордер сверху, лимит ордер снизу ?
В конце концов не из-за понижательного же тренда матожидание инструмента отрицательным стало ...

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Непрочитанное сообщение elite » 12 июн 2008, 21:26

Highman писал(а):А отрицательное матожидание инструмента, нада думать, за счёт спредов и комиссий.
А буфер, видимо, чтобы не открывать короткие позиции.
А что если так попробовать: буфер рассматривать как некую долгосрочную инвестицию, а дальше то, о чём речь - лимит ордер сверху, лимит ордер снизу ?
В конце концов не из-за понижательного же тренда матожидание инструмента отрицательным стало ...
Неликвид - он может быть неликвид потому, что никто не хочет на нем маркетмейкерить.
А почему не хочет?
А потому что, нет уверенности в росте компании.

Доходность от торговли спредом должна превышать убытки от обесценивания денег и убытки от недороста компании (если она растет меньше роста денежной массы).
Вот и неликвид поэтому.

Обратное неверно - если есть ликвид, то это не значит, что компания будет расти.
Компания могла просто подарить маркетмейкеру часть акций, что бы тот создавал ликвид, что бы эти акции хоть кто-нибудь да купил. Не от хорошей жизни компании идут на IPO.

Куда не плюнь, везде буква ж.
Последний раз редактировалось elite 12 июн 2008, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара пользователя
Andy_Mil
Модератор™
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 18 июл 2003, 22:24
Откуда: Colorado

Непрочитанное сообщение Andy_Mil » 12 июн 2008, 21:30

угу. особенно если учесть что понятие "мат ожидание" применимо лишь к случайным величинам. А считать инструмент или наличные деньги случайной величиной... что ж, это вполне в духе элита :xaxa:
You should never underestimate the predictability of stupidity

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 12 июн 2008, 21:57

я имею право измерять ценность чего либо в своих единицах, например делить все цены на количество денег.

А число денег в следующий момент времени есть случайная величина.

Если что-то, например цену в тугриках, мы делим на случайное число тугриков, то это будет очевидно случайная величина.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара пользователя
Andy_Mil
Модератор™
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 18 июл 2003, 22:24
Откуда: Colorado

Re:

Непрочитанное сообщение Andy_Mil » 12 июн 2008, 22:25

elite писал(а):я имею право измерять ценность чего либо в своих единицах, например делить все цены на количество денег.
разумеется, имеете право измерять что угодно в чем угодно. равно как и считать себя Наполеоном...
А число денег в следующий момент времени есть случайная величина.
глубокая мысль. то есть, заглядывая к себе в кошелек, вы никогда не знаете, сколько там денег? то есть, положили 100 рублей, закрыли кошелек, в следующий момент времени открываем - а там 200!!! или 10... черт возьми, да с таким кошельком в цирке выступать хорошо...
You should never underestimate the predictability of stupidity

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: отрицательное мат ожидание у спекулянтов

Непрочитанное сообщение elite » 12 июн 2008, 22:36

Andy_Mil писал(а): глубокая
мысль. то есть, заглядывая к себе в кошелек, вы никогда не знаете,
сколько там денег? то есть, положили 100 рублей, закрыли кошелек, в
следующий момент времени открываем - а там 200!!!
Положил 100 руб - общее число денег было 13 трл рублей
Открываю - там 100 рублей с виду те же, однако их ценность изменилась - так как где-то изменились цены и денежная масса, которая на миллион рублей уже больше.

13 триллионов 0 миллиардов 1 миллион 0 тыс 0 руб 00 коп
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
Highman
Любитель
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 10 фев 2008, 01:57

Re: отрицательное мат ожидание у спекулянтов

Непрочитанное сообщение Highman » 13 июн 2008, 00:50

elite писал(а): Положил 100 руб - общее число денег было 13 трл рублей
Открываю - там 100 рублей с виду те же, однако их ценность изменилась - так как где-то изменились цены и денежная масса, которая на миллион рублей уже больше.
13 триллионов 0 миллиардов 1 миллион 0 тыс 0 руб 00 коп
Однако деньги, что интересно, престают быть случайной величиной в момент потребления. И становятся исходом случайной величины. Для того, кто их тратит. После чего снова превращаются в случайную величину.
Или может быть в случайный процесс? За неделю до чёрного вторника одна случайная величина, а через неделю после - уже другая. (Если считать что обмена на товар/услугу за это время не было.)
И в добавок вопрос ещё - к чему привязать с.п./с.в. - к монете, к купюре, к индексу CPI ?
Привязывают, видимо, обычно к CPI.

Аватара
Highman
Любитель
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 10 фев 2008, 01:57

Непрочитанное сообщение Highman » 13 июн 2008, 01:19

Осталось только на объёме выпуска денежного станка случайное блуждание сгенерировать. ( а кто там кстати говорил про необходимость стимуляции сбережений (при перегреве ?) - кейнсианцы ?)
Тогда уж точно никаких сбережений не видать - только тратить все и будут. Стимуляция потребительского спроса. Впрочем, сейчас и так все тратят ( да ещё и заёмные, вдабавок, деньги ) ...

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 13 июн 2008, 08:17

Деньги в момент потребления не перестают быть случайной величиной, они просто перестают быть.
:-)

Для неслучайной величины матожидание равно самой величине.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
HomerPyle
Приверженец
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 31 дек 2006, 17:21

для общности изложения

Непрочитанное сообщение HomerPyle » 15 июн 2008, 14:46

фсе "неслучайные" величины образуют подмножэство множэства всех случайных величин .... иначе: "константа" есть случайная величина, которое принимает свое значени с вероятностью в 1 и все другие с вероятностью в нуль) ... ух блин тока-тока пару книг гарднера прочел (из дайджеста) ... куда занимательнее чем ваш очередной бред))

ПС: могу порекомендовать специалиста из кащенки)))) ... вам с таким мировоззрением жить поди тяжко))))
Фондовый рынок - организованная продажа подержанного оборудования (с) А.Гринспен

Ответить