Борис Алехин - Случайное блуждание цен на бирже

Архив курьезных публикаций на форумах клуба
Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 13 июн 2009, 09:46

GARCH - это не коэффициент, Гарч - это мартингал

Подробное определение в книжке Ширяева
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара пользователя
Deen
Энтузиаст
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 05 окт 2008, 11:24
Откуда: Херсон
Контактная информация:

Re:

Непрочитанное сообщение Deen » 13 июн 2009, 17:27

elite писал(а):GARCH - это не коэффициент, Гарч - это мартингал

Подробное определение в книжке Ширяева
Имелось ввиду коэффициент Шарпа. :cnf:
Тот, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины...

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 14 июн 2009, 13:37

Подсчитать Шарпа можно для чего угодно - лишь бы была ликвидная equity.

расчет коэффициента Шарпа

В недвижимости и опционах ликвидность хуже - поэтому можно проштрафовать стандарное отклонение на величину ликвидности.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
Evegn
Любитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 дек 2008, 13:31

Re:

Непрочитанное сообщение Evegn » 14 июн 2009, 16:28

elite писал(а):Подсчитать Шарпа можно для чего угодно - лишь бы была ликвидная equity.

расчет коэффициента Шарпа

В недвижимости и опционах ликвидность хуже - поэтому можно проштрафовать стандарное отклонение на величину ликвидности.
Там ошибка на сайте. EXP(LOG(1.5)/12) = 1,014 :)
Не вешать нос, гардемарины!

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 14 июн 2009, 16:36

А вы помножьте 1.014 саму на себя 12 раз и мы посмотрим у кого ошибка.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
Evegn
Любитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 дек 2008, 13:31

Re:

Непрочитанное сообщение Evegn » 14 июн 2009, 16:54

elite писал(а):А вы помножьте 1.014 саму на себя 12 раз и мы посмотрим у кого ошибка.
1.014^12 = 1.1815 Что то не сходится :)
Не вешать нос, гардемарины!

Аватара
Odonkor
Любитель
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28 фев 2009, 17:40

Непрочитанное сообщение Odonkor » 14 июн 2009, 17:38

Там ошибка не в расчётах, а в обозначениях. Вместо е должно быть 10 в степени(log1.5/12)= 1.034

Аватара
Odonkor
Любитель
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28 фев 2009, 17:40

Непрочитанное сообщение Odonkor » 14 июн 2009, 17:41

Точнее опечатка, а не ошибка. Элит в расчётах не ошибается.

Аватара
Evegn
Любитель
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 03 дек 2008, 13:31

Re:

Непрочитанное сообщение Evegn » 14 июн 2009, 17:53

Odonkor писал(а):Там ошибка не в расчётах, а в обозначениях. Вместо е должно быть 10 в степени(log1.5/12)= 1.034
Теперь понятно :)
Не вешать нос, гардемарины!

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 14 июн 2009, 18:05

log в Perl это натуральный логарифм, exp(log(a)) = a
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара пользователя
VI099
Бывалый
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 19 окт 2008, 11:58
Откуда: Ростов-на-Дону

Непрочитанное сообщение VI099 » 19 июл 2009, 20:47

elite, Ваше мнение о статье в "Форекс магазин" №277, стр. 13-21?
"Если долго смотреть в бездну, бездна посмотрит на тебя". Ф. Ницше

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 22 июл 2009, 11:02

Автор видимо никогда не делал Фурье анализ на garch блуждании.
Там тоже выявляются "волны", которые есть следствия зависимостей в колебаниях волатильности.
Однако знание того, что каждую пятницу волатильность намного больше, чем каждый понедельник,
ни коим образом не позволяет получать положительное матожидание.

Время на рынке асинхронно и разложение его на спектр не дает практического эффекта.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара пользователя
VI099
Бывалый
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 19 окт 2008, 11:58
Откуда: Ростов-на-Дону

Непрочитанное сообщение VI099 » 23 июл 2009, 13:26

Прискорбно что Форекс уже поглощает профессорско-преподавательский состав... Автор говорит о СБ, а чуть ниже о тренде.
"... Он замер, увидев сияние звезд, где звезд в самом деле нет!" ("Царица ветров и тьмы").
"Если долго смотреть в бездну, бездна посмотрит на тебя". Ф. Ницше

Аватара пользователя
VI099
Бывалый
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 19 окт 2008, 11:58
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Re:

Непрочитанное сообщение VI099 » 17 окт 2009, 04:14

elite писал(а): Если я сам лично не умею двигать предметы силой мысли, если мои друзья не умеют, и если не нашлось людей которые могли бы продемонстрировать такие способности, то двигать предметы силой мысли нельзя. Более строго нужно сказать, что "маловероятно что бы кто-то на этой планете это умел". Но по житейски можно просто сказать "что предметы мыслями двигать нельзя".
Ерунда полная. ИМХО, Элит, конечно, очень "научный" человек и общаться с ним, и читать, и спорить - одно удовольствие, но логика уж очень линейная в этих высказываниях. Данные высказывания уходят корнями в философию, а там для естественника полный мрак начинается. Немножко расширим горизонт восприятия: данная логика слаба вот почему. Например, человек не знает кто у него мать и он решил обследовать всех женщин на предмет материнства. Во-первых его матери уже может быть нет в живых. Во-вторых на обследования живущих женщин требуется время и пока идет обследование мир не стоит на месте кто-то умирает, а кто-то рождается. Т.е. даже обследовав всех женщин человек может не найти свою мать. А есть метод спросить у отца: "Отец, кто моя мать?". И отец говорит: "Вот твоя мать".
elite писал(а): Данная логика вполне правильна, научна и ею можно пользоваться. Она помогает многим людям принимать правильные решения и не попасться на удочку экстрасенсов, гадалок, гомеопатов, трейдеров, знахарей и колдунов.
Данная логика не правильна и принадлежит довольно примитивной науке. Дальше идет про "удочку" у экстрасенсов, гадалок и т. д. Явно отрицательное отношение к вышеперечисленной категории. Это вопрос знания и опыта человека. К сожалению, в этих вопросах у Элита нет ни знания ни опыта, судя по всему.
"Если долго смотреть в бездну, бездна посмотрит на тебя". Ф. Ницше

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 20 окт 2009, 11:52

Все врут.
Доктор Хаус.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Ответить