Сергей Алейников и случайное блуждание.

Архив курьезных публикаций на форумах клуба
Аватара
rew
Приверженец
Сообщения: 668
Зарегистрирован: 16 мар 2004, 23:58

Непрочитанное сообщение rew » 04 ноя 2009, 18:21

sirius-2

бизнес план-в данном вопросе дело 10..а то и 100-е :)
Вам пора уже аргументировать Вашу возможность решить задачу, или показать результат (можно и промежуточный) коль нехотите открывать решение.
Поверте, по поводу вашей "концепции"- не на пустом месте многие ёрничают :yes:
А насчет "раздражения", это не говорит для начала ВООБЩЕ НИ О ЧЕМ
.

Как и Ваша концепция, к сожалению. И никто Вам не мешает доказать обратное :|

Аватара
pppppppo_98
Практикант
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 31 окт 2009, 16:10

Непрочитанное сообщение pppppppo_98 » 04 ноя 2009, 18:52

sirius-2 писал(а):А уравнения гидро- газодинамики здесь тем более не причем, - это для грамотных специалистов.
И им уже около 200 лет удается эти модели использовать и для построек кораблей, подводных лодок, самолетов, ракет, гидростанций и гидросооружений и т.п.
И что за 200 лет хоть один умник точно решил уравнения движения слоя воды (например реки на повороте)?

Динамический хаос он и есть хаос - точных решений нет, интервал прогнозирования ограничен даже по чисто математическим причинам. А технически решается совсем другая задача - достижения допустимого интервала целевых значения( в пространстве и времени) в условиях неопределенности с помощью активного воздействия на среду, а не точное решение решения динамики сплошной среды
sirius-2 писал(а):Не надо искусственно впихивать искусственно проблематику рынка в проблематику совсем иных направлений.
И даже не стараюсь, но есть страхование урожаев, по крайней мере, где погода сталкивается с рынком

Аватара
pppppppo_98
Практикант
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 31 окт 2009, 16:10

Непрочитанное сообщение pppppppo_98 » 04 ноя 2009, 19:01

sirius-2 писал(а):Во всяком случае проблематика прогнозирования рынков НЕИЗМЕРИМО ПРОЩЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОГОДЫ
Да что вы говорите. Все проблемы психики, психологии (индивидуальной или групповой), социологии до сих пор не имеют вообще не имеют никакой внятного научного фундамента. Биология только-только начинает обретать научную описательную(даже не предсказательную) основу

Аватара
sirius-2
Энтузиаст
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 15:30
Откуда: Нижний Новгород
Контактная информация:

Re:

Непрочитанное сообщение sirius-2 » 04 ноя 2009, 21:47

pppppppo_98 писал(а):
sirius-2 писал(а):Во всяком случае проблематика прогнозирования рынков НЕИЗМЕРИМО ПРОЩЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОГОДЫ
Да что вы говорите. Все проблемы психики, психологии (индивидуальной или групповой), социологии до сих пор не имеют вообще не имеют никакой внятного научного фундамента. Биология только-только начинает обретать научную описательную(даже не предсказательную) основу
Это НЕ Я ГОВОРЮ, на это наука ответила в 20 веке ВПОЛНЕ УТВЕРДИТЕЛЬНО, а я тут лишь один из представителей этой весьма многочисленной в мире секты ученых. И фундамент прекрасный есть во многих направлениях.

Только все это НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ТОЙ ФРАЗЕ, что я сказал.
Вы совсем не поняли, что я имел в виду. Вы например, разницу между кубом и линейкой понимаете?
А между градусником, которым измеряете температуру Вашего тела и температурой в конкретный день на полощади, например, 10000 квадратных км (где одна метеостанция) при высоте погодообразующей атмосферы где-то в 20 км?

Аватара
sirius-2
Энтузиаст
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 15:30
Откуда: Нижний Новгород
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение sirius-2 » 04 ноя 2009, 22:24

pppppppo_98

"И что за 200 лет хоть один умник точно решил уравнения движения слоя воды (например реки на повороте)?"

А зачем его точно решать? Кому это нужно? Мне не нужно.

Я в свое время в институте гидравлику проходил, эксперименты ставил, теорию подобия изучал - все ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ, для тех кто знает и понимает.

"Динамический хаос он и есть хаос - точных решений нет, интервал прогнозирования ограничен даже по чисто математическим причинам."

Вы просто боитесь случайных процессов и не понимате, как с ними работать, хотя на рынке похоже работаете.

Во многих научно-технических направлениях со случайными процессами прекрасно справляются.

Проблема тут совсе в ином. Рынок это такая же синергетическая система, как и иные. Но дело в том, что тут специфические процессы происходят многоуровневые и требуется СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД для работы в этих условиях. Но аналогичные процессы происходят и совсем в иных прикладных направлениях. Но на финансовых рынках, накоплен гигантский опыт ЭМПИРИЧЕСКИХ ПОПЫТОК решения этой проблемы и есть определенные достижения по сравнению со всеми другими направлениями.

Поэтому подобные попытки ЛОБОВОГО решения или оценок с точки зрения стандартных "теоретических" подходов они В ПРИНЦИПЕ ОШИБОЧНЫ из-за неправильной трактовки известных теоретических методов. В приципе это вполне точно описано в книге Нидерхоффера.

А детали моего подхода я уже объяснять не буду - время моего терпения пока вышло, все-таки 6 лет прошло с начала 2003 г. Тем более что у Алейникова похоже что-то получилось, возможно какой-то более простой вариант того же подхода. А конкурентам, которые по его следам пойдут, помогать не буду (у меня продвижение идет по другой проблематике, ей и занимаюсь, в основном). Пусть свои сотни тысяч долларов сами отрабатывают.

"А технически решается совсем другая задача - достижения допустимого интервала целевых значения( в пространстве и времени) в условиях неопределенности с помощью активного воздействия на среду, а не точное решение решения динамики сплошной среды"

Вот именно и этого вполне достаточно для упомянутых мною объектов, а рынок это пока исключение, тут как раз нужен еще дополнительно мой подход.

"И даже не стараюсь, но есть страхование урожаев, по крайней мере, где погода сталкивается с рынком"

А что тут страховщики собрались? Я что-то никого тут за годы не заметил. Кстати, в страховании, я что-то тоже понимаю.

Аватара
pppppppo_98
Практикант
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 31 окт 2009, 16:10

Непрочитанное сообщение pppppppo_98 » 05 ноя 2009, 01:54

Во кстати фьючерс(лучше форвард чтоб вообще без издержек) на погоду просто идеальный вариант игры с нулевой суммой, и что-то увы их на рынке нет. Не притягивают случайные блуждания инвестора

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Непрочитанное сообщение elite » 05 ноя 2009, 11:55

pppppppo_98 писал(а):
elite писал(а):Во-первых выдача такого кредита есть процесс обратный эмиссии.
Выдача кредита, то есть средств для расчета и есть эмиссия.
Банковский кредитный мультипликатор является стационарным ограниченным коэффициентом, который в бум растет, а в кризис сжимается.
Возможности мультипликатора по наполнении деньгами экономики крайне ограничены.
Ограниченный мультипликатор не может быть источником постоянной эмиссии денег.

Эмиссия же вещь нестационарная - она растет без всяких ограничений - нули в деньгах приписываются регулярно - и источник эмиссии денег вовсе не в кредитном мультипликаторе, ни в любом другом мультипликаторе.


Сказка о том, что кредитный мультипликатор является источником денег активно пропагандируется с определенной целью. На самом деле это лженаучная теория не имеющая под собой статистических доказательств.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 05 ноя 2009, 12:02

фьючер на погоду нужен мне. Утверждение о том, что фьючерс на погоду никому не нужен - ложное утверждение.

Когда некоторые мои тесты на usdrur показывали зависимости - фьючерс на доллар как бы отсутствовал
Перестали проходить - появились предложения.

Сначала запускают garch, потом в новостях обсуждают инструмент, и это создает спрос на инструмент.

Спрос на фьючерс на погоду есть, garch запустить нельзя, но можно сделать вывод что якобы нет спроса - ведь его никто не обсуждает в новостях. Таким образом подменяется причина и следствие.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
pppppppo_98
Практикант
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 31 окт 2009, 16:10

Непрочитанное сообщение pppppppo_98 » 05 ноя 2009, 13:44

elite писал(а):фьючер на погоду нужен мне. Утверждение о том, что фьючерс на погоду никому не нужен - ложное утверждение.
Внедряй.Торгуй.Да пребудет с тобой сила.
elite писал(а):Спрос на фьючерс на погоду есть
Среди кого -поситетелей заштаных финансовых форумов или среди професиональных хеджеров-страховщиков.?

Аватара пользователя
Товарищ Сухов
Старожил
Сообщения: 1147
Зарегистрирован: 05 сен 2005, 17:17

Re: Сергей Алейников и случайное блуждание.

Непрочитанное сообщение Товарищ Сухов » 05 ноя 2009, 13:47

elite писал(а):и почему же бот, генерирущий случайное блуждание, не может вдруг не зайти очень низко и не обрушить рынок? Что ж ему помешает? Кто ему помешает? Особенно в случае когда он управляет многомиллиардными активами GSG?
А можно спросить что например значит обрушить рынок золота? Скупить все золото? Или продать все золото?

Аватара
pppppppo_98
Практикант
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 31 окт 2009, 16:10

Непрочитанное сообщение pppppppo_98 » 05 ноя 2009, 14:29

elite писал(а):Банковский кредитный мультипликатор является стационарным ограниченным коэффициентом, который в бум растет, а в кризис сжимается.
Понятно что бесконечностей в природе нет. Но каковы границы и как они устанавливаются? Путем переговоров заинтересованных сторон, или не так?
elite писал(а):Эмиссия же вещь нестационарная - она растет без всяких ограничений - нули в деньгах приписываются регулярно - и источник эмиссии денег вовсе не в кредитном мультипликаторе, ни в любом другом мультипликаторе.
Оценка ака цена есть ментальный процесс я это уже говорил.Но для того чтобы состоялась сделка нужны расчеты то есть материализация оценки. Вот тут и вступает в действие эмиссия с целью поддержания определенных групп неплатежеспособных в данный момент участников. Если ее не будет то будут банкротства.
elite писал(а):Сказка о том, что кредитный мультипликатор является источником денег активно пропагандируется с определенной целью. На самом деле это лженаучная теория не имеющая под собой статистических доказательств.
Источником денег ака расчетных средств по закону является центральный банк. И по законам каждый товар в сделках между резидентами платежной системы должен быть оценен в единицах обязательств этой платежной системы.


PS

Все что вы тут говорили об M1,M2, о кредитном предложении и прочая прочая ну вообще никакого отношение к расчетам текущего опер дня не имеет. Для текущих расчетов значение имеет только кредитные лимиты на операции со стороны участников платежной системы на друг друга ( в том числе ЦБ). Соглашусь, что на лимиты (по неизвестному алгоритму могут оказывать все перечиленные вами факторы), но если ЦБ утвердил проведение операций с плохими банками (или правительством - очень важны канал жмиссии) в каких-то лимитах - это и есть эмииссия.

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Непрочитанное сообщение elite » 05 ноя 2009, 15:18

pppppppo_98 писал(а):
elite писал(а):Банковский кредитный мультипликатор является стационарным ограниченным коэффициентом, который в бум растет, а в кризис сжимается.
Понятно что бесконечностей в природе нет. Но каковы границы и как они устанавливаются? Путем переговоров заинтересованных сторон, или не так?
Пусть кредитный мультипликатор колеблется в диапазоне 5-15.
В период бумов, когда все банки доверяют друг-другу он равен 15
В кризисы, в моменты недоверия банков банкам, банков и клиентов, мультипликатор грубо падает до 5.

Что бы хоть как-то сгладить этот эффект, ЦБ может снизить обязательства по резервам - но общую картину он развернуть не может. Лишних денег никто не получает. Цена игры равна нулю.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Непрочитанное сообщение elite » 05 ноя 2009, 15:25

pppppppo_98 писал(а): Все что вы тут говорили об M1,M2, о кредитном предложении и прочая прочая ну вообще никакого отношение к расчетам текущего опер дня не имеет.
Я вам занял 1 руб, а вы мне заняли 2 руб. Внимание вопрос - насколько увеличилось денежное предложение?

Ответ: наши с вами виртуальные взаимозачеты имеют очень далекое отношение к реальному денежному предложению. И мы не можем как два субъекта изменить цену игры с 0 на что-то другое.

Расчеты текущего дня также имеют далекое отношение к глобальному денежному предложению. И банки как субъекты не могут изменить нулевую цену игры.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Сергей Алейников и случайное блуждание.

Непрочитанное сообщение elite » 05 ноя 2009, 15:35

Товарищ Сухов писал(а):
elite писал(а):и почему же бот, генерирущий случайное блуждание, не может вдруг не зайти очень низко и не обрушить рынок? Что ж ему помешает? Кто ему помешает? Особенно в случае когда он управляет многомиллиардными активами GSG?
А можно спросить что например значит обрушить рынок золота? Скупить все золото? Или продать все золото?
Это термин социологический, а не математический.

Обрушить что-то - сделать что-то что бы популярной газете написали "рынок рухнул" "всё в шоке" и т.д.

Как правило это top самых сильных падений за неделю (или за день) за последние несколько лет.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
pppppppo_98
Практикант
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 31 окт 2009, 16:10

Непрочитанное сообщение pppppppo_98 » 05 ноя 2009, 15:53

elite писал(а):Что бы хоть как-то сгладить этот эффект, ЦБ может снизить обязательства по резервам - но общую картину он развернуть не может. Лишних денег никто не получает. Цена игры равна нулю.
еще раз повторяюсь цена игры не 0, а величина кредитов "красным" заемщикам (банки или правительство).
elite писал(а):Расчеты текущего дня также имеют далекое отношение к глобальному денежному предложению. И банки как субъекты не могут изменить нулевую цену игры.
Самое что ни на есть прямое только в результате расчетов в денежной экономике происходит движение товаров, услуг, обязательств и требований. Каждый элементарный акт денежного предложения есть взаиморасчет между контрагентами (двух или многосторонний). А игра изначально не нулевая, потому что в ней на кону стоит розгрыш реальных ценностей. И менно отражение количества этих ценностей и характер их переаспределния и создает ненулевую цену общей игры.

Ответить