Сергей Алейников и случайное блуждание.

Архив курьезных публикаций на форумах клуба
Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 05 ноя 2009, 16:12

Следуя вашей логики можно придти к выводу, что например скорость обращения денег (который тоже мультипликатор) создает денежное предложение. Соответственно, те кто, кто может переводить деньги с большой скоростью (например через телебанкинг) имеют особый статус и создают ненулевую цену игры.

Например игроки в Second-Life с виртуальными деньгами или смс-платежи создают ненулевую цену игры по-вашему.


Однако ж это бред. Мультипликатор - это мультипликатор. И мультипликатор не растет безгранично.
Он регулярно падает.
А денежное предложение - денежное предложение. Им заведует ЦБ.
И не через кредитный мультипликатор.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара пользователя
Kent
Бывалый
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 17 авг 2008, 04:50

Непрочитанное сообщение Kent » 05 ноя 2009, 16:13

Экономические игры характерны тем, что есть еще и налоги, что по аналогии соответствует зиро на рулетке.

Аватара пользователя
Kent
Бывалый
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 17 авг 2008, 04:50

Re: Re:

Непрочитанное сообщение Kent » 05 ноя 2009, 16:38

elite писал(а):
pppppppo_98 писал(а): Все что вы тут говорили об M1,M2, о кредитном предложении и прочая прочая ну вообще никакого отношение к расчетам текущего опер дня не имеет.
Я вам занял 1 руб, а вы мне заняли 2 руб. Внимание вопрос - насколько увеличилось денежное предложение?

Ответ: наши с вами виртуальные взаимозачеты имеют очень далекое отношение к реальному денежному предложению. И мы не можем как два субъекта изменить цену игры с 0 на что-то другое.

Расчеты текущего дня также имеют далекое отношение к глобальному денежному предложению. И банки как субъекты не могут изменить нулевую цену игры.
Я вам занял 1 руб, = взамен вы получили вексель на 1р, а вы мне заняли 2 руб. == взамен вы получили вексель на 2р
в итоге 1р+2р=3р. и векселя на сумму 1р+2р=3р. и если векселя наши имеют уважение, то мы увеличили ден.массу в два раза

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 05 ноя 2009, 17:02

Уважение - это мультипликатор, который не растет безгранично.

долг не вернул, объявил дефолт, уважение обнулилось - вот и схлопнулся мультипликатор.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара пользователя
Kent
Бывалый
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 17 авг 2008, 04:50

Непрочитанное сообщение Kent » 05 ноя 2009, 17:05

это да, потому пользуются залогом с дисконтной оценкой, что ограничивает в реальности мультипликацию

Аватара
pppppppo_98
Практикант
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 31 окт 2009, 16:10

Непрочитанное сообщение pppppppo_98 » 05 ноя 2009, 18:06

elite писал(а):Следуя вашей логики можно придти к выводу, что например скорость обращения денег (который тоже мультипликатор) создает денежное предложение. Соответственно, те кто, кто может переводить деньги с большой скоростью (например через телебанкинг) имеют особый статус и создают ненулевую цену игры.
Ну начнем с того что сорость вращения денег - это абстракция. И нет никаких методов ее измерить. Во- вторых я еще раз повторюсь, что единственным плптежным средством в рамках денежной системы являются обязательства ее ЦБ. А остальные агенты коль дело касается денежной оценки обязаны безусловно (по закону) принимать только эти обязательства. Прием к оплате иных расчетных единиц по добровольному желанию сторон. И фактический расчет между платежной системой и внешним миром идет тольо в рамках остатка на коррсчете в ЦБ или иных банках. И расчеты в рамках расчетной системы (особливо ежели ей запрещено кредитные операции - например расчетные палаты) не создают дополнительных денег. Это деньги создает только ЦБ, кредитуя красное сальдо правительства или временно неплатежеспособные банки).
elite писал(а):Однако ж это бред. Мультипликатор - это мультипликатор. И мультипликатор не растет безгранично.
Он регулярно падает.
А денежное предложение - денежное предложение. Им заведует ЦБ.
И не через кредитный мультипликатор.
Дык я с этим и не спорил. Постоянно (если не рассматривать некоторые краткосрочные флуактуции ) растет только требования ФРС к банкам и правительству. И этот процесс неостановим. Е сли остановить или пустить вспять - возникает банкран.

Аватара
pppppppo_98
Практикант
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 31 окт 2009, 16:10

Непрочитанное сообщение pppppppo_98 » 05 ноя 2009, 18:09

Kent писал(а):Экономические игры характерны тем, что есть еще и налоги, что по аналогии соответствует зиро на рулетке.
Ну не совсем так. Хозяин рулетки постоянн не распеределяет среди игроков свой выигрыш. А провительства таки расспределяют (кому и по каким принципам вопрос пятый)

Аватара
pppppppo_98
Практикант
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 31 окт 2009, 16:10

Непрочитанное сообщение pppppppo_98 » 05 ноя 2009, 18:31

elite ты неправильно ставишь вопрос
Банк A имеет обязательства перед банком B на 1 единицу, а Банк B перед А на 2 единицы с исполнением сегодня. Они хранят деньги в ЦБ, и пусть в ЦБ действует предварительный клиринг, который зачитывает всречные требования и обязательства. Тогда после процедуры предварительного клиринга имеется неисполнененное обязательство B перед A на одну единицу.
1 вариант. Банк A открыл лимит на кредитование B скажем на 1 (или более )единиц. Тогда банк B берет кредит в Банке A на 1 единицу. И проводит окончательный расчеты в ЦБ. В результате сумма денежных средств на счетах всех участников не изменилась. Но у Банка B появилось обязательство вернуть банку A 1 единицу завтра
2. Вариант межбанковских лимитов нет. Тогда Банк B приходит в ЦБ и говорит, денег нет но есть активы возьми в залог (или без залога) и дай денег, ЦБ ему говорит ok. Записывает 1 единицу на счет B. B проводит расчеты с A. В результате у A на 1 единицу больше, у B столько же- произошел акт эмиссии. У B появилось обязательство рассчитаться с ЦБ завтра.

Опер день закрыт - производство расчетных обязательств о втором варианте налицо. Если банку B завтра не дать денег он разорится. И если этот банк большой и с типичной для экономики структурой активов, то банкрана не избежать.

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Непрочитанное сообщение elite » 05 ноя 2009, 19:04

pppppppo_98 писал(а): Постоянно (если не рассматривать некоторые краткосрочные флуактуции ) растет только требования ФРС к банкам и правительству. И этот процесс неостановим. Е сли остановить или пустить вспять - возникает банкран.
Это не совсем так. Точнее это совсем не так.
В период 1921-1928 правительство сша возвращало долги ФРС и никто не обанкротился.

Каждый кризис отсеивает какое-то количество банков - они не могут отдать долги - мультипликатор сжимается - и это не плохо - плохие банки должны отсеиваться.
Хорошие банки отдают долги ФРС, либо не имеют их воообще.

Долгосрочная эмиссия же здесь не причем - не за счет кредита она растет.

Вообще это очень странная позиция - дайте дешевый кредит, а то мы (плохие банки) обанкротимся.
Банкроттесь на здоровье.


Хорошие банки не играют с кредитным мультипликатором - они знают, что цена игры равна нулю и денег там не будет.
Плохие банки думают, что за счет кредита они будут расти быстрее, возможно они думают что тут есть халява и цена игры не равна нулю. Но цена игры равна нулю и кредит надо будет отдавать. Поэтому плохие банки банкротятся.

Хорошие банки не говорят плохим, что цена игры равна нулю и что пользоваться кредитом нерационально. Плохие банки ошибаются и продают (при банкротстве) свои ресурсы хорошим банкам по дешевке.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
pppppppo_98
Практикант
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 31 окт 2009, 16:10

Непрочитанное сообщение pppppppo_98 » 05 ноя 2009, 21:21

elite писал(а):В период 1921-1928 правительство сша возвращало долги ФРС и никто не обанкротился.
Зато прелести дефолтов все узнали через год.
elite писал(а):Каждый кризис отсеивает какое-то количество банков - они не могут отдать долги - мультипликатор сжимается - и это не плохо - плохие банки должны отсеиваться.
Только разорение крупных банков - ведет к банкранам, панической распродаже всех активов, а как следствие к крупным социальным неурядицам (безработица, марши голодных кастрюль), и начиная с 1930-х годов и по 2008 год, в общем-то спасали за счет эмиссиии и роста госдолга совсем накренеившиеся крупные банки и в США и в других странах мира..
elite писал(а):Долгосрочная эмиссия же здесь не причем - не за счет кредита она растет.
А за счет чего? Если экономическому агенту постоянно в случае перепроизводства или убытков ввиду нерачительного ведения хозяйства (например выпуск неэкономичных автомобилей или выдачи незаслуженных бонусов) выдают кредиты или стимулирующие госпрограммы покрывающие отрицательное сальдо, то агент вместо снижения цен или перестройки деятельности вполне комфортно существует за счет этой подпитки и даже может получать прибыль, только за счет постоянной эмиссии расчетных обязательств. То есть возникают неправильные управлеченские причинно-следственные связи и стратегии. И агенты фактически шантажируют правительство и ЦБ - не будет эмиссии, будете решать проблемы голодных ниггеров у своих личных ранчо.
elite писал(а):Вообще это очень странная позиция - дайте дешевый кредит, а то мы (плохие банки) обанкротимся.
Банкроттесь на здоровье.
Позиция может быть и очень странная, но практическая.
elite писал(а):Хорошие банки не играют с кредитным мультипликатором - они знают, что цена игры равна нулю и денег там не будет.
С кредитным мультиприкаторм играют все банки начиная с Джона Лоу.
elite писал(а):Плохие банки думают, что за счет кредита они будут расти быстрее, возможно они думают что тут есть халява и цена игры не равна нулю. Но цена игры равна нулю и кредит надо будет отдавать. Поэтому плохие банки банкротятся.
Еще раз повторяюсь из-за постоянного притока низкоэнтропийной энергии(единственной настоящей ценностью) в систему цена игры не 0, не 0, не 0. А весь денежный обмен в банках, на биржах и рынка за собой скрывает перераспределение этой ценности между агентами.
elite писал(а):Хорошие банки не говорят плохим, что цена игры равна нулю и что пользоваться кредитом нерационально. Плохие банки ошибаются и продают (при банкротстве) свои ресурсы хорошим банкам по дешевке.
То есть если я вообще отказываюсь от каких-то активных операций ( 100% активов кладу на корр счет), то с ваших слов я выигрываю. Занимательная теория.

Аватара
RedRat
Завсегдатай
Сообщения: 1081
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 01:23

Re:

Непрочитанное сообщение RedRat » 05 ноя 2009, 21:38

pppppppo_98 писал(а): Еще раз повторяюсь из-за постоянного притока низкоэнтропийной энергии(единственной настоящей ценностью) в систему цена игры не 0, не 0, не 0. А весь денежный обмен в банках, на биржах и рынка за собой скрывает перераспределение этой ценности между агентами.
Возьмём хоть обороты торгов на бирже и внебиржевых инструментах. Эти объемы стабильно растут год к году на десятки процентов. Значит на рынки приходят новые деньги, новое мясо. Прибыльные трейдеры их окучивают и получают прибыль. Остальные участники считают потери.

Слышал что проводили экономический тест, на "рынке" есть набор инвестиций с положительной и отрицательной доходностью. "Инвесторы" изначально владеют одинаковым капиталом, потом случайно вкладывают в ту или иную инвестицию и получают доход / убыток. Через какое-то время на рынке происходит распределение по Парето (? деталей не знаю) и на выходе имеем процентов 10-20 инвесторов с большим капиталом, и сколько-то там процентов слившихся.

В реальности прибыльные трейдеры к тому же владеют неким edge, что позволяет им выгодно инвестировать.
Мышки плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

Аватара
Avals
Приверженец
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 10 авг 2005, 08:52

Re: Re:

Непрочитанное сообщение Avals » 05 ноя 2009, 22:14

elite писал(а):Хорошие банки не говорят плохим, что цена игры равна нулю и что пользоваться кредитом нерационально. Плохие банки ошибаются и продают (при банкротстве) свои ресурсы хорошим банкам по дешевке.
Да возьми любую игру на деньги. Например карточную, где банк формируется участниками. Игра с нулевой суммой в среднем, но для отдельных игроков нет. Они имеют преимущество, а другие соответсвенно им проигрывают. В зависимости от преимущества возможны варианты когда имеет смысл использовать кредитные деньги. Почему нет?
Не нравятся карты, играй в шахматы с гроссмейстером на деньги. Думаю он бы с удовольствием взял кредит чтобы побольше поставить против тебя. :)
Заработать деньги - это смелость, сохранить - мудрость, а правильно потратить - искусство.

Аватара
pppppppo_98
Практикант
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 31 окт 2009, 16:10

Непрочитанное сообщение pppppppo_98 » 05 ноя 2009, 22:33

RedRat писал(а):Возьмём хоть обороты торгов на бирже и внебиржевых инструментах. Эти объемы стабильно растут год к году на десятки процентов. Значит на рынки приходят новые деньги, новое мясо.
Роным счетом не о чем это не говорит. Это может говорить как о росте количества денег у конкретного участника, так и сокращении времени между сделками (например ввиду автоматизации процесса принятия решения) http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_trading
RedRat писал(а):Слышал что проводили экономический тест, на "рынке" есть набор инвестиций с положительной и отрицательной доходностью. "Инвесторы" изначально владеют одинаковым капиталом, потом случайно вкладывают в ту или иную инвестицию и получают доход / убыток. Через какое-то время на рынке происходит распределение по Парето (? деталей не знаю) и на выходе имеем процентов 10-20 инвесторов с большим капиталом, и сколько-то там процентов слившихся.
Таких статей несть числа например на сайте arxiv.org в разделе quantative finance. но все это лишь в той или иной степени теоретические построения.
RedRat писал(а):В реальности прибыльные трейдеры к тому же владеют неким edge, что позволяет им выгодно инвестировать.
Это называется информационная ассиметрия или инсайд - то есть знания об объекте инвестиций недоступные другим участникам.

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Непрочитанное сообщение elite » 06 ноя 2009, 14:53

pppppppo_98 писал(а):
elite писал(а):Вообще это очень странная позиция - дайте дешевый кредит, а то мы (плохие банки) обанкротимся.
Банкроттесь на здоровье.
Позиция может быть и очень странная, но практическая.

Это позиция шахтеров, которые заблокировали важный железнодорожный путь и требующий халявы из дырявого бюджета. Однако такие дырки закрываются печатным станком и инфляционный рост цен равномерно уменьшает богатство всего населения. Цена игры равна нулю. Дать денег шахтерам можно лишь за счет пенсионеров, получающих пенсии из бюджета.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Непрочитанное сообщение elite » 06 ноя 2009, 14:55

pppppppo_98 писал(а): То есть если я вообще отказываюсь от каких-то активных операций ( 100% активов кладу на корр счет), то с ваших слов я выигрываю. Занимательная теория.
У хорошего банка кредитный мультипликатор условно 2-5, у плохого - 15-20.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Ответить