Сергей Алейников и случайное блуждание.

Архив курьезных публикаций на форумах клуба
Аватара
Avals
Приверженец
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 10 авг 2005, 08:52

Re:

Непрочитанное сообщение Avals » 02 ноя 2009, 14:46

elite писал(а):Народ без проблем клюёт на СБ, особенно если СБ резко меняет свою волатильность при новостях.
И народ не умеет отличать СБ от НСБ.
Народ видит одинаковое количество трендов и циклов в СБ и в НСБ.
Почему СБ максимизирует обороты? Почему трейдеры активнее торгуют когда график СБ? :)
Заработать деньги - это смелость, сохранить - мудрость, а правильно потратить - искусство.

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 02 ноя 2009, 14:51

Обороты зависят от того, будут ли трейдеры торговать этой акцией.
Условно трейдеров можно разбить на несколько групп и задать вслух вопрос, будет ли данная группа участвовать в торгах. Если метод набирает максимальное количество групп трейдеров - то и обороты будут максимальными.

Итак - основная часть трейдеров - это тех-аналитики. А СБ дает реально огромное количество сигналов по всем таймфреймам. А тех-аналитики не проверяют свои методы на чистом СБ, что бы убедится что их методы не работают. Им очень хочется верить, что зависимости есть и они верят без должной проверки.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
Avals
Приверженец
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 10 авг 2005, 08:52

Re:

Непрочитанное сообщение Avals » 02 ноя 2009, 15:04

elite писал(а):Итак - основная часть трейдеров - это тех-аналитики.
откуда такие данные?
elite писал(а): А СБ дает реально огромное количество сигналов по всем таймфреймам. А тех-аналитики не проверяют свои методы на чистом СБ, что бы убедится что их методы не работают. Им очень хочется верить, что зависимости есть и они верят без должной проверки.
СБ не дает никаких сигналов. Сигналы - это часть логики системы. С чего это трейдеры напридумывали систем которые дают максимум сигналов именно на СБ?
И вообще все это домыслы. Почему модель с ложными временными зависимостями - "заманух" для трейдеров хуже твоего "чистого СБ"? :)
Заработать деньги - это смелость, сохранить - мудрость, а правильно потратить - искусство.

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Re:

Непрочитанное сообщение elite » 02 ноя 2009, 15:49

Avals писал(а):
elite писал(а):Итак - основная часть трейдеров - это тех-аналитики.
откуда такие данные?
да посмотри ж на этот форум! (например в другие разделы) :-)
elite писал(а): А СБ дает реально огромное количество сигналов по всем таймфреймам. А тех-аналитики не проверяют свои методы на чистом СБ, что бы убедится что их методы не работают. Им очень хочется верить, что зависимости есть и они верят без должной проверки.
СБ не дает никаких сигналов. Сигналы - это часть логики системы. С чего это трейдеры напридумывали систем которые дают максимум сигналов именно на СБ?
И вообще все это домыслы. Почему модель с ложными временными зависимостями - "заманух" для трейдеров хуже твоего "чистого СБ"? :)
Потому что в белом шуме максимальное количество сигналов во всех спектрах.

Модель с временными зависимостями хуже потому что в ней есть зависимости.

Модель с ложными зависимостями - это чистое СБ.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
pppppppo_98
Практикант
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 31 окт 2009, 16:10

Непрочитанное сообщение pppppppo_98 » 02 ноя 2009, 15:58

elite писал(а):На вашем графике видно увеличение некоторого скорректрированного на требования по резервам агрегата денежной массы, причем увеличение произошло достаточно резко, что в основном свидетельствует о непонимании вами данной сущности.
Что ж тут понимать профит-тейкинг и выход в кэш, многих участников рынка, не имеющих дешевой кредитной подпитки с переводом большей части активов в наличную форму.
elite писал(а):Итак, пусть я владею 1000 руб. Это мои 1000 руб. Но ФРС хочет что бы 10 процентов из этой суммы я держал в ФРС. Это никакой не кредит ФРС мне, это страховка ФРС на то, что если я кого-нибудь кину, то ФРС из этих денег компенсирует обманнутым вкладчикам часть их вкладов.
Это денежная база M0, а не резервные требования, то есть остатки корр счетов + наличные, то есть самые что ни на есть расчетные деньги. А страховки вкладчикам платит не ФРС, а FDIC хотя ей передаюются эти остатки. Резвные требования же для ограничения кредитной эмиссии
elite писал(а):Если эти требования снизились до 5 процентов, то моих денег у меня больше не стало, тратить больше их я тоже не стал, таким образом кредитное плечо не возникло.
Да денег больше не стало. Но по закону банк теперь их могу потратить на кредитование - и они будут банку приносить прибыль, чего раньше сделать было не возможно. (Вопрос буду ли банк это делать и как размещать активы значения не имеет)
elite писал(а):Не говоря уже о том, что в начале 2000 уже были минимальные ставки по кредитам - и там роста денежной массы не было. Следовательно опять - никакой халявы не было, как и кредитного мультипликатора.
Ну так в 2000. Механизм рефиннасирования был такой. Минфин шлепал долг. Банки его выкупали а первичном рынке, затем продавали ФРС. Минфин тратил эти бабки, и они превращались в малодоходные депозиты, а на эти депозиты затем банки покупали ипотечные бумаги. Госдолг рос и денежная масса росла, и денежная база росла тоже.Теперь когда центральные банки развивающиххся стран, пенсионные фонды и другие крупные инвесторы начали просить (или в ожидании этого процесса) своих денег назад с депозитов (например переложится самостоятельно в казначейки) самостоятельно образовался кризис ликвидности ака маржин колл. ( ибо многие ипотечные бумаги оказались мусором) - не возможно отдать эти деньги. Банки пришли к ФРС и сказали на тебе боже, что мне не гоже. ФРС сказал ok и начал выкупать эти бумаги. А банки переводить эти деньги просто на беспроцентнные корр счета. в 2000-е это не возникало, потому что не смотря на падение NASDAQ не было крупного банковского кризиса, была возможность провести накачку экономики просто через бюджет минуя выкуп токсичных активов.

Но процесс роста кредитования ФРС прямо или опосредовано банков идет всегда безостановочно. Требования ФРС растут всегда ( к банкам ли к правительству)
elite писал(а):Они шинковали деньги у лохов. Общее количество средств "лохи+кидалы" не изменилось. Цена игры равна 0
Да лохов вообще не должно остаться после обдирания. А они есть и у них откуда-то появляются деньги. Значит игра далеко не с нулевой суммой.
elite писал(а):Не зря же кое-где существуют отрицательные ставки по вкладам до востребования.
Где они существуют, даже в Швейцарии их нет. Ничего не платят - это да. Коммиссию за ведение счета платишь - тоже да ( но ведь операционистов кормить надо, и это было всегда). Но платы по счету от моих знакомых мне не приходилось слышать.
elite писал(а):Это повод задуматься, что деньги из воздуха и из госбондов сопряжены с рисками потери этих денег, что опять свидетельствует об нулевой цене игры.
В Штатах дефолтов по госдолгу не было 100 лет, наверное столько же не было в Англии. в ФРГ 50 лет, ну и так далее. В последнее время много шумихи по этому поводу. Только имеет ли она под собой основания. Какой смысл не платить правительству по долгам. Нет денег на казначейском счету - не беда черезвычайным образом в течении 1 часа поменяем закон и ЦБ будет обязан выкупать долг ( в общем-то тоже самое можно проводить и в два этапа без смены законы. Сейчас эта схема действует на Украине. Первичные диллеры выкупают эмиссию, и тут же перепродают ЦБ на вторичном рынке). Банкам все равно куда-то капусту корр счетов девать надо, так что желающие профинанасировать свое государство (при предложении от которого сложно отказаться) всегда найдутся

Аватара
Avals
Приверженец
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 10 авг 2005, 08:52

Re: Re:

Непрочитанное сообщение Avals » 02 ноя 2009, 16:13

elite писал(а):
Avals писал(а):
elite писал(а):Итак - основная часть трейдеров - это тех-аналитики.
откуда такие данные?
да посмотри ж на этот форум! (например в другие разделы) :-)
да уж, доказательство :)
elite писал(а):
Avals писал(а):
elite писал(а): А СБ дает реально огромное количество сигналов по всем таймфреймам. А тех-аналитики не проверяют свои методы на чистом СБ, что бы убедится что их методы не работают. Им очень хочется верить, что зависимости есть и они верят без должной проверки.
СБ не дает никаких сигналов. Сигналы - это часть логики системы. С чего это трейдеры напридумывали систем которые дают максимум сигналов именно на СБ?
И вообще все это домыслы. Почему модель с ложными временными зависимостями - "заманух" для трейдеров хуже твоего "чистого СБ"? :)
Потому что в белом шуме максимальное количество сигналов во всех спектрах.
что за сигналы, поясни математически или ссылку дай
elite писал(а): Модель с временными зависимостями хуже потому что в ней есть зависимости.

Модель с ложными зависимостями - это чистое СБ.
Ну как это СБ? Для такого гипотетического ММ не СБ, есть вполне неслучайный алгоритм, покрайней мере когда нужно поиметь лошков.
Чистого СБ не существует, да и самой случайности. Это сущности созданные человеком для прогнозирования явлений которые человек не может детерминировано предсказать. В виду отсутствия необходимых знаний или исходных данных этого явления/процесса. Случайность зависит от субъекта пытающегося предсказать.
Заработать деньги - это смелость, сохранить - мудрость, а правильно потратить - искусство.

Аватара пользователя
ArtHome
Приверженец
Сообщения: 485
Зарегистрирован: 03 май 2002, 15:39
Откуда: Ufa, Russia
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение ArtHome » 02 ноя 2009, 16:40

http://originweb.info/news/2009/10/29_u ... robke.html
===
Группа исследователей изучила, как будет вести себя смесь гранул разного размера, помещенная во вращающуюся емкость. Поведение гранул оказалось намного более сложным, чем считалось. Статья авторов пока не опубликована в рецензируемом журнале, но ее препринт доступен на сайте arXiv.org.

Впервые способность гранул, находящихся во вращающемся контейнере, разделяться на группы была показана в 1939 году японским исследователем Йотиси Оямой (Yositisi Oyama). Ояма работал с цилиндрическим барабаном, который был заполнен гранулами только наполовину. Ученый показал, что гранулы разделяются на группы, граница между которыми проходит перпендикулярно оси вращения барабана.

Авторы нового исследования использовали контейнер другой формы - он был прямоугольным и плоским. Кроме того, ученые заполняли емкость гранулами практически "под завязку". Авторы работы выяснили, что даже в таких условиях гранулы разделяются на группы, причем траектории движения гранул оказались весьма замысловатыми. Ученые засняли поведение всей системы на видео, которое можно увидеть здесь.

Работы, подобные описанной выше, иногда кажутся несерьезными. Между тем, зачастую они имеют важное практическое значение. Например, данное исследование, теоретически, позволит ученым разработать способ разделения гранул в смесях. Недавно другой коллектив авторов анализировал свойства не менее странного объекта, чем гранулы в контейнере, - исследователи изучали складки на коврах.
===
"Поиметь лошков" тяжелее, чем может показаться например людям, пишущим 1001 раз про телетрейд. А вот откуда взять СБ это да, проблема. Наверное это помощь иноплатенян, которые сигналы на золото в слитках меняют...)
.......
Bye!

--- АЩКУЧ2002 & новая громатика

Аватара
Avals
Приверженец
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 10 авг 2005, 08:52

Re:

Непрочитанное сообщение Avals » 02 ноя 2009, 17:37

ArtHome писал(а):"Поиметь лошков" тяжелее, чем может показаться например людям, пишущим 1001 раз про телетрейд. А вот откуда взять СБ это да, проблема. Наверное это помощь иноплатенян, которые сигналы на золото в слитках меняют...)
Если это ко мне, то "поиметь лошков" это только как альтернатива конспиративным теориям элита. Такая же теоретическая глупость :) Потому как реальные примеры и данные в кунсткамере игнорируются.
Заработать деньги - это смелость, сохранить - мудрость, а правильно потратить - искусство.

Аватара
pppppppo_98
Практикант
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 31 окт 2009, 16:10

Непрочитанное сообщение pppppppo_98 » 02 ноя 2009, 19:25

Avals писал(а):Если это ко мне, то "поиметь лошков" это только как альтернатива конспиративным теориям элита.
Ну тут то как раз не очень сложно Есть семйства ротшильдов, морганов, есть сто- двести- летние частные банки в Швейцарии. Землю не пашут и на фабриках их управляющие не горбатяца. Значит есть система систематического раздевания клиентов ( не важно на чем посторенная на коммисионных, на спредах активов или ставок, важное другое, что клиенты согласны на предлагаемые условия), и взаимодействия с другими акулами, которые позволяет существовать значительно больше, чем срок жизни конкретного индивида . При этом эти системы уже прошли нескоько крупных кризисов и тем не менее выжили.

Аватара
Avals
Приверженец
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 10 авг 2005, 08:52

Re:

Непрочитанное сообщение Avals » 02 ноя 2009, 21:21

pppppppo_98 писал(а):
Avals писал(а):Если это ко мне, то "поиметь лошков" это только как альтернатива конспиративным теориям элита.
Ну тут то как раз не очень сложно Есть семйства ротшильдов, морганов, есть сто- двести- летние частные банки в Швейцарии. Землю не пашут и на фабриках их управляющие не горбатяца. Значит есть система систематического раздевания клиентов ( не важно на чем посторенная на коммисионных, на спредах активов или ставок, важное другое, что клиенты согласны на предлагаемые условия), и взаимодействия с другими акулами, которые позволяет существовать значительно больше, чем срок жизни конкретного индивида . При этом эти системы уже прошли нескоько крупных кризисов и тем не менее выжили.
Деньги к деньгам. Плюс еврейские традиции. В основном махинации и использование тестных связей с властью. Элит же утверждает, что котировки рисует некий загадочный маркет-мейкер на основе генератора случайного блуждания.
Заработать деньги - это смелость, сохранить - мудрость, а правильно потратить - искусство.

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение elite » 03 ноя 2009, 10:52

Господа, вы погрязли в конспиративных теориях.
Это наверно очень увлекательно, придумать теорию заговора, и пугать ею доверчивых граждан.

Однако ваша теория заговора никак не поможет вам увеличить предсказательную силу ваших моделей.

Возможно потому, что никакого заговора нет, просто людям хочется верить либо в бога, либо в заговор.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Непрочитанное сообщение elite » 03 ноя 2009, 11:03

pppppppo_98 писал(а): Да денег больше не стало. Но по закону банк теперь их могу потратить на кредитование - и они будут банку приносить прибыль, чего раньше сделать было не возможно. (Вопрос буду ли банк это делать и как размещать активы значения не имеет)
Вопрос будет ли банк это делать имеет принципиальное важное значение.
Вчера я вам давал кредит под 100 в месяц с залогом, и разрешал брать до 10тыс$, а
сегодня я добрый и даю под 50 в месяц и разрешаю брать до 5тыс$. Денег стало больше?

Кроме теоретических изменений лимитов требуются фактические доказательства того, что денежные агрегаты М1, М2 резко увеличились. И резко упали при высокой ставке. А таких доказательств нет
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Непрочитанное сообщение elite » 03 ноя 2009, 11:13

pppppppo_98 писал(а):
elite писал(а):Они шинковали деньги у лохов. Общее количество средств "лохи+кидалы" не изменилось. Цена игры равна 0
Да лохов вообще не должно остаться после обдирания. А они есть и у них откуда-то появляются деньги. Значит игра далеко не с нулевой суммой.
Лохи появляются благодаря наследству, случайным заработкам (оказался в нужное время и в нужном месте) и эффекту конкурса. Неправильные инвестиции не сразу приводят к убытку - это стохастический процесс с отрицательным матожиданием, который дает возможность некоторому небольшому проценту людей случайные легкие деньги.

А еще есть большая группа людей, которые работают, получают зарплату но ничего не понимают в инвестициях.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Re:

Непрочитанное сообщение elite » 03 ноя 2009, 11:18

Avals писал(а):
да уж, доказательство :)
А вообще существует доказательство которое бы тебя устроило?

Возьми реальные графики, garch и НСБ. Выложи их на сайт.
Попроси форумчан проголосовать - в каких графиках есть зависимости.

Предполагаю, что они скажут что зависимости есть во всех графиках - в реальных, в garch, и в НСБ.

Так зачем же использовать НСБ, если garch так же неплох?
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Аватара
elite
ГУРУ
Сообщения: 2503
Зарегистрирован: 21 сен 2004, 11:35
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Re:

Непрочитанное сообщение elite » 03 ноя 2009, 11:36

Avals писал(а):Чистого СБ не существует, да и самой случайности. Это сущности созданные человеком для прогнозирования явлений которые человек не может детерминировано предсказать. В виду отсутствия необходимых знаний или исходных данных этого явления/процесса. Случайность зависит от субъекта пытающегося предсказать.
Определение. Будем считать, что чистое СБ - где приращения сделаны на основе случайных чисел от счетчика Гейгера. В волатильности чистого СБ могут быть искусственные зависимости, которые могут создавать кажущиеся ложные зависимости в приращениях чистого СБ.
Knock, Knock, Neo.....
The Martingale has you Neo...
Neo follow the Buffet

Ответить