Реальные деньги - реальные сигналы

Архив курьезных публикаций на форумах клуба
Аватара пользователя
VictorArt
Эксперт
Сообщения: 1890
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 03:58
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Реальные деньги - реальные сигналы

Непрочитанное сообщение VictorArt » 11 ноя 2009, 11:09

Текущий результат адаптивного советника UmnickTrader V2M3P2 +569%.
Адаптивный суть вечный

Аватара пользователя
VictorArt
Эксперт
Сообщения: 1890
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 03:58
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Реальные деньги - реальные сигналы

Непрочитанное сообщение VictorArt » 04 июл 2010, 04:41

Адаптивный торговый робот 49_EURUSD впервые с момента запуска в декабре 2009 года получил убыток - см. подробнее лог его сделок:
http://www.umnick.com/Rus/FxSignals/Default.asp
На текущий момент, более 6 месяцев безубыточной торговли в реальном времени - это рекорд среди всех наших торговых роботов.
Адаптивный суть вечный

Аватара пользователя
Питерский
Эксперт
Сообщения: 1814
Зарегистрирован: 18 апр 2003, 22:48
Откуда: Petersburg

Re: Реальные деньги - реальные сигналы

Непрочитанное сообщение Питерский » 19 июл 2010, 13:27

bruho писал(а):СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ УСПЕШНОГО ТРЕЙДЕРА!!!

КАК СТАТЬ БОЛЬШИМ ТРЕЙДЕРОМ
===
Он не трейдер :)
СМЕРТЬ УКРОФАШИСТАМ!

Аватара пользователя
VictorArt
Эксперт
Сообщения: 1890
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 03:58
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Реальные деньги - реальные сигналы

Непрочитанное сообщение VictorArt » 22 дек 2010, 00:22

Более года с момента старта 49_EURUSD, для спрэда 15 4-х значных пунктов:
1.2010 7280
2.2010 12610
3.2010 3600
4.2010 9460
5.2010 39418
6.2010 7640
7.2010 -8722
8.2010 -2821
9.2010 -7371
10.2010 13810
11.2010 5830

См. подробнее:
http://www.umnick.com/Rus/FxSignals/Default.asp
Адаптивный суть вечный

Аватара пользователя
VictorArt
Эксперт
Сообщения: 1890
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 03:58
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Реальные деньги - реальные сигналы

Непрочитанное сообщение VictorArt » 31 янв 2011, 15:19

Желающие могут потестировать "Адаптивный советник UmnickTrader V3":
http://codebase.mql4.com/ru/5954
а также ознакомиться с его исходным кодом - см. в комментариях исходный код и тесты.
Адаптивный суть вечный

Аватара пользователя
VictorArt
Эксперт
Сообщения: 1890
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 03:58
Откуда: Россия
Контактная информация:

Непрочитанное сообщение VictorArt » 26 фев 2011, 00:44

Как зарабатывать при помощи нашего ПАММ-проекта:
http://www.alpari.ru/ru/pamm/intro/id/79042

а) Долгосрочные инвестиции - см. наши рекомендации по инвестированию:
http://forum.alpari.ru/showpost.php?p=1 ... ostcount=2
"1. Даже если Вы располагаете большой суммой, которую не жалко потерять, всё равно разбивайте её на части и инвестируйте в проект поэтапно, с интервалом от нескольких недель.
2. Наилучший период для инвестирования - просадка.
3. В конце каждого месяца обязательно снимайте часть прибыли, хотя бы четверть."

б) Краткосрочные инвестиции. Колебания графика доходности значительные. Можно периодически входить на просадке и выводить всё на росте, если есть прибыль.
Открыты все 24 ролловера, т.е. можно вводить-выводить средства каждый час.

в) Партнёрская программа:
http://www.alpari.ru/ru/partnership/
Стандартные условия для "Партнёра по привлечению в ПАММ": 15%

г) Если Вы являетесь инвестором, то Акция от Управляющего «Приведи друга»:
http://www.alpari.ru/ru/help/pamm/?tab=3#invest8
Стандартные условия: 15%

д) Партнёрская программа "Представляющий брокер":
http://www.alpari.ru/ru/partnership/
У нас довольно много сделок в месяц (в среднем порядка 100, бывает больше) и за каждую сделку начисляется бонус:
"Если клиент, привлеченный Представляющим брокером, переходит в ПАММ-счет как Управляющий или Инвестор, то Представляющему Брокеру начисляется бонус в размере 25% от минимального значения спреда за каждую законченную транзакцию (позицию, которая была открыта, а затем закрыта), произведенную на Управляемом счете привлеченного им Клиента."


Для справки.
Всего ПАММ-счетов старше 700 дней: 24 штуки из 5660.
Адаптивный суть вечный

Аватара пользователя
traderkr
Старожил
Сообщения: 1119
Зарегистрирован: 18 ноя 2006, 15:15
Откуда: Канада

Re: Реальные деньги - реальные сигналы

Непрочитанное сообщение traderkr » 26 фев 2011, 09:09

Я чего-то не понял. Ваш ПАММ счёт имеет где-то 95% лосса или я не там посмотрел?

Аватара пользователя
VictorArt
Эксперт
Сообщения: 1890
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 03:58
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Реальные деньги - реальные сигналы

Непрочитанное сообщение VictorArt » 26 фев 2011, 09:42

traderkr писал(а):Я чего-то не понял. Ваш ПАММ счёт имеет где-то 95% лосса или я не там посмотрел?
"Москва не сразу строилась" :)

Сначала было необходимо получить избыточное количество адаптивных торговых роботов, не нарушая прозрачность проекта - инвесторы должны были видеть, как и что происходит - см. лог изменения текущей конфигурации:
http://www.umnick.com/Rus/FxSignals/PAMM/
В процессе и была получена довольно приличная просадка.
Адаптивный суть вечный

Аватара пользователя
traderkr
Старожил
Сообщения: 1119
Зарегистрирован: 18 ноя 2006, 15:15
Откуда: Канада

Re: Реальные деньги - реальные сигналы

Непрочитанное сообщение traderkr » 26 фев 2011, 11:25

Обратно не понял
1. 95% лосса - называется полный слив. Довольно приличная просадка - это процентов 25 при наличии уважительных на то причин
2. Практически все расчёты в логе сделаны на истории, с подгонкой параметров роботов под исторические данные. Я так понимаю, этот процесс у вас называется оптимизацией
3. Хотелось бы понять с какого момента ваш проэкт становится прибыльным и в чём заключается прозрачность. И почему эта прозрачность должна была привести к сливу.

Аватара пользователя
VictorArt
Эксперт
Сообщения: 1890
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 03:58
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Реальные деньги - реальные сигналы

Непрочитанное сообщение VictorArt » 26 фев 2011, 11:43

traderkr писал(а):Обратно не понял
1. 95% лосса - называется полный слив. Довольно приличная просадка - это процентов 25 при наличии уважительных на то причин
2. Практически все расчёты в логе сделаны на истории, с подгонкой параметров роботов под исторические данные. Я так понимаю, этот процесс у вас называется оптимизацией
3. Хотелось бы понять с какого момента ваш проэкт становится прибыльным и в чём заключается прозрачность. И почему эта прозрачность должна была привести к сливу.
1. См.:
http://forum.alpari.ru/blog.php?b=3644
"г) в случае потери эффективности отдельного адаптивного торгового робота, данный робот просто отключается (минимизация времени на принятие решений в условиях возможного роста просадки) - остаются только самые надёжные адаптивные торговые роботы - см. лог изменения текущей конфигурации:
http://www.umnick.com/Rus/FxSignals/PAMM/"
2. Вы не внимательно смотрели лог.
3. Пожалуйста, почитайте первоисточник:
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=44910
там есть практически все ответы на все возможные вопросы.
Вложения
VictorArt3Month3.JPG
Адаптивный суть вечный

Аватара
vladmax
Любитель
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 17 янв 2010, 18:23
Контактная информация:

Re: Реальные деньги - реальные сигналы

Непрочитанное сообщение vladmax » 26 фев 2011, 11:49

traderkr, полагаю Вам имеет смысл зайти на паук и посмотреть темы которые были созданы ТС и в каком разделе они находятся. Особенно мне понравилось про натягивание синусоиды.
А ещё он мне напоминает одного трейдуна, цЫтаты которого выложены здесь.

Аватара пользователя
VictorArt
Эксперт
Сообщения: 1890
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 03:58
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Реальные деньги - реальные сигналы

Непрочитанное сообщение VictorArt » 26 фев 2011, 11:59

vladmax писал(а):traderkr, полагаю Вам имеет смысл зайти на паук и посмотреть темы которые были созданы ТС и в каком разделе они находятся. Особенно мне понравилось про натягивание синусоиды.
А ещё он мне напоминает одного трейдуна, цЫтаты которого выложены здесь.
vladmax имеет в виду вот эту тему :)

Метод "Натягивание синусоиды на рынок"
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat ... Post180712

Есть ещё Адаптивный советник:
http://codebase.mql4.com/ru/5954
который реализует этот метод.
"Скачано: 8148" - адаптивный советник входит в 30-ку самых популярных исходных кодов в базе данных исходных кодов языка программирования MQL4 для МетаТрейдера.
Адаптивный суть вечный

Аватара пользователя
VictorArt
Эксперт
Сообщения: 1890
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 03:58
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Реальные деньги - реальные сигналы

Непрочитанное сообщение VictorArt » 26 фев 2011, 12:06

На данный момент, мне неизвестно ни одного советника для МТ4, который бы смог пройти тест OOS 9 лет.
Кроме конечно адаптивного советника UmnickTrader V3 :)

http://forum.alpari.ru/showpost.php?p=2 ... count=1841
"Немножко потестировал "Адаптивный советник UmnickTrader V3" на 10 летнем периоде:
1. Запустил оптимизатор на периоде 2001.01.01-2002.01.01.
2. Лучший StopBase получился 0.012
3. Запустил тест на периоде 2001.01.01 00:01 - 2010.12.31
4. Получился вот такой результат - см. ниже и картинку.

В данном тесте, получается 9 лет данных, на которых адаптивный советник не оптимизировался - тест Out Of Sample (OOS).

Не верите, что такое возможно? Попробуйте самостоятельно потестировать.
Исходный код советника для МТ4 можно взять здесь:
http://forum.alpari.ru/showpost.php?...&postcount=171

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1) 2001.01.01 00:01 - 2010.12.31 18:59 (2001.01.01 - 2011.01.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopBase=0.012; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; timeframe=240; currentIdOrder="1";

Баров в истории 3424790 Смоделировано тиков 41854886 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 46341.00 Общая прибыль 398791.40 Общий убыток -352450.40
Прибыльность 1.13 Матожидание выигрыша 73.21
Абсолютная просадка 641.20 Максимальная просадка 18473.00 (52.43%) Относительная просадка 52.43% (18473.00)

Всего сделок 633 Короткие позиции (% выигравших) 311 (52.09%) Длинные позиции (% выигравших) 322 (53.73%)
Прибыльные сделки (% от всех) 335 (52.92%) Убыточные сделки (% от всех) 298 (47.08%)
Самая большая прибыльная сделка 1215.00 убыточная сделка -1216.20
Средняя прибыльная сделка 1190.42 убыточная сделка -1182.72
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (13161.00) непрерывных проигрышей (убыток) 9 (-10671.20)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 13161.00 (11) непрерывный убыток (число проигрышей) -10671.20 (9)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2"
Адаптивный суть вечный

Аватара пользователя
traderkr
Старожил
Сообщения: 1119
Зарегистрирован: 18 ноя 2006, 15:15
Откуда: Канада

Re: Реальные деньги - реальные сигналы

Непрочитанное сообщение traderkr » 26 фев 2011, 14:19

1. Запустил оптимизатор на периоде 2001.01.01-2002.01.01.
2. Лучший StopBase получился 0.012
3. Запустил тест на периоде 2001.01.01 00:01 - 2010.12.31
4. Получился вот такой результат - см. ниже и картинку.
Ну да, всё выглядит прекрасно. Дык и в 2009-м всё выглядело хорошо. Но итог - депозит слит. Я и пытаюсь понять каким образом? Из-за чего?

Аватара пользователя
VictorArt
Эксперт
Сообщения: 1890
Зарегистрирован: 07 фев 2005, 03:58
Откуда: Россия
Контактная информация:

Re: Реальные деньги - реальные сигналы

Непрочитанное сообщение VictorArt » 26 фев 2011, 18:53

traderkr писал(а):
1. Запустил оптимизатор на периоде 2001.01.01-2002.01.01.
2. Лучший StopBase получился 0.012
3. Запустил тест на периоде 2001.01.01 00:01 - 2010.12.31
4. Получился вот такой результат - см. ниже и картинку.
Ну да, всё выглядит прекрасно. Дык и в 2009-м всё выглядело хорошо. Но итог - депозит слит. Я и пытаюсь понять каким образом? Из-за чего?
Здесь подробно:
http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=44910

Если коротко, то несколько роботов вышли за пределы рабочих диапазонов и были отключены. Обычно это сопровождается просадкой - см. подробнее лог изменения текущей конфигурации:
http://www.umnick.com/Rus/FxSignals/PAMM/
Заранее предсказать, какой конкретно адаптивный торговый робот будет в будущем успешен, а какой нет - невозможно.
При массовом автоматическом производстве адаптивных торговых роботов, какая-то часть из новых роботов будет неудачными (брак) - это нормально для любого вида производств.
Если робот был успешен более 1 года, то он считается надёжным.

Текущие адаптивные торговые роботы:
30_GBPUSD дата запуска 25.05.09
35_GBPUSD дата запуска 08.07.09
38_EURUSD дата запуска 31.07.09
47_EURUSD дата запуска 13.01.11 дата создания 01.08.09
49_EURUSD дата запуска 23.11.09

55_EURUSD дата запуска 09.04.10
66_EURUSD дата запуска 17.05.10
71_GBPUSD дата запуска 24.06.10
72_GBPUSD дата запуска 14.07.10

Как видно из списка, сейчас 5 из 9 попадают в категорию надёжных.
Прозрачность проекта состоит в том, что инвесторы должны были видеть весь процесс, а не только предварительно отобранных надёжных роботов. Абсолютно всё делается в реальном времени, начиная от автоматического создания нового адаптивного торгового робота и заканчивая отключениями потерявших эффективность.
Более прозрачных для инвесторов проектов мне неизвестно - обычно управляющие всё держат в секрете, а секретность существенно увеличивает риски для инвесторов.
Прозрачность. Надёжность. Стабильность. Это наши конкурентные преимущества - см. подробнее:
http://forum.alpari.ru/blog.php?b=3644
Адаптивный суть вечный

Ответить