МаниМенеджмент и полезные калькуляторы для трейдера

Форум для ведения персональных тем / дневников / блогов по основным темам форума.
Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор за 5 – 18 декабря 2011

Непрочитанное сообщение q-trader » 19 дек 2011, 15:35

6 правил от 6 ведущих инвесторов
Известные инвесторы по многим вопросам высказываются противоположно, но все они полагают, что сделать деньги на рынке можно лишь строго следуя собственной инвестиционной стратегии. Если у вас до сих пор нет четкого набора правил, которых вы придерживаетесь, принимая решения о покупке или продаже, самое время о них подумать! Первым шагом в этом направлении могут стать правила от самых успешных инвесторов в истории.
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... rules.html

Финансовая статистика: точная ложь
Ни для кого не секрет, что различные люди или организации в индустрии финансовых услуг готовы сказать все, что угодно лишь бы продать тот или иной продукт. По этой причине их покупатели имеют склонность больше полагаться не на слова, а на цифры – в форме статистик и графиков, которые на первый взгляд кажутся более заслуживающими доверия. К сожалению, врать можно и при помощи цифр…
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... stats.html

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор

Непрочитанное сообщение q-trader » 16 янв 2012, 13:04

Nasdaq. Уловки маркет-мейкеров
Во многих отношениях Nasdaq является более эффективной торговой площадкой чем традиционные биржи, поскольку вместо торгового зала используются высокоскоростные компьютерные соединения. Однако процесс торговли акциями на Nasdaq далек от совершенства. Не смотря на молниеносное исполнение заявок, система Nasdaq также известна тем, что позволяет маркет-мейкерам, зарабатывающим себе на «хлеб насущный» торговлей акциями, одурачивать брокеров и инвесторов, наивно полагающих, что они получают наилучшую цену исполнения, хотя в действительности это порой бывает и не так. По этой причине полезно знать те трюки, которые используют такие нечистоплотные маркет-мейкеры.
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... tches.html


Введение в конвертируемые облигации
Начинающие инвесторы часто спрашивают, что такое конвертируемые бонды: облигации это или все-таки акции? Конвертируемые облигации имеют черты, как обычных корпоративных бондов, так и обыкновенных акций и во многом напоминают опционы колл. Давайте же познакомимся поближе с этими бумагами-«хамелеонами».
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... verts.html

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор

Непрочитанное сообщение q-trader » 06 фев 2012, 15:19

Q-trading.ru: обзор

Две стороны двухклассовых акций
Возможно ли владея лишь небольшой частью всех акций компании контролировать ее? На первый взгляд это кажется фантастичным, но в реальности это не только возможно, но и довольно часто встречается на практике. Достигается это при помощи одновременного выпуска акций классов A и B. Ясно, что такое деление усложняет структуру власти в компании, но как оно влияет на ее фундаментальные показатели и доходность самих бумаг?

http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... hares.html


Инструменты денежной политики ФРС
Федеральная резервная система через свою денежную политику оказывает огромное влияние на глобальные финансовые рынки. К действиям ФРС приковано внимание не только американских инвесторов, но и всего мира. Денежная политика представляет собой набор инструментов, посредством которых центральный банк влияет на спрос и предложение денег, а значит и их цену (кредит) в целях обеспечения оптимальных условий для процветания экономики. В этой статье приводится обзор основных методов денежной политики самого влиятельного центрального банка в мире – ФРС.

http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... olicy.html

Аватара
profitfactor
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 янв 2012, 14:47

Re: МаниМенеджмент и полезные калькуляторы для трейдера

Непрочитанное сообщение profitfactor » 09 фев 2012, 14:01

Надо зайти посмотреть, заинтриговали уже прямо.

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Re: МаниМенеджмент и полезные калькуляторы для трейдера

Непрочитанное сообщение q-trader » 20 фев 2012, 15:46

profitfactor писал(а):Надо зайти посмотреть, заинтриговали уже прямо.
Будем рады вас видеть!

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор статей

Непрочитанное сообщение q-trader » 20 фев 2012, 15:56

Волатильность. Все, что нужно знать для начала и даже чуть больше
Вряд ли найдется трейдер или инвестор ни разу не слышавший слово «волатильность». Это понятие очень распространено как в повседневном финансовом жаргоне и СМИ, так и в академических исследованиях. Давайте же познакомимся с ним поближе…

http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... ction.html



5 альтернатив открытию собственного бизнеса
Наверное почти каждый самостоятельный и инициативный человек в какой-то момент начинает задумываться об открытии собственного дела. Собственный бизнес – это прекрасно, однако начинать его «с нуля» бывает очень тяжело. В этой статье рассматриваются альтернативные варианты, которые могут оказаться более легкими и при этом, быть может, не менее прибыльными.

http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... n-biz.html

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: новый раздел «Блог»

Непрочитанное сообщение q-trader » 27 фев 2012, 16:30

На сайте открылся новый раздел «Блог» http://q-trading.ru/index.php/blog.html

Темы последних постов:
Визуальный манименеджмент!
Опцион – швейцарский нож финансового мира
Н1 - margin call для банка
Пелевин о фондовых индексах
Фондовый рынок как пирамида

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор материалов 27 февраля – 11 марта

Непрочитанное сообщение q-trader » 12 мар 2012, 15:06

СТАТЬИ

Как создать убыточную торговую систему
Обычно все пишут, как создать прибыльную торговую систему. Некоторые могут даже приводить рецепты «граалей». Я же предлагаю поразмыслить над тем, как сконструировать систему, которая бы с высокой вероятностью была убыточна при реальной торговле – ведь негативный пример по силе обучающего воздействия не уступает позитивному, а быть может, даже и превосходит его. Эта заметка адресуется в основном начинающим спекулянтам, но возможно и более опытные трейдеры найдут в ней для себя что-то интересное…

http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... ystem.html



БЛОГ

Сбербанк – наша лучшая «фишка»
Недавно авторитетный западный журнал «The Economist» провел исследование долларовой доходности вложений в «голубые фишки», т.е. в акции крупных компаний с высокой рыночной капитализацией, за последнюю декаду (по состоянию на 13 февраля 2012 года)…

http://q-trading.ru/index.php/blog/804- ... -best.html

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор материалов 12 марта – 8 апреля

Непрочитанное сообщение q-trader » 09 апр 2012, 16:10

СТАТЬИ

Как улучшить портфель альфой и бетой
В этой статье описывается метод, позволяющий разделить единый инвестиционный портфель на два компонента: альфа-порфтель и бета-порфтель. Такой подход позволяет более четко контролировать разные источники риска, которым подвергается инвестор. Индивидуально выбирая степень подверженности альфе и бете, можно улучшить доходность общего портфеля за счет более устойчивого удержания уровня риска в пределах желаемых значений.
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... a-n-b.html


Статистика для трейдера. Лекция №4. Основные законы распределения случайных величин
В этой лекции мы познакомимся с наиболее базовыми законами распределения случайных величин, которые могут оказаться полезными для трейдера или инвестора в его торговой практике. Существует бесконечное количество кривых, которые могут быть плотностью вероятности какой-либо случайной величины. Для этого должны соблюдаться только два условия: кривая должна быть неотрицательной в любой точке графика, а площадь под ней – равняться единице. На практике нет никакой возможности изучить целую «вселенную» таких кривых, поэтому, как правило, используются всего несколько основных законов – о некоторых из них и пойдет речь далее.
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... on-n4.html



БЛОГ

Использование информационной энтропии при оптимизации портфеля
Недавно пришла в голову мысль, что при оптимизации портфеля можно использовать энтропийный критерий. Потенциально это интересная идея, поскольку позволяет решить ряд трудностей возникающих на практике при бездумном использовании «оптимизаторов». Чтобы она не канула в Лету, решил зафиксировать ее в этом блоге.
http://q-trading.ru/index.php/blog/813- ... tropy.html


Так ли хороши «неэффективные рынки»?
Гипотеза эффективного рынка является важнейшим столпом современной финансовой теории. Большинство трейдеров и активных инвесторов относятся к ней очень негативно, и для них она навсегда так и останется гипотезой, поскольку содержит неутешительные выводы относительно возможностей успешного применения технического и фундаментального анализа, а разочаровываться в собственных усилиях не хочет никто. Тем не менее, общепризнанным считается мнение, что одни рынки могут быть эффективнее других (в смысле данной гипотезы), и часто менее эффективные рынки позиционируются как более благоприятные для получения «сверхдоходностей». Так ли это?
http://q-trading.ru/index.php/blog/826- ... rkets.html

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

MM Visual – визуальное управление капиталом

Непрочитанное сообщение q-trader » 16 апр 2012, 14:22

Почему трейдеры так любят теханализ? Это довольно простой и увлекательный визуальный процесс. Манименеджмент или управление капиталом, напротив, у многих трейдеров вызывает впечатление какой-то зауми доступной разве что кандидатам физико-математических наук или кому-то вроде них. Это совершенно не так. Во-первых, в базовом варианте ММ можно свести к довольно-таки простым формулам. Во-вторых, если эти формулы превратить в графическую модель, получаем возможность заниматься манименеджментом примерно также как и теханализом, т.е. визуально!

Веб-сервис MM Visual позволяет превратить управление капиталом в увлекательный визуальный процесс.

Изображение

Зачем это нужно?
Для эффективной торговли на финансовых рынках одного умения прогнозировать будущие тренды недостаточно – важно уметь подбирать к этим трендам подходящие стратегии управления капиталом. При помощи финансового рычага хороший тренд на графике цены может превратиться в просто прекрасный на графике эквити. Доходность может быть увеличена в разы!

Как это работает?
1. Вы проводите анализ интересующего вас фининструмента (технический/фундаментальный – кому что ближе) и приходите к выводу, что в ближайшем будущем рыночные условия будут похожи на условия, наблюдавшиеся в какой-то период времени в прошлом.
2. Изучив график цены за этот прошлый период, вы обнаруживаете выраженный тренд и полагаете, что подобный тренд (в силу схожести рыночных условий) может быть отработан и в будущем, например, в ближайший год.
3. Воспользовавшись MM Visual, вы подбираете наиболее комфортную для вас по соотношению «доходность/риск» стратегию управления капиталом, протестировав ее на интересующем отрезке истории котировок.
4. Если вы удачно спрогнозируете тренд, вы получаете доходность близкую к исторической. Ее размер будет весьма существенным: 3-значный и даже 4-значный годовой %прирост капитала вполне достижим.
5. Если прогноз окажется слишком оптимистичным, доходность будет ниже. При самом неблагоприятном сценарии (например, ожидался рост, а цена упала) будут убытки – сэ ля ви. Тем не менее, их размер, скорее всего, будет более контролируемым по сравнению с тем, когда манименеджмент осуществляется «от балды» («отсутствие» ММ – это тоже «ММ»).

Каковы возможности MM Visual 1.0?
1. Можно смотреть симпатичные графики различных инструментов.
2. Изучать статистики (среднюю доходность, волатильность, рост и просадку) за любой доступный период времени. Они рассчитываются автоматически и отображаются в специальной таблице.
3. Строить графики динамики капитала для двух базовых стратегий: реинвестирование и пассивная (обобщенный Buy & Hold с начальным рычагом).
4. Сравнивать эти стратегии визуально и по статистикам в таблице.
5. Доступны и короткие позиции.
6. Оптимизировать рычаг, наблюдая его воздействие на графике и в таблице статистик.
7. Задавать процентную ставку, взимаемую брокером за использование заемных денег и/или начисляемую на собственные средства.

MM Visual – управляй капиталом визуально!

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор материалов 9 – 22 апреля

Непрочитанное сообщение q-trader » 23 апр 2012, 15:22

СТАТЬИ

MM Visual – визуальное управление капиталом
В этой статье мы познакомимся с нашим веб-сервисом MM Visual, позволяющим тестировать основные стратегии манименеджмента для различных активов. Будут раскрыты возможности его практического использования и особенности применения для тех или иных финансовых инструментов.
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... v-vmm.html


БЛОГ

2^n, параллельные миры и финансовые гуру
Финансовые рынки являются чрезвычайно питательной средой для размножения всевозможных «гуру». Некоторые из этих имен действительно заслуживают уважения, но могут быть (и, конечно, есть) и другие примеры. «Микрогуру» могут обитать на каком-нибудь трейдерском форуме или в тематической социальной сети. Среди них, несомненно, есть и опытные профессиональные игроки. Тем не менее, новичок, плохо фильтрующий входную информацию, может нарваться и на откровенного шарлатана, а то еще и отдать ему деньги в управление. А оказывается стать «гуру» очень просто и доступно каждому – для этого надо только не полениться и создать несколько «аватаров»…
http://q-trading.ru/index.php/blog/839-2n.html

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор материалов 23 апреля – 13 мая

Непрочитанное сообщение q-trader » 14 май 2012, 13:43

СТАТЬИ

Статистика для трейдера. Лекция №5. Нормальное распределение и его обобщение
В предыдущей лекции нами были рассмотрены наиболее элементарные и популярные распределения случайных величин. Здесь мы более подробно познакомимся с нормальным распределением в виду его особой важности для теории и практики, а также продемонстрируем один из возможных способов его обобщения на более широкие классы вероятностных явлений…
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... on-n5.html


БЛОГ

Широкий рынок и дивиденды
Для многих отечественных и иностранных инвесторов барометром фондового рынка США является индекс Standard & Poor’s 500, рассчитываемый одноименным рейтинговым агентством. Однако американский рынок чрезвычайно развит, и даже SP500 охватывает его не целиком, а только около 75% суммарной капитализации. Кроме того, общедоступная версия ЭсПи не учитывает дивиденды, являясь чисто ценовым индексом. Если эти моменты в SP500 кого-то не устраивают, на помощь приходят индексы от компании Wilshire…
http://q-trading.ru/index.php/blog/851- ... dends.html

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор материалов 14 – 27 мая

Непрочитанное сообщение q-trader » 28 май 2012, 15:41

СТАТЬИ

Волатильность – друг, комиссия – враг
В классической портфельной теории волатильность ассоциируется с риском. Многие участники рынка, начиная от профессиональных и институциональных и заканчивая мелкими спекулянтами, считают также. Однако для активного трейдера – волатильность скорее благоприятная возможность, чем риск, о чем и рассказывается в этой статье.
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... riend.html



БЛОГ

Титаны SP500
Традиционно индексом американских голубых фишек считается DJIA. Однако, на самом деле это очень странный индекс. Странности происходят из-за того, что акции взвешиваются не по капитализации, а по цене, что, по сути, является нонсенсом, поскольку цена акции – это абстрактная величина, а не конкретная как, скажем, килограмм колбасы…
http://q-trading.ru/index.php/blog/860- ... ytans.html

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор материалов 28 мая – 17 июня

Непрочитанное сообщение q-trader » 18 июн 2012, 11:52

СТАТЬИ

Самые громкие технологические IPO: триумфы, пародии и трагедии
Прошедшее недавно первичное размещение Facebook оказалось скомканным. С одной стороны, компания смогла привлечь огромные средства и получить очень высокую рыночную оценку стоимости, с другой, – инвесторы оказались разочарованными слабой динамикой бумаг в первые дни торгов. Как бы то ни было – у Facebook еще все впереди, и это хороший повод вспомнить прошлые громкие IPO американского технологического сектора…
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... h-ipo.html


Статистика для трейдера. Лекция №6. Зависимость случайных величин. Корреляция и регрессия
До сих пор мы рассматривали случайные величины изолированно. На практике многих инвесторов интересуют зависимости между различными финансовыми временными рядами. Особенно это актуально в прогнозировании и формировании портфеля. В этой лекции мы узнаем, что такое статистическая зависимость, познакомимся с простейшими инструментами ее измерения и моделирования – корреляционным и регрессионным анализом, а также заглянем и чуть дальше…
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... ts-n6.html



БЛОГ

О пересечениях индексов РТС и ММВБ
Захотелось мне поразвлечься, и решил я провести эпичнейшее исследование в духе британских ученых. Предметом моих фундаментальных изысканий стали пересечения индексов ММВБ и РТС. Индекс РТС рассчитывается с 1995 года, а индекс ММВБ с 1997. На момент начала расчета индекса ММВБ индекс РТС был почти в 5 раз выше – 496.40. Казалось бы, вероятность их пересечения в дальнейшем должна быть очень маленькой. В реальности же все оказалось не так…
http://q-trading.ru/index.php/blog/872- ... ssing.html

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор материалов 18 июня – 1 июля

Непрочитанное сообщение q-trader » 02 июл 2012, 13:43

СТАТЬИ

США. Почему природный газ так подешевел
Фьючерсы на природный газ (NG), торгуемые на чикагской бирже CME являются одними из наиболее ликвидных и популярных контрактов. В последнее время цены на газ в США очень низки. В данной статье делается попытка объяснения этого явления с позиций фундаментального анализа.
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... cheap.html



БЛОГ

Японская фондовая аномалия
Япония является, пожалуй, одной из наиболее необычных стран мира, по крайней мере, если судить с точки зрения жителя постсоветского пространства. И уж точно она – самая необычная страна из категории развитых стран. Необычны традиции, искусство, быт и т.д. В этом смысле не является исключением и японский фондовый рынок…
http://q-trading.ru/index.php/blog/889- ... arket.html

Ответить