МаниМенеджмент и полезные калькуляторы для трейдера

Форум для ведения персональных тем / дневников / блогов по основным темам форума.
Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

МаниМенеджмент и полезные калькуляторы для трейдера

Непрочитанное сообщение q-trader » 30 окт 2010, 14:18

Приглашаем посетить сайт, посвященный оптимальному МаниМенеджменту http://www.q-trading.ru/

Здесь вы найдете уникальные авторские материалы по управлению капиталом на финансовых рынках.

Одна из изюминок нашего сайта - раздел "Калькуляторы". Он содержит полезные для трейдера калькуляторы для расчета: вероятности просадки, достижения цели, точки безубыточности торговой стратегии и др. Калькуляторы свободно скачиваются в формате Excel.

В разделе "Софт" имеются видеоуроки по практическому применению полезных для трейдера программ: Wealth Lab, MATLAB и др.

Кроме того, на q-trading представлены материалы:
- для начинающих трейдеров;
- по техническому анализу;
- по фундаментальному анализу;
- по торговым инструментам и мн. др.

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор за неделю 1 – 7 ноября

Непрочитанное сообщение q-trader » 07 ноя 2010, 16:38

Видеоурок по MATLAB - Оптимальный портфель без ограничений на короткие продажи
Оптимизация портфеля – один из мощнейших методов управления капиталом. В основе его лежит идея диверсификации. При помощи правильного подбора активов и их весов в портфеле можно существенно снизить общую волатильность инвестиции. Это, в свою очередь, обеспечивает дополнительный потенциал для роста, поскольку становится возможным более агрессивно использовать финансовый рычаг. В итоге можно добиться существенного увеличения прибыльности вложений. К несчастью, «оптимальный портфель» для многих инвесторов и трейдеров до сих пор остается больше теоретической концепцией, нежели практической методологией. Во многом это связано с математическими аспектами проблемы. Напр., зная ожидаемую доходность и волатильность, оптимальный рычаг, можно вычислить на обычном микрокалькуляторе или даже в уме. Для расчета же весов оптимального портфеля требуются матричные операции! Такое уже не под силу обычному калькулятору. Вот тут на сцену и выходит MATLAB, который в определенном смысле можно рассматривать как очень навороченный калькулятор. В среде MATLAB матричные операции, необходимые для портфельной оптимизации, становятся столь же простыми как обычное сложение и умножение. В этом мы и убедимся из данного урока…
http://www.q-trading.ru/index.php/soft/ ... heniy.html

Акции роста или акции стоимости?
Инвесторы часто путаются в различиях между акциями роста (growth stocks) и акциями стоимости (value stocks). Главное их различие не в том, как они покупаются или продаются, и не в том, какую долю владения компанией они представляют, скорее, разница заключается в том, как их воспринимает рынок и, в конечном счете, сам инвестор…
http://www.q-trading.ru/index.php/artic ... mosti.html

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор за неделю 15 – 21 ноября

Непрочитанное сообщение q-trader » 21 ноя 2010, 18:34

Теханализ – язык спекулянтов
Мы часто пользуемся вещами, даже не задумываясь об их целесообразности и возможных альтернативах. Обычно это связано с традициями. Иногда с нехваткой информации о других продуктах. Часто – банально обусловлено нашей ленью. Похожая ситуация бывает и в трейдинге. Большинство трейдеров, так или иначе, используют при принятии торговых решений методы технического анализа. Очень многие вообще являются полными «технарями». Такие трейдеры целиком полагаются на теханализ, игнорируя и новости и «фундамент». Некоторые из них прямо и говорят: «так легче». Когда человек попадает в новую социальную среду, как правило, он бессознательно усваивает нормы и правила, принятые в ней. Точно также происходит и с большинством новоиспеченных трейдеров. Они усваивают «нормы трейдинга», и одной из важнейших таких норм является теханализ. Потом некоторые их них, став успешными трейдерами, пользуются техническим анализом, даже не задумываясь о его сути. Для меня, например, поразительно, что под власть технического анализа попадают даже люди с инженерным образованием (таких среди трейдеров немало), имеющие неплохую математическую и естественно-научную подготовку. Такова сила традиции!
http://www.q-trading.ru/index.php/artic ... antov.html


Гугл предскажет… Хоть не цену, так объем
В последнее время стали весьма популярными исследования из серии «Интернет и фондовый рынок». Часто они дают «сенсационные» результаты. Как и к любым другим статистическим исследованиям к ним стоит относиться с известной долей скепсиса: если исследователь очень хочет найти зависимость даже там, где ее и вовсе нет, рано или поздно он ее отыщет. Кроме того, тут есть еще и тщеславная мотивация – привлечь к себе внимание, отписавшись на модную тему. Недавно вышло еще одно исследование. Поскольку результаты его относительно скромные, оно вполне заслуживает доверия…
http://www.q-trading.ru/index.php/news/ ... -obem.html


Эффективность торговой системы. Важность бенчмарков
Многие трейдеры концентрируются на внутренней стороне торговых систем – оптимизации параметров, стопов и т.п. Если оптимизация оказывается успешной в компьютерной симуляции и на практике – в реальной торговле по системе, они остаются довольными. Действительно, чего же еще желать? Однако, если рассмотреть эффективность системы в более широком рыночном контексте, все может оказаться не столь радужным…
http://www.q-trading.ru/index.php/artic ... arkov.html

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор за неделю 22 – 28 ноября

Непрочитанное сообщение q-trader » 28 ноя 2010, 22:50

Почему нельзя торговать на чужие деньги
Форекс-трейдинг или индивидуальные инвестиции на фондовом рынке привлекают своей высокой доходностью. Собственно высокая доходность – это как раз то, на что и клюют новички, узнавшие об этой возможности заработать деньги. Иногда соблазн быстрой и большой прибыли настолько опьяняет, что люди даже берут деньги в долг, стремясь увеличить свой стартовый капитал. Это очень неразумное решение. Давайте разберемся почему…
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... dengi.html


Excel для трейдера
Excel – популярная офисная программа от Microsoft. Не смотря на некоторую «попсовость», возможности Excel весьма велики, поэтому их не стоит игнорировать не только рядовым трейдерам и инвесторам, но и более искушенным в анализе данных специалистам («квантам»). Excel может стать очень полезным инструментом для изучения рынка и повседневной торговой деятельности, если знать, на что он способен и иметь практические навыки его использования…
http://q-trading.ru/index.php/soft/anal ... excel.html

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор за неделю 29 ноября – 5 декабря

Непрочитанное сообщение q-trader » 05 дек 2010, 23:28

Погодные деривативы
Мы живем в довольно развитом технологическом мире. Фактически техника сейчас стала более близкой для человека «оболочкой», чем природа. Тем не менее, наша зависимость от ее «капризов» до сих пор весьма велика. Погодные условия часто меняются очень непредсказуемо и несут в себе большие риски неблагоприятных последствий для тех компаний, чей бизнес сильно зависит от погоды, напр., сельскохозяйственных фирм и т.п. Однако и здесь на помощь могут придти технологии – биржевые технологии хеджирования производными инструментами…
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... ativy.html


«Фундаментальная дешевизна» может быть обманчивой
Поиск неверно оцененных активов, в частности, недооцененных акций – одна из центральных идей фундаментального анализа. Несмотря на обилие в финансовом сообществе «мгновенных инвесторов» и чартистов, не уделяющих оцениванию никакого внимания, люди всегда стремятся купить подешевле. Такое стремление вполне понятно. Однако часто инвесторы не осознают, что не всякая дешевизна одинаково хороша.
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... chiva.html

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-t: обзор за неделю 6 декабря – 12 декабря

Непрочитанное сообщение q-trader » 13 дек 2010, 18:40

Оптимальное f или оптимальный рычаг?
Концепция «оптимального f», наверное, известна каждому трейдеру, который хоть сколь-либо серьезно интересовался манименеджментом и управлением капиталом. Главный популяризатор этой идеи, американский автор Ральф Винс, хорошо знаком с Ларри Вильямсом – легендарным фьючерсным трейдером. Сам же Винс не является практикующим трейдером, и многие ставят это ему в упрек. Я, однако, так не считаю. Хороший механик не обязан быть водителем-асом. В принципе он даже вообще может не уметь водить. В профессиональных инвесткомпаниях, как правило, функции торговли и риск-менеджмента разделены. И это правильно: каждый специализируется на своем деле, и принимаются более взвешенные решения. Гораздо более серьезные претензии к «маэстро» есть как раз с противоположной, теоретической стороны вопроса…
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... ychag.html


Excel – применяем на практике калькулятор вероятности просадки
Просадка, пожалуй, самая важная мера риска инвестиции или торговой системы. Определить этот показатель можно по-разному. Напр., как падение с «пика» до «дна» эквити/депозита. Однако наиболее неприятная просадка – это потеря значительной части стартового капитала. Если торговый счет вырос, допустим, в 8 раз, потеря даже половины этих средств не столь уж обидна – все равно остаешься «в плюсе». 50% просадка же начального капитала воспринимается гораздо болезненней. В этом уроке демонстрируются практические примеры оценок вероятности такого вида просадки при помощи нашего калькулятора…
http://q-trading.ru/index.php/soft/anal ... sadki.html

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор за неделю 13 – 17 декабря

Непрочитанное сообщение q-trader » 17 дек 2010, 18:01

Точка безубыточности. Печально, но так
Точка безубыточности – это момент времени, к которому торговая система/инвестиционная стратегия в среднем достаточно надежно должна выходить в безубыток. Если к этой дате на торговом счете наблюдаются крупные убытки, скорее всего, что-то идет не так. Следует остановить торговлю и задуматься. Существование точки безубыточности связано с тем, что прибыли от спекуляций/инвестиций имеют статистический характер, и поэтому не могут появляться мгновенно, если только вы не способны предсказать направление каждого тика. Раз так, трейдер должен запастись терпением и не ждать мгновенного успеха. Однако сколько же может длиться «черная полоса» при реалистичных предположениях о доходности и риске?
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... o-tak.html


Оптимальный рычаг для максимизации вероятности достижения инвестиционной цели
Выбор адекватного размера финансового рычага – непростое дело. Здесь трудно дать какие-то «рецепты» подходящие для всех. Пожалуй, один из наиболее логичных подходов к данной проблеме – задать желаемую скорость роста капитала, а затем подобрать рычаг, при котором вероятность достижения такой инвестиционной цели максимальна. Представленный калькулятор рассчитывает величину необходимого для этого финансового рычага, а также полезные «сопутствующие» цифры: вероятность достижения выбранного темпа роста в зависимости от срока вложения и волатильность капитала при выбранной стратегии манименеджмента…
http://q-trading.ru/index.php/formulas/ ... -celi.html

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор за неделю 27 – 30 декабря

Непрочитанное сообщение q-trader » 30 дек 2010, 14:53

Ставка на макроэкономические тренды
Инвесторы, оседлавшие глобальные тренды, находят отличные возможности, тогда как те, кто идет против них, часто испытывают большие трудности. Идентификация трендов и компаний, которым они благоприятствуют, жизненно важна для долговременного инвестиционного успеха. Глобальные макро-тренды оказывают сильное воздействие на экономику, людей, окружающее среду и общество. Такие тренды – это не «горячая идея» месяца, а скорее изменения, охватывающие несколько лет или даже десятилетий. В 1990 году вышел бестселлер американского футуролога Джона Нейсбитта «МегаТренды 2000». В этой книге он верно предсказал экономический взлет азиатских стран. Также ему удалось предвидеть многие успехи и опасности в биохимической науке (новые вакцины, клонирование и т.п.). Инвесторы, уловившие эти тренды, получили преимущество, вложившись в перспективные компании…
http://www.q-trading.ru/index.php/artic ... rendy.html

Статистика для трейдера. Лекция №0. Введение
Этой статьей я начинаю серию тематических материалов, посвященных использованию методов математической статистики на финансовых рынках. В данной предварительной заметке, я хотел бы рассказать о том, о чем в стандартных учебниках говориться довольно редко: границах применимости методов (в частности, в инвестировании и спекуляциях) и общем контексте данной сферы знаний. Отсюда – экзотическая нумерация – №0. Я считаю, что прежде чем окунуться в интересный и сложный мир матстата, следует поговорить о том, что обычно остается за рамками традиционных его курсов – это сразу создаст более адекватное отношение к изучаемому материалу и поможет перебросить еще один мостик между теорией и практикой…
http://www.q-trading.ru/index.php/artic ... a-n-0.html

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор за неделю 10 – 16 января

Непрочитанное сообщение q-trader » 14 янв 2011, 17:27

Cлаще опционов. Варранты
Варрант (от англ. warrant – ордер, полномочие) очень похож на опцион. Он дает держателю право, но не обязанность, купить базовую ценную бумагу по оговоренной цене, в определенном количестве, за установленный период времени. Однако варранты в отличие от опционов, обращающихся на бирже, выпускаются самими компаниями. Бумага лежащая в основе варранта (обычно акция) поставляется компанией-эмитентом в результате допэмиссии, а не другим инвестором, владеющим этими акциями. Компании часто включают варранты в новые выпуски ценных бумаг, чтобы повысить привлекательность IPO. Для компаний – варрант альтернативный способ увеличения собственных средств. Для инвесторов варрант сладок тем, что он обычно стоит дешевле аналогичного опциона…
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... rants.html


Горячие commodities – 2010
Начало года – время подводить итоги прошедшего. И хотя не все еще официальные цифры известны точно, уже можно сделать определенные выводы, в частности, увековечить ценовую динамику товарных активов, что и было сделано – соответствующая категория в разделе «Рынки» нашего сайта полностью обновлена. Все желающие могут посмотреть графики именно там. Здесь же я хотел бы выделить наиболее примечательные явления в «текстовом формате»...
http://q-trading.ru/index.php/news/83-m ... -2010.html

Видеоурок по MATLAB - Оптимальный портфель c ограничениями на короткие продажи
Формула оптимального портфеля без ограничений на структуру весов и размер рычагов – очень элегантная и очень простая математическая конструкция, учитывая сложность самой проблемы. Однако на практике, при оптимизации инвестиционного портфеля приходится сталкиваться с целым рядом ограничений. Это могут быть институциональные лимиты на размер финансового рычага (нормы по марже, ГО) или его знак – запрет «коротких продаж» или стилистические правила: инвестор может потребовать у управляющего, напр., чтобы не меньше половины средств было вложено в такой-то класс активов и т.п. В таких ситуациях оптимизацию портфеля невозможно свести к какой-либо простой формуле как в случае полного отсутствия ограничений. Здесь требуется использование специальных программных средств, выполняющих численную оптимизацию портфеля…
http://q-trading.ru/index.php/soft/anal ... iyami.html

Аватара пользователя
traderkr
Старожил
Сообщения: 1119
Зарегистрирован: 18 ноя 2006, 15:15
Откуда: Канада

Re: МаниМенеджмент и полезные калькуляторы для трейдера

Непрочитанное сообщение traderkr » 19 янв 2011, 11:07

После беглого ознакомления, сайт представляется мне довольно интересным и полезным на самом деле. Может имеет смысл преместить данную ветку из рекламы в аналитику или куда-то где у неё меньшие шансы затеряться?

Аватара пользователя
Питерский
Эксперт
Сообщения: 1814
Зарегистрирован: 18 апр 2003, 22:48
Откуда: Petersburg

Re: МаниМенеджмент и полезные калькуляторы для трейдера

Непрочитанное сообщение Питерский » 19 янв 2011, 11:15

traderkr писал(а):После беглого ознакомления
===
Я за!
Интересный материал, особенно для аналитиков экономистов :)
СМЕРТЬ УКРОФАШИСТАМ!

Аватара пользователя
Clawfinger
Модератор™
Сообщения: 1499
Зарегистрирован: 22 сен 2008, 12:35
Откуда: С берегов Днепра.

Re: МаниМенеджмент и полезные калькуляторы для трейдера

Непрочитанное сообщение Clawfinger » 19 янв 2011, 12:53

Сделано, перенес в Дневники и блоги. Согласен, ТС респект. :|

Аватара пользователя
Катализ
Бывалый
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 07 апр 2010, 14:23

Re: МаниМенеджмент и полезные калькуляторы для трейдера

Непрочитанное сообщение Катализ » 21 янв 2011, 14:16

ну вот калькулятор это вообще чумовая вещь мне кажется, осталось в ней только начать разбираться :xaxa:

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Re: МаниМенеджмент и полезные калькуляторы для трейдера

Непрочитанное сообщение q-trader » 21 янв 2011, 17:15

Спасибо. Не ожидали, что такой респект будет :)
2Катализ: смело задавайте вопросы по калькуляторам здесь - или у нас на q-trading. Обязательно ответим

Аватара
q-trader
Любитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 30 окт 2010, 14:15

Q-trading.ru: обзор за неделю 17 – 23 января

Непрочитанное сообщение q-trader » 21 янв 2011, 17:24

Макроэкономический взгляд
Когда цена на товар, который вы желаете купить, растет, это экономически может сильно на вас сказаться. Но почему она растет? Спрос больше предложения? Из-за подорожания сырья выросли издержки? А, может быть, на цену оказали влияние военные действия в какой-то стране? Чтобы ответить на эти вопросы, следует обратиться к макроэкономическому анализу рынка. Макроэкономика исследует экономику в целом. Этим она отличается от микроэкономики, которая больше концентрируется на индивидах и том, как они принимают экономические решения. Макроэкономика – очень сложная отрасль науки. Существует огромное количество факторов воздействующих на экономику на страновом и международном уровнях. Эти факторы анализируются при помощи различных экономических индикаторов, диагностирующих общее состояние здоровья экономики…
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... -view.html

Цена европейского бинарного опциона по модели Black-Scholes-Merton
Бинарные опционы (цифровые опционы) – одни из наиболее популярных «экзотических» контрактов. Кроме того, бинарные опционы представляют и большой теоретический интерес. В настоящее время они торгуются не только на OTC-рынках, но и на биржах, напр., на AMEX и CBOE. Существует два основных вида бинарных опционов: cash-or-nothing («деньги или ничего») и asset-or-nothing («актив или ничего»). Cash-or-nothing выплачивает заранее оговоренную фиксированную сумму, если истекает в деньгах, т.е. цена актива оказывается выше (колл) или ниже (пут) стайка, а asset-or-nothing – стоимость базового актива. Отсюда и происходит название «бинарные» или «цифровые», поскольку выплаты осуществляются по принципу «всё или ничего». Не смотря на всю «экзотичность», формулы для расчета справедливой цены бинарных опционов имеют даже более простой вид, чем у обычных ванильных, а при помощи данного калькулятора вы сможете быстро прикинуть его стоимость, не утруждаясь утомительными вычислениями…
http://q-trading.ru/index.php/formulas/ ... 3-bop.html

Ответить