Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

Форум для ведения персональных тем / дневников / блогов по основным темам форума.
Аватара
MFX Trading
Энтузиаст
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:38

Важнейший аспект торговой системы

Непрочитанное сообщение MFX Trading » 18 ноя 2013, 11:49

Управление капиталом является важнейшей частью работы по созданию торговых систем. Фактически даже те книги, которые посвящены управлению капиталом, мало говорят о самом важном аспекте этой темы – определении размера позиции. В результате лишь немногие люди действительно понимают значение управления капиталом.

Управление капиталом – это та часть вашей системы трейдинга, которая отвечает на вопрос «Сколько?» на протяжении всей торговли. Вопрос «Сколько?» в сущности означает, какую величину позиции вы должны иметь в каждый конкретный момент. В процессе ответа на этот вопрос вам, возможно, придется столкнуться с решением некоторых проблем. Для некоторых из вас элементы типа контроля над риском могут показаться даже более важными, чем решение этого вопроса. Но именно этот вопрос объясняет большую часть колебаний показателя эффективности профессиональных трейдеров.

Управление размером позиции использует два исходных фактора. Это начальный уровень защиты, зависящий от вашего исходного капитала, и количество открытых одновременно позиций. В общем случае, неудача с извлечением прибыли на Форекс происходят потому, что трейдеры рискуют слишком большой суммой, выводя в рынок позиции без точно просчитанного размера. Излишний риск объясняется психологическими причинами – неспособностью понять свои шансы в данной рыночной ситуации, и даже подсознательным стремлением проиграть. С математической точки зрения убытки объясняются тем, что трейдеры рискуют слишком большой частью своего капитала. Многие люди не справляются с управлением капиталом как раз потому, что их торговый счет слишком мал. При этом математические шансы разорения очень велики, и об этом надо твердо знать. Например, убытки свыше 50% требуют для своей компенсации огромных, просто невероятных, выигрышей. В результате, когда ваш риск слишком велик и в итоге вы понесете убытки, ваши шансы отыграться будут ничтожны малы.

Аватара
MFX Trading
Энтузиаст
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:38

Стратегии управления размером позиций

Непрочитанное сообщение MFX Trading » 19 ноя 2013, 12:00

Профессиональные игроки давно заявляют, существуют всего две основные стратегии управления размером позиции – стратегия Мартингейла и стратегия анти-Мартингейла. Стратегия Мартингейла требует увеличения ставки после каждой убыточной сделки, то есть всякий раз, когда доступный капитал уменьшается. И напротив, стратегия анти-Мартингейла заключается в увеличении размера ставки после выигрышной сделки. Если ваш риск возрастает в течение всей проигрышной серии, а это как раз и диктует стратегия Мартингейла, вы в конце концов придете к банкротству. И даже если бы ваши денежные ресурсы были бы неограниченны, постепенно вы приблизитесь к такому моменту, когда отношение риска к возможному выигрышу становится психологически невыносимым для любого человеческого существа. Эффективно работающие системы управления размером позиции призывают вас увеличивать лоты в сделке, когда она приносит прибыль.

Цель управления размером позиции состоит в том, чтобы подсказать вам, сколько контрактов (лотов) можно иметь при данном размере вашего торгового счета. Это позволяет вам определить вознаграждение и риск через определение того, какими средствами вы рискуете при данной сделке и по каждой позиции находящейся в рынке. Некоторые модели управления размером позиции уравнивают ваш риск на всех используемых рынках (валютных парах).

Некоторые трейдеры верят, что адекватно определяют размер позиции, если имеют стоп, установленный «на основе управления капиталом». При таком стопе вы выходите из позиции, когда теряете строго определенную сумму денег. Однако, на самом деле, этот вид стопа не имеет ничего общего с установкой размера позиции. Контроль над риском путем определенной заранее величины убытка – это не то же самое, что контроль над риском с помощью модели управления размером сделки. Существует несколько моделей управления размером позиции, которыми вы можете воспользоваться. Все они являются выражением стратегии анти-Мартингейла в том смысле, что размер ставки увеличивается по мере получения прибыли.

Аватара
MFX Trading
Энтузиаст
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:38

Один лот – на сколько долларов?

Непрочитанное сообщение MFX Trading » 20 ноя 2013, 08:13

Управление размером позиции из расчета один лот на какое-то количество долларов на счете несет в себе «подводный камень». Предположим, вы открываете счет размером $20 000 и решаете открывать сделку с одним лотом на выбранной валютной паре. Впоследствии ваш счет достигает $40 000 и вы решаете перейти к торговле двумя лотами. Большинство начинающих трейдеров используют именно такую модель управления размером позиции. Эта модель проста, так как она прямо отвечает на вопрос «Сколько?». «Подводный камень» здесь заключается в том, что вы никогда не откажетесь от сделки по причине ее рискованности. Ведь в этой модели изначально не предусмотрена оценка возможных убытков ни при торговле одним лотом, ни при увеличении размера лота.

Кроме того, такая модель не позволяет вам быстро увеличить позицию, а значит, уменьшает доходность торговой системы. Когда вы покупаете один лот на $20 000 и при этом у вас на счете всего $20 000, вы должны удвоить (!) свой капитал, прежде чем сможете увеличить размер позиции. Применение такой модели на самом деле равноценно полному отсутствию управления размером позиции.

Аватара
MFX Trading
Энтузиаст
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:38

Уравнивание размеров позиции

Непрочитанное сообщение MFX Trading » 21 ноя 2013, 10:14

Модель с уравниванием стоимостных размеров позиций применяется, как правило, при торговле одновременно несколькими валютными парами с низким маржинальным залогом. Эта модель основывается на том, что вы решаете вопрос «Сколько?» путем разделения вашего капитала на несколько равных частей. Размер каждой части определяет, какой объем позиции будет открыт на той или иной валютной паре. Применение этой модели сопровождается рядом неудобств: если ваш брокер не позволяет торговать дробными лотами, объем позиции не всегда сможет точно вписаться в размер одной из частей депозита.

Данная модель позволяет выравнивать по стоимости веса всех открытых позиций в вашем портфеле, то есть не позволит убытку на одной паре съесть капитал, предназначенный для торговли по другой паре. К недостаткам модели можно также отнести отсутствие гибкости управления размером позиции, которые будут изменяться так же медленно, как будет увеличиваться ваш счет. А в случае, когда размер счета слишком мал, применение этой модели будет практически означать отсутствие управления размером позиции.

Аватара
MFX Trading
Энтузиаст
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:38

Процентное выравнивание риска

Непрочитанное сообщение MFX Trading » 22 ноя 2013, 09:22

Когда вы открываете позицию, вам необходимо знать, в какой точке (в случае неблагоприятного развития событий) будет необходимо выйти с рынка, чтобы обезопасить свой капитал от катастрофических убытков. Разница между ценовым уровнем открытия позиции и уровнем, на котором вы предполагаете выйти по стопу, определяется термином «риск». В торговых системах управление размером позиции работает как функция, аргументом которой как раз и является сумма риска. Модель определения размера позиции на основании процентного риска, отвечая на вопрос «Сколько?», сообщает вам точный допустимый размер открываемой позиции.

Какую именно величину риска вам следует принять на одну позицию при ее определении на основе процентного риска? Ваш суммарный риск при этом зависит от величины стопов, которые вы устанавливаете, чтобы сохранить свой капитал, и от величины математического ожидания торговой системы, которую вы используете. Например, большинство трейдеров, следующих за долговременным трендом, пользуются скользящими стопами, которые довольно велики – в несколько раз превышают средний дневной диапазон цен. Кроме того, они обычно используют системы, которые приносят прибыль в течение 40–50% времени и имеют соотношение вознаграждения к риску от 2 до 3. Если ваша система не вписывается в такие рамки, тогда вам следует определить свои собственные процентные значения риска для установки безопасного размера позиции.

Из вышеприведенных критериев можно сделать вывод, что если вы ведете трейдинг, пользуясь заемными средствами (в т. ч. используя плечо брокера), то не должны рисковать более, чем одним процентом капитала на позицию. Если вы торгуете на свои деньги, ваш риск зависит от вашего характера. Любая цифра ниже 3% прекрасно подойдет. При уровне риска более 3% вы должны отдавать себе отчет в том, насколько велика опасность, которая подстерегает вас на пути к получению прибыли.

При работе по системе, которая использует очень удаленные стопы, вам надо устанавливать гораздо меньшие уровни риска. Например, если ваши стопы ниже дневного диапазона цен, тогда следует исходить из половины названых здесь значений. С другой стороны, если ваша система имеет высокий показатель ожидания – то есть ее надежность выше 50%, а отношение прибыли к риску 3 или выше – тогда вы можете довольно безопасно рискнуть более крупным процентом вашего капитала.

Аватара
MFX Trading
Энтузиаст
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:38

Правила торговой игры

Непрочитанное сообщение MFX Trading » 25 ноя 2013, 11:59

Управление трейдингом требует осмысления комплекса сил, воз­действующих на формирование рынка. Познавайте рынок, но избегайте игры, базирующейся на знаниях. Вы должны осознать, что даже поддержка опыт­ного специалиста не даст вам возможности приобрести навыки практической работы на рынке или увеличить свои прибыли. Ис­тинное понимание рынка придет только лишь через собственный практический опыт работы на рынке.

Размер позиции не играет ключевой роли в том смысле, что нет разницы в исполнении трейдером своих планов и установок. Не думайте, что размер торговой позиции и чувство профессиональной ответственности растут пропорционально росту практического опыта работы на рынке. Некоторые участники рынка могут эффективно управ­лять активами других людей. Другие же сидят дома, в то время как валютный рынок оплачивает им ланч. Ни одна отдельная характеристика не способна раскрыть секрет успеха трейдера.

Относитесь к замечательной профессии трейдера с большим уважением. Добейтесь симбиоза дисциплинированности святоши с цепкостью бульдога при изучении каждой благоприятной воз­можности для сделок. При каждом своем развороте рынок пы­тается «одурачить» как можно больше участников торгового про­цесса, такова его внутренняя сущность. Не удивляйтесь, если вы внезапно станете частью толпы, чего вы постоянно пытаетесь избежать. Используйте каждую воз­можность для взгляда на рынок, чтобы увидеть, что же, вероятнее всего, может произойти, перед тем как следует высвободиться из пут рыночной толпы.

Пользуйтесь «длинной дорогой» знаний о рынке. Каждый изгиб рынка предлагает новую «жемчужину», ведущую к следую­щей активной позиции. Со временем множество полученных «ра­нений на поле рыночной битвы» приводит к глубокому постижению современных финансовых рынков. Повышая свое профессиональ­ное мастерство, неофиты становятся членами престижного клуба. И чем большие возможности они чувствуют в себе, тем больше они удивляются тому, каким образом им удается «приручить зверя» и держать его под своим тотальным контролем.

Аватара
MFX Trading
Энтузиаст
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:38

Несколько заповедей рынка

Непрочитанное сообщение MFX Trading » 26 ноя 2013, 09:57

Забудьте о новостях, помните о показателях.

Вы обладаете еще недостаточными знаниями о том, каким образом новости способны повлиять на цену, а график уже «знает» и отображает это влияние в виде показателей. Используйте промежуток времени перед выходом запланированных новостей для проведения анализа, позволяющего выявить соответствие ценового движения текущим ожиданиям. Лучший результат возможен при условии резкой дивергенции ценового графика и общих ожиданий.

То, что вы ищите, там отсутствует.

Забудьте о своем образовании, о том, что вы учили в колледжах, доверьтесь своим инстинктам. Лучшие из всех установочных наборов появляются среди рыночного шума и создают ощущение необходимости войти в рынок. Займитесь выявлением перекрестного подтверждения интересующих вас показателей. А затем переходите к активным и оперативным действиям, чтобы не упустить появившуюся благоприятную возможность.

Цена обладает памятью.

Что делала цена при достижении определенного уровня в последний раз? Велика вероятность того, что это же самое повторится опять. Тщательно наблюдайте за разворотом валютной пары к уровню, который явился поворотным пунктом для прибыли или потерь в прошлом.

Прибыль и душевные волнения стоят бок о бок.

Выделите сигнал, который пугает вас больше других. Возможно, это единственный вариант, к которому вы должны прибегнуть при входе в рынок. Не ждите комфортного состояния до самого закрытия данной торговой позиции. Если позиция и выглядит слишком привлекательной, она обязательно будет замечена остальными трейдерами, и тогда в игру вступит толпа.

Всегда оставайтесь отстраненным от рыночной толпы.

Торгуйте до или после реакции рыночной толпы, или в противовес рыночной толпе. Будьте первыми на входе и на выходе из прибыльной позиции. Берите деньги своих конкурентов до того, как они заберут их у вас. Всегда будьте готовы к внезапной атаке на толпу, которая принимает необдуманное решение, и выбрала для входа в рынок неверный момент времени. Ваш успех напрямую зависит от неудачи других участников рынка.

Аватара
MFX Trading
Энтузиаст
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:38

Исполнение торговой сделки

Непрочитанное сообщение MFX Trading » 27 ноя 2013, 10:28

Каждый торговый день на рынке порождает прекрасные торговые модели. Тем не менее, многие опытные участники рынка теряют деньги по причине неудачного выбора валюты или неправильно определенного момента входа в рынок.

Ждите разворота рынка сразу после исполнения вашего торгового заказа.

Перед тем, как открыть торговую позицию, обеспечьте себя страховкой от потерь. Оставайтесь вне рынка, если выход из рынка вне зоны досягаемости. Ждите отката или падения цены и торгуйте в следующих, на уровень меньших, временных рамках. Никогда не бросайте монетку в фонтан в надежде на осуществление вашей мечты.

Сильная дивергенция дает сигнал на лучшие сделки. Ищите цену и время, которые периодически указывают на открытие сильных позиций. Не путайте исполнение трансакции с благоприятными возможностями. Главное — постижение поведения цены и работы рыночного механизма. Биржевые игроки с небольшим капиталом с алчностью берутся за спекулятивные сделки. В надежде получить большие прибыли, они входят в рынок без соблюдения элементарных правил торговли и без использования каких-либо торговых тактик. Время от времени судьба может преподносить таким игрокам неожиданные сюрпризы, однако легкие доходы только усиливают безрассудность их действий и способствуют быстрейшему окончательному завершению их трейдерской деятельности. Учитесь распознавать трейды с хорошим потенциалом прибыли.

Всегда находите соответствие между торговыми тактиками и рыночными условиями.

Оперативно меняйте тактику, если старая перестает работать. Рынок становится эффективным по мере того, как толпа начинает играть в вашу игру. Однако новая дверь откроется, как только закроется старая. Найдите ее и фиксируйте прибыль до того, как толпа сможет опередить вас.

Аватара
MFX Trading
Энтузиаст
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:38

Благоприятные условия и риск

Непрочитанное сообщение MFX Trading » 28 ноя 2013, 10:12

Идеальные условия для трейдинга появляются крайне редко. Учитесь торговать, не дожидаясь идеальных условий. Размер прибыли зависит от уровня эффективности рынка. Входите в рынок, когда обнаружите для этого достаточно причин. Контролируйте риск и только потом подсчитывайте доходы. Повышенное внимание к прибыли является признаком незрелости трейдера, а вот внимание к потерям — признаком наличия практического торгового опыта. Рынок не стремится отдавать деньги тем, кто не способен их заработать.

Благоприятные условия для трейдинга «ожидают» часа своего выявления. Современный рынок постоянно требует тщательного планирования и точного исполнения торговых сделок. Дорога к успеху начинается с изучения ценовых моделей. Тестируйте эти модели в режиме реального времени в течение каждой торговой сессии и адаптируйте их к своему персональному стилю торговли. И обязательно соблюдайте строгую дисциплину в каждой фазе управления торговой позицией.

С особой тщательностью интерпретируйте ценовые графики и отбирайте лучшие из имеющихся установочных наборов, которые определяют точный момент открытия и закрытия позиции. Знание ценовых моделей помогает в управлении каждой отдельно взятой торговой позицией и в минимизации риска потерь. Умение четко выявить наметившуюся тенденцию рынка позволяет трейдерам систематизировать технику трейдинга, предотвращающую опрометчивые, безрассудные действия. Не жалейте времени на изучение этого, полного секретов и тайн, мира — только так вы получите шанс овладеть мастерством трейдинга.

Аватара
MFX Trading
Энтузиаст
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:38

Секреты ценовых графиков

Непрочитанное сообщение MFX Trading » 29 ноя 2013, 10:40

Быки обитают выше уровня 200-дневного среднего скользящего, а медведи — ниже этого уровня. 200-дневное среднее скользящее разделяет мир Форекса на две вечно неравные составляющие. Быки и алчность пребывают выше 200-дневного среднего скользящего, а медведи и страх поселились ниже этого уровня. Продавцы поддерживают ралли до этой линии, а покупатели приходят на помощь выше данной границы.

Сильное движение скрыто за зоной застоя цены — флэта. Открывайте торговую позицию в спокойные времена, а закрывайте — в неспокойные. Не рассчитывайте получать от толпы сигналы на вход в рынок. Обычно для трендов с легкими прибылями сигналы поступают слишком поздно. Открывайте новые торговые позиции в зоне узких диапазонов ценовых баров на уровнях поддержки или сопротивления, если, конечно, это возможно.

Большой торговый объем «убивает» тенденцию. Вспышка торгового объема выбивает покупателей и продавцов из рынка. Когда объем растет слишком резко или быстро, он замыкает движение цены в направлении господствующей тенденции. Подобное экстремальное событие на рынке выбивает из игры рыночную толпу столь же эффективно, как и при боковом тренде.

Текущая цена — лучший индикатор будущей цены. Что говорят о рынке последние показатели? Ответ прогнозирует характер следующего показателя, его повышение или понижение. Не останавливайтесь на этом и добавьте к рассмотрению еще несколько индикаторов, чтобы избежать непредвиденной опасности.

Идеальные ценовые модели ведут, как это ни странно, к большим рискам потерь. Рыночный механизм работает на поражение большинства участников рынка в тот самый момент, когда все видят одно и то же событие в одно и то же время. Тщательно наблюдайте за неудачами до самого конца.

Тенденция редко легко сдает позиции. Разворот формируется медленно. Инвесторы склонны проявлять немыслимое упрямство и испытывать большие потери, лишь бы не признать своего сокрушительного поражения. Любители коротких продаж являются истинными неверующими и также не закроют свои шорты без боя.

Аватара
MFX Trading
Энтузиаст
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:38

Повторный вход в рынок

Непрочитанное сообщение MFX Trading » 02 дек 2013, 12:13

Повторный вход в рынок часто называют «доливкой». Это означает открытие еще одной дополнительной сделки на валютной паре, на которой уже есть позиция. Сразу надо заметить, что при этом существующая позиция должна быть «в прибыли», ни в коем случае нельзя «доливаться», если ранее открытая позиция находится в отрицательной зоне.

Механизм поступления сигналов для повторных вхождений может использоваться такой же, как и для основных входов, но может быть и совершенно другим, поскольку рынок находится в середине сильного, хорошо проявленного тренда, где колебания цены значительно выше, чем в начале тренда. Находясь в середине тренда, трейдеру уже будут не нужны сигналы трендовых индикаторов, а лишь сигналы осцилляторов с небольшими периодами для большей чувствительности. Секрет успеха повторного вхождения состоит в том, чтобы дождаться окончания временной коррекции и начать быстро закупаться, как только система нащупает направление основного тренда. Ожидание, пока рынок произведет новый пик — это слишком долгое ожидание, однако надо убедиться в достаточной силе, свидетельствующей о том, что коррекция действительно завершилась. Здесь можно говорить об очень тонком моменте, который требует тщательного размышления наряду с наличием чувствительного и надежного индикатора.

Осцилляторы, которые определяют области перекупленности или перепроданности, могут очень хорошо работать и при определении повторных вхождений. Можно понаблюдать за поведением индекса относительной силы или стохастическими осцилляторами в такой ситуации для получения сигнала об окончании отката и продолжении тренда. Одна из техник состоит в том, чтобы подождать, пока стохастический осциллятор опустится ниже определенного уровня, и затем повернет снова в сторону тренда. Падение стохастического осциллятора до любого значения ниже 40, за которым следует подъем, должно инициировать вполне работоспособное повторное вхождение. После открытия такой дополнительной позиции можно поставить новый стоп-приказ под уровнем впадины коррекции, а затем поднять его до точки отсутствия убытков, когда будет достигнут новый пик. Настоящие тренды умирают медленно и трудно, так что вероятность получить хорошую торговлю при повторным вхождении довольно высока.

Повторные входы могут существенно повысить прибыльность вашей торговой системы, однако нельзя применять их внезапно и без подготовки. Методы доливки прежде должны быть протестированы и для них установлены строгие правила. Система доливок должна строиться с учетом увеличения рисков и полностью вписываться в управление капиталом.

Аватара
MFX Trading
Энтузиаст
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:38

Потеря дисциплины

Непрочитанное сообщение MFX Trading » 04 дек 2013, 12:26

Когда трейдеры теряют деньги, то они иногда связывают это с проблемой потери дисциплины. Трейдеры теряют дисциплину в торговле по тем же самым причинам, что и люди, сидящие на диете, теряют дисциплину в режиме питания или люди, собирающиеся поддерживать форму, теряют дисциплину в регулярном выполнении упражнений. Все очень просто — наши капризы, потребности и умственное состояние в данный момент имеют тенденцию нарушать наши более долгосрочные намерения. Мы преследуем краткосрочные удовольствия и избегаем краткосрочного дискомфорта, поступаясь долгосрочной наградой.

Все мы имеем ограничения периодов активности нашего внимания, и поэтому мы легко утомляются во время спокойных периодов рынка. Необходимость наблюдать за экраном несколько часов подряд мешает нам быть проницательными, создавая эффект усталости, который хорошо знаком пилотам, шоферам и часовым. Это периоды потери дисциплины.

Самонадеянность, следующая за успешной серией — это достаточно обычное явление, когда трейдеры приписывают успех навыку, а неудачу — случайным внешним факторам. В результате этого серия даже случайных выигрышных сделок может привести трейдеров к тому, что они станут самонадеянными и будут нарушать торговые планы.

Нежелание принимать потери приводит трейдеров к тому, что они изменяют свои торговые планы после того, как сделки вошли в отрицательную зону при развороте рынка, что означает формирование краткосрочными сделками долгосрочных убыточных позиций.

Торговля позициями, которые являются чрезмерными для размера счета — это намного более распространенная ситуация, чем считается. Она создает завышенные колебания доходности к риску и эмоциональные реакции, которые вредят спокойному, холодному и планомерному поведению.

Все проблемы с дисциплиной имеют свое происхождение в психологии трейдера. Очень часто потеря дисциплины отражает проблемы с самой торговлей. И если ваша торговля не соответствует вашим потребностям, то очень легко нарушить свои намерения.

Аватара
MFX Trading
Энтузиаст
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:38

На рынке флэт. Что делать?

Непрочитанное сообщение MFX Trading » 09 дек 2013, 12:27

Flat market — «вялый», «боковой» рынок, характеризующийся горизонтальным движением цен. Обычно это является результатом низкой активности участников рынка.

Можно или нельзя торговать во флэте, однозначного ответа нет. Это дело каждого трейдера, и если у него это получается – хорошо, если нет – значит, так торговать ему нельзя. Немало зависит от личных качеств трейдера, его темперамента, выработанной стратегии, предпочитаемого диапазона колебаний цен, а также анализируемого тайм-фрейма.

Конечно, здесь совсем другая тактика, сильно отличающаяся от тактики следования за трендом. При этом у нас по-прежнему есть выбор: ждать тренд (быть вне рынка) или же искать новые возможности получения прибыли. Главное – действовать, поменьше сомнений и больше практических и теоретических опытов на рынке. Сомнения трейдера только затормаживают работу и могут быть также источником ошибок. Как только вы начинаете чувствовать себя неуверенно, постарайтесь развеять свои сомнения практическим опытом или поиском нужной информации. Боковая тенденция на рынке становится настоящим испытанием прочности нервов и депозита.

Универсальных признаков наступления флэта не существует. Проще определить его окончание: цена пробивает устоявшийся коридор и начинается новый тренд. С окончанием тренда и переходом во флэт сложнее. Обычно трейдеры ждут разворот после фазы истощения тренда, но он случается не всегда.

Размах движения цен во время флэта может быть совершенно разный. Например, от 20 пунктов и до 1000. Все зависит от того, в каких временных рамках его рассматривать. Важно понять, что перед нами действительно флэт. Затем надо определить его границы – другими словами, надо найти линии поддержки и сопротивления. Для определения разворотов цены у этих линий используют чувствительные осцилляторы – Стохастик, RSI, Моментум, etc. Во время затяжного флэта границы его диапазона нередко бывают размытыми, поэтому стопы надо ставить с небольшим запасом, чтобы не нарваться на «пилу» — серию сработавших лоссов на обеих границах диапазона. Кроме того, в это время высока вероятность внезапного прорыва линии поддержки или сопротивления. Тэйк-профит при торговле на флэте лучше устанавливать немного ближе противоположной линии. Такое его расположение дает большую вероятность прибыльной сделки в случае, если цена немного не дойдет до линии поддержки или сопротивления.

Аватара
MFX Trading
Энтузиаст
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:38

Управление ожиданиями

Непрочитанное сообщение MFX Trading » 10 дек 2013, 14:29

Рыночное ожидание рассчитывается по специальной формуле, чтобы определить, насколько надежной является ваша система. Вы должны вернуться и посчитать все свои сделки, которые были выигрышными, против всех сделок, которые оказались проигрышными. Затем определить, насколько выгодными были ваши сделки в сравнении с теми, которые принесли вам потери, предполагая, что использовали лишь единственную определенную методологию. Вы не можете рассчитать ожидание торговой системы, если меняете правила торговли для каждой сделки.

Рассмотрите свои последние 10 сделок. Если даже вы не заключали фактических сделок, то пройдитесь по ценовому графику и посмотрите, где ваша система указала бы, что вы должны войти в рынок и выйти из него. Определите, получили ли вы прибыль, или понесли потери по этим сделкам, следуя своей торговой системе, и запишите эти результаты. Подсчитайте прибыль по всем выигрышным сделкам и разделите результат на число выигрышных сделок, которые вы заключили. То же самое проделайте для проигрышных сделок. Вот формула расчета рыночного ожидания:

E = [1 (W/L)]*P - 1

где:
W - средняя прибыль по выигрышным сделкам;
L - средняя потеря по проигрышным сделкам;
P - доля выигрышных сделок.

Пример:

Если вы заключили 10 сделок, и шесть из них были выигрышными, а четыре проигрышными, то ваш процент выигрышных сделок 6/10 или 60%. Если ваши шесть выигрышных сделок принесли общую прибыль в размере 2400$, то ваша средняя прибыль составит: 2400$/6 = 400$. Если ваши общие потери составили 1200$, то ваша средняя потеря по проигрышной сделке была бы: 1200$/4 = 300$. Подставив эти результаты в формулу, вы получите:

E = [1 (400/300)]*0.6 - 1 = 0.40, или 40%.

Положительное 40%-е ожидание означает, что ваша торговая система принесет 40 центов на один доллар в долгосрочной перспективе.

Если у вас есть торговая система с положительным ожиданием, то это даст вам уверенность, что система часто приносит прибыль. Каждая положительная сделка отражается в вашем подсознании, как положительная обратная связь, которая ведет к уверенности в использовании вашей методики.
Продолжайте практиковаться, используя демо-счет, пока не достигнете необходимого уровня уверенности, поддержанного положительным опытом. После этого сделайте следующий шаг, и используйте реальные деньги. Вы станете намного более опытным трейдером, пройдя этот путь.

Аватара
MFX Trading
Энтузиаст
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 15:38

Разворотные и сигнальные дни

Непрочитанное сообщение MFX Trading » 13 дек 2013, 11:26

Разворотный день формируется, когда рынок делает новый дневной максимум, но закрывается ниже закрытия предыдущего дня и открытия текущего дня. Тренд к новым вершинам не находит поддержку покупателей к закрытию дня. Виды разворотного дня: ключевой разворотный день (key-reversal-day), внешний разворотный день (outside-reversal-day) и внешний ключевой разворотный день (outside-key-reversal-day).

Ключевой разворотный день (KRD): рынок открывается ниже закрытия предыдущего дня, делает новый максимум и закрывается ниже открытия текущего дня. KRD является более сильным разворотным сигналом, чем RD.

Внешний разворотный день и Внешний ключевой разворотный день (OSRD, OSKRD): эти разворотные дни соответствуют критериям разворотного дня, а также являются внешними днями. OSRD является более сильным разворотным сигналом, чем разворотный день и OSKRD является еще более сильным сигналом.

Начальный защитный стоп-лосс устанавливается выше максимума разворотного дня. Все виды разворотных дней делают новый ценовой максимум и закрываются ниже открытия текущего дня и закрытия предыдущего дня.

Изображение

Когда формируется сигнальный день, рынок открывается выше закрытия предыдущего дня, устанавливая новый максимум и закрываясь ниже открытия текущего дня. Сигнальный день считается действительным, когда цена открытия находится в верхней трети дневного диапазона, а цена закрытия в нижней трети дневного диапазона. В отличие от разворотного дня, цена закрытия сигнального дня не должна быть ниже цены закрытия предыдущего дня.

Сигнальный день с разрывом (GSD): очень сильный дневной разворотный сигнал. Весь дневной диапазон сигнального дня находится выше диапазона предыдущего дня, оставляя при этом разрыв. Аналитики и трейдеры, которые анализируют только цены закрытия, будут принимать разворотный GSD как положительный день, так как рынок закрылся выше.

Изображение

Цена открытия выше цены закрытия предыдущего дня с установлением нового ценового максимума.
Цена открытия находится в верхней трети дневного диапазона, а цена закрытия в нижней трети дневного диапазона.
Цена закрытия не должна быть ниже цены закрытия предыдущего дня.

Ответить