Квантовая стратегия - Шортим корзину "плечевых" ETF-ов

Обсуждение инвестиций и краткосрочных спекулятивных операций на рынке ценных бумаг США.
Аватара пользователя
comon429
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 июн 2011, 17:57

Квантовая стратегия - Шортим корзину "плечевых" ETF-ов

Непрочитанное сообщение comon429 » 10 июн 2011, 10:27

Легкие деньги))

Идея: , один из которых в лонг с плечем по базовому активу (или бенчмарку какому-нибудь), другой в шорт, тоже с плечем ... Долгосрочно, они оба должны упасть ))

]в гугле нашлось немало критики плечевых ETF-ов, а также критики на критику этих же плечевых ETF-ов. И даже несколько стратегий, в том числе т.н."квантовых", основанных на недостатках (преимуществах), одним словом, специфических особенностях представленных инструментов.

Одна наиболее популярная тратегия основана на поверьях о том, что в долгосрочно песпективе, стоимость "плечевых" фондов снижается. А это позволяет получать прибыль на т.н. шортах. А чтобы снизить риски, рекомендуется одновременно шортить сразу пару фондов. То есть даже получается некая стратегия "баскет трейдинга".


[/quote]



ПС: :no: :xuxu:

Аватара
skuns
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 14:16

Re: Квантовая стратегия - Шортим корзину "плечевых" ETF-ов

Непрочитанное сообщение skuns » 14 фев 2012, 15:13

30% за 3 года, значит 10% за год, если я правильно вгляделся в картинку. Нужен брокер с мега-маржей и при этом с низкой процентной ставкой за маржинальное кредитование. Тупик?

Аватара пользователя
traderkr
Старожил
Сообщения: 1117
Зарегистрирован: 18 ноя 2006, 15:15
Откуда: Канада

Re: Квантовая стратегия - Шортим корзину "плечевых" ETF-ов

Непрочитанное сообщение traderkr » 14 фев 2012, 15:57

На шорте процентная ставка брокера, в принципе, не сильно влияет. Брокер может снять оплату за заём акций, но при этом на счету кэш, на который должен идти хоть какой-то процент.

Аватара
skuns
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 14:16

Re: Квантовая стратегия - Шортим корзину "плечевых" ETF-ов

Непрочитанное сообщение skuns » 16 фев 2012, 12:08

Можно пример? С конкретным брокером и конкретным размером позиции.

У Interactive Brokers написано:
To cover administrative fees and stock borrowing fees, IB must post 102% of the value of the security borrowed as collateral with the lender.

Т.е. выходит денег на счету должно быть на 2% больше, чем объём short-а? (т.е. маржа 1:2 касается только лонговых позиций, а на short брокер маржу не предоставляет?)

Аватара пользователя
traderkr
Старожил
Сообщения: 1117
Зарегистрирован: 18 ноя 2006, 15:15
Откуда: Канада

Re: Квантовая стратегия - Шортим корзину "плечевых" ETF-ов

Непрочитанное сообщение traderkr » 22 фев 2012, 00:43

У меня не было проблем шортовать с ИБ.

Аватара
skuns
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 14:16

Re: Квантовая стратегия - Шортим корзину "плечевых" ETF-ов

Непрочитанное сообщение skuns » 02 мар 2012, 14:00

С каким плечём?

Аватара пользователя
traderkr
Старожил
Сообщения: 1117
Зарегистрирован: 18 ноя 2006, 15:15
Откуда: Канада

Re: Квантовая стратегия - Шортим корзину "плечевых" ETF-ов

Непрочитанное сообщение traderkr » 03 мар 2012, 23:46

1 к 3 или 1 к 2, не помню точно.

Аватара
skuns
Новичок
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 14:16

Re: Квантовая стратегия - Шортим корзину "плечевых" ETF-ов

Непрочитанное сообщение skuns » 10 май 2012, 11:10

Этого не может быть, уважаемый. Копал я это дело, копал, и выяснил, что в случае с 3x etf-ами маржинальные требования увеличиваются в 3 раза соответственно (однако, конечно, не могут быть более 100%).

Так что 1 к 2 или 1 к 3 никак не могло быть у Вас.
Привожу кусок из переписки:
Interactive brokers о intraday и overnight марже:
The initial margin requirement for leverage ETFs is 30% times the leverage factor, when REG T margin requirement go into effect at 15:50 Eastern, this goes to the lesser of 50% times the leverage factor or 100%.

Аватара пользователя
traderkr
Старожил
Сообщения: 1117
Зарегистрирован: 18 ноя 2006, 15:15
Откуда: Канада

Re: Квантовая стратегия - Шортим корзину "плечевых" ETF-ов

Непрочитанное сообщение traderkr » 14 май 2012, 04:19

skuns писал(а):Этого не может быть, уважаемый. Копал я это дело, копал, и выяснил, что в случае с 3x etf-ами маржинальные требования увеличиваются в 3 раза соответственно (однако, конечно, не могут быть более 100%).

Так что 1 к 2 или 1 к 3 никак не могло быть у Вас.
Привожу кусок из переписки:
Interactive brokers о intraday и overnight марже:
The initial margin requirement for leverage ETFs is 30% times the leverage factor, when REG T margin requirement go into effect at 15:50 Eastern, this goes to the lesser of 50% times the leverage factor or 100%.
Ну раз не может, значит не может...

Ответить