МаниМенеджмент и полезные калькуляторы для трейдера


Модератор темы
Сообщений: 84
Регистрация: 30 окт 2010

Q-trading.ru: обзор материалов за июль 2014

Непрочитанное сообщение 15 авг 2014, 14:23 » q-trader

СТАТЬИ

Филиппины: курс на устойчивый рост
Филиппины являются одной из наиболее примечательных «историй возвращения» последнего времени. Страна, до недавних пор плетшаяся в хвосте своих региональных конкурентов, теперь демонстрирует едва ли не самую яркую экономику, получив в инвестиционном сообществе ласковое, но уважительное прозвище «тигренок» и попав в число «следующих одиннадцати» стран.
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... ppins.html

Пределы арбитража и устойчивость аномалий
Арбитраж представляет интересную альтернативу, как агрессивным спекуляциям, так и консервативному инвестированию. Тем не менее, «безрисковые» стратегии, к сожалению, также не лишены рисков, о чем и пойдет речь в этой заметке.
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... imits.html



БЛОГ

Опционы. 19 лет настроения инвесторов
В этой небольшой заметке я бы хотел поделиться одним интересным графиком, который вы вряд ли найдете где-то еще в сети. Представляю вашему вниманию отношение открытого интереса опционов call к опционам put за последние 19 лет (с середины июля 1995 по конец июня 2014) по индексу S&P500.
http://q-trading.ru/index.php/blog/1349-19-years.html

Так ли хороши акции?
Существует распространенное мнение, что в долгосрочной перспективе акции обеспечивают максимальную доходность при пассивном инвестировании по сравнению, например, с облигациями. А что говорит история?
http://q-trading.ru/index.php/blog/1356 ... bonds.html

Модератор темы
Сообщений: 84
Регистрация: 30 окт 2010

Q-trading.ru: обзор материалов за август 2014

Непрочитанное сообщение 03 сен 2014, 14:58 » q-trader

СТАТЬИ

Забудьте Apple – посмотрите на Азию
Когда говорят об инвестициях в технологический сектор, чаще всего имеют в виду знаменитую Кремниевую долину. Ведь, как ни крути, США являются родиной таких гигантов как Apple и Google. Однако история на этом не заканчивается…
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... apple.html



БЛОГ

Так ли хороши акции? Ч.2
В этой заметке я продолжу сравнение акций и облигаций как инструментов долгосрочного инвестирования. Как было выяснено ранее, корпоративные облигации в США исторически обеспечивали достаточно достойную доходность и представляли интерес для долгосрочных вложений. Теперь же стоит рассмотреть вопрос с точки зрения ликвидности и волатильности.
http://q-trading.ru/index.php/blog/1360-stocks-2.html

Парадоксы процентных ставок
Как-то интуитивно я всегда предполагал, что процентные ставки по тому или иному финансовому инструменту деноминированному в некоторой валюте должны быть привлекательнее в стране-отечестве этого инструмента. На деле же все оказалось значительно интереснее...
http://q-trading.ru/index.php/blog/1361-ir-paradox.html

Японская фондовая аномалия: а ларчик просто открывался
В одной из предыдущих заметок я писал о японском фондовом рынке как о некой аномалии. Действительно, японские фондовые индексы выглядят странно. Так, гипотетический инвестор, имевший «счастье» приобрести широко диверсифицированный портфель акций в середине 1986, сейчас получил бы нулевую ценовую доходность. За 28 лет индексы так и остались на исходных отметках!
http://q-trading.ru/index.php/blog/1366 ... maly2.html

Модератор темы
Сообщений: 84
Регистрация: 30 окт 2010

Q-trading.ru: обзор материалов за сентябрь - октябрь 2014

Непрочитанное сообщение 17 ноя 2014, 15:34 » q-trader

СТАТЬИ

Стадные тенденции среди аналитиков
Инвесторы, слепо следующие за толпой, не способные мыслить самостоятельно составляют широкую группу неудачников. Менее известный, но в определенном смысле более тревожный факт заключается в том, что аналитики также подвержены подобным тенденциям. С учетом того, что на прогнозы этих людей полагается масса индивидуальных и институциональных инвесторов, важность проблемы трудно переоценить.
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... rding.html


Технический подход к инвестированию сверху вниз: анализируем рынок
Инвестиционная стратегия сверху вниз (top-down investment) предполагает последовательный анализ от целого (экономика) через отдельное (отрасли) к частному (компании) для максимизации доходности. В этой статьей описывается простейший подход к подобному анализу, на основе которого можно разработать собственные, более продвинутые версии.
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... wn-ta.html


Кредиты. Как выбраться из долгов
Различного рода кредиты в последнее время стали очень популярными среди населения. Кто-то берет в долг на покупку автомобиля, кто-то – на ноутбук, планшет, смартфон и т.д. Порою оказывается, что эти покупки не так уж и необходимы, а денег в семейном бюджете катастрофически не хватает на базовые потребности – еду, одежду и т.п. Влезть в долги можно и по иным причинам. Так или иначе, из этой статьи вы узнаете, как из них можно выбраться побыстрее и с минимальными потерями.
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... -debt.html



БЛОГ

Маша и деньги
В последнее время я сильно интересуюсь вопросами теории денег – есть интуиция, что это может пригодиться при разработке долгосрочных инвестиционных планов, а может даже и в среднесрочной торговле. В англоязычной Википедии попался интересный пример, иллюстрирующий движение денег по разным агрегатам и money creation. Ниже его адаптированный перевод.
http://q-trading.ru/index.php/blog/1373-money.html


Падение фондов Bear Stearns
Громкое падение двух хедж-фондов Bear Stearns в июле 2007 является ярким примером из мира стратегий этих финансовых посредников и рисков связанных с ними. Речь пойдет о High-Grade Structured Credit Fund и High-Grade Structured Credit Enhanced Leveraged Fund.
http://q-trading.ru/index.php/blog/1379 ... earns.html


Пузыреметр. Идея нового индикатора
Как часто мы слышим: на рынке надувается новый пузырь. Обычно за подобными заявлениями аналитиков стоят столь же хрупкие аргументы, не годящиеся для количественной торговли. Вот бы было здорово как-то измерить «степень натяжения его стенок» и, опираясь на эту информацию, принимать торговые решения. Похоже, что такие способы существуют!
http://q-trading.ru/index.php/blog/1385 ... meter.html


Кусочек мудрости: письмо Баффета акционерам 2013
Недавно мне на глаза попался анализ традиционного обращения Уоррена Баффета к своим акционерам за 2013 год. Мне оно показалось интересным. Ниже публикую перевод…
http://q-trading.ru/index.php/blog/1394 ... -2013.html


Как часто корректируется рынок акций?
Очередная заметка из любимого мною philosophicaleconomics.com. На сей раз неожиданно «технического» плана - автор анализирует статистику «коррекций» на американском фондовом рынке. Масштаб, правда, остался прежним - рассматривается период с начала 1928 по конец августа 2014. Также не забыты и дивиденды - в исследовании брался индекс «общей доходности», поскольку в прошлом компании направляли значительно большую часть прибыли на их выплату, нежели сегодня. Итак, как же часто рынок акций корректируется?
http://q-trading.ru/index.php/blog/1395 ... rrect.html


Начало медвежьего рынка?
Недавняя просадка индекса Standard & Poor's 500 стала крупнейшей за долгое время. В такой ситуации естественным образом возникает вопрос о том, чего ждать дальше. На investopedia.com мне попался интересный взгляд на эту тему. Мое мнение в целом совпадает с автором заметки, и поэтому я решил ее опубликовать у себя.
http://q-trading.ru/index.php/blog/1397 ... arket.html

Модератор темы
Сообщений: 84
Регистрация: 30 окт 2010

Q-trading.ru: обзор материалов за ноябрь - декабрь 2014

Непрочитанное сообщение 23 дек 2014, 17:56 » q-trader

СТАТЬИ

Введение в инвестиционные стили
В повседневности мы часто сталкиваемся с понятием стиль - в одежде, музыке, образе жизни и т.д. Оказывается, и инвестиции - не исключение в этом плане…
http://q-trading.ru/index.php/articles/ ... tyles.html



БЛОГ

Парадокс парной торговли
В последнее время все больше склоняюсь к мысли, что арбитраж - это наилучшая возможность для индивидуального инвестора быстро увеличить капитал, которым не страшно рискнуть, т.е. реализовать очень соблазнительную идею «разбогатеть с нуля»…
http://q-trading.ru/index.php/blog/1403 ... radox.html


Волатильность как машина времени
Наблюдая недавние приключения индекса S&P 500, пришел к неожиданной аналогии. Особой практической ценности она вроде бы не имеет, но, возможно, кому-то покажется интересной.
http://q-trading.ru/index.php/blog/1406 ... chine.html


Оптимальная парная торговля
В предыдущей заметке я коснулся одного непонятного для меня момента в статистическом арбитраже, а именно, как он соотносится с трендовой торговлей. Продолжаю размышления на эту тему.
http://q-trading.ru/index.php/blog/1411 ... ading.html


О безрисковой ставке
Понятие безрисковой ставки (risk-free rate) является центральным для ряда финансовых теорий, например, знаменитой CAPM. При этом оно часто критикуется практиками. Наиболее радикальные из них полагают, что даже краткосрочные казначейские облигации США не могут считаться безрисковыми бумагами. Мне же в голову пришла мысль взглянуть на этот вопрос несколько шире.
http://q-trading.ru/index.php/blog/1414 ... -rate.html


Парная торговля на практике
В прошлой заметке, посвященной парной торговле, я сделал предварительный вывод о том, что статистический арбитраж может сочетаться с инвестированием в направлении основной тенденции. В частности, когда цены приходят в равновесие, и потенциал арбитражной доходности сокращается до нуля, позиции не закрываются полностью, а приводятся в соответствие с безусловными доходностями бумаг. Несмотря на этот insight, я ни разу не слышал, чтобы на практике парная торговля сочеталась с трендовой. Что же здесь не так?
http://q-trading.ru/index.php/blog/1417 ... actic.html


О техническом анализе динамики капитала
В среде сторонников спекулятивной торговли довольно широко распространено убеждение о том, что технический анализ equity является полезным средством улучшения той или иной стратегии. Я же полагаю, что в 99.99% случаев это - совершенно бессмысленное занятие. Чтобы не быть голословным, ниже привожу свои доводы.
http://q-trading.ru/index.php/blog/1420-equiy-ta.html


Новые парадоксы парной торговли
В одной из прошлых заметок я поделился мыслями о непонятном моменте в парной торговле. В следующей заметке я в целом разрешил эту проблему. Однако, как оказалось, приключения на этом не закончились - всплыл еще один парадокс.
http://q-trading.ru/index.php/blog/1423 ... radox.html

Сообщений: 97
Регистрация: 06 окт 2016

Re: МаниМенеджмент и полезные калькуляторы для трейдера

Непрочитанное сообщение 17 ноя 2016, 09:54 » antonavto

Вообще ММ очень важен при торговле на рынке, надо уметь управлять правильно деньгами и бережно к ним относиться, и уметь просчитывать прибыль и убытки, такой калькулятор в помощь!



Пред.







Сейчас в клубе

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0